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【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）5 个回复 - 4631 次查看 马尔科夫向量自回归模型，MS-VAR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形式的最优选择问题，这是该 ...2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
MSVAR model15 个回复 - 2848 次查看 马尔可夫向量自回归模型，MSVAR模型，MS-VAR模型的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR、MSO-VAR三大模型形式的最优选 ...2022-2-24 16:42 - AWEGgth - 现金交易版
计量经济学研究生课件5 个回复 - 1338 次查看 上海211院校 研究生用计量经济学研究生课件 计量经济学讲座应具备的知识： [*]经济学（社会主义经济理论，西方宏微观经济学） 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） ...2022-1-18 11:38 - shadowaver - 现金交易版
马尔可夫区制转换向量自回归模型，matlab程序，markov
34 个回复 - 12983 次查看 看了论坛里一些程序，要么太贵，要么有bug跑不出结果，所以自己动手做了一个，价格也不贵~~~自己做论文已经反复用过，没问题的 好东西就应该跟大家分享~~~当是为最近投论文攒人品了~~~2013-11-7 10:36 - emily829514 - MATLAB等数学软件专版
34 个回复 - 12983 次查看 看了论坛里一些程序，要么太贵，要么有bug跑不出结果，所以自己动手做了一个，价格也不贵~~~自己做论文已经反复用过，没问题的 好东西就应该跟大家分享~~~当是为最近投论文攒人品了~~~2013-11-7 10:36 - emily829514 - MATLAB等数学软件专版
面板向量自回归模型（pvar）实证命令和结果解释全介绍13 个回复 - 3795 次查看 本科毕业论文最强（简单实用容易通过）模型pvar（面板向量自回归模型）。计量小白、stata新手....... 只要你需要使用pvar模型，那么这份do文档是绝对适合你的，里面包括详细的命令和结果介绍。 注意：里面只有实证 ...2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
《向量自回归模型的理论方法及应用实例(高清)》
12 个回复 - 10734 次查看 张延群 (作者)[/backcolor] 出版社: 中国[/backcolor]社会[/backcolor]科学出版社; 第1版[/backcolor] 平装: 209页[/backcolor] 语种： 简体中文[/backcolor] 开本: 16[/backcolor] 编辑推荐[/backcolor] 《向 ...2015-11-3 13:28 - weiming197813 - 投资人（实务版）
12 个回复 - 10734 次查看 张延群 (作者)[/backcolor] 出版社: 中国[/backcolor]社会[/backcolor]科学出版社; 第1版[/backcolor] 平装: 209页[/backcolor] 语种： 简体中文[/backcolor] 开本: 16[/backcolor] 编辑推荐[/backcolor] 《向 ...2015-11-3 13:28 - weiming197813 - 投资人（实务版）
VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲1 个回复 - 1436 次查看 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归 ...2021-5-20 18:06 - lily-2021 - 现金交易版
eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC
4 个回复 - 3503 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSXRFSLkr3bPbmJB5iT3N2sIOWyf4mmKWdFImnMB_lStu ...2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
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悬赏MF-VAR（mixed-frequency var）混频向量自回归模型代码 最好带使用说明
20 个回复 - 7586 次查看 各位 谁有mf-var模型的代码（最好有使用说明） 本人2000个币求！2016-7-11 19:03 - zoroln - MATLAB等数学软件专版
20 个回复 - 7586 次查看 各位 谁有mf-var模型的代码（最好有使用说明） 本人2000个币求！2016-7-11 19:03 - zoroln - MATLAB等数学软件专版
两种面板向量自回归模型的程序、优缺点和命令：PVAR2和PVAR201514 个回复 - 9842 次查看 各位同学，相信大家在写论文的时候会经常用到面板向量自回归模型，PVAR模型的概念的用途我就不多做介绍了，论坛或文献上都有很多。我研究这个模型也有比较长的时间了，目前主要有两种PVAR程序可以在stata上运行。一种 ...2019-7-11 21:03 - xlolfsh - 现金交易版
