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DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据
0 个回复 - 2704 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例
3 个回复 - 1782 次查看编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版

DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
28 个回复 - 13047 次查看资料简介：实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版

基于DCC-MIDAS模型的沪深港股市动态相关性研究
1 个回复 - 231 次查看【作者(必填)】 222 【文题(必填)】基于DCC-MIDAS模型的沪深港股市动态相关性研究【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=jeDOxXNM7l4Biny8EtC2kynW ...2023-12-13 09:26 - internet.hzx - 求助成功区

金融时间序列的动态相关性建模
27 个回复 - 823 次查看 2022-6-25 08:21 - 何人来此 - Forum

经验模式下不同时间尺度的动态相关性
16 个回复 - 1056 次查看 2022-6-1 06:24 - 大多数88 - Forum

中国股债市场长期动态相关性的影响因素研究——基于宏观不确定性和协动性视角
1 个回复 - 581 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】中国股债市场长期动态相关性的影响因素研究——基于宏观不确定性和协动性视角【年份(必填)】 32 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.as ...2021-6-13 17:59 - internet.hzx - 文献求助专区

我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析
1 个回复 - 808 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detai ...2021-6-13 18:03 - internet.hzx - 文献求助专区

债券市场与股票市场的动态相关性研究
1 个回复 - 610 次查看【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】债券市场与股票市场的动态相关性研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2008&fil ...2021-6-13 18:06 - internet.hzx - 求助成功区

DCC、DCR和DCR+三种动态相关系数的matlab代码
1 个回复 - 2313 次查看 动态相关系数DCC是描述波动率的重要工具，文件可以比较如下三种动态相关系数，是计量经济领域的极好材料。 DCC : Dynamic conditional correlations, based on GARCH model DCR : Dynamic connectivity regres ...2017-11-28 20:14 - xiaorenwuhyl - 现金交易版

中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究
2 个回复 - 696 次查看【作者(必填)】 23 【文题(必填)】中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail ...2020-2-2 11:52 - internet.hzx - 求助成功区

做有关多元GARCH模型、动态相关性分析论文的极佳文献：Examining the Impact of the U
3 个回复 - 1808 次查看做有关多元GARCH模型、动态相关性分析论文的极佳文献：Examining the Impact of the U.S. IT Stock Market on Other IT Stock Markets2016-1-21 09:36 - lautaylor - EViews专版

债券市场与股票市场的动态相关性研究
2 个回复 - 735 次查看【作者(必填)】袁超张兵汪慧建【文题(必填)】债券市场与股票市场的动态相关性研究【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2 ...2018-6-9 09:45 - internet.hzx - 求助成功区

dccgarch之后怎么做动态相关系数时序图
2 个回复 - 431 次查看想问一下，eviews里面已经跑出来了dccgarch模型，后续怎么接着做出来动态相关系数时序图呢？2024-3-1 12:12 - hechel - EViews专版

STATA代码，DCC- GARCH模型的动态相关系数的代码
1 个回复 - 2762 次查看找了一下DCC-GARCH模型的动态相关系数代码，有的是predict C*,correlation，有的是predict a*,correlation。可是输入stata里面都显示*是invalid 变量。这是为什么呀。怎么展示动态相关系数图，代码是多少？2022-9-29 00:04 - 飞天小阿布 - 爱问频道

STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3787 次查看以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版

运行完了DCC_GARCH模型，哪个是动态相关系数啊？
11 个回复 - 14121 次查看各位同学，本人运行完了DCC_GARCH模型之后，不知道哪一个是动态相关系数，是直接出来的还是要经过运算啊？是Qt矩阵码吗？还有，比如上证综指和深综指两个指数，2列动态相关系数中哪一列是表示上证综指对深综指的波 ...2011-3-24 11:59 - 静候轮回 - MATLAB等数学软件专版

winrats画DCC-GARCH动态相关系数图
5 个回复 - 938 次查看请问怎么用Winrats软件画DCC-GARCH模型动态相关系数图？我已经用winrats把DCC-GARCH模型的数据分析结果弄出来了，但是接下来不知道怎么画DCC-GARCH的动态相关系数图，请问有人能指点一下吗，有偿。2023-2-19 13:58 - 董dddd - 计量经济学与统计软件

