结果：找到“模型的残差”相关内容64个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【2023-1991】公司风险承担/系统风险承担/特质风险承担指标（基于股票交易数据）0 个回复 - 347 次查看 公司风险承担/系统性风险承担/特质性风险承担水平合集[/backcolor]——[/backcolor]基于股票交易数据数据 样本期限：1991年-2023年[/backcolor] [/backcolor][/backcolor]1. 指标介绍[/backcolor]2. 指标构建[/bac ...2024-1-17 19:41 - 淡淡学术 - 现金交易版
1978-2022年421个地级市全要素生产率数据0 个回复 - 326 次查看 中国421个地市州地级市全要素生产率数据1978-2022OLS模型固定随机效应模型FERESFATFE法广义矩估计 产出指标：实际 GDP 投入指标：资本存量（用永续盘存法核算）、 全社会从业人员 参数设定：折旧率 9.6% （ 张军 ...2024-1-9 20:59 - hr1313 - 现金交易版
2001-2022年上市公司异常审计费用指标包含原始数据 参考顶刊文献含构造过程Stata代码3 个回复 - 1368 次查看 上市公司异常审计费用指标 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]高瑜彬,廖芬,刘志洋.异常 ...2023-11-1 22:57 - freestyle2003 - 现金交易版
stata中如何将某个模型的残差作为变量带入到另一个模型中？
11 个回复 - 6969 次查看 求教！在一篇文献中看到这样的方法，如图。 求教这样使用第一个模型的残差的方法得到一个变量，再将此变量作为第二个模型的解释变量，应该使用什么程序？ 谢谢各位大拿！2018-12-21 10:58 - shirley_wong - Stata专版
11 个回复 - 6969 次查看 求教！在一篇文献中看到这样的方法，如图。 求教这样使用第一个模型的残差的方法得到一个变量，再将此变量作为第二个模型的解释变量，应该使用什么程序？ 谢谢各位大拿！2018-12-21 10:58 - shirley_wong - Stata专版
关于eviews做时间序列模型的残差Q统计量检验我决定写一些！
17 个回复 - 39753 次查看 本文目的：1、做arima模型的时候你需要在模型拟合完之后做残差的Q统计量检验，但是你又不会看结果； 2、你会看结果，但是是否发现疑问：为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择resid数据进 ...2012-10-25 19:28 - dalezxr - EViews专版
17 个回复 - 39753 次查看 本文目的：1、做arima模型的时候你需要在模型拟合完之后做残差的Q统计量检验，但是你又不会看结果； 2、你会看结果，但是是否发现疑问：为什么直接在模型中选择残差检验中的Q统计量检验得出的结果与选择resid数据进 ...2012-10-25 19:28 - dalezxr - EViews专版
关于VAR模型的残差
1 个回复 - 524 次查看 在写论文的时候，希望先利用VAR模型得到变量的外生冲击序列，然后再利用这个冲击序列进行下一步的研究。现在主要有两个问题：一是我理解的是，这个外生冲击应当是结构冲击，而不是简化式残差，这样的理解对吗？还是说 ...2023-1-7 17:25 - liujuan1997 - Stata专版
1 个回复 - 524 次查看 在写论文的时候，希望先利用VAR模型得到变量的外生冲击序列，然后再利用这个冲击序列进行下一步的研究。现在主要有两个问题：一是我理解的是，这个外生冲击应当是结构冲击，而不是简化式残差，这样的理解对吗？还是说 ...2023-1-7 17:25 - liujuan1997 - Stata专版
最近看到一篇文献是用一个回归模型的残差来作为另一个回归模型的被解释变量，
0 个回复 - 358 次查看 最近看到一篇文献是用一个回归模型的残差来作为另一个回归模型的被解释变量，并且这两个回归模型的控制变量是一模一样的，第二个回归模型增加了一个解释变量而已。想问这样的做法是正确的吗？2022-12-1 23:59 - 浅音111 - Stata专版
0 个回复 - 358 次查看 最近看到一篇文献是用一个回归模型的残差来作为另一个回归模型的被解释变量，并且这两个回归模型的控制变量是一模一样的，第二个回归模型增加了一个解释变量而已。想问这样的做法是正确的吗？2022-12-1 23:59 - 浅音111 - Stata专版
stata怎么计算并提取AR（1）模型的残差方差？
4 个回复 - 2340 次查看 数据有三列，第一列为股票代码（字符串），第二列为年份（int），第三列为ROE（double）。想以10年为滚动窗口计算ROE的AR（1）模型的残差方差并提取出来，stata要怎么写呀？2020-2-27 20:05 - helen391 - Stata专版
4 个回复 - 2340 次查看 数据有三列，第一列为股票代码（字符串），第二列为年份（int），第三列为ROE（double）。想以10年为滚动窗口计算ROE的AR（1）模型的残差方差并提取出来，stata要怎么写呀？2020-2-27 20:05 - helen391 - Stata专版
sas如何输出面板数据模型的残差数列
5 个回复 - 3463 次查看 模型确定为个体固定效应模型，现在发现残差存在异方差。现在想要输出估计值或者残差数列。但是找了很多资料都没有找到相关程序。望广大网友帮忙呀。（毕业论文急等） proc sort data=lunwen; by i year; run; pr ...2016-5-22 18:53 - everyones - SAS专版
