结果：找到“系统 GMM”相关内容475个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【原创】2021-2000上市公司高新技术企业数据、高技术企业数据（常用变量均包括，可直130 个回复 - 12077 次查看 本人将中国上市公司高新技术企业数据、高技术企业数据精心整理为面板数据的形式，高技术企业具有近2400多家企业，25000多个样本，无论是做毕业论文还是做期刊论文都是可行的。这些数据可用于核心解释变量、因变量和控 ...2022-7-26 11:20 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】2021-2000上市公司重污染企业数据、重污染行业（常用变量均包括，可直接用）132 个回复 - 12397 次查看 本人将中国上市公司重污染企业数据精心整理为面板数据的形式，重污染企业、重污染行业具有1200多家，近14000个样本，无论是做毕业论文还是做期刊论文都是可行的。这些数据可用于核心解释变量、因变量和控制变量，所有 ...2022-7-26 11:15 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】2021-2000年上市公司科创板企业数据、科创企业数据（常用变量，可直接用）121 个回复 - 10069 次查看 本人将上市公司科创板精心整理为面板数据的形式，科创板企业具有435家，717个样本（近年刚刚设立科创板），无论是做毕业论文还是做期刊论文都是可行的。这些数据可用于核心解释变量、因变量和控制变量，所有数据的形 ...2022-7-26 11:10 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）384 个回复 - 41740 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能可 ...2022-2-18 15:04 - 张淼儿 - 现金交易版
stata代码命令超级无敌版（空间计量、面板门槛、heckman、系统GMM、DID、PSM、pvar）1287 个回复 - 104827 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指数 ...2020-7-4 14:12 - 张淼儿 - 现金交易版
动态面板模型GMM估计全套资料，差分GMM系统GMM，stata实操详细讲解，配有本人视频讲解257 个回复 - 15810 次查看 动态面板GMM估计全套资料，差分GMM和系统GMM，stata实操详细讲解（具体的例子，结合xtabond2命令以及xtbcfe命令），配有本人视频讲解，无论是理论讲解还是实操都讲的很详细哦，（主要侧重实操，GMM理论过于复杂，一般 ...2022-5-17 20:12 - 杨希jj - 现金交易版
stata代码命令最新方法（动态门槛回归、差分系统GMM、RDD、2SLS、DEA、熵权法)1035 个回复 - 68997 次查看 主要内容包括：1、动态门槛回归和静态门槛回归、普通门槛回归（命令包+模型讲义）2、动态面板回归模型（系统GMM、差分GMM）数据、案例和代码[/backcolor] 3、断点回归模型（RDD）的数据、案例和代码[/backcolor] 4 ...2020-8-7 13:44 - 路88 - 现金交易版
【原创】论文实证全流程（OLS、DID、PSM、系统gmm、工具变量、中介效应、调节效应）438 个回复 - 46726 次查看 本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-11-19 13:24 - 张淼儿 - 现金交易版
stata外部命令大全（空间计量、面板门槛、pvar、中介效应、系统GMM等涵盖全部）710 个回复 - 55421 次查看 stata在安装后只自带了一些基础命令，而做各个计量模型的时候需要用到外部命令，我们把这些外部命令包全部打包分享给大家，希望可以节省大家的时间，提高大家的科研效率！ 这些命令包按照a-z的顺序全部排列好了，涵 ...2020-8-2 13:18 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）171 个回复 - 23229 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能 ...2022-2-17 13:16 - 张淼儿 - 现金交易版
静态面板数据可以做系统GMM吗？
25 个回复 - 19454 次查看 各位老师、同学好！ 我见有的文献中静态面板数据回归也用了系统GMM方法，如何用系统GMM方法对静态面板数据进行回归呢？2013-4-15 15:54 - hshore - Stata专版
25 个回复 - 19454 次查看 各位老师、同学好！ 我见有的文献中静态面板数据回归也用了系统GMM方法，如何用系统GMM方法对静态面板数据进行回归呢？2013-4-15 15:54 - hshore - Stata专版
系统GMM模型
0 个回复 - 542 次查看 贸易开放对中国农业面源污染成本的影响——基于动态面板系统GMM模型的实证研究 绿色信贷与银行经营效率的交互跨期影响研究——基于动态面板系统GMM模型2022-7-5 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 542 次查看 贸易开放对中国农业面源污染成本的影响——基于动态面板系统GMM模型的实证研究 绿色信贷与银行经营效率的交互跨期影响研究——基于动态面板系统GMM模型2022-7-5 15:13 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
系统GMM方法可以解决双向因果关系吗？
20 个回复 - 17641 次查看 回归方程为 y=a0*x+b0*y（-1）+b1*control+eit，如果y和x之间存在双向因果，此时我在stata中用GMM方法，然后在选择项中加入endogenous（x，lag（0,2）），也就是把x作为内生变量，这时候能解决y和x的双向因果问 ...2016-7-5 18:19 - lianzhongren - Stata专版