DCC动态相关系数能在EVIEWS6里做吗？
15 个回复 - 7355 次查看 DCC能在EVIEWS6里做吗？是需要编程还是可以直接有相关按键？如果6.0不行，EVIEWS7.0现在能直接做DCC（动态相关系数）吗我是需要求两个时间序列的动态相关系数，或者时变相关系数，各位大神有其他方法吗？如 ...2013-3-12 23:28 - zoezuo - EViews专版

DCC动态相关系数在EVIEWS6.0中怎么做？
1 个回复 - 637 次查看需要计算上证综指和香港恒生指数的动态相关系数，急求请问在EVIEWS6.0中可以求动态相关系数图吗？具体怎么操作呢？有无大神可以传授一下经验或者帮忙做一下？急急急急急！！！！！2022-3-16 14:43 - 橙子辰1 - EViews专版

一种具有一致性随机的动态相关建模框架恢复
0 个回复 - 232 次查看摘要翻译：本文描述了一种灵活、易于处理的自下而上动态相关建模框架，该框架具有一致的随机恢复规范。随机恢复规范只对即期恢复率的前两个矩进行建模，因为其较高的矩对损失分布和CDO分期定价几乎没有贡献。鉴于只 ...2022-3-11 17:32 - nandehutu2022 - Forum

winRATS怎么分析DCC GARCH结果，以及绘制动态相关性图表
0 个回复 - 911 次查看欢迎使用Markdown编辑器经管之家：Do the best economic and management education！你好！这是你第一次使用 Markdown编辑器所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2022-2-22 21:08 - 小半截子！ - 新手入门区

DCCGARCH模型动态相关系数变化很小问题求解
7 个回复 - 3367 次查看今天跑了DCCGARCH及DCC-copula-garch模型，某一段数据得出的都是几乎不变的一列相关系数，求问产生这种结果的理论原因2020-2-15 16:47 - 84617334@qq.com - R语言论坛

DCC-MVGARCH用matlab如何画动态相关系数矩阵
10 个回复 - 8817 次查看 matlab dcc_mvgarch包已经装上，但是发现它的估计结果有两个问题： 1、没有给出估计值的t统计量 2、还是不会求出和画出动态相关系数的图啊~~~那个时变相关系数的图怎么画啊求各位高手帮忙~~ 不胜感激哇！ ...2010-10-11 20:04 - lucky2007 - MATLAB等数学软件专版

求助 DCC-GARCH模型得到的动态相关系数为多少算有相关性能？看均值还是看波东方范围呀
6 个回复 - 1945 次查看 DCC-GARCH模型里得到的动态相关系数如果均值在0.1 左右或者以下还能用吗？D啊AA-GARCH模型中动态相关系数多少算无相关性呢？具体看波动范围还是均值来判断动态相关系数的有效性呀？2021-1-5 17:32 - 金小豆 - Stata专版

如何用STATA输出DCC-GARCH模型的动态相关系数
2 个回复 - 4046 次查看命令是什么？2016-3-16 17:39 - 我是华水人 - Stata专版

DCC-GARCH之后怎么得出动态相关系数，因果检验
13 个回复 - 17878 次查看我用eviews做了DCC-GARCH后得到下面这三个，能不能帮我解释下这三张图都代表了什么意思？还有我看到别人用DCC-GARCH做动态相关系数，做因果检验，是通过什么操作得到的？2016-3-23 17:09 - swingser - EViews专版

DCC动态相关系数求助
1 个回复 - 1531 次查看因为论文要求，需要计算上证和道琼斯日对数收益率2000-2018年的动态相关系数，数据已经找好，如果有可以做的和我联系，价格好商量，或者能够提供相关文献资料也行，急求！2019-4-11 14:44 - chernyy - R语言论坛

DCC_MARCH模型 动态相关系数
2 个回复 - 2306 次查看 DCC-MARCH模型用Eviews怎么做出相关系数矩阵？求大神帮助。2018-5-17 14:07 - duanhao98 - EViews专版

