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如何计算一家上市公司的年度知情交易概率PIN
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之前有用Stata算过一家公司一天的PIN,但由于高频数据太庞大了总是显示不收敛,于是得不到各个参数值,但老师要求的是算一家公司的年度PIN那数据岂不是更庞大了,那更算不出来了,现在就很困惑,还有高频数据要怎么处 ...
2019-9-20 15:21 - wuyucen1 - Stata专版
求助“知情交易概率指标PIN值”账号,数据
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1、国泰安数据库有现成的PIN值,但无奈找寻多个机构的数据库均未购买,是否可以借用您的账号;
2、如果自己构建这一指标,所需的单笔
交易数据,哪里可以找到,淘宝上似乎有,但数据来源不可靠;
3、优质回答,悬赏 ...
2020-10-5 22:14 - 贺大星 - 数据求助
连续时间交易与概率的产生
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摘要翻译:
本文建立了Dubins和Schwarz关于连续鞅通过时间变化约化为布朗运动的著名结果的非随机模拟。在不作任何随机假设的情况下,我们考虑了一个具有连续价格路径的理想化金融证券。研究表明,典型的价格路径具有 ...
2022-3-8 13:28 - 大多数88 - Forum
证券交易量-价格行为是否像概率
挥手?
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摘要翻译:
本文以
交易量对股票市场
交易量和价格波动的约束作用为出发点,研究了在给定
交易量的情况下,
交易量与价格之间的关系。我们发现,无论实际的价格波动路径、时间序列,还是该时间区间内的总
交易量,当
交易时 ...
2022-3-7 17:03 - 大多数88 - Forum
求教matlab极大似然估计(估计知情交易概率)的问题
14 个回复 - 7221 次查看
请问下各位大牛:
小弟,在用matlab编程计算知情
交易者
概率时遇到一个问题,麻烦各位解答一下
程序代码如下
function =my_mle1(fun,para0,varargin)
para0=para0(:);
=fminsearch(fun,para0,[],2,var ...
2012-1-4 18:02 - zhouzhiapple - 爱问频道
关于PIN(知情交易概率)计算程序中的问题
38 个回复 - 20631 次查看
我找到用SAS编了一个传统的计算PIN的方法,有两个问题。
一是我可以下到的高频数据无法区分买方发起还是卖方发起,下面是数据的一个小样本,不知您是否也遇到类似问题。似乎有数据直接标示了买卖标记。附上我的数据 ...
2014-3-28 11:02 - mosuchen - SAS专版
【20030101-20201231】个股知情交易概率指标表(日)
2 个回复 - 2518 次查看
【20030101-20201231】个股知情
交易概率指标表(日)
Stkcd [证券代码] - 参考陈国进(2019)。
Trddt [
交易日期] - null
Volume [日总成交量] - null
N [篮子数] - N取常用的8、50。
VPIN [VPIN] - null
Num_ ...
2021-1-14 17:13 - 南牧丶 - 现金交易版
现货黄金交易怎么做成功概率更高?
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近年来市场避险情绪居高不下,投资现货黄金
交易成为许多投资者优先选择的避险理财方式之一,尤其近两年来全球受疫情影响,黄金现货受到前所未有的关注。但有部分朋友在入场现货黄金市场后,发现现货黄金想要成功并非 ...
2021-9-28 16:21 - yskue683 - 投资人(实务版)
求关于知情交易者概率PIN的R语言程序编写
1 个回复 - 2773 次查看
不知道有没有人用R语言编写过关于知情
交易者
概率PIN的极大似然估计(或最大似然估计)的程序,求指导!
我自己编写的程序:在函数编写中用LK因式分解法,用泊松分布随机产生买卖订单,用malik函数跑数据,
每次运 ...
2016-12-17 16:08 - hjf_159 - R语言论坛
[书籍分享]高频交易及其概率理论
146 个回复 - 21511 次查看
In recent years, high-frequency trading(HFT) became an extremely hot topic in capital markets around the world.Normally, HFT has the following attributes: It is a kind of automatic trading stra ...
2014-12-24 08:48 - fantuanxiaot - 量化投资
简单的外汇交易高概率顺势技术
1 个回复 - 669 次查看
简单的外汇
交易高
概率顺势技术
在顺势行情中,我们通常发现一波行情一泻而下,可惜只是望梅止渴,无从着手,但当我们反应过来的时候往往已经错过很多顺势信号,而此时更让我们纠结得不知所措,生怕一旦下单做 ...