5 个回复 - 3463 次查看 模型确定为个体固定效应模型，现在发现残差存在异方差。现在想要输出估计值或者残差数列。但是找了很多资料都没有找到相关程序。望广大网友帮忙呀。（毕业论文急等） proc sort data=lunwen; by i year; run; pr ...2016-5-22 18:53 - everyones - SAS专版
用stata做了GARCH模型之后，怎么提取模型的残差呢？？
1 个回复 - 989 次查看 只会做到GARCH模型，到底怎么提取模型残差和学生化残差啊？ 有老师来帮帮我吗？孩子快急死了2021-10-26 15:00 - changyalun - Stata专版
1 个回复 - 989 次查看 只会做到GARCH模型，到底怎么提取模型残差和学生化残差啊？ 有老师来帮帮我吗？孩子快急死了2021-10-26 15:00 - changyalun - Stata专版
Stata对SDM模型进行回归后，如何获得模型的残差呢？
1 个回复 - 675 次查看 【求助】 在对空间杜宾模型SDM进行回归过后，如何获得残差呢? 固定效应和随机效应获得残差可以用什么方法呢？ 遇到了这样的困惑，有大佬可以帮忙解决一下吗，跪谢！！！！！2021-7-15 16:23 - 罗润万(|Toby) - Stata专版
1 个回复 - 675 次查看 【求助】 在对空间杜宾模型SDM进行回归过后，如何获得残差呢? 固定效应和随机效应获得残差可以用什么方法呢？ 遇到了这样的困惑，有大佬可以帮忙解决一下吗，跪谢！！！！！2021-7-15 16:23 - 罗润万(|Toby) - Stata专版
为啥固定效应模型的无个体影响、变截距、变系数模型的残差平方和都是同一个数
3 个回复 - 4576 次查看 求助： 为啥我用eviews操作后，固定效应模型中的无个体影响、变截距模型、变系数模型回归后的残差平方和都是同一个常数，那么F1和F2的检验值就是0（临界值倒不是，因为这是查表的）~~~~~不知道是哪里出现问题~~~~2014-4-8 16:46 - renrujuan2012 - EViews专版
3 个回复 - 4576 次查看 求助： 为啥我用eviews操作后，固定效应模型中的无个体影响、变截距模型、变系数模型回归后的残差平方和都是同一个常数，那么F1和F2的检验值就是0（临界值倒不是，因为这是查表的）~~~~~不知道是哪里出现问题~~~~2014-4-8 16:46 - renrujuan2012 - EViews专版
sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~
3 个回复 - 4743 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
3 个回复 - 4743 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
R语言分析ARMA模型的残差，使用rstandard函数以后为什么显示没有适用ts目标对象的方法
0 个回复 - 702 次查看 如题，已经调用过TSA程序包，不知道为什么还是不行2020-12-15 19:43 - 拜伯安 - R语言论坛
0 个回复 - 702 次查看 如题，已经调用过TSA程序包，不知道为什么还是不行2020-12-15 19:43 - 拜伯安 - R语言论坛
用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断模型的残差存在个体间的异方差和同期相关性
9 个回复 - 6352 次查看 用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断回归模型的残差是否存在个体间的异方差和同期相关性？2015-5-5 16:04 - yuanlulu90 - EViews专版
9 个回复 - 6352 次查看 用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断回归模型的残差是否存在个体间的异方差和同期相关性？2015-5-5 16:04 - yuanlulu90 - EViews专版
如何在eviews中计算面板数据的变系数模型、变截距模型、混合模型的残差平方和？请高人指点啊，在线等啊！！谢谢
15 个回复 - 10240 次查看 如何在eviews中计算面板数据的变系数模型、变截距模型、混合模型的残差平方和？请高人指点啊，在线等啊！！谢谢2005-12-10 19:25 - sdytlsy - EViews专版
15 个回复 - 10240 次查看 如何在eviews中计算面板数据的变系数模型、变截距模型、混合模型的残差平方和？请高人指点啊，在线等啊！！谢谢2005-12-10 19:25 - sdytlsy - EViews专版
如何在EVIEWS中提取状态空间模型的残差序列
9 个回复 - 6558 次查看 请问在做完状态空间模型之后怎样在eviews中提取该模型的残差序列我只能在模型窗口的“Actual,predicted,residual graph”中看到实际值、预测值和残差值的走势图，但不知如何能提取出residual 这一序列的具体数值？ ...2014-12-29 18:16 - chenyoupeng520 - EViews专版
9 个回复 - 6558 次查看 请问在做完状态空间模型之后怎样在eviews中提取该模型的残差序列我只能在模型窗口的“Actual,predicted,residual graph”中看到实际值、预测值和残差值的走势图，但不知如何能提取出residual 这一序列的具体数值？ ...2014-12-29 18:16 - chenyoupeng520 - EViews专版