动态相关图做法咨询
1 个回复 - 1018 次查看各位大神，下面这个动态相关图是怎么做出来的？什么软件，什么模型，谢谢啦2018-6-11 15:05 - jdsjzl - 学术道德监督

如何画出动态相关系数曲线？
0 个回复 - 1068 次查看报错无法做出图形，且相关系数个数存在循环计算问题。我不知道这个程序错在哪里了，有大佬看看吗？2018-4-17 23:55 - 发酵梦想菌 - MATLAB等数学软件专版

面板数据的动态相关系数在stata中怎么操作
0 个回复 - 989 次查看如图，图中是中国与其他五国的gdp增长率（1994-2016），想得到中国与其他国家的gdp增长率之间的动态相关系数，应该怎么操作？stata小白，希望各位大神出手相救~2018-3-30 15:18 - 反足细胞852 - Stata专版

用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?
1 个回复 - 3170 次查看用stata做dcc-garch模型怎么画动态相关图?2017-3-23 15:50 - duanjizi - Stata专版

动态相关性原则是什么_动态相关性原则的举例
11 个回复 - 5626 次查看 动态相关性原则是什么_动态相关性原则的举例 动态相关性原则　　构成系统的各个要素是运动和发展的，而且是相互关联的，它们之间的相互联系又相互制约，这就是动态相关性原则。　　该原则是指任何企业管 ...2017-7-14 21:10 - 虎虎856 - 休闲灌水

股票收益和交易量变化动态相关性分析
1 个回复 - 582 次查看【作者(必填)】王慧敏刘国光【文题(必填)】股票收益和交易量变化动态相关性分析【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJF ...2017-3-19 17:00 - internet.hzx - 求助成功区

求助：实际产出与货币总量的动态相关性怎么做？
1 个回复 - 906 次查看想问下是用什么模型、什么软件做的呢？如下图2016-11-10 22:02 - kaixin0024 - 计量经济学与统计软件

请问动态相关系数是用R还是调整后的R？
2 个回复 - 3863 次查看如题，有时候R是正的，调整后的R是负的，差别较大而且相关系数是负的代表什么呢？ [此贴子已经被作者于2007-4-28 15:23:22编辑过]2007-4-27 21:23 - kingo - 计量经济学与统计软件

一个讨论：动态相关系数与交叉相关系数
5 个回复 - 5122 次查看看到论坛里面有成员说，动态相关系数就是交叉相关系数。本人也不知道怎么区分。请各位成员进来讨论下。到底什么是动态相关系数？它在eviews中能否实现？可以的话，如何操作？动态相关系数表中怎么进行相应的数据分析 ...2011-12-13 14:46 - zsjdjq - EViews专版

关于DCC-MGARCH模型动态相关时序图的问题
1 个回复 - 2765 次查看看论文的时候看到DCC-MGARCH模型的时候可以做出价格动态相关时序图，请问是要用哪个软件怎么做出来呢？STATA可以么？求解答谢谢2015-8-28 10:33 - 菊丸小小虾 - 计量经济学与统计软件

揭发一稿多发《国际石油价格与通货膨胀的溢出效应及动态相关性》
9 个回复 - 2003 次查看严重的一稿多发，作者只是改变了顺序，方法，数据，内容高度重合！！！作者几乎同时投稿两篇杂志的。 Shame on you 1 论文标题国际石油价格与通货膨胀的溢出效应及动态相关性国际石油价格与通货膨胀的周期 ...2016-1-19 19:52 - carpenterson - 论文版

如何计算动态相关系数
2 个回复 - 4759 次查看大侠们，如何计算动态相关系数，完全没有头绪，推荐个文章什么的也行啊2012-3-5 19:43 - 薇薇的公主 - EViews专版

谁会用R语言进行动态相关性分析
0 个回复 - 1039 次查看谁会用R语言进行动态相关性分析2015-6-28 15:07 - 2201405345 - 爱问频道

R做动态相关性
2 个回复 - 1594 次查看为什么我用R做garch(1,1)模型，估计出来的系数标准差、t值、P值都为NA，我的变量是影子银行规模和商业银行信贷规模（贷款额），最后，用R做出的动态相关图也比较怪。2015-6-13 23:57 - RayChen1992 - 爱问频道