20 个回复 - 17641 次查看 回归方程为 y=a0*x+b0*y（-1）+b1*control+eit，如果y和x之间存在双向因果，此时我在stata中用GMM方法，然后在选择项中加入endogenous（x，lag（0,2）），也就是把x作为内生变量，这时候能解决y和x的双向因果问 ...2016-7-5 18:19 - lianzhongren - Stata专版
系统GMM需要注意的点
16 个回复 - 31116 次查看 使用系统GMM模型完成了论文，每次有问题就会来人大经济论坛逛逛，今天把自己的心得写下，希望未来对其他的小伙伴有帮助 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得 ...2020-3-27 14:17 - 程程1011 - Stata专版
16 个回复 - 31116 次查看 使用系统GMM模型完成了论文，每次有问题就会来人大经济论坛逛逛，今天把自己的心得写下，希望未来对其他的小伙伴有帮助 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得 ...2020-3-27 14:17 - 程程1011 - Stata专版
请问系统GMM是不是可以解决内生性问题
16 个回复 - 33235 次查看 我在运用xtaibond2时，在GMM选项那里额外加入了主要的解释变量，这是不是意味着已经考虑了该解释变量的内生性问题，是否还需要继续还后面运用2SLS的工具变量法进一步验证内生性的影响呢 这个内生性主要是 ...2018-1-12 14:39 - 亚鸭 - Stata专版
16 个回复 - 33235 次查看 我在运用xtaibond2时，在GMM选项那里额外加入了主要的解释变量，这是不是意味着已经考虑了该解释变量的内生性问题，是否还需要继续还后面运用2SLS的工具变量法进一步验证内生性的影响呢 这个内生性主要是 ...2018-1-12 14:39 - 亚鸭 - Stata专版
系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么
37 个回复 - 45513 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
37 个回复 - 45513 次查看 请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
关于系统GMM和差分GMM的一个选择问题
11 个回复 - 10339 次查看 虽然系统GMM是对差分GMM的一个拓展，但由于系统GMM使用的更多的工具变量，那么对于小样本的数据来说，就会出现过度识别的问题，所以是否对于小样本选用差分GMM更合理？ 二者选择的区别是什么？请高人回答。2010-3-20 11:57 - wjx1115 - Stata专版
11 个回复 - 10339 次查看 虽然系统GMM是对差分GMM的一个拓展，但由于系统GMM使用的更多的工具变量，那么对于小样本的数据来说，就会出现过度识别的问题，所以是否对于小样本选用差分GMM更合理？ 二者选择的区别是什么？请高人回答。2010-3-20 11:57 - wjx1115 - Stata专版
差分&系统GMM模型 小tips
3 个回复 - 5323 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-8-14 12:46 - 程程1011 - Stata专版
3 个回复 - 5323 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-8-14 12:46 - 程程1011 - Stata专版
在系统gmm控制时间效应，常数项omitted，该怎么解决
3 个回复 - 5743 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
3 个回复 - 5743 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
系统GMM回归为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点
4 个回复 - 1064 次查看 系统GMM为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点，调的人都要崩溃了，哪位前辈能帮忙看看，感激不尽！ 代码： 截图：2022-1-18 15:44 - eton2333 - Stata专版
4 个回复 - 1064 次查看 系统GMM为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点，调的人都要崩溃了，哪位前辈能帮忙看看，感激不尽！ 代码： 截图：2022-1-18 15:44 - eton2333 - Stata专版
动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6790 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
3 个回复 - 6790 次查看 麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版
请问系统GMM估计需要做哪些检验
5 个回复 - 13695 次查看 连老师您好： 我在做一个动态面板模型，定量分析产业集聚对经济增长的影响，解释变量包括集聚指标和其它控制变量，以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。 有一个问题：系统GMM估计除了检验残差的 ...2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
5 个回复 - 13695 次查看 连老师您好： 我在做一个动态面板模型，定量分析产业集聚对经济增长的影响，解释变量包括集聚指标和其它控制变量，以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。 有一个问题：系统GMM估计除了检验残差的 ...2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于系统GMM模型中大N小T的问题
