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安信证券-大类资产配置-三因子ES再平衡策略（研报+源码）
4 个回复 - 2623 次查看 20171030-安信证券-安信证券金工FOF和量化配臵研究之四：三因子ES再平衡策略 基于安信证券这篇研报，稍加修改。实物中（尤其是险资）对大类资产配置比例有严格的上下限限制，代码中加入了这部分功能；另外，修正了研 ...2018-9-7 15:54 - ctwyy - 量化投资
4 个回复 - 2623 次查看 20171030-安信证券-安信证券金工FOF和量化配臵研究之四：三因子ES再平衡策略 基于安信证券这篇研报，稍加修改。实物中（尤其是险资）对大类资产配置比例有严格的上下限限制，代码中加入了这部分功能；另外，修正了研 ...2018-9-7 15:54 - ctwyy - 量化投资
系统化资产配置系列之八：基于因子的 资产配置研究
2 个回复 - 669 次查看 系统化资产配置系列--基于因子的资产配置研究--兴业证券2022-6-22 17:29 - Ericmeng - Forum
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量化投资策略汇总集合（因子分析、资产配置、估值等）
1 个回复 - 3739 次查看 12个量化投资策略集合汇总 包括： A股和美股的相对估值； 资产配置 因子回顾等。2018-3-15 15:18 - sulight - 投资人（实务版）
1 个回复 - 3739 次查看 12个量化投资策略集合汇总 包括： A股和美股的相对估值； 资产配置 因子回顾等。2018-3-15 15:18 - sulight - 投资人（实务版）
基于宏观经济因子的战术资产配置-海外文献推荐
2 个回复 - 914 次查看 文献来源： J Chong, GM Phillips. Tactical Asset Allocation with Macroeconomic Factors[J]. The Journal of Wealth Management 2014.17.1:58-69. 推荐原因： 大量的研究都观察到在经济承压时期不同资产的 ...2020-8-27 18:28 - 小小小庄 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 914 次查看 文献来源： J Chong, GM Phillips. Tactical Asset Allocation with Macroeconomic Factors[J]. The Journal of Wealth Management 2014.17.1:58-69. 推荐原因： 大量的研究都观察到在经济承压时期不同资产的 ...2020-8-27 18:28 - 小小小庄 - 金融学（理论版）
20190115-国泰君安-《大类资产配置手册》系列之一：收益、风险抑或因子，大类资产配置
2 个回复 - 1095 次查看 20190115-国泰君安-《大类资产配置手册》系列之一：收益、风险抑或因子，大类资产配置框架与变迁 为什么要全面深入研究大类资产配置？原因在于：国内机构投资者正在 面临“三大变革”，有如逆水行舟，不进则退。 ...2020-2-21 09:21 - 阿月浑子果 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1095 次查看 20190115-国泰君安-《大类资产配置手册》系列之一：收益、风险抑或因子，大类资产配置框架与变迁 为什么要全面深入研究大类资产配置？原因在于：国内机构投资者正在 面临“三大变革”，有如逆水行舟，不进则退。 ...2020-2-21 09:21 - 阿月浑子果 - 金融学（理论版）
西部证券资产配置专题——VAR+MR处理宏观因子与资产收益
0 个回复 - 914 次查看 构建一套具有前瞻性的定量化分析模型，能够更科学准确的跟踪评价并预测大类资产预期收益。资产收益穿透到底层宏观因子，研究资产涨跌背后的核心驱动因素，得到宏观因子预期分布然后通过回归模型构建因子与资产之间的 ...2019-12-24 08:58 - fuyi2011 - 量化投资
0 个回复 - 914 次查看 构建一套具有前瞻性的定量化分析模型，能够更科学准确的跟踪评价并预测大类资产预期收益。资产收益穿透到底层宏观因子，研究资产涨跌背后的核心驱动因素，得到宏观因子预期分布然后通过回归模型构建因子与资产之间的 ...2019-12-24 08:58 - fuyi2011 - 量化投资
收益、风险抑或因子：大类资产配置框架与变迁——《大类资产配置手册》系列之一
0 个回复 - 1699 次查看 收益、风险抑或因子：大类资产配置框架与变迁——《大类资产配置手册》系列之一 国内投资者面临全球 、行业、开放三大变革，亟待深入研究资产配置 。 什么是大类资产配置？包括“大类资产”和 ...2019-8-16 22:35 - finance1983 - 新手入门区
0 个回复 - 1699 次查看 收益、风险抑或因子：大类资产配置框架与变迁——《大类资产配置手册》系列之一 国内投资者面临全球 、行业、开放三大变革，亟待深入研究资产配置 。 什么是大类资产配置？包括“大类资产”和 ...2019-8-16 22:35 - finance1983 - 新手入门区
光大证券-资产配置定量研究系列之一_寻根溯源,大类资产表现驱动因子体系初探-20190321
4 个回复 - 403 次查看 光大证券-资产配置定量研究系列之一_寻根溯源,大类资产表现驱动因子体系初探-20190321-26页2019-3-25 08:09 - sfbzx - 行业分析报告
4 个回复 - 403 次查看 光大证券-资产配置定量研究系列之一_寻根溯源,大类资产表现驱动因子体系初探-20190321-26页2019-3-25 08:09 - sfbzx - 行业分析报告
光大证券资产配置定量研究系列之二：从大类资产的驱动因子到择时因子20190526
2 个回复 - 818 次查看 光大证券资产配置定量研究系列之二：从大类资产的驱动因子到择时因子20190526 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-26 23:39 - ottohans - 行业分析报告
2 个回复 - 818 次查看 光大证券资产配置定量研究系列之二：从大类资产的驱动因子到择时因子20190526 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-5-26 23:39 - ottohans - 行业分析报告
中信建投_20180605_金融工程借鉴Blackrock产品体系的思考：因子投资，资产配置新思路
0 个回复 - 1008 次查看 中信建投_20180605_金融工程借鉴Blackrock产品体系的思考：因子投资，资产配置新思路-16页2019-5-10 15:16 - sfbzx - 行业分析报告
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国泰君安_20180629_数量化专题之一百一十五：基于因子投资的资产配置方法-27页
1 个回复 - 638 次查看 国泰君安_20180629_数量化专题之一百一十五：基于因子投资的资产配置方法-27页2019-5-9 09:06 - sfbzx - 行业分析报告
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光大证券资产配置定量研究系列之一：寻根溯源，大类资产表现驱动因子体系初探20190321
1 个回复 - 526 次查看 光大证券资产配置定量研究系列之一：寻根溯源，大类资产表现驱动因子体系初探20190321 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-21 21:41 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 526 次查看 光大证券资产配置定量研究系列之一：寻根溯源，大类资产表现驱动因子体系初探20190321 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-3-21 21:41 - ottohans - 行业分析报告
2009.8 平安证券-基于多因子的战术资产配置模型（TAA）研究
6 个回复 - 3776 次查看 金融工程研究 基于多因子的战术资产配置模型（TAA）研究 1、战略资产配置（Strategic Asset Allocation）为未来较长时间内的投资活动建立业务基 准，战术资产配置（Tactical Asset Allocation）通过主动把握 ...2009-8-11 22:26 - sogol001 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 3776 次查看 金融工程研究 基于多因子的战术资产配置模型（TAA）研究 1、战略资产配置（Strategic Asset Allocation）为未来较长时间内的投资活动建立业务基 准，战术资产配置（Tactical Asset Allocation）通过主动把握 ...2009-8-11 22:26 - sogol001 - 金融学（理论版）
