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求教关于GARCH toolbox做滞后模型的问题
0 个回复 - 1826 次查看 如题：我用EVIEWS做关于股价的GARCH（1，1）模型：Dependent Variable: LOG(Y) Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution Date: 03/08/08 T ...2008-3-8 21:24 - 刚学学 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1826 次查看 如题：我用EVIEWS做关于股价的GARCH（1，1）模型：Dependent Variable: LOG(Y) Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution Date: 03/08/08 T ...2008-3-8 21:24 - 刚学学 - MATLAB等数学软件专版
arch拟合只有1阶滞后显著，还可以用garch模型吗？
1 个回复 - 1309 次查看 对OLS残差是否存在arch效应进行LM检验得到下列结果： LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) --------------------------------------------------------------------------- la ...2020-2-5 19:17 - 奔跑的小夏夏 - Stata专版
1 个回复 - 1309 次查看 对OLS残差是否存在arch效应进行LM检验得到下列结果： LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) --------------------------------------------------------------------------- la ...2020-2-5 19:17 - 奔跑的小夏夏 - Stata专版
金融做动量效应，面板数据怎么做garch，收益滞后h期对当期回归怎么做
0 个回复 - 481 次查看 如图，最近在学习模仿金融论文里面的做法，有什么金融相关的stata命令书籍推荐吗2019-12-20 10:55 - Kiyoo - 灌水吧
0 个回复 - 481 次查看 如图，最近在学习模仿金融论文里面的做法，有什么金融相关的stata命令书籍推荐吗2019-12-20 10:55 - Kiyoo - 灌水吧
DCC-GARCH滞后期问题，单变量必须是garch（1，1）吗
1 个回复 - 3595 次查看 看论文DCC-GARCH模型估计分为两步，第一步建立单变量GARCH模型，第二步用标准化残差估计DCC-GARCH的系数。但是很多论文第一步都是建立的garch(1,1) 貌似有一篇写是必须用garch（1，1）。 看了help mgarch dcc里面 最 ...2018-2-24 13:26 - 红魔来了 - Stata专版
1 个回复 - 3595 次查看 看论文DCC-GARCH模型估计分为两步，第一步建立单变量GARCH模型，第二步用标准化残差估计DCC-GARCH的系数。但是很多论文第一步都是建立的garch(1,1) 貌似有一篇写是必须用garch（1，1）。 看了help mgarch dcc里面 最 ...2018-2-24 13:26 - 红魔来了 - Stata专版
求问GARCH族模型滞后阶数问题
3 个回复 - 2879 次查看 第一次发帖~ 请问各位，EGARCH、TGARCH模型是如何确定阶数的呢？是使用前一步GARCH模型的阶数就可以吗，还是要自己一个一个试？书上也没看到，网上也没查到，求大神解答啊~~谢谢了2017-4-30 10:20 - Evita613 - EViews专版
3 个回复 - 2879 次查看 第一次发帖~ 请问各位，EGARCH、TGARCH模型是如何确定阶数的呢？是使用前一步GARCH模型的阶数就可以吗，还是要自己一个一个试？书上也没看到，网上也没查到，求大神解答啊~~谢谢了2017-4-30 10:20 - Evita613 - EViews专版
自回归、LM检验、garch模型滞后期如何选择
6 个回复 - 6871 次查看 请问一下大家 我想做garch模型，所以先对收益率序列进行自回归分析 方程是x c x(-1) x(-2) x(-3) 这里是第一个问题，这个滞后阶数是根据AIC准则来确定吗？ 然后就是要做LM检验 LM这里又有一个滞后期需要选择 ...2013-8-9 12:25 - pingguzh - EViews专版
6 个回复 - 6871 次查看 请问一下大家 我想做garch模型，所以先对收益率序列进行自回归分析 方程是x c x(-1) x(-2) x(-3) 这里是第一个问题，这个滞后阶数是根据AIC准则来确定吗？ 然后就是要做LM检验 LM这里又有一个滞后期需要选择 ...2013-8-9 12:25 - pingguzh - EViews专版
eviews的GARCH模型中，收益率的自相关检验，不知道与滞后多少阶存在显著自相关
3 个回复 - 9900 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
3 个回复 - 9900 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
利用GARCH(1,1)模型进行波动率预测时，方差方程中的残差是取滞后几期，这由什么决定？
0 个回复 - 1411 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
0 个回复 - 1411 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
Garch模型中引入虚拟变量，逐步做的滞后回归，系数可以相加，反应累计影响因素么？
1 个回复 - 2147 次查看 要研究存准率变动因素对国债收益率的影响，选取了GARCH模型对利率变动进行拟合，将存准率变动因素作为虚拟变量引入模型，并通过逐步验证虚拟变量的滞后项，判断存准率变动对收益率的影响。遇到以下问题：宣布变动第一 ...2015-7-17 16:43 - 大枣 - 爱问频道
1 个回复 - 2147 次查看 要研究存准率变动因素对国债收益率的影响，选取了GARCH模型对利率变动进行拟合，将存准率变动因素作为虚拟变量引入模型，并通过逐步验证虚拟变量的滞后项，判断存准率变动对收益率的影响。遇到以下问题：宣布变动第一 ...2015-7-17 16:43 - 大枣 - 爱问频道