SVAR and TS VAR in Stata:结构向量回归模型、结构向量自回归模型2 个回复 - 1832 次查看 SVAR and TSVAR in Stata:结构向量回归模型、结构向量自回归模型 Agenda: 时间序到作图 ARIMA模型 单位根检验 VAR糕型、结构VAR糕型（TSVAR，SVAR）协整理论 GARCH模型 滚动回归2020-1-20 11:28 - Mujahida - 现金交易版
混频向量自回归模型MF-VAR
16 个回复 - 10845 次查看 请问有了解MF-VAR分析变量间关系的时 做格兰杰因果检验（ 其中使用bootstrap构建wald 检验）这种模型有源代码吗？或者是那什么软件做2019-9-18 17:47 - LIPSTIK - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 10845 次查看 请问有了解MF-VAR分析变量间关系的时 做格兰杰因果检验（ 其中使用bootstrap构建wald 检验）这种模型有源代码吗？或者是那什么软件做2019-9-18 17:47 - LIPSTIK - 计量经济学与统计软件
如何使用stata实现面板数据的结构向量自回归模型（PSVAR）？
4 个回复 - 1226 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
4 个回复 - 1226 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
pvar 面板向量自回归模型的步骤保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。
13 个回复 - 3739 次查看 为了方便使用，我把变量用大写绿色字母表示了。保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。 S1输入数据并清洗数据data cleaning *将经费变量进行CPI换算，以2010年为基期，1978=100的CPI为调节因子 foreach ...2021-12-3 09:00 - 甲以时日 - Stata专版
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eviews8 的新功能Markov Switching AR马尔科夫转换向量自回归模型，求解释
14 个回复 - 13423 次查看 菜鸟本人，问这里的AR(1), AR(2)... 是什么，怎么求？ 如果用模型ms-var, 又该如何处理。2013-10-13 04:24 - h07xiaqi - EViews专版
14 个回复 - 13423 次查看 菜鸟本人，问这里的AR(1), AR(2)... 是什么，怎么求？ 如果用模型ms-var, 又该如何处理。2013-10-13 04:24 - h07xiaqi - EViews专版
PVAR面板数据的向量自回归模型求助，输入pvarsoc命令后，不出结果，一直Running panel
7 个回复 - 4239 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
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贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimat2 个回复 - 1542 次查看 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 1. 学习课件，其中，有各部分的代码c ...2020-8-11 15:40 - Tiger-like - 现金交易版
关于stata中pvar（面板向量自回归模型）的问题请教
277 个回复 - 75379 次查看 各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。 我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益 ...2012-2-26 15:30 - fudanly - Stata专版
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面板向量自回归模型（PVAR）全过程实现方法
29 个回复 - 15495 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
29 个回复 - 15495 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
结构混合高斯向量自回归模型
0 个回复 - 303 次查看 摘要翻译： 介绍了一种高斯混合向量自回归模型的结构形式。将误差项协方差矩阵的同时对角化与零约束和符号约束相结合，识别激波。事实证明，这通常导致比传统的SVAR模型更少的限制性识别条件，同时一些约束也是可测试 ...2022-4-8 09:15 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 303 次查看 摘要翻译： 介绍了一种高斯混合向量自回归模型的结构形式。将误差项协方差矩阵的同时对角化与零约束和符号约束相结合，识别激波。事实证明，这通常导致比传统的SVAR模型更少的限制性识别条件，同时一些约束也是可测试 ...2022-4-8 09:15 - nandehutu2022 - Forum
高维向量自回归模型的降维