关于对VAR模型的残差进行ARCH效应检验
3 个回复 - 5408 次查看 VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。 用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊…… 跪求大神指点~~2016-7-9 17:11 - witch_xiao - EViews专版
3 个回复 - 5408 次查看 VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。 用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊…… 跪求大神指点~~2016-7-9 17:11 - witch_xiao - EViews专版
ARMAX模型的残差自相关和异方差问题怎么解决？
0 个回复 - 823 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
0 个回复 - 823 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
stata如何获取oprobit模型的残差值？
7 个回复 - 5140 次查看 那位仁兄知道stata如何获取oprobit模型的残差值？谢谢2015-11-28 09:31 - aihui2003 - Stata专版
7 个回复 - 5140 次查看 那位仁兄知道stata如何获取oprobit模型的残差值？谢谢2015-11-28 09:31 - aihui2003 - Stata专版
关于ARMA模型的残差检验
1 个回复 - 8003 次查看 检验ARMA模型时，要对残差进行白噪声检验。我通过1，proc-make residual series,产生残差序列以后，然后看残差的correlgram，得到P值大于0.05（即没有白噪声）（见图二），然后用另外一种方式：resudual diagnostics ...2015-11-27 19:45 - ╰﹀ヤ埖瓣雨 - EViews专版
1 个回复 - 8003 次查看 检验ARMA模型时，要对残差进行白噪声检验。我通过1，proc-make residual series,产生残差序列以后，然后看残差的correlgram，得到P值大于0.05（即没有白噪声）（见图二），然后用另外一种方式：resudual diagnostics ...2015-11-27 19:45 - ╰﹀ヤ埖瓣雨 - EViews专版
请教各位怎样得到Richardson预期投资模型的残差
24 个回复 - 17305 次查看 目前我已经整理了关于Richardson模型相关变量的数据，例如托宾q值等。可是只会将整个样本回归，请教各位怎样运用eviews或者spss得到每条记录的残差？做不出啊，请各位大神帮帮忙吧！！！2014-8-11 21:17 - yang75145108 - 爱问频道
24 个回复 - 17305 次查看 目前我已经整理了关于Richardson模型相关变量的数据，例如托宾q值等。可是只会将整个样本回归，请教各位怎样运用eviews或者spss得到每条记录的残差？做不出啊，请各位大神帮帮忙吧！！！2014-8-11 21:17 - yang75145108 - 爱问频道
eviews进行ARCH效应检验，自相关图显示建立MA模型，请问可以对MA模型的残差进行检验吗
5 个回复 - 3151 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
5 个回复 - 3151 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
stata如何提取VECM 向量误差修正模型的残差序列
6 个回复 - 4669 次查看 比如有想X和Y两个序列，用stata建立了向量误差修正模型以后，怎么生成X和Y的残差序列并且保存下来，求代码，感激不尽！或者哪位大神有做过信息份额模型（information-share），求代码或者是建立误差修正模型以后的求 ...2016-7-12 21:35 - 新时代少年 - Stata专版
6 个回复 - 4669 次查看 比如有想X和Y两个序列，用stata建立了向量误差修正模型以后，怎么生成X和Y的残差序列并且保存下来，求代码，感激不尽！或者哪位大神有做过信息份额模型（information-share），求代码或者是建立误差修正模型以后的求 ...2016-7-12 21:35 - 新时代少年 - Stata专版
stata怎么得到变系数模型的残差平方和
1 个回复 - 6823 次查看 论文在做变系数模型，需要检验模型形式，得到不变系数模型、变截距模型、变系数模型的残差平方和，然后计算出来F值，可是变系数模型的残差平方和怎么得到？变系数模型回归命令用的是xtrc y x1 xi，看论坛里说回归后输 ...2016-12-13 10:45 - 冰上冬雪 - Stata专版
1 个回复 - 6823 次查看 论文在做变系数模型，需要检验模型形式，得到不变系数模型、变截距模型、变系数模型的残差平方和，然后计算出来F值，可是变系数模型的残差平方和怎么得到？变系数模型回归命令用的是xtrc y x1 xi，看论坛里说回归后输 ...2016-12-13 10:45 - 冰上冬雪 - Stata专版
对线性拟合模型的残差序列拟合条件异方差模型和预测
