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基于保尔·D.埃里森（Paul D.Allison）固定效应回归摸型讲义(中文）1 个回复 - 831 次查看 基于保尔·D.埃里森（Paul D.Allison）固定效应回归摸型讲义(中文） Lecture Notes on fixed effects regression model ,Paul D.Allison 固定效应回归摸型 保尔·D.埃里森（Paul D.Allison） 目录 第1章 ...2022-5-29 11:41 - Lala-20200 - 现金交易版
究竞该用固定效应还是随机l效应模型?LSDW法,组内估计量,组间估计量,面板数据的估计策1 个回复 - 891 次查看 究竞该用固定效应还是随机l效应模型?LSDW法,组内估计量,组间估计量 12.1面板数据的特点.mp4 12.2面板数据的估计策略.mp4 12.3混合回归.mp4 12.4固定效应模型-组内估计量，mp4 12.5固定效应模型-LSDW法.mp ...2022-3-16 11:40 - Fu-pear - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5821 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
面板门槛模型，静态面板模型：一阶差分，固定效应，随机效应0 个回复 - 1700 次查看 面板门槛模型，静态面板模型：一阶差分，固定效应，随机效应 1.Hansen面板门槛模型及其软件实现.pptx 2.简单静态面板数据模型-一阶差分模型，pptx 3.静态面板模型-固定效应模型.pptx 4.静态面板模型-随机效应 ...2020-4-30 16:03 - Lotus_ss - 现金交易版
求这篇论文中的一阶差分模型的处理
4 个回复 - 6870 次查看 如题，想求一阶差分模型，dy是因变量，其他三个是自变量，变系数模型命令2015-6-12 20:50 - 姜欢sunny - Stata专版
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stata面板数据的一阶差分，固定效应，随机效应及比较
5 个回复 - 14209 次查看 最近在做一些面板数据的分析，因此顺便总结了面板数据的一些常用模型及方法供大家参考。包括混合OLS，差分，固定效应，随机效应及比较。2015-6-9 10:57 - innerper - Stata专版
5 个回复 - 14209 次查看 最近在做一些面板数据的分析，因此顺便总结了面板数据的一些常用模型及方法供大家参考。包括混合OLS，差分，固定效应，随机效应及比较。2015-6-9 10:57 - innerper - Stata专版
excel 做一阶差分
4 个回复 - 16312 次查看 在excel 中如何做一阶差分，自己用A1-A2后再往下拉时，后面出现的A2-A3，变成了前项减后项了。出现这种原因是什么？同时由于数据量很大，有什么简便操作的方法？情各位大神指导，急求啊！感激不尽2016-12-21 10:01 - 彼岸鸢尾 - Excel
4 个回复 - 16312 次查看 在excel 中如何做一阶差分，自己用A1-A2后再往下拉时，后面出现的A2-A3，变成了前项减后项了。出现这种原因是什么？同时由于数据量很大，有什么简便操作的方法？情各位大神指导，急求啊！感激不尽2016-12-21 10:01 - 彼岸鸢尾 - Excel
如何用EVIEWS对名义汇率进行一阶差分后再求标准差
4 个回复 - 5276 次查看 我在写论文，用名义汇率做一阶差分，再求标准差。标准差作为名义汇率波动程度 求各位高手帮忙。 要求eviews操作详细过程及结果 我想的还是求出来以后的每一期的标准差2010-8-26 09:06 - kilder1 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5276 次查看 我在写论文，用名义汇率做一阶差分，再求标准差。标准差作为名义汇率波动程度 求各位高手帮忙。 要求eviews操作详细过程及结果 我想的还是求出来以后的每一期的标准差2010-8-26 09:06 - kilder1 - 计量经济学与统计软件
面板数据单位根检验后是否需要用一阶差分后的数据进行分析呢？
5 个回复 - 4835 次查看 求教各位大神：在面板数据中，进行单位根检验，发现一阶差分后，所有变量都平稳，之后的回归分析，是用原序列还是用一阶差分后的序列呢？2020-4-2 20:13 - wxt_nx - EViews专版
5 个回复 - 4835 次查看 求教各位大神：在面板数据中，进行单位根检验，发现一阶差分后，所有变量都平稳，之后的回归分析，是用原序列还是用一阶差分后的序列呢？2020-4-2 20:13 - wxt_nx - EViews专版
进行IPS单位根检验结果存在单位根，接着进行一阶差分，出现这样的结果是啥情况！？
6 个回复 - 8173 次查看 . xtunitroot ips lnSO2 Im-Pesaran-Shin unit-root test for lnSO2 ---------------------------------------- Ho: All panels contain unit roots Number of panels = 30 Ha: Some panels ar ...2015-4-24 21:38 - Crystal_0807 - Stata专版