0 个回复 - 431 次查看 摘要翻译： 本文将大维向量自回归(VAR)模型分解为两个分量，第一个分量由小尺度VAR生成，第二个分量由白噪声序列生成。因此，通过VAR结构，减少了公共因素的数量，从而产生了大系统的整个动态。该模型将公共特征方法 ...2022-3-21 14:30 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 431 次查看 摘要翻译： 本文将大维向量自回归(VAR)模型分解为两个分量，第一个分量由小尺度VAR生成，第二个分量由白噪声序列生成。因此，通过VAR结构，减少了公共因素的数量，从而产生了大系统的整个动态。该模型将公共特征方法 ...2022-3-21 14:30 - nandehutu2022 - Forum
正则化因子增广向量自回归模型
0 个回复 - 433 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个正则化因子增广向量自回归(FAVAR)模型，该模型允许因子加载的稀疏性。在这个框架中，因素可能只加载在变量的子集上，从而简化了因素的识别和经济解释。我们以数据驱动的方式识别因素，而不 ...2022-3-19 21:05 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 433 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个正则化因子增广向量自回归(FAVAR)模型，该模型允许因子加载的稀疏性。在这个框架中，因素可能只加载在变量的子集上，从而简化了因素的识别和经济解释。我们以数据驱动的方式识别因素，而不 ...2022-3-19 21:05 - 能者818 - Forum
贝叶斯协整向量自回归模型
基于近似贝叶斯的日内价格波动的α稳定噪声
计算
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 基于协整向量自回归(CVAR)模型，我们考虑了一个对交易资产的统计模型。我们扩展了标准CVAR模型，在价格序列水平移动存在的情况下，将模型参数的估计纳入其中，这些价格序列水平移动在标准高斯误差修正模型 ...2022-3-8 21:15 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 305 次查看 摘要翻译： 基于协整向量自回归(CVAR)模型，我们考虑了一个对交易资产的统计模型。我们扩展了标准CVAR模型，在价格序列水平移动存在的情况下，将模型参数的估计纳入其中，这些价格序列水平移动在标准高斯误差修正模型 ...2022-3-8 21:15 - 能者818 - Forum
结构奇异向量自回归模型的可辨识性
0 个回复 - 394 次查看 摘要翻译： 将向量自回归模型(VAR)结构可辨识性的已知结果推广到新息协方差矩阵降秩的情形。例如，结构奇异VAR模型作为理性预期模型的解出现，在理性预期模型中，冲击的数量通常小于内生变量的数量，并且作为动态因素 ...2022-3-8 20:07 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 394 次查看 摘要翻译： 将向量自回归模型(VAR)结构可辨识性的已知结果推广到新息协方差矩阵降秩的情形。例如，结构奇异VAR模型作为理性预期模型的解出现，在理性预期模型中，冲击的数量通常小于内生变量的数量，并且作为动态因素 ...2022-3-8 20:07 - kedemingshi - Forum
时变向量自回归模型预测
0 个回复 - 468 次查看 摘要翻译： 本文旨在提出一种预测多元时间序列的时变向量自回归模型（TV-VAR）。该模型被浇铸成一种状态空间形式，允许灵活的描述和分析。时间序列的波动协方差矩阵是通过倒Wishart分布和奇异多元贝塔分布来建模的， ...2022-3-6 15:30 - mingdashike22 - Forum
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关于双变量向量自回归模型如何求套期保值率的问题
6 个回复 - 4987 次查看 我看了多篇论文，对于如何求解套期保值率还是不是很明白~~ 下面附件是结果，请求各位老师给我指明一下方向，主要不是很看得懂结果。 谢谢各位老师了~！！2011-4-18 16:26 - kittenobi - EViews专版
6 个回复 - 4987 次查看 我看了多篇论文，对于如何求解套期保值率还是不是很明白~~ 下面附件是结果，请求各位老师给我指明一下方向，主要不是很看得懂结果。 谢谢各位老师了~！！2011-4-18 16:26 - kittenobi - EViews专版
向量自回归模型最优滞后阶数选择问题
5 个回复 - 8285 次查看 各位大佬，我建立的VAR模型滞后阶数不管怎么选，都是滞后最大的那阶最优，这种情况该选几阶啊2021-12-4 17:18 - MSdzy - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 8285 次查看 各位大佬，我建立的VAR模型滞后阶数不管怎么选，都是滞后最大的那阶最优，这种情况该选几阶啊2021-12-4 17:18 - MSdzy - 计量经济学与统计软件
统计建模大赛培训材料:VAR和PVAR(面板向量自回归模型）247 个回复 - 35130 次查看 课件核心内容：VAR模型和PVAR模型（即面板向量自回归模型） 使用软件：Eviews(VAR模型）和Stata13.0（PVAR模型）,后者可去stata专版下载。 上传材料清单：课件（106页）；案例数据文件；PVAR模 ...2015-11-2 08:45 - 耕耘使者 - 现金交易版
向量自回归模型（VAR）stata学习过程分享
5 个回复 - 2174 次查看 本人正在学习山东大学陈强老师的向量自回归模型，帖子内容是按照陈强老师计量经济学及stata应用本科班视频课13.8节照着做了一遍，仅用于stata学习过程分享。 本人是新手小白，大家一起进步啊，尤其注意例子是针对 ...2021-5-11 14:11 - 西游乐乐yl - Stata专版