2 个回复 - 1108 次查看 对一个股票序列建模预测，首先拟合线性模型，发现其残差序列存在异方差，对此进一步拟合了ARCH（1）模型，现在需要检验模型的拟合效果，并且做预测。R语言初学者，轻拍2019-6-11 14:23 - 努力可好 - R语言论坛
2 个回复 - 1108 次查看 对一个股票序列建模预测，首先拟合线性模型，发现其残差序列存在异方差，对此进一步拟合了ARCH（1）模型，现在需要检验模型的拟合效果，并且做预测。R语言初学者，轻拍2019-6-11 14:23 - 努力可好 - R语言论坛
garch模型的残差的标准差
2 个回复 - 4331 次查看 请问stata/MP 14.0 无法使用stdr是什么原因？ 在做copula模型时，利用garch（1,1）-t模型估计了边缘分布后想知道边缘模型的残差的标准差，使用predict e1,stdr,显示option stdr not allowed，利用help stdr 下载命令 ...2019-1-9 16:38 - 164544298 - Stata专版
2 个回复 - 4331 次查看 请问stata/MP 14.0 无法使用stdr是什么原因？ 在做copula模型时，利用garch（1,1）-t模型估计了边缘分布后想知道边缘模型的残差的标准差，使用predict e1,stdr,显示option stdr not allowed，利用help stdr 下载命令 ...2019-1-9 16:38 - 164544298 - Stata专版
求问怎么将Richardson模型的残差作为度量投资效率的变量
9 个回复 - 13737 次查看 求问怎么将Richardson模型的残差作为度量投资效率的变量2015-12-3 20:24 - 來來繼續加油 - 爱问频道
9 个回复 - 13737 次查看 求问怎么将Richardson模型的残差作为度量投资效率的变量2015-12-3 20:24 - 來來繼續加油 - 爱问频道
在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢?
0 个回复 - 1309 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
0 个回复 - 1309 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
Matlab怎么获得ARIMA模型的残差序列
1 个回复 - 2273 次查看 做好估计后，我用estimate函数估计完以后，并没有找到残差序列…………大家知道怎么获得ARIMA的残差序列吗？2016-10-17 16:47 - 水晶中的水晶 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2273 次查看 做好估计后，我用estimate函数估计完以后，并没有找到残差序列…………大家知道怎么获得ARIMA的残差序列吗？2016-10-17 16:47 - 水晶中的水晶 - MATLAB等数学软件专版
我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验
0 个回复 - 1653 次查看 如图，我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验，得到的值都有两个，但是看的别人论文得到的值只有一个，这是为什么？还有想利用VAR模型的残差进行BDS检验，先点make residule ...2018-8-8 16:20 - hzq545 - EViews专版
0 个回复 - 1653 次查看 如图，我用两个变量的时间序列建立VAR（2）模型，对模型的残差进行偏度、峰度、J-B检验，得到的值都有两个，但是看的别人论文得到的值只有一个，这是为什么？还有想利用VAR模型的残差进行BDS检验，先点make residule ...2018-8-8 16:20 - hzq545 - EViews专版
winbugs做SV-t得到参数值后，如何获得模型的残差序列
6 个回复 - 2888 次查看 我是打算使用SV-t边缘拟合分布，然后得到残差序列，最后做序列的copula相关系数。。。。但winbugs只能模拟出参数值，如何获得残差序列呢？ 另外有文章是这样做的，但我根本不会弄，，，求大侠赐教！！2015-11-5 15:46 - 薪哼 - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 2888 次查看 我是打算使用SV-t边缘拟合分布，然后得到残差序列，最后做序列的copula相关系数。。。。但winbugs只能模拟出参数值，如何获得残差序列呢？ 另外有文章是这样做的，但我根本不会弄，，，求大侠赐教！！2015-11-5 15:46 - 薪哼 - MATLAB等数学软件专版
GARCH模型的残差项和方差项通过的p值是什么
0 个回复 - 1044 次查看 请问进行EVIEWS操作时，GARCH模型的残差项和方差项参数通过的p值是什么，是模型所设定的显著性水平吗？2018-4-4 20:34 - 王大锤锤 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1044 次查看 请问进行EVIEWS操作时，GARCH模型的残差项和方差项参数通过的p值是什么，是模型所设定的显著性水平吗？2018-4-4 20:34 - 王大锤锤 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助，stata xtlogit模型的残差怎么提取