7 个回复 - 10892 次查看 文章回馈的问题中，提到一个问题。就是系统GMM模型中，好像是要求适合大N小T的情况。那么请问，什么时候才是大N小T呢？是不是N大于T就行，还是有具体的标准？另外，如果样本是大N大T，那么是否适合系统GMM模型呢？谢 ...2015-10-9 00:02 - shaoqinglong11 - Stata专版
7 个回复 - 10892 次查看 文章回馈的问题中，提到一个问题。就是系统GMM模型中，好像是要求适合大N小T的情况。那么请问，什么时候才是大N小T呢？是不是N大于T就行，还是有具体的标准？另外，如果样本是大N大T，那么是否适合系统GMM模型呢？谢 ...2015-10-9 00:02 - shaoqinglong11 - Stata专版
系统GMM能做非线性么
42 个回复 - 16152 次查看 想问一下，GMM能做非线性的回归吗，我现在在做一个回归，本来是用加权最小二乘回归，回归出来是解释变量与因变量是倒U型，符合预期，但是考虑到内生性，又用系统GMM做，怎么解释变量与因变量完全是正U型关系，我的回 ...2014-10-21 11:46 - crey - R语言论坛
42 个回复 - 16152 次查看 想问一下，GMM能做非线性的回归吗，我现在在做一个回归，本来是用加权最小二乘回归，回归出来是解释变量与因变量是倒U型，符合预期，但是考虑到内生性，又用系统GMM做，怎么解释变量与因变量完全是正U型关系，我的回 ...2014-10-21 11:46 - crey - R语言论坛
在系统GMM中，instruments的数量大于groups的数量，怎么办啊
4 个回复 - 2710 次查看 我在做系统GMM时，分析Number of groups <Number of instruments ，怎么办啊？ 并且工具变量怎么选择呢？外生变量，l.前定变量，l2内生变量，都可以，关键是选择谁啊？工具变量不同分析的结果又很大不同，包括显著 ...2009-8-1 09:24 - zhoujsh1980 - Stata专版
4 个回复 - 2710 次查看 我在做系统GMM时，分析Number of groups <Number of instruments ，怎么办啊？ 并且工具变量怎么选择呢？外生变量，l.前定变量，l2内生变量，都可以，关键是选择谁啊？工具变量不同分析的结果又很大不同，包括显著 ...2009-8-1 09:24 - zhoujsh1980 - Stata专版
(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题 结果omitted
19 个回复 - 13375 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
19 个回复 - 13375 次查看 请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版
动态面板系统GMM的问题
3 个回复 - 2378 次查看 请问各位，被解释变量的滞后项加入到了解释变量中，成为动态面板，一定要用系统GMM或者差分GMM方法吗？刚刚看到一篇论文，动态面板用的是固定效应模型，这样真的可以吗？还有就是省级的面板20年的数据，数据量算大还 ...2020-6-19 10:51 - 吴大乔77 - Stata专版
3 个回复 - 2378 次查看 请问各位，被解释变量的滞后项加入到了解释变量中，成为动态面板，一定要用系统GMM或者差分GMM方法吗？刚刚看到一篇论文，动态面板用的是固定效应模型，这样真的可以吗？还有就是省级的面板20年的数据，数据量算大还 ...2020-6-19 10:51 - 吴大乔77 - Stata专版
系统GMM的回归结果解读问题
4 个回复 - 10696 次查看 小白想问一下 （1）蓝色字体的识别不足检验，弱工具变量，过度识别检验，这三个检验我是通过了吗？不太清楚这些检验结果怎么解读，麻烦讲解一下，感谢感谢！！ （2）我看别人的文章里GMM回归的结果会有AR(1)和AR ...2021-5-6 14:41 - 奔雷手文泰 - Stata专版
4 个回复 - 10696 次查看 小白想问一下 （1）蓝色字体的识别不足检验，弱工具变量，过度识别检验，这三个检验我是通过了吗？不太清楚这些检验结果怎么解读，麻烦讲解一下，感谢感谢！！ （2）我看别人的文章里GMM回归的结果会有AR(1)和AR ...2021-5-6 14:41 - 奔雷手文泰 - Stata专版
系统gmm的hansen检验未通过如何调整
3 个回复 - 2068 次查看 小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
3 个回复 - 2068 次查看 小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
系统GMM分析步骤及stata命令
33 个回复 - 78212 次查看 请教一下，如何采用系统GMM方法对动态面板数据进行分析？具体的分析步骤是什么？需要进行哪些相关的检验？能不能具体说下涉及到的stata的命令，或是提供一些中文资料和实例？非常感谢！2013-12-22 20:30 - yffhm - Stata专版
33 个回复 - 78212 次查看 请教一下，如何采用系统GMM方法对动态面板数据进行分析？具体的分析步骤是什么？需要进行哪些相关的检验？能不能具体说下涉及到的stata的命令，或是提供一些中文资料和实例？非常感谢！2013-12-22 20:30 - yffhm - Stata专版
系统GMM中核心解释变量的系数为负，请问应该如何调整？
12 个回复 - 8700 次查看 请教各位！两步法的系统GMM命令如下：xtabond2 lny L(1/2).lny lnexpy finance lntrade cpi clnexpy_middle clnexpy_west ,gmm(lny,lag(2 3)) gmm(lnexpy [/backcolor]clnexpy_middle clnexpy_west,lag(0 1)) iv(fin ...2018-12-22 19:49 - cxxhaha - Stata专版