求助，急，做copula-garch动态相关分析，必有重酬！
0 个回复 - 1119 次查看学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:27 - 指间绕 - R语言论坛

【独家发布】国际油价与人民币NDF收益率动态相关性分析
1 个回复 - 858 次查看作者：陈宇峰邵朝对出处：《国际贸易问题》2013年第5期摘要：本文通过构建国际油价、人民币名义汇率和香港人民币一年期NDF收益率的DCC-MVGARCH模型，论证了国际油价与人民币名义汇率日收益率的相关关系波动区间为 ...2015-2-28 16:55 - 智上 - 国际商务

DCC-MVGARCH模型估计出来参数之后怎样求动态相关参数的问题
3 个回复 - 2635 次查看请问一个关于DCC-MVGARCH模型估计出来参数之后怎样求动态相关参数的问题我现在计算三个收益率序列的动态相关问题，下边是我使用的函数估计出这几个参数之后能够求动态相关系数吗怎样求、？请懂得人指点 ...2014-8-19 00:39 - cailongji1991 - MATLAB等数学软件专版

[求助]请问Eviews里面怎么算动态相关系数？
3 个回复 - 5193 次查看请问Eviews里面怎么算动态相关系数？要是在Eviews里面不能算的话，用什么软件可以算出来啊，希望高手赐教！非常感谢！！！！2009-9-23 16:09 - 九横六竖 - EViews专版

DCC模型的动态相关性检验
1 个回复 - 1899 次查看怎样检验DCC模型动态相关系数和CCC模型估计出来的值是否存在差异？2012-12-1 22:51 - welcomewan - R语言论坛

跪求各位大神~如何用MATLAB软件做动态相关系数图？或者其他软件也可以。。。
3 个回复 - 2483 次查看如何用MATLAB软件做两序列的动态相关系数的时间路径图和基本描述性统计分析结果？或者其他软件也可以。。。2013-8-15 16:31 - 极速奔跑 - MATLAB等数学软件专版

DCC模型中怎么做动态相关系数检验
1 个回复 - 3259 次查看 DCC模型的动态相关系数检验怎么做？用R软件。2012-11-22 21:01 - july0710 - R语言论坛

急求:如何绘制dcc模型中的动态相关系数图
0 个回复 - 1165 次查看如题,急求:如何绘制dcc模型中的动态相关系数图. 有偿求教!!!2013-6-3 09:48 - 松紫 - MATLAB等数学软件专版

[求助]DDC GARCH动态相关系数疑问
9 个回复 - 3838 次查看 matlab ucsd garch工具箱带入数据计算后如何求得动态相关系数？是不是Qt矩阵？如果是Qt矩阵的话竟然有动态相关系数大于1的~~~~急求谢谢各位高手 [此贴子已经被作者于2009-5-13 6:04:58编辑过]2009-5-13 01:16 - alex0406 - MATLAB等数学软件专版

变量之间的动态相关性
1 个回复 - 1300 次查看请问下各位求汇率和房地产价格之间的动态相关性是不是求它们之间的相关系数?还有怎样求两组变量之间的动态相关系数？在eviews或stata中怎样作图？2012-8-22 15:41 - zs一生有你 - Stata专版

[求助]动态相关系数怎么做
11 个回复 - 12019 次查看各位大虾： 动态相关系数以及他的图表怎么在eviews上做出来，请大虾们不吝赐教，谢谢2008-12-28 09:39 - 开天辟地007 - EViews专版

金融资产动态相关性模型及其实证研究
1 个回复 - 819 次查看【作者(必填)】陈功【文题(必填)】金融资产动态相关性模型及其实证研究【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y1497928.aspx2012-7-2 12:10 - leihengzhishang - 求助成功区

金融危机中流动性风险与市场风险动态相关性
7 个回复 - 2180 次查看摘要:基于金融危机中流动性风险与市场风险同时增加的现象,定性分析了流动性风险和市场风险相关性的形成机制;选取上证综合指数为研究对象,采用时变条件方差方法对金融市场风险和流动性风险进行了测度;采用动态条件相关 ...2010-7-4 04:28 - ysk9783 - 金融学（理论版）