2019-6-10 15:13 - 影子无影 - 金融学(理论版)
交易的中学生阶段:概率的世界(下)
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3、破产率还是抛硬币的例子,你我各有1000元,我把胜率优势和赔率优势都给你,地面是不平的砖头地面,你有51%胜率,然后你的赔率还是1.10,但是游戏规则修改下,不是你赢了赚1.05元,输了亏0.95元了,而是赌注提高10 ...
2018-12-18 09:07 - pzytony - 投资人(实务版)
交易的中学生阶段:概率的世界(上)
1 个回复 - 952 次查看
进入这个层面以后,你会发现其实没有人能准确的预期市场,市场的任何行为都是
概率的结果,市场第二天可能涨,也可能跌,你只需要对可能性做出相应的计划就是了,结果并不重要,重要的是市场所有可能结果,都落在你的 ...
2018-12-18 09:04 - pzytony - 投资人(实务版)
在交易中保持盈利,需要培养概率思维(下)
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二、正式练习:接受风险,严格执行
交易选定
交易品种和系统后,开始进入正式训练。假定我们至少要进行20笔
交易,这个练习要求你在20笔
交易前提前知道自己的风险是多少。你清楚知道风险和接受风险是两回事。你要学会平 ...
2018-10-23 14:53 - pzytony - 投资人(实务版)
在交易中保持盈利,需要培养概率思维(上)
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对
交易者而言,没有完美的策略,只有完美的纪律;没有最好的方法,只有最合适自己的方法。在建立
交易系统时,一定要有所取舍,不要企图面面俱到,也不要企图抓住每个机会。应专注在自己的
交易系统上,严格遵守纪律, ...
2018-10-23 14:52 - pzytony - 投资人(实务版)
建立概率思维,提升你的交易格局
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交易既是科学,亦是艺术。无论是价值投资、技术分析、事件热点、套利对冲等,表面上看起来逻辑严谨,理论上也能说得通。然而实际上往往相互矛盾,有时候,科学的严谨也无法解释艺术的天马行空。虽然各种
交易方法起点 ...
2018-10-15 14:26 - Dear_Li - 量化投资
宝鲲财经顺势交易有其数学概率的支持
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顺势
交易有其数学
概率的支持。经过研究与实践可以得出这样的结论:
(1)波段式顺势操作的盈面大于75%;
(2)以战略的角度介入外汇市场,其盈面可达95%;
(3)单从技术分析的角度,抓顶底的
概率小于1%。
在思 ...
2018-8-1 17:17 - 宝鲲财经 - 量化投资
猜涨跌教你如何提高二元期权的交易成功概率
0 个回复 - 5325 次查看
“心态+资金管理+技术=成功”是投资界一个非常流行的公式,每个要素缺一不可,无论其在你心中的占比是多少,不可否认的是,缺乏良好的资金管理和心态,即便有着过硬的操盘技术,也未必能持续实现盈利。因此,资金管理 ...
2015-11-24 11:59 - 汪汪雪糕 - 金融学(理论版)
期权交易是一个概率游戏
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期权
交易是一个
概率游戏 期权
交易是一个
概率游戏。“中奖率”高的期权无疑要花费更多的价钱,“中奖率”低的期权通常会相对更便宜一些。相信大多数投资者都买过彩票,福利彩票发行的初衷是为了支持社会公益和社会保 ...
2015-3-30 11:44 - huangap - 金融学(理论版)
交易者的优势:考虑概率
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究竟什么是考虑
概率,为什么对成为持续一致成功
交易者很关键?如果你花点时间分析最后一句,你会注意到我把持续一致说成是
概率的功能。这听起来很矛盾:一个人如何从不确定的
概率里面得到持续一致的结果?要想回答这 ...
2013-6-8 15:23 - 我的期货网 - 宏观经济学
交易频率与获利可能的概率
5 个回复 - 3184 次查看
交易频率和获利可能之间有啥关系?在股市上好像机会很多!看错了咋办?止损就是!很多书上甚至把止损放到了第一位!但是,我想,要是你在期货市场上这样做
交易还行吗?风险和收益都大幅放大。
我觉得 ...
2010-9-21 09:18 - 玄霄 - 投资人(实务版)
在T笔交易中连续亏损N笔的概率
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在T笔
交易中连续亏损N笔的
概率:
已知:一个
交易系统单笔
交易发生亏损
概率为0.5
求:1.在10笔
交易中发生连续10笔亏损的
概率.
2.在1000笔
交易中发生连续10笔亏损的
概率.
3.在10000笔
交易 ...
2011-2-19 06:53 - feng-pan - 投资人(实务版)
交易的效率和概率
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[此贴子已经被作者于2008-9-16 11:16:18编辑过]squarekiss
金钱 +30
好文章 2008-9-16 10:24:50
2008-9-15 19:25 - cai2050 - 投资人(实务版)