5 个回复 - 2174 次查看 本人正在学习山东大学陈强老师的向量自回归模型，帖子内容是按照陈强老师计量经济学及stata应用本科班视频课13.8节照着做了一遍，仅用于stata学习过程分享。 本人是新手小白，大家一起进步啊，尤其注意例子是针对 ...2021-5-11 14:11 - 西游乐乐yl - Stata专版
中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析
1 个回复 - 587 次查看 【作者(必填)】 233 【文题(必填)】 中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://r.cnki.net/kcms/detail/detail.asp ...2021-7-27 17:23 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 587 次查看 【作者(必填)】 233 【文题(必填)】 中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://r.cnki.net/kcms/detail/detail.asp ...2021-7-27 17:23 - internet.hzx - 求助成功区
PVAR面板向量自回归模型-建模步骤流程图
15 个回复 - 23537 次查看 从输入数据开始，到面板单位根检验，若数据是平稳的，再进行面板向量自回归模型建模。 要确定最优滞后阶数、稳定性检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等等。见下图吧。 来源链接http://bbs.pinggu.org ...2018-10-16 17:53 - 牛牛2011 - Stata专版
15 个回复 - 23537 次查看 从输入数据开始，到面板单位根检验，若数据是平稳的，再进行面板向量自回归模型建模。 要确定最优滞后阶数、稳定性检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等等。见下图吧。 来源链接http://bbs.pinggu.org ...2018-10-16 17:53 - 牛牛2011 - Stata专版
中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析
1 个回复 - 350 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://xueshu.baidu.com/usercenter/ ...2021-7-1 13:22 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 350 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://xueshu.baidu.com/usercenter/ ...2021-7-1 13:22 - internet.hzx - 求助成功区
分数协整向量自回归模型程序matlab
3 个回复 - 2862 次查看 分数协整向量自回归模型的相关程序，如需要，可以参考。2016-2-18 14:29 - cbs00002 - MATLAB等数学软件专版
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向量自回归模型（VAR）的应用
2 个回复 - 1225 次查看 向量自回归模型（VAR）只能用于经济学方面的研究吗？为什么管理学方面很少用它？2021-4-12 21:23 - f'w'q - 爱问频道
2 个回复 - 1225 次查看 向量自回归模型（VAR）只能用于经济学方面的研究吗？为什么管理学方面很少用它？2021-4-12 21:23 - f'w'q - 爱问频道
面板向量自回归模型（pvar）结果分析
22 个回复 - 23984 次查看 小弟准备写篇论文用到面板向量自回归模型（PVAR）但是对于回归系数的显著性只给了T统计量，怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了 b_GMM是系数，se_GMM是标准差，t_GMM是统计量 GMM started : 20:4 ...2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
22 个回复 - 23984 次查看 小弟准备写篇论文用到面板向量自回归模型（PVAR）但是对于回归系数的显著性只给了T统计量，怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了 b_GMM是系数，se_GMM是标准差，t_GMM是统计量 GMM started : 20:4 ...2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model）1 个回复 - 1426 次查看 数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Risk 2.VAR模型：向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Ris ...2020-4-26 14:36 - Lotus_ss - 现金交易版
向量自回归模型VAR的几个问题
7 个回复 - 5666 次查看 最近自学了这个模型，有些不懂的地方，望大牛们指导： 1，对于时间序列的平稳性检验是不是一定要取对数,； 2，对滞后阶数不同的平稳序列可以做VAR模型吗？ 注意只是滞后阶数不同，没有差分； 3，HP滤波的意义是 ...2013-4-21 11:33 - lfhzhy - EViews专版
