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bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 4814 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
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关于Garch-bekk中ARCH效应检验
0 个回复 - 455 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
0 个回复 - 455 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
求助！！！EGARCH模型的ARCH效应检验
3 个回复 - 1245 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
3 个回复 - 1245 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~
3 个回复 - 4694 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
3 个回复 - 4694 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
arma-garch模型后的arch效应检验
5 个回复 - 9242 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
5 个回复 - 9242 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