0 个回复 - 1400 次查看 楼主用xtlogit跑面板回归，出结果后用predict var, resid 后出来如下结果 diagnostics after clogit are allowed only for 1-M matched data 求助，应该怎么弄呢？楼主stata是12.0的，毕业论文，感激不尽！2018-3-13 22:29 - accumulation - Stata专版
0 个回复 - 1400 次查看 楼主用xtlogit跑面板回归，出结果后用predict var, resid 后出来如下结果 diagnostics after clogit are allowed only for 1-M matched data 求助，应该怎么弄呢？楼主stata是12.0的，毕业论文，感激不尽！2018-3-13 22:29 - accumulation - Stata专版
对arma-garch模型的残差检验不服从正太分布，怎么回事呢?求助
4 个回复 - 7319 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
4 个回复 - 7319 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
如何用SAS对已经模拟好的ARIMA模型的残差进行异方差检验？
1 个回复 - 4185 次查看 原序列拟合的是疏系数模型，模型已经拟合好了，残差检验显示无自相关。但是我需要对残差序列进行异方差检验，请问怎么执行呢？谢谢大家2016-5-6 12:47 - edelweissjamina - SAS专版
1 个回复 - 4185 次查看 原序列拟合的是疏系数模型，模型已经拟合好了，残差检验显示无自相关。但是我需要对残差序列进行异方差检验，请问怎么执行呢？谢谢大家2016-5-6 12:47 - edelweissjamina - SAS专版
请问MATLAB中怎么得到garch模型的残差序列？
1 个回复 - 2280 次查看 请问MATLAB中怎么得到garch模型的残差序列？被这个问题困扰很久了，希望得到解答。2016-8-3 12:38 - 156555163077 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2280 次查看 请问MATLAB中怎么得到garch模型的残差序列？被这个问题困扰很久了，希望得到解答。2016-8-3 12:38 - 156555163077 - MATLAB等数学软件专版
VAR估计模型的残差检验不通过怎么办？
6 个回复 - 8139 次查看 问题1：VAR估计模型的正态性检验Normality Test，J-B残差检验不通过，P值为0.0000， 那么接下去该怎么做？ 问题2：VAR估计模型的相关图Correlograms，由图看到，有些图的点线超出了加减两倍的渐近标准误差，那下一 ...2013-3-24 03:15 - skl1 - EViews专版
6 个回复 - 8139 次查看 问题1：VAR估计模型的正态性检验Normality Test，J-B残差检验不通过，P值为0.0000， 那么接下去该怎么做？ 问题2：VAR估计模型的相关图Correlograms，由图看到，有些图的点线超出了加减两倍的渐近标准误差，那下一 ...2013-3-24 03:15 - skl1 - EViews专版
200币求牛人解释下面这段话里，garch模型用的是fama模型的残差项么
0 个回复 - 930 次查看 We performed the following procedures to calculate stock market volatility (e.g., Folta and O’Brien 2004). First, we computed the monthly value-weighted market returns for each industry using data f ...2016-4-24 01:01 - 95252580 - 爱问频道
0 个回复 - 930 次查看 We performed the following procedures to calculate stock market volatility (e.g., Folta and O’Brien 2004). First, we computed the monthly value-weighted market returns for each industry using data f ...2016-4-24 01:01 - 95252580 - 爱问频道
误差修正模型的残差项
0 个回复 - 1379 次查看 建立误差修正模型的时候，残差项一定得是et(-1)作为解释变量吗 长期均衡里的解释变量和被解释变量也必须使一次差分吗 本来我的长期均衡能通过 加上et(-1)后 某些解释变量就不显著了 我要怎么办 剔除吗 求大家指点迷 ...2016-4-12 16:00 - 菇凉凉水水 - EViews专版
0 个回复 - 1379 次查看 建立误差修正模型的时候，残差项一定得是et(-1)作为解释变量吗 长期均衡里的解释变量和被解释变量也必须使一次差分吗 本来我的长期均衡能通过 加上et(-1)后 某些解释变量就不显著了 我要怎么办 剔除吗 求大家指点迷 ...2016-4-12 16:00 - 菇凉凉水水 - EViews专版
求助各位高手！！有关VAR模型的残差向量分析！
3 个回复 - 3294 次查看 本人在用VAR模型做欧元区各国的冲击相关性分析，基本思路如下： 1、用VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归，模型：X(t)=X(t-1) +e(t),其中; 2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)]，根据这几个 ...2012-2-19 17:07 - upupupup - Stata专版