7 个回复 - 5666 次查看 最近自学了这个模型，有些不懂的地方，望大牛们指导： 1，对于时间序列的平稳性检验是不是一定要取对数,； 2，对滞后阶数不同的平稳序列可以做VAR模型吗？ 注意只是滞后阶数不同，没有差分； 3，HP滤波的意义是 ...2013-4-21 11:33 - lfhzhy - EViews专版
向量自回归模型、脉冲响应函数与方差分解
0 个回复 - 2045 次查看 向量自回归模型、脉冲响应函数与方差分解笔记。注：不含软件操作2020-8-15 10:45 - wgl25169410 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2045 次查看 向量自回归模型、脉冲响应函数与方差分解笔记。注：不含软件操作2020-8-15 10:45 - wgl25169410 - 计量经济学与统计软件
【经管下午茶】--向量自回归模型（Vector autoregressive model）
0 个回复 - 2388 次查看 向量自回归模型 （Vector autoregressive model）向量自回归模型常被简写成VAR。是一种常用的计量经济模型，它的出现可以追溯到上个世纪80年代，由克里斯托弗·西姆斯（ChristopherSims）提出。他把VAR从一个单 ...2020-8-5 17:54 - 柳新~ - 爱问频道
0 个回复 - 2388 次查看 向量自回归模型 （Vector autoregressive model）向量自回归模型常被简写成VAR。是一种常用的计量经济模型，它的出现可以追溯到上个世纪80年代，由克里斯托弗·西姆斯（ChristopherSims）提出。他把VAR从一个单 ...2020-8-5 17:54 - 柳新~ - 爱问频道
面板向量自回归模型（PVAR）GMM估计
2 个回复 - 2741 次查看 请问PVAR模型如果GMM估计结果不显著的话，还可以做后续的脉冲响应和方差分解吗，对结果有影响吗2020-3-20 11:57 - 人向宛陵稀7 - Stata专版
2 个回复 - 2741 次查看 请问PVAR模型如果GMM估计结果不显著的话，还可以做后续的脉冲响应和方差分解吗，对结果有影响吗2020-3-20 11:57 - 人向宛陵稀7 - Stata专版
面板向量自回归模型与STATA操作分析0 个回复 - 892 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 项目描述：相关数据已具备，且数据量较少，只需配合软件分析给出运行分析结果及实证建议 对承接人的要求：有相关成功案例 所需技术：熟练掌握STATA 操作 完成时间： ...2020-4-23 10:58 - 学术蚂蚁 - 现金交易版
马尔可夫区制转换向量自回归模型，matlab程序，markov
6 个回复 - 6074 次查看 看了论坛里一些程序，要么太贵，要么有bug跑不出结果，所以自己动手做了一个，价格也不贵~~~自己做论文已经反复用过，没问题的 好东西就应该跟大家分享~~~当是为最近投论文攒人品了~~~ 文件下载 [hr] ...2015-3-13 21:33 - emily829514 - 经管代码库
6 个回复 - 6074 次查看 看了论坛里一些程序，要么太贵，要么有bug跑不出结果，所以自己动手做了一个，价格也不贵~~~自己做论文已经反复用过，没问题的 好东西就应该跟大家分享~~~当是为最近投论文攒人品了~~~ 文件下载 [hr] ...2015-3-13 21:33 - emily829514 - 经管代码库
请问如何用R做向量自回归模型（VAR）
12 个回复 - 29406 次查看 要实现以下的几个步骤，数据集已经有了，请高手们可以介绍下相关的函数吗？ halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(halfyear_ ...2015-2-11 13:23 - lico9e - R语言论坛
12 个回复 - 29406 次查看 要实现以下的几个步骤，数据集已经有了，请高手们可以介绍下相关的函数吗？ halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(halfyear_ ...2015-2-11 13:23 - lico9e - R语言论坛
VAR向量自回归模型Eviews的操作
0 个回复 - 742 次查看 在第一部检验平稳的阶段，出来的数据很大，接近0.5左右，而且越弄越大，我分析的是吉林省城市化率，时间段1995到2010，哪位大神知道是怎么回事？2020-2-9 15:12 - 王美微 - 爱问频道
0 个回复 - 742 次查看 在第一部检验平稳的阶段，出来的数据很大，接近0.5左右，而且越弄越大，我分析的是吉林省城市化率，时间段1995到2010，哪位大神知道是怎么回事？2020-2-9 15:12 - 王美微 - 爱问频道
向量自回归模型的.PPT
32 个回复 - 11020 次查看 向量自回归模型的.PPT详细介绍了该模型的建立，分析还有例题，希望对大家有帮助2010-9-25 21:05 - zb0992 - EViews专版
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【学习笔记】为了写论文，学习了向量自回归模型，论坛上很多学习资料，受益匪 ...
2 个回复 - 504 次查看 为了写论文，学习了向量自回归模型，论坛上很多学习资料，受益匪浅2019-12-29 11:58 - wyf231127 - Forum
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孙云鹏、张靖佳：《中国货币政策的有效性：基于因子增广型向量自回归模型的证据》