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xtabond2 做系统gmm需要控制时间效应吗
41 个回复 - 19678 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
41 个回复 - 19678 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
系统gmm回归时，如何让输出的word格式回归结果自动汇报出sargan、ar1、ar2的p值
8 个回复 - 8619 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
8 个回复 - 8619 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？
60 个回复 - 83299 次查看 如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作为gmm工具变量，哪些变量应作为iv工具变量？2015-7-8 17:36 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
60 个回复 - 83299 次查看 如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作为gmm工具变量，哪些变量应作为iv工具变量？2015-7-8 17:36 - 跑赢大盘的SB - Stata专版
系统GMM的diff-in-hansen检验结果应该怎么判断？
9 个回复 - 24162 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
9 个回复 - 24162 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
系统GMM与差分GMM的区别
10 个回复 - 33826 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-4-3 14:17 - 程程1011 - Stata专版
10 个回复 - 33826 次查看 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-4-3 14:17 - 程程1011 - Stata专版
系统GMM，自变量除因变量的滞后变量外还引入滞后变量做前定变量，该如何解释
3 个回复 - 2908 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
3 个回复 - 2908 次查看 如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版
求大神解答：系统GMM的AR(2)小于0.1该怎么调啊
3 个回复 - 2094 次查看 小白菜鸡一枚，近日在做系统GMM时，回归结果一直不大理想，虽然结果显著但AR(2)的值小于0.1，调解工具变量组合回归结果又会变得不显著，特向各位前辈请教，这种情况下该怎么处理？只能不断的尝试吗2022-7-16 21:40 - lj15755463933 - 悬赏大厅
3 个回复 - 2094 次查看 小白菜鸡一枚，近日在做系统GMM时，回归结果一直不大理想，虽然结果显著但AR(2)的值小于0.1，调解工具变量组合回归结果又会变得不显著，特向各位前辈请教，这种情况下该怎么处理？只能不断的尝试吗2022-7-16 21:40 - lj15755463933 - 悬赏大厅
系统GMM系数不显著该如何调整
23 个回复 - 23738 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
23 个回复 - 23738 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
系统GMM估计，一阶段显著，二阶段不显著。求解决办法
4 个回复 - 5022 次查看 一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
4 个回复 - 5022 次查看 一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
求助:系统GMM中AR(1)值显示无一阶自相关，咋办？
22 个回复 - 17379 次查看 各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶 二阶 自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版
22 个回复 - 17379 次查看 各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶 二阶 自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版
系统GMM的Arellano-Bond检验问题
19 个回复 - 10521 次查看 请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版
19 个回复 - 10521 次查看 请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版
基于系统GMM的动态空间面板杜宾模型的回归命令
13 个回复 - 14255 次查看 xtabond2/xtdpdsys可以用来做GMM估计空间面板模型，但是我想要用系统GMM去估计动态空间杜宾模型，实现的命令找了很久也没有思路，有没有做过的大神指点一二，感激不尽！！！2019-3-21 13:35 - ，zero - Stata专版
13 个回复 - 14255 次查看 xtabond2/xtdpdsys可以用来做GMM估计空间面板模型，但是我想要用系统GMM去估计动态空间杜宾模型，实现的命令找了很久也没有思路，有没有做过的大神指点一二，感激不尽！！！2019-3-21 13:35 - ，zero - Stata专版
在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果