3 个回复 - 3294 次查看 本人在用VAR模型做欧元区各国的冲击相关性分析，基本思路如下： 1、用VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归，模型：X(t)=X(t-1) +e(t),其中; 2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)]，根据这几个 ...2012-2-19 17:07 - upupupup - Stata专版
【求助】如何提取SARIMA模型的残差
1 个回复 - 2149 次查看 使用residuals命令提取出来的SARIMA模型的残差一直显示为NULL，如何才能正确的提取SARIMA的残差值，2015-6-25 14:40 - 334541809 - R语言论坛
1 个回复 - 2149 次查看 使用residuals命令提取出来的SARIMA模型的残差一直显示为NULL，如何才能正确的提取SARIMA的残差值，2015-6-25 14:40 - 334541809 - R语言论坛
求问怎么用sas做ARMA模型的残差的白噪声检验？
1 个回复 - 3508 次查看 sas初学者，谢大神指教。如题。已有程序如下： proc import out=work.jie3 datafile="D:\1\shuju.xls" dbms=excel replace; sheet="Sheet4$"; getnames=YES; run; /*绘时序图*/ proc gplot data=jie3; symb ...2015-5-21 11:41 - henecia_bo - SAS专版
1 个回复 - 3508 次查看 sas初学者，谢大神指教。如题。已有程序如下： proc import out=work.jie3 datafile="D:\1\shuju.xls" dbms=excel replace; sheet="Sheet4$"; getnames=YES; run; /*绘时序图*/ proc gplot data=jie3; symb ...2015-5-21 11:41 - henecia_bo - SAS专版
如何在EVIEWS中GARCH模型的残差不同分布进行检验
3 个回复 - 8879 次查看 GARCH默认为残差服从正态分布，但是做分析时对残差进行正态检验却不能成立，网上看到有将残差假设为t分布或GED分布等，比正态分布有效。 ...2008-12-5 16:59 - kendyzhang - EViews专版
3 个回复 - 8879 次查看 GARCH默认为残差服从正态分布，但是做分析时对残差进行正态检验却不能成立，网上看到有将残差假设为t分布或GED分布等，比正态分布有效。 ...2008-12-5 16:59 - kendyzhang - EViews专版
如何得到误差修正模型的残差序列
1 个回复 - 4315 次查看 各位同学： 大家知不知道在EViews里面建立误差修正模型以后，如果想要求得模型的两列残差序列要用什么方法啊？ 目前我知道的误差修正模型的残差只能求他们的图形、相关系数和方差协方差序列。 想要得到真正的残差 ...2015-1-16 16:37 - 弦冰冷铁 - EViews专版
1 个回复 - 4315 次查看 各位同学： 大家知不知道在EViews里面建立误差修正模型以后，如果想要求得模型的两列残差序列要用什么方法啊？ 目前我知道的误差修正模型的残差只能求他们的图形、相关系数和方差协方差序列。 想要得到真正的残差 ...2015-1-16 16:37 - 弦冰冷铁 - EViews专版
函数系数模型的残差求法
1 个回复 - 848 次查看 最近在看函数系数（Funtional-Coefficient Regression)模型，使用蔡宗武等2000年提出的局部线性估计方法估计系数，举例来说，变量Y,X有100个数据，Y=a(X)*X，宽窗取h=0.02，那么估计出来的系数beta只有50个值，那么这 ...2013-8-4 17:35 - ccincafd1 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 848 次查看 最近在看函数系数（Funtional-Coefficient Regression)模型，使用蔡宗武等2000年提出的局部线性估计方法估计系数，举例来说，变量Y,X有100个数据，Y=a(X)*X，宽窗取h=0.02，那么估计出来的系数beta只有50个值，那么这 ...2013-8-4 17:35 - ccincafd1 - 计量经济学与统计软件
请问，GARCH模型中innovation是模型的残差即拟合值与观测值之差吗？
1 个回复 - 1666 次查看 请问，GARCH模型中innovation是模型的残差即拟合值与观测值之差吗？2012-4-26 18:29 - cc12321 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1666 次查看 请问，GARCH模型中innovation是模型的残差即拟合值与观测值之差吗？2012-4-26 18:29 - cc12321 - MATLAB等数学软件专版
var模型的残差序列相关检验
2 个回复 - 12554 次查看 我用stata将var模型做出来之后进行“残差序列相关检验”，用的命令是“varlmar,mlag(3)”，检验结果如下： Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | chi2 df ...2013-12-31 17:25 - 璐璐的圆嘟嘟 - Stata专版