0 个回复 - 1860 次查看 1 论文标题 Effectiveness of Monetary Policy in China: Evidence from Factor-Augmented VectorAutoregression Model2 作者信息Yunpeng SunSchool of Economics, Tianjin University of CommerceJingjia ZhangAPE ...2019-11-14 17:22 - Lilie_Wei - 论文版
0 个回复 - 1860 次查看 1 论文标题 Effectiveness of Monetary Policy in China: Evidence from Factor-Augmented VectorAutoregression Model2 作者信息Yunpeng SunSchool of Economics, Tianjin University of CommerceJingjia ZhangAPE ...2019-11-14 17:22 - Lilie_Wei - 论文版
急求平滑转移向量自回归模型的Matlab或R的程序代码！
24 个回复 - 9713 次查看 求购能运行平滑转移向量自回归模型（STVAR）的程序代码。程序的话最好是适合在MATLAB或R上使用的，[/backcolor]能做广义脉冲响应分析。可以追加论坛币！[/backcolor]2015-6-30 09:52 - 心若流沙 - MATLAB等数学软件专版
24 个回复 - 9713 次查看 求购能运行平滑转移向量自回归模型（STVAR）的程序代码。程序的话最好是适合在MATLAB或R上使用的，[/backcolor]能做广义脉冲响应分析。可以追加论坛币！[/backcolor]2015-6-30 09:52 - 心若流沙 - MATLAB等数学软件专版
VAR向量自回归模型-Eviews实现讲义0 个回复 - 1446 次查看 1 向量自回归理论 向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量 ...2019-4-9 16:33 - daka123 - 现金交易版
求助：怎么用STATA做贝叶斯向量自回归模型
0 个回复 - 1194 次查看 我是STATA新手，想用STATA15做贝叶斯向量自回归，但是不懂怎么写程序。请高手赐教。2019-4-9 15:14 - qeileen - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1194 次查看 我是STATA新手，想用STATA15做贝叶斯向量自回归，但是不懂怎么写程序。请高手赐教。2019-4-9 15:14 - qeileen - 计量经济学与统计软件
课上整理的向量自回归模型WORD版
34 个回复 - 7596 次查看 课上老师所讲重点及其红字部分表示自己认为的关键地方2010-4-22 23:00 - linxiangyan - EViews专版
34 个回复 - 7596 次查看 课上老师所讲重点及其红字部分表示自己认为的关键地方2010-4-22 23:00 - linxiangyan - EViews专版
中国货币政策的产业非对称效应——基于门限向量自回归模型的实证研究
2 个回复 - 1668 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】中国货币政策的产业非对称效应——基于门限向量自回归模型的实证研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DBDS201105006 ...2012-3-28 18:36 - tianxuan2009 - 求助成功区
2 个回复 - 1668 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】中国货币政策的产业非对称效应——基于门限向量自回归模型的实证研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DBDS201105006 ...2012-3-28 18:36 - tianxuan2009 - 求助成功区
向量自回归模型(VAR)在EVIEWS中的使用
15 个回复 - 11301 次查看 1. VAR（向量自回归）模型定义 2. VAR模型的特点 3. VAR模型稳定的条件 4. VAR模型的分解 5. VAR模型滞后期的选择 6. 脉冲响应函数和方差分解 7. 格兰杰（Granger）非因果性检验 8. VAR模型与协整 ...2010-1-27 12:37 - hhs2000zj - EViews专版
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求问怎么用stata做如下Var（向量自回归模型）？
3 个回复 - 5449 次查看 请教各位一个问题，stata用Var回归，给出来的结果是这样的 但是，我看到的文献里面，是这样报结果的 请问，他的这个结果是怎么出来的呀？2018-12-5 11:09 - yolinie - Stata专版
3 个回复 - 5449 次查看 请教各位一个问题，stata用Var回归，给出来的结果是这样的 但是，我看到的文献里面，是这样报结果的 请问，他的这个结果是怎么出来的呀？2018-12-5 11:09 - yolinie - Stata专版
求面板向量自回归模型的stata代码
2 个回复 - 4051 次查看 求面板数据自回归模型的stata命令，有谁会的求指教，论坛币或者RMB可以商量！联系微信qinshang813或者在这里留言，谢谢！2018-11-7 16:16 - 异界使徒 - Stata专版
2 个回复 - 4051 次查看 求面板数据自回归模型的stata命令，有谁会的求指教，论坛币或者RMB可以商量！联系微信qinshang813或者在这里留言，谢谢！2018-11-7 16:16 - 异界使徒 - Stata专版