5 个回复 - 8551 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
5 个回复 - 8551 次查看 在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版
动态面板系统GMM一阶自相关不显著
4 个回复 - 2580 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
4 个回复 - 2580 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
stata用xtdpdsys做系统gmm时工具变量过多怎么减少
14 个回复 - 13728 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
14 个回复 - 13728 次查看 起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
系统gmm回归后一定要做稳健性检验吗？？？
6 个回复 - 2585 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
6 个回复 - 2585 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版
stata为何会出现系统GMM估计与OLS估计系数全部相同的现象？
1 个回复 - 1833 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版
1 个回复 - 1833 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版
系统GMM中sargan和hansen检验结果如何取舍
18 个回复 - 35490 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
18 个回复 - 35490 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值
20 个回复 - 17633 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
20 个回复 - 17633 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
stata中系统GMM估计前定变量、外生变量、内生变量确定问题
4 个回复 - 10737 次查看 用系统GMM估计这一模型：Levi,t =αβXi,t-1+(1-α)Levi,t-1+εi,t 其中Lev表示资产负债率，向量Xi,t-1表示一系列与资本结构相关的公司特征变量以及公司和年度固定效应。公司特征变量有：企业规模、 ...2019-1-29 19:40 - wkkh - Stata专版
4 个回复 - 10737 次查看 用系统GMM估计这一模型：Levi,t =αβXi,t-1+(1-α)Levi,t-1+εi,t 其中Lev表示资产负债率，向量Xi,t-1表示一系列与资本结构相关的公司特征变量以及公司和年度固定效应。公司特征变量有：企业规模、 ...2019-1-29 19:40 - wkkh - Stata专版
系统GMM估计
22 个回复 - 6361 次查看 有没有同学也在做系统GMM估计啊？听了连老师讲课，感觉自己研究的问题适合用动态面板模型分析。由于被解释变量的滞后期与当期相关性较高，于是用系统GMM进行估计。虽然两部GMM估计法通过了sargan检验和序列相关检验， ...2012-12-22 21:10 - 痒痒90后 - 暨南大学经济学院
22 个回复 - 6361 次查看 有没有同学也在做系统GMM估计啊？听了连老师讲课，感觉自己研究的问题适合用动态面板模型分析。由于被解释变量的滞后期与当期相关性较高，于是用系统GMM进行估计。虽然两部GMM估计法通过了sargan检验和序列相关检验， ...2012-12-22 21:10 - 痒痒90后 - 暨南大学经济学院
系统gmm做出来系数符号不对，求大神告知怎么调试？
10 个回复 - 6178 次查看 我做的是金融相关率和出口， em=a0+a1*fd+a2*gdp+a3*open+a4*tfp em是出口，fd是金融相关率，open是贸易开放度，tfp是全要素生产率 用fe回归结果不是太好，但是也正常，现在用系统gmm，命令如下 xtabond2 em L ...2015-3-20 15:10 - summer87318 - Stata专版
10 个回复 - 6178 次查看 我做的是金融相关率和出口， em=a0+a1*fd+a2*gdp+a3*open+a4*tfp em是出口，fd是金融相关率，open是贸易开放度，tfp是全要素生产率 用fe回归结果不是太好，但是也正常，现在用系统gmm，命令如下 xtabond2 em L ...2015-3-20 15:10 - summer87318 - Stata专版
系统GMM的逐步回归或分组回归，工具变量滞后期是否可以改变？
4 个回复 - 2209 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
4 个回复 - 2209 次查看 我先用被解释变量的t-1期和核心解释变量对被解释变量进行回归，工具变量分别是被解释变量的滞后2-5期以及核心解释变量的滞后1-3期，并且通过了AR和HANSEN检验。但引入控制变量以后，原有的解释变量的工具变量 ...2021-8-28 09:06 - 15685709609 - Stata专版
请问系统GMM估计中，一步法和两步法的原理是什么？
14 个回复 - 25517 次查看 请问系统GMM估计中，一步法和两步法的原理是什么？谁能给我解释一下?2013-8-27 11:16 - 流潋 - 悬赏大厅
14 个回复 - 25517 次查看 请问系统GMM估计中，一步法和两步法的原理是什么？谁能给我解释一下?2013-8-27 11:16 - 流潋 - 悬赏大厅
系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1