6 个回复 - 8173 次查看 . xtunitroot ips lnSO2 Im-Pesaran-Shin unit-root test for lnSO2 ---------------------------------------- Ho: All panels contain unit roots Number of panels = 30 Ha: Some panels ar ...2015-4-24 21:38 - Crystal_0807 - Stata专版
请问各位大神，格兰杰因果检验用非平稳的原序列做还是一阶差分后的平稳序列做？
5 个回复 - 10176 次查看 我在看文献的时候，作者进行单位根检验，都是原序列不平稳，但是一阶差分后变量都变的平稳了。但是在进行格兰杰因果检验时，有文献用的时一阶差分后的序列进行单位根检验，但是大部分文献里面都采用原序列进行格兰杰 ...2019-8-12 10:30 - 唯诗岁月 - EViews专版
5 个回复 - 10176 次查看 我在看文献的时候，作者进行单位根检验，都是原序列不平稳，但是一阶差分后变量都变的平稳了。但是在进行格兰杰因果检验时，有文献用的时一阶差分后的序列进行单位根检验，但是大部分文献里面都采用原序列进行格兰杰 ...2019-8-12 10:30 - 唯诗岁月 - EViews专版
做脉冲响应时 原序列做出的图是发散的 一阶差分后的图是收敛的 应选用收敛的那个图吗
10 个回复 - 6622 次查看 另外请问一下 multiple graphs 和combined graphs 应该选用哪一个图做解释呢？ 进一步如何解释呢？ 新手新手求大神帮助！2016-3-22 09:45 - 声殳香草乙 - EViews专版
10 个回复 - 6622 次查看 另外请问一下 multiple graphs 和combined graphs 应该选用哪一个图做解释呢？ 进一步如何解释呢？ 新手新手求大神帮助！2016-3-22 09:45 - 声殳香草乙 - EViews专版
一阶差分后平稳 想建立VAR模型
4 个回复 - 10899 次查看 一组序列 一阶差分以后平稳，能不能建立VAR模型 如果能的话用原序列还是差分后的序列？但是用差分后的序列好像没有什么经济学意义的样子 怎么处理？2014-8-24 20:03 - simply001 - EViews专版
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数据一阶差分后大多都变成了0 还能继续做回归么
3 个回复 - 5557 次查看 数据一阶差分后大多都变成了0 还能继续做回归么2016-5-22 22:23 - MASAYUME - EViews专版
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面板模型中 人均GDP对数序列 为什么原序列平稳，一阶差分后不平稳？？
9 个回复 - 11204 次查看 如图 分别是各省市07到14年的人均GDP对数序列的单位根检验结果，图一原序列 图二一阶差分2017-3-16 10:25 - 狭径闻樵唱 - EViews专版
9 个回复 - 11204 次查看 如图 分别是各省市07到14年的人均GDP对数序列的单位根检验结果，图一原序列 图二一阶差分2017-3-16 10:25 - 狭径闻樵唱 - EViews专版
简单面板数据的一阶差分在ｓｔａｔａ中如何实现？
20 个回复 - 57406 次查看 各位大神！小弟刚学到简单面板数据的非观测效应，题目要求ｒｅｇ变量的一阶差分方程，求问各位大神一阶差分在ｓｔａｔａ中的指令如何实现啊？2016-1-30 08:58 - 亮亮要努力~ - Stata专版
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数据验证一阶差分与固定效应模型结果一致，但是用stata做出来的结果不一样
9 个回复 - 6663 次查看 我是用一个 两期数据做的一阶差分及固定效应模型。 固定效应做的方式是用 xtreg做的 然后，一阶差分是直接做差分后得到的回归结果。（代码如下） 但是最终的结果完全不同，想要问一下各位老师，我错在那里？（ ...2018-12-19 15:28 - bonolee - Stata专版
9 个回复 - 6663 次查看 我是用一个 两期数据做的一阶差分及固定效应模型。 固定效应做的方式是用 xtreg做的 然后，一阶差分是直接做差分后得到的回归结果。（代码如下） 但是最终的结果完全不同，想要问一下各位老师，我错在那里？（ ...2018-12-19 15:28 - bonolee - Stata专版
变量取对数后的一阶差分（First difference of LOG)≈增长率（percentage change)
3 个回复 - 3713 次查看 以下这个解答很精彩，原汁原味借鉴过来，供大家参考交流。 First difference of LOG = percentage change: When used inconjunction with differencing, logging converts absolute differences into relative (i ...2021-2-20 21:26 - yinpeiwei - Forum