求手把手教学协整向量自回归模型，有偿
0 个回复 - 762 次查看 最近学习向量自回归模型，学的很慢，摸不到头脑，希望有大神能够帮忙指导，学习协整向量自回归模型，有偿，待商议，谢谢！2018-8-21 11:03 - yintongrao - 悬赏大厅
0 个回复 - 762 次查看 最近学习向量自回归模型，学的很慢，摸不到头脑，希望有大神能够帮忙指导，学习协整向量自回归模型，有偿，待商议，谢谢！2018-8-21 11:03 - yintongrao - 悬赏大厅
VAR向量自回归模型实验操作精讲-ppt2 个回复 - 3706 次查看 1、实验基本原理 2.实验内容及数据来源 3.实验操作指导 ①模型定阶 ② VAR回归的操作 ③ 格兰杰因果关系检验 ④ VAR模型的平稳性检验 ⑤ 模型的残差自相关性检验 ⑥ 模型残差的正态性检验 ⑦带外生变量的VA ...2018-4-16 17:39 - daka123 - 现金交易版
面板数据的向量自回归模型及脉冲响应分析
10 个回复 - 17402 次查看 最近在写毕业论文，涉及到一个多元变量面板数据的分析。模型主要想分析解释变量和被解释变量之间的双向影响关系，因此个人认为向量自回归模型比较合理。想问问各位大神，向量自回归模型的设定需要有什么前提条件吗？ ...2015-2-2 23:38 - liusuyu - EViews专版
10 个回复 - 17402 次查看 最近在写毕业论文，涉及到一个多元变量面板数据的分析。模型主要想分析解释变量和被解释变量之间的双向影响关系，因此个人认为向量自回归模型比较合理。想问问各位大神，向量自回归模型的设定需要有什么前提条件吗？ ...2015-2-2 23:38 - liusuyu - EViews专版
关于向量自回归模型的疑问
4 个回复 - 3431 次查看 在做向量自回归模型时，想建立如下模型： Y~Yt-1+Yt-2+X1t-1+X1t-2+X1t+X2t+X3 Yt-1，Yt-2是Y的一阶、二阶滞后 X1t、X1t-1、X1t-2是X1的当期、一阶、二阶滞后 X2t 代表另外一个变量当期水平 X3是虚拟变量，0和1 ...2018-4-2 17:07 - xuezhongcao - R语言论坛
4 个回复 - 3431 次查看 在做向量自回归模型时，想建立如下模型： Y~Yt-1+Yt-2+X1t-1+X1t-2+X1t+X2t+X3 Yt-1，Yt-2是Y的一阶、二阶滞后 X1t、X1t-1、X1t-2是X1的当期、一阶、二阶滞后 X2t 代表另外一个变量当期水平 X3是虚拟变量，0和1 ...2018-4-2 17:07 - xuezhongcao - R语言论坛
单变量自回归模型和向量自回归模型预测
5 个回复 - 6446 次查看 刚刚接触Eviews，想用Eviews预测几列数据，采用单变量自回归模型和向量自回归模型分别预测，看了一些资料，对于预测流程和软件使用还不是很了解，问一些大神单变量自回归模型和向量自回归模型的流程都有哪些？2017-12-25 14:08 - 13261151177 - EViews专版
5 个回复 - 6446 次查看 刚刚接触Eviews，想用Eviews预测几列数据，采用单变量自回归模型和向量自回归模型分别预测，看了一些资料，对于预测流程和软件使用还不是很了解，问一些大神单变量自回归模型和向量自回归模型的流程都有哪些？2017-12-25 14:08 - 13261151177 - EViews专版
研究生毕业论文的实证部分把数据分成三组VAR向量自回归模型来做，这样可以么？
0 个回复 - 1145 次查看 本人在写金融硕士毕业论文，由于数据的可得性，如果用向量自回归模型，没办法把6个解释变量和1个被解释变量全都放进去，故而想拆成三组来做，一次放2个解释变量，不知道这样行不行？？我导师说他不懂实证，我真的 ...2017-12-28 15:20 - SunniYoung - 灌水吧
0 个回复 - 1145 次查看 本人在写金融硕士毕业论文，由于数据的可得性，如果用向量自回归模型，没办法把6个解释变量和1个被解释变量全都放进去，故而想拆成三组来做，一次放2个解释变量，不知道这样行不行？？我导师说他不懂实证，我真的 ...2017-12-28 15:20 - SunniYoung - 灌水吧
时间序列门限向量自回归模型求助
6 个回复 - 6466 次查看 在做论文，想求助一下时间序列的门限向量自回归模型的STATA12程序怎么写或者有没有程序包呢？之前在论坛上查找了很久，都只是看到面板的门槛模型程序包，没有找到时间序列的，由于时间紧迫，很希望有人回答一下呀！多 ...2015-1-31 15:11 - chensi26 - Stata专版
6 个回复 - 6466 次查看 在做论文，想求助一下时间序列的门限向量自回归模型的STATA12程序怎么写或者有没有程序包呢？之前在论坛上查找了很久，都只是看到面板的门槛模型程序包，没有找到时间序列的，由于时间紧迫，很希望有人回答一下呀！多 ...2015-1-31 15:11 - chensi26 - Stata专版
VAR向量自回归模型协整检验和滞后阶数确定的问题
3 个回复 - 13243 次查看 关于VAR向量自回归的两个问题： 1、我现在有4个时间序列变量，是每日数据。有两个是原序列平稳，另外两个是一阶差分平稳。 请问可以做Johansen协整检验吗？ 协整检验是不是非得要4个变量全部非平稳才能做？ 如果 ...2016-6-21 23:07 - bnututu - EViews专版
3 个回复 - 13243 次查看 关于VAR向量自回归的两个问题： 1、我现在有4个时间序列变量，是每日数据。有两个是原序列平稳，另外两个是一阶差分平稳。 请问可以做Johansen协整检验吗？ 协整检验是不是非得要4个变量全部非平稳才能做？ 如果 ...2016-6-21 23:07 - bnututu - EViews专版
求助平滑转移向量自回归模型(STVAR)代码