1 个回复 - 933 次查看 如图，系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1，可能的原因是什么呢？应该如何解决呢？我的代码是：xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
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固定效应模型和系统GMM模型的结果差距很大
11 个回复 - 21257 次查看 我是个新手 ，我现在做的是一个省级面板数据，然后 我的固定效应出的结果很好 ，是我想要的结果。主要解释变量是正的。 但是到系统GMM里面，我的主要解释变量的系数就变成负的了，这是为什么啊，我应该怎么处理？求 ...2017-1-14 21:27 - 回首白日斜1 - Stata专版
11 个回复 - 21257 次查看 我是个新手 ，我现在做的是一个省级面板数据，然后 我的固定效应出的结果很好 ，是我想要的结果。主要解释变量是正的。 但是到系统GMM里面，我的主要解释变量的系数就变成负的了，这是为什么啊，我应该怎么处理？求 ...2017-1-14 21:27 - 回首白日斜1 - Stata专版
系统GMM一阶序列自相关不通过
2 个回复 - 2311 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
2 个回复 - 2311 次查看 如题，使用系统GMM，通过了sargan检验，但是一阶和二阶序列自相关都不显著，这样的结果是存在偏误的吗？是否必须为AR1小于0.1，AR2大于0.1？如果是的话，还想问问各位有什么方法可以使结果变好呢？2020-5-3 18:24 - Erruer - Stata专版
计量小白请教系统GMM和差分GMM
1 个回复 - 1359 次查看 做论文，rdit为被解释变量，nsfr为核心解释变量，用了rdit的一阶滞后项，cr car size nii gdpr ovta lnlo eta lr 作为控制变量，请问怎么写系统GMM和差分GMM的stata代码2020-3-15 10:01 - 好好学习0717 - Stata专版
1 个回复 - 1359 次查看 做论文，rdit为被解释变量，nsfr为核心解释变量，用了rdit的一阶滞后项，cr car size nii gdpr ovta lnlo eta lr 作为控制变量，请问怎么写系统GMM和差分GMM的stata代码2020-3-15 10:01 - 好好学习0717 - Stata专版
系统GMM的sargan检验一直无法通过，怎么办
32 个回复 - 24618 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
32 个回复 - 24618 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
小白求助！请问做系统GMM时Difference-in-Hansen tests的p值一定要大于0.1才能通过吗
4 个回复 - 2409 次查看 前面的Ar(2) 和Hansen J都通过了 但是不太会看下面的四个p值是什么意思 求大佬解答 之前看的结论是说需要都大于0.1 那是不是只要有一个不大于0.1这个模型就不能用呢？ e.g. -------------------------------- ...2022-4-27 12:14 - chenyi11111 - Stata专版
4 个回复 - 2409 次查看 前面的Ar(2) 和Hansen J都通过了 但是不太会看下面的四个p值是什么意思 求大佬解答 之前看的结论是说需要都大于0.1 那是不是只要有一个不大于0.1这个模型就不能用呢？ e.g. -------------------------------- ...2022-4-27 12:14 - chenyi11111 - Stata专版
系统gmm怎么控制固定效应
3 个回复 - 6697 次查看 各位大牛们！请问系统gmm能够控制固定效应吗？如果可以，请问具体怎么操作？ 我的固定效应系数估计结果符号符合预期，但是用系统GMM估计后，符号刚好相反，不符合预期！如果系统GMM能够控制固定效应的话，那结果应该 ...2013-11-19 21:52 - 嘉小蓝 - 爱问频道
3 个回复 - 6697 次查看 各位大牛们！请问系统gmm能够控制固定效应吗？如果可以，请问具体怎么操作？ 我的固定效应系数估计结果符号符合预期，但是用系统GMM估计后，符号刚好相反，不符合预期！如果系统GMM能够控制固定效应的话，那结果应该 ...2013-11-19 21:52 - 嘉小蓝 - 爱问频道
什么是系统GMM，2-step GMM估计，分别的适用条件及中心思想是什么？
39 个回复 - 64379 次查看 什么是系统GMM（SYS GMM），2阶段GMM估计（2-step GMM）估计，其适用条件及中心思想是什么，主要用于估计什么类型的数据？2010-5-17 15:00 - csxcsx007 - Stata专版
39 个回复 - 64379 次查看 什么是系统GMM（SYS GMM），2阶段GMM估计（2-step GMM）估计，其适用条件及中心思想是什么，主要用于估计什么类型的数据？2010-5-17 15:00 - csxcsx007 - Stata专版
系统GMM AR1无自相关怎么解决？
3 个回复 - 3019 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
3 个回复 - 3019 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
求教系统gmm法前定变量外生变量和额外变量如何确定，谢谢～
6 个回复 - 2390 次查看 请问想用系统gmm法，如何确定前定变量、外生变量和额外变量呢？我的模型被解释变量是流动性风险liq，解释变量是同业负债占比interbank1和平方项，控制变量是银行规模lna，资本充足率ccar，资本收益率roe，gdp增长率、 ...2021-12-11 15:30 - 18875126456 - Stata专版