2 个回复 - 12554 次查看 我用stata将var模型做出来之后进行“残差序列相关检验”，用的命令是“varlmar,mlag(3)”，检验结果如下： Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | lag | chi2 df ...2013-12-31 17:25 - 璐璐的圆嘟嘟 - Stata专版
关于变系数模型的残差或拟合值
1 个回复 - 2128 次查看 看了连老师的视频，里面没有关于变系数模型如何得到残差的解说，查了手册，用PREDICT命令只能得到线性预测值。不知道有没有高手知道怎样用STATA得到变系数模型的拟合值或者是残差？2013-9-28 11:02 - xiaohan2010 - Stata专版
1 个回复 - 2128 次查看 看了连老师的视频，里面没有关于变系数模型如何得到残差的解说，查了手册，用PREDICT命令只能得到线性预测值。不知道有没有高手知道怎样用STATA得到变系数模型的拟合值或者是残差？2013-9-28 11:02 - xiaohan2010 - Stata专版
VAR 模型的残差检验
0 个回复 - 1598 次查看 想问请教下，我的VAR模型是二维变量，为什么RUN LM RESIDUAL TEST只有一维的？应该也有两组数组啊。。。 varlmar, mlag(4) Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | la ...2013-6-24 16:37 - mousejimmy - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1598 次查看 想问请教下，我的VAR模型是二维变量，为什么RUN LM RESIDUAL TEST只有一维的？应该也有两组数组啊。。。 varlmar, mlag(4) Lagrange-multiplier test +--------------------------------------+ | la ...2013-6-24 16:37 - mousejimmy - 计量经济学与统计软件
logistic回归模型的残差方差是多少?
6 个回复 - 6608 次查看 logistic回归模型的残差方差是多少，有书上说是（π**2）/3，是这样吗?2010-7-2 11:01 - kutuomonk - SAS专版
6 个回复 - 6608 次查看 logistic回归模型的残差方差是多少，有书上说是（π**2）/3，是这样吗?2010-7-2 11:01 - kutuomonk - SAS专版
如何对VAR模型的残差进行分解？
3 个回复 - 2257 次查看 eviews中做出VAR模型后，给定限制条件，怎么对VAR模型的残差进行分解，请教如何操作？ 我在做经济冲击的对称性分析，模型残差和结构冲击的关系为：et=cεt，残差et有了，想得出具体结构冲击的系数大小。2013-1-17 10:19 - zcq4444 - EViews专版
3 个回复 - 2257 次查看 eviews中做出VAR模型后，给定限制条件，怎么对VAR模型的残差进行分解，请教如何操作？ 我在做经济冲击的对称性分析，模型残差和结构冲击的关系为：et=cεt，残差et有了，想得出具体结构冲击的系数大小。2013-1-17 10:19 - zcq4444 - EViews专版
求ACD模型的残差
6 个回复 - 1877 次查看 请问如何求ACD模型的残差？或者用什么软件可以直接计算？拜求各位大侠，论文急用！！ 用matlab做完模型之后，求出各种系数，但是发现没有计算残差，但需要进行残差检验，求各位帮帮忙，感谢！！！2012-3-10 14:16 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 1877 次查看 请问如何求ACD模型的残差？或者用什么软件可以直接计算？拜求各位大侠，论文急用！！ 用matlab做完模型之后，求出各种系数，但是发现没有计算残差，但需要进行残差检验，求各位帮帮忙，感谢！！！2012-3-10 14:16 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
使用MATLAB,如何显示TGARCH模型的残差？？
1 个回复 - 2327 次查看 本人使用MFEToolbox中的tgarch.m程序估计TGARCH模型，但是不知道模型残差怎么估计。非常感谢！2013-1-15 15:45 - daming3775 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2327 次查看 本人使用MFEToolbox中的tgarch.m程序估计TGARCH模型，但是不知道模型残差怎么估计。非常感谢！2013-1-15 15:45 - daming3775 - MATLAB等数学软件专版
求教关于ARMA模型的残差检验
5 个回复 - 19126 次查看 本帖最后由 胖胖小龟宝 于 2015-5-19 16:27 编辑 做了ARMA以后，做残差检验，得到的结果，最后一栏Prob基本上都是零。是不是就说明通不过白噪声检验？换了别的p，q值，也还是这样。这是为什么呀？难道是数据不适合用 ...2008-4-7 15:57 - dianyuer - EViews专版