4 个回复 - 2987 次查看 R软件有tsdyn包做STAR模型，对于多变量的平滑转移模型有没有相关的程序包啊，小弟是编程小白，这么难的模型只能靠现有程序包来解决了2016-9-26 00:14 - Next__浪 - R语言论坛
4 个回复 - 2987 次查看 R软件有tsdyn包做STAR模型，对于多变量的平滑转移模型有没有相关的程序包啊，小弟是编程小白，这么难的模型只能靠现有程序包来解决了2016-9-26 00:14 - Next__浪 - R语言论坛
EVIEWS做出来向量自回归模型（VAR），估计系数不显著如何调整
13 个回复 - 20885 次查看 做出来的向量自回归模型的大表以后，表里有软件估计的系数，系数下面有T统计值，然后发现有些系数很不显著。看资料说应该通过做迭代的最小二乘法来消除不显著系数。 ps：本人没查到迭代的最小二乘法这个方法，想必是 ...2012-5-12 15:23 - yutingdaren - EViews专版
13 个回复 - 20885 次查看 做出来的向量自回归模型的大表以后，表里有软件估计的系数，系数下面有T统计值，然后发现有些系数很不显著。看资料说应该通过做迭代的最小二乘法来消除不显著系数。 ps：本人没查到迭代的最小二乘法这个方法，想必是 ...2012-5-12 15:23 - yutingdaren - EViews专版
向量自回归模型VAR讲义，包括Eviews操作
3 个回复 - 3593 次查看 Eviews数据统计与分析教程11章.ppt：关于向量自回归模型VAR，johansen检验以及脉冲响应和方差分解等，包括Eviews操作，不过都是以命令的方式进行的 来自《应用计量经济学——Eviews高级讲义》，陈灯塔著 里面包含了 ...2013-1-24 16:38 - 刘越 - EViews专版
3 个回复 - 3593 次查看 Eviews数据统计与分析教程11章.ppt：关于向量自回归模型VAR，johansen检验以及脉冲响应和方差分解等，包括Eviews操作，不过都是以命令的方式进行的 来自《应用计量经济学——Eviews高级讲义》，陈灯塔著 里面包含了 ...2013-1-24 16:38 - 刘越 - EViews专版
请问R语言做VAR（向量自回归模型），R方去哪里看？
0 个回复 - 1852 次查看 用R做了一个VAR模型，summary结果之后只出现了Coefficient matrix of lagged endogenous variables和Coefficient matrix of deterministic regressor(s).。没有如eviews一样把每个变量的 R-squared，Adj. R-squared， ...2017-2-9 18:46 - gpriest1412 - R语言论坛
0 个回复 - 1852 次查看 用R做了一个VAR模型，summary结果之后只出现了Coefficient matrix of lagged endogenous variables和Coefficient matrix of deterministic regressor(s).。没有如eviews一样把每个变量的 R-squared，Adj. R-squared， ...2017-2-9 18:46 - gpriest1412 - R语言论坛
请问有没有广义向量自回归模型的包？
1 个回复 - 1285 次查看 我在google上只搜到 global VAR的包，没收到广义的。大神在哪里？2016-12-14 19:46 - kongbudeyagao - R语言论坛
1 个回复 - 1285 次查看 我在google上只搜到 global VAR的包，没收到广义的。大神在哪里？2016-12-14 19:46 - kongbudeyagao - R语言论坛
急求能运行平滑转移向量自回归模型（STVAR）的软件。已解决
8 个回复 - 5284 次查看 求购能运行平滑转移向量自回归模型（STVAR）的程序或软件。程序的话最好是适合在MATLAB上使用的。 包括使用说明，最好能做广义脉冲响应分析。 试用没问题的话将追加论坛币（不少于20）作为感谢2014-7-17 12:06 - spzhangying - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 5284 次查看 求购能运行平滑转移向量自回归模型（STVAR）的程序或软件。程序的话最好是适合在MATLAB上使用的。 包括使用说明，最好能做广义脉冲响应分析。 试用没问题的话将追加论坛币（不少于20）作为感谢2014-7-17 12:06 - spzhangying - MATLAB等数学软件专版
马尔科夫区制转换向量自回归模型
0 个回复 - 1966 次查看 请问R中能否做马尔科夫区制转换向量自回归模型，如果能够做，请告诉一下是哪个包，谢谢大侠！2016-8-3 18:40 - harlon1976 - R语言论坛
0 个回复 - 1966 次查看 请问R中能否做马尔科夫区制转换向量自回归模型，如果能够做，请告诉一下是哪个包，谢谢大侠！2016-8-3 18:40 - harlon1976 - R语言论坛
VAR向量自回归模型日交易数据 滞后期选择
5 个回复 - 3669 次查看 麻烦请教下，连续十年的日数据，两千多个数据，在做VAR向量自回归模型时候，选择最优滞后期时最大滞后期选多少比较合适？（有说法是季度数据选4，月度数据选12，日数据找不到依据），多谢了！2016-6-30 15:13 - itpcjeff - EViews专版
5 个回复 - 3669 次查看 麻烦请教下，连续十年的日数据，两千多个数据，在做VAR向量自回归模型时候，选择最优滞后期时最大滞后期选多少比较合适？（有说法是季度数据选4，月度数据选12，日数据找不到依据），多谢了！2016-6-30 15:13 - itpcjeff - EViews专版