6 个回复 - 2390 次查看 请问想用系统gmm法，如何确定前定变量、外生变量和额外变量呢？我的模型被解释变量是流动性风险liq，解释变量是同业负债占比interbank1和平方项，控制变量是银行规模lna，资本充足率ccar，资本收益率roe，gdp增长率、 ...2021-12-11 15:30 - 18875126456 - Stata专版
请教各位大佬，系统gmm和固定效应、ols的问题
2 个回复 - 1501 次查看 我的动态面板数据用系统gmm跑完结果很显著，三个解释变量都非常显著，也通过了ar检验和sargen检验，稳健性检验想用ols和固定效应（已通过豪斯曼检验），但ols和固定效应的结果跟系统gmm很不一致，三个解释变量有2个都 ...2022-2-18 15:19 - 高山宗 - Stata专版
2 个回复 - 1501 次查看 我的动态面板数据用系统gmm跑完结果很显著，三个解释变量都非常显著，也通过了ar检验和sargen检验，稳健性检验想用ols和固定效应（已通过豪斯曼检验），但ols和固定效应的结果跟系统gmm很不一致，三个解释变量有2个都 ...2022-2-18 15:19 - 高山宗 - Stata专版
系统GMM无效语法报错r197
1 个回复 - 571 次查看 xtabond2 RDTA F.RDTA L.R L.OC l.Age1 l.Size l.CF1 l.Tat l.Growth ROA_lag l.Lev,gmmstyle(l.RDTA) ivstyle(L.R L.OC l.Age1 l.Size l.CF1 l.Tat l.Growth ROA_lag l.Lev i.Year i.Indus1) noleveleq 计量小白用 ...2022-7-31 20:00 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
1 个回复 - 571 次查看 xtabond2 RDTA F.RDTA L.R L.OC l.Age1 l.Size l.CF1 l.Tat l.Growth ROA_lag l.Lev,gmmstyle(l.RDTA) ivstyle(L.R L.OC l.Age1 l.Size l.CF1 l.Tat l.Growth ROA_lag l.Lev i.Year i.Indus1) noleveleq 计量小白用 ...2022-7-31 20:00 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
动态面板使用系统GMM一步法不加robust，结果可靠吗
8 个回复 - 4635 次查看 我的面板数据是53家企业，12年的数据。使用xtabond2命令进行动态面板估计，两步法和一步法+robust估计出来的结果是：核心变量的系数没有显著性，同时Sargen检验不拒绝原假设，Hensen检验拒绝原假设。一步法且不加rob ...2020-7-21 00:48 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
8 个回复 - 4635 次查看 我的面板数据是53家企业，12年的数据。使用xtabond2命令进行动态面板估计，两步法和一步法+robust估计出来的结果是：核心变量的系数没有显著性，同时Sargen检验不拒绝原假设，Hensen检验拒绝原假设。一步法且不加rob ...2020-7-21 00:48 - 我是坦克手贝塔 - Stata专版
关于系统GMM 的两步法与一步法
26 个回复 - 59345 次查看 我看文献上说：系统 G MM 可分为一步法( one- step system GM M ) 和两步法( t wo-step system GMM ) 估计。 所谓一步，两步，什么意思呢？分别对应着什么命令呢？ 非常感谢！！！2013-9-30 10:45 - rictan - Stata专版
26 个回复 - 59345 次查看 我看文献上说：系统 G MM 可分为一步法( one- step system GM M ) 和两步法( t wo-step system GMM ) 估计。 所谓一步，两步，什么意思呢？分别对应着什么命令呢？ 非常感谢！！！2013-9-30 10:45 - rictan - Stata专版
请教：系统GMM估计中工具变量过多如何调整？
17 个回复 - 8571 次查看 Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular. Using a generalized inverse to calculate robus ...2011-9-9 22:38 - gaoshuai200402 - 悬赏大厅
17 个回复 - 8571 次查看 Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations. Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular. Using a generalized inverse to calculate robus ...2011-9-9 22:38 - gaoshuai200402 - 悬赏大厅
请问差分以及系统GMM估计怎么写stata命令
7 个回复 - 10766 次查看 请问这个式子的话，差分以及系统GMM模型怎么写命令，MR是被解释变量，对其滞后一期构成动态面板模型，控制区域和时间固定效应υi,γt构建计量模型2020-3-27 10:27 - 火在天上 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 10766 次查看 请问这个式子的话，差分以及系统GMM模型怎么写命令，MR是被解释变量，对其滞后一期构成动态面板模型，控制区域和时间固定效应υi,γt构建计量模型2020-3-27 10:27 - 火在天上 - 计量经济学与统计软件
系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？
9 个回复 - 15095 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
9 个回复 - 15095 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
样本剔除及系统GMM问题