5 个回复 - 19126 次查看 本帖最后由 胖胖小龟宝 于 2015-5-19 16:27 编辑 做了ARMA以后，做残差检验，得到的结果，最后一栏Prob基本上都是零。是不是就说明通不过白噪声检验？换了别的p，q值，也还是这样。这是为什么呀？难道是数据不适合用 ...2008-4-7 15:57 - dianyuer - EViews专版
EViews中做的VECM模型的残差非正态 怎么解决
2 个回复 - 2460 次查看 模型是根据理论作的，但残差检验得出的结论总是拒绝正态性的假设（但接受了非自相关和无ARCH效应的假设）。不知道是为什么，怎么解决？多谢了！2012-10-13 11:06 - bsdhjgc2 - 爱问频道
2 个回复 - 2460 次查看 模型是根据理论作的，但残差检验得出的结论总是拒绝正态性的假设（但接受了非自相关和无ARCH效应的假设）。不知道是为什么，怎么解决？多谢了！2012-10-13 11:06 - bsdhjgc2 - 爱问频道
关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？
1 个回复 - 4927 次查看 请教各位： 关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？ 我求出自相关系数矩阵，用散点图画不好看。不知道大家有什么好方法，谢谢！2012-7-29 21:48 - 我来了 - R语言论坛
1 个回复 - 4927 次查看 请教各位： 关于VAR模型的残差自相关系数矩阵的自相关函数图，如何利用R软件的命令有没有？ 我求出自相关系数矩阵，用散点图画不好看。不知道大家有什么好方法，谢谢！2012-7-29 21:48 - 我来了 - R语言论坛
求ACD模型的残差
5 个回复 - 849 次查看 请问如何求ACD模型的残差？或者用什么软件可以直接计算？拜求各位大侠，论文急用！！ 用matlab做完模型之后，求出各种系数，但是发现没有计算残差，但需要进行残差检验，求各位帮帮忙，感谢！！！2012-3-10 14:06 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 849 次查看 请问如何求ACD模型的残差？或者用什么软件可以直接计算？拜求各位大侠，论文急用！！ 用matlab做完模型之后，求出各种系数，但是发现没有计算残差，但需要进行残差检验，求各位帮帮忙，感谢！！！2012-3-10 14:06 - skyqingbo - 计量经济学与统计软件
紧急求助：matlab ARMA-GARCH模型的残差是怎么定义的?
2 个回复 - 2986 次查看 各位高手，本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。 1. ARMA模型中，白噪声扰动与残差是等同的么？我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差，这个理解有没有问题？模 ...2011-7-12 11:29 - humorhxu - 爱问频道
2 个回复 - 2986 次查看 各位高手，本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。 1. ARMA模型中，白噪声扰动与残差是等同的么？我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差，这个理解有没有问题？模 ...2011-7-12 11:29 - humorhxu - 爱问频道
紧急求助：matlab ARMA-GARCH模型的残差是怎么定义的?
7 个回复 - 9582 次查看 各位高手，本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。 1. ARMA模型中，白噪声扰动与残差是等同的么？我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差，这个理解有没有问题？模 ...2011-7-13 14:17 - humorhxu - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 9582 次查看 各位高手，本人最近在研究ARMA模型和GARCH模型的过程中遇到了概念性的问题。 1. ARMA模型中，白噪声扰动与残差是等同的么？我个人的理解是残差就是ARMA相对实际的时间序列观测值的模型误差，这个理解有没有问题？模 ...2011-7-13 14:17 - humorhxu - MATLAB等数学软件专版
如何进行VAR模型的残差的白噪声检验
4 个回复 - 11565 次查看 请问下各位如何进行VAR模型的残差的白噪声检验，不甚感激2010-5-3 19:49 - hyy0615 - EViews专版
4 个回复 - 11565 次查看 请问下各位如何进行VAR模型的残差的白噪声检验，不甚感激2010-5-3 19:49 - hyy0615 - EViews专版
[求助]面板数据三个模型的残差平方和
3 个回复 - 3814 次查看 如何用EVIEWS，计算出面板数据变系数模型、截距模型和混合估计模型三个残差平方和，请高手告知详细步骤！！对面板数据分析熟悉的朋友，请加QQ31730100，本人菜鸟一个急需帮助，有个别问题想请教高手朋友！！！万分谢 ...2008-4-9 17:58 - winniejane - EViews专版
3 个回复 - 3814 次查看 如何用EVIEWS，计算出面板数据变系数模型、截距模型和混合估计模型三个残差平方和，请高手告知详细步骤！！对面板数据分析熟悉的朋友，请加QQ31730100，本人菜鸟一个急需帮助，有个别问题想请教高手朋友！！！万分谢 ...2008-4-9 17:58 - winniejane - EViews专版