请教：如何用Matlab做DCC-MGARCH模型中的动态相关图
1 个回复 - 3923 次查看现在在写相关的论文，用到DCC-MGARCH模型，但是不会用matlab做其中的动态相关图请高手不吝赐教，万分感谢2011-1-28 13:11 - zlhysb - MATLAB等数学软件专版

动态相关系数问题
9 个回复 - 3071 次查看我还是清楚的阐述下我的目的为好，我已经有你们写的程序，现在的关键问题是我不知道要怎么让这个程序运行，没发现这个软件运行程序的那个按键，一个很简单的问题，但希望老师不要叫我去学基础班。2010-10-13 17:30 - zhaoxun606 - 统计软件培训班VIP答疑区

关于求动态相关系数问题
4 个回复 - 2219 次查看我买的多元波动率的那个里面，后面又出现WinRATS软件，然后求动态相关系数的程序又没办法在SPLUS里面运行，只能又去下载WinRATS软件，下下来不太清楚要怎么运行程序，请老师指教！我刚好学好了SPLUS的现在又要换这个 ...2010-10-13 16:41 - zhaoxun606 - 统计软件培训班VIP答疑区

急求赐教动态相关系数问题
0 个回复 - 1693 次查看我买的多元波动率的那个里面，后面又出现WinRATS软件，然后求动态相关系数的程序又没办法在SPLUS里面运行，只能又去下载WinRATS软件，下下来不太清楚要怎么运行程序，请老师指教！我刚好学好了SPLUS的现在又要换这个 ...2010-10-13 16:44 - zhaoxun606 - 统计软件培训班VIP答疑区

如何画DCC_MVGARCH 中动态相关图
3 个回复 - 3909 次查看请问，当我们在做完DCCGARCH估计后，得到一些估计结果，但在看别人的文章时，都有画一张动态相关图，请问这个动态相关图是如何画出来的？其是指估计结果的哪一部分？是指下面的scores = The estimated scores of the ...2010-10-3 20:53 - leove - MATLAB等数学软件专版

急求救：DCC-GARCH动态相关系数怎么在matlab里面实现啊？
0 个回复 - 3108 次查看不知道怎么在matlab中得到这个相关系数，同学告诉我先用copula求出两个收益率的标准残差，但是后面要键入什么命令怎么弄就不懂了？有没有大虾知道的，可以相告否？感激不尽，我里面函数都下载了，但是就不知道怎么命 ...2010-10-4 23:23 - zhaoxun606 - MATLAB等数学软件专版

一篇论文——动态相关性研究：基于随机时变β和随机波动视角
6 个回复 - 2719 次查看上传一篇论文，关于研究动态相关性的研究。计量经济学中常见研究动态相关性的方法主要有滚动估计和多维GARCH模型（如DEVC,BEKK,或DCC）模型，而本文是从一个最generally的线性因素模型入手研究具有线性关系（如 ...2010-5-26 20:35 - ncl-14010303 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

动态相关分析
1 个回复 - 1515 次查看有动态相关分析这种方法么？如果有，spss能做么？怎么做呢？2010-2-23 20:50 - shiropetty - 计量经济学与统计软件

求助关于动态相关分析
0 个回复 - 1723 次查看我所做的课题是舌象与胸痛程度相关分析，我取了5天舌象及胸痛计分，想得出舌象的变化是随着胸痛变化而变化的，这是个动态演变，怎么做相关分析呢？现在我已经对每一天的舌象与胸痛计分进行相关分析，但是相关系数很低 ...2010-2-23 20:46 - shiropetty - SPSS论坛

dynamic correlation 如何用Eviews做动态相关
2 个回复 - 4693 次查看那位大侠能告诉一下什么是Dynamic correlation （动态相关），还有最重要是如何用Eviews做啊。2007-11-22 02:23 - chenyq820 - EViews专版

请问用Eviews如何做动态相关性分析？？
1 个回复 - 2799 次查看！！2008-7-1 09:12 - mwm - EViews专版

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