0 个回复 - 248 次查看 研究的是企业捐赠的税收弹性，可以把观测区间内捐赠不连续的企业剔除吗，在系统GMM解决内生性时，核心解释变量为—0.0015并通过了检验，但固定效应模型下是—0.0002，且控制变量有的符号相反的现象，这个怎么解释？2022-5-11 22:17 - 暮点 - 论文版
0 个回复 - 248 次查看 研究的是企业捐赠的税收弹性，可以把观测区间内捐赠不连续的企业剔除吗，在系统GMM解决内生性时，核心解释变量为—0.0015并通过了检验，但固定效应模型下是—0.0002，且控制变量有的符号相反的现象，这个怎么解释？2022-5-11 22:17 - 暮点 - 论文版
系统GMM中AR1无自相关
14 个回复 - 6931 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2018-12-27 18:31 - maoluliang - Stata专版
14 个回复 - 6931 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2018-12-27 18:31 - maoluliang - Stata专版
短动态面板数据，采用系统GMM法，还需要做相关性分析吗
0 个回复 - 672 次查看 如题，短动态面板数据，采用系统GMM法，还需要做变量相关性分析吗？2022-4-29 21:54 - 王晨桐 - Stata专版
0 个回复 - 672 次查看 如题，短动态面板数据，采用系统GMM法，还需要做变量相关性分析吗？2022-4-29 21:54 - 王晨桐 - Stata专版
系统GMM方法值得注意的点
23 个回复 - 29290 次查看 使用系统GMM模型完成了论文，每次有问题就会来人大经济论坛逛逛，今天把自己的心得写下，希望未来对其他的小伙伴有帮助 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具 ...2020-3-27 14:27 - 程程1011 - Stata专版
23 个回复 - 29290 次查看 使用系统GMM模型完成了论文，每次有问题就会来人大经济论坛逛逛，今天把自己的心得写下，希望未来对其他的小伙伴有帮助 动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具 ...2020-3-27 14:27 - 程程1011 - Stata专版
请问做完两步系统GMM后，如何显示wald检验值？
2 个回复 - 2529 次查看 请问做完两步系统GMM后，如何显示wald检验值？2018-11-22 18:20 - 淡如清水 - Stata专版
2 个回复 - 2529 次查看 请问做完两步系统GMM后，如何显示wald检验值？2018-11-22 18:20 - 淡如清水 - Stata专版
关于系统GMM估计的使用，运用系统GMM估计时，是固定效应，还是随机效应。
2 个回复 - 3736 次查看 各位大神好！ 我用的是系统GMM估计方法，处理的动态面板数据，审稿意见问我是用的固定效应，还是随机效应？原话为“It is worth mentioning whether the panel data model used took a fixed effects, rand ...2020-9-16 15:37 - xiewancheng123 - 爱问频道
2 个回复 - 3736 次查看 各位大神好！ 我用的是系统GMM估计方法，处理的动态面板数据，审稿意见问我是用的固定效应，还是随机效应？原话为“It is worth mentioning whether the panel data model used took a fixed effects, rand ...2020-9-16 15:37 - xiewancheng123 - 爱问频道
拜托了解系统gmm检验的大家帮我看下我的结果行不行
3 个回复 - 2292 次查看 这是我系统GMM的回归结果，我参照其他论文的，说是AR（1）小于＜0.05，AR(2)大于0.05，Sargan＞0.05，检验结果就是通过的。<br> 我的AR（1）＝0.000 <br> AR（2）＝0.057 <br> Sargan＝0.958<br> 非 ...2021-11-17 11:23 - 晴朗~~ - 数据交流中心
3 个回复 - 2292 次查看 这是我系统GMM的回归结果，我参照其他论文的，说是AR（1）小于＜0.05，AR(2)大于0.05，Sargan＞0.05，检验结果就是通过的。<br> 我的AR（1）＝0.000 <br> AR（2）＝0.057 <br> Sargan＝0.958<br> 非 ...2021-11-17 11:23 - 晴朗~~ - 数据交流中心
系统GMM这样算成功了吗？两个warning是什么意思呢？
2 个回复 - 1027 次查看 stata小白 在从零开始学计量 求求各位大神帮忙看一下结果 目前处理的是n=35，时间为2002-2017年的面板数据，回归做了双向固定，gmm代码为 xtabond2 y L.y x control1-control6 i.year, iv(i.year control1 con ...2022-2-18 11:09 - megan3230 - Stata专版
2 个回复 - 1027 次查看 stata小白 在从零开始学计量 求求各位大神帮忙看一下结果 目前处理的是n=35，时间为2002-2017年的面板数据，回归做了双向固定，gmm代码为 xtabond2 y L.y x control1-control6 i.year, iv(i.year control1 con ...2022-2-18 11:09 - megan3230 - Stata专版
系统GMM
0 个回复 - 474 次查看 stata做系统GMM回归，只通过了自相关检验，没有通关过度识别检验，但只是用该模型的残差做被解释变量，这样可以吗2022-4-13 20:58 - llllllll-- - Stata专版
0 个回复 - 474 次查看 stata做系统GMM回归，只通过了自相关检验，没有通关过度识别检验，但只是用该模型的残差做被解释变量，这样可以吗2022-4-13 20:58 - llllllll-- - Stata专版