3 个回复 - 3713 次查看 以下这个解答很精彩，原汁原味借鉴过来，供大家参考交流。 First difference of LOG = percentage change: When used inconjunction with differencing, logging converts absolute differences into relative (i ...2021-2-20 21:26 - yinpeiwei - Forum
求助！！VECM模型的脉冲响应图像是发散的，但是一阶差分后的VAR模型脉冲响应不是发散
6 个回复 - 6542 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
6 个回复 - 6542 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
动态面板中如何确定单位根检验方法？如何确定滞后项？用一阶差分变量进入回归模型吗？
9 个回复 - 9418 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
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两个变量，一个原序列就平稳，另一个一阶平稳，我可以把平稳的原序列一阶差分吗？
9 个回复 - 18074 次查看 真的好奇怪。我把一个明显有上升趋势的序列进行ADF单位根检验，选择不包含截距项和什么都不包含这两种情况时原序列都是不平稳，但是选择包含截距项和趋势项，结果立刻变成1%条件下的平稳。搞得我没法进行E—G两步法检 ...2015-6-17 17:09 - zc2000 - EViews专版
9 个回复 - 18074 次查看 真的好奇怪。我把一个明显有上升趋势的序列进行ADF单位根检验，选择不包含截距项和什么都不包含这两种情况时原序列都是不平稳，但是选择包含截距项和趋势项，结果立刻变成1%条件下的平稳。搞得我没法进行E—G两步法检 ...2015-6-17 17:09 - zc2000 - EViews专版
R做面板分析 如何做一阶差分？
9 个回复 - 23437 次查看 现在用的Plm的内置数据Grunfeld。。发现存在序列相关，，是要做一阶差分吗？代码是什么呢？如果不这样处理，还有其他方法吗？最好能告知代码。在线等，急！2015-6-9 10:58 - 步小昆 - R语言论坛
9 个回复 - 23437 次查看 现在用的Plm的内置数据Grunfeld。。发现存在序列相关，，是要做一阶差分吗？代码是什么呢？如果不这样处理，还有其他方法吗？最好能告知代码。在线等，急！2015-6-9 10:58 - 步小昆 - R语言论坛
一阶差分序列可以做协整检验吗？
3 个回复 - 861 次查看 我有八个变量，其中两个平稳序列，其他都是一阶差分后平稳，那么做协整是单独用一阶差分序列还是八个原序列？2022-4-11 22:45 - 果然学 - EViews专版
3 个回复 - 861 次查看 我有八个变量，其中两个平稳序列，其他都是一阶差分后平稳，那么做协整是单独用一阶差分序列还是八个原序列？2022-4-11 22:45 - 果然学 - EViews专版
EVIEWS怎么表示面板数据的一阶差分
3 个回复 - 7511 次查看 被解释变量是不平稳的，两个解释变量是平稳的，将3个变量进行一阶差分后都变得平稳了，然后要用新的序列进行分析，怎么把X1 X2 Y用一阶差分表示出来2016-4-26 18:31 - 楔。子 - EViews专版
3 个回复 - 7511 次查看 被解释变量是不平稳的，两个解释变量是平稳的，将3个变量进行一阶差分后都变得平稳了，然后要用新的序列进行分析，怎么把X1 X2 Y用一阶差分表示出来2016-4-26 18:31 - 楔。子 - EViews专版
变量取对数处理后一阶差分进行回归分析之后如何解释其实际意义
6 个回复 - 3108 次查看 就比如，我取对数后得LNY，LNX1、LNX2。发现它们不平稳，但一阶差分后（DLNY、DLNX1、DLNX2）平稳，随后我对DLNY、DLNX1、DLNX2进行线性回归。得到如下公式：DLNY=β₁DLNX1+β₂DLNX2+c。怎么用 β₁ ...2022-5-16 10:47 - HJP@ - 爱问频道
6 个回复 - 3108 次查看 就比如，我取对数后得LNY，LNX1、LNX2。发现它们不平稳，但一阶差分后（DLNY、DLNX1、DLNX2）平稳，随后我对DLNY、DLNX1、DLNX2进行线性回归。得到如下公式：DLNY=β₁DLNX1+β₂DLNX2+c。怎么用 β₁ ...2022-5-16 10:47 - HJP@ - 爱问频道
求一阶差分为什么第一年部分还是有数据，最后一年部分没有数据
3 个回复 - 644 次查看 如题，我使用了一阶差分的命令，时间序列为2009-2020，为什么2009年还是有数据。2020年反而有些部分没有呢？明明原始数据不是缺失值。2022-1-4 12:38 - 余英 - Stata专版
3 个回复 - 644 次查看 如题，我使用了一阶差分的命令，时间序列为2009-2020，为什么2009年还是有数据。2020年反而有些部分没有呢？明明原始数据不是缺失值。2022-1-4 12:38 - 余英 - Stata专版
stata一阶差分命令
7 个回复 - 44847 次查看 先陈述问题：用stata做 一阶差分时，显示no observations 命令如下： encode state,gen(sta) 因为我的地区变量是字符变量，所以先变成了数值变量 xtset sta year 生成面板数据 gen dmrdrt ...2019-5-29 19:10 - zhenhuaran7 - 微观经济学
7 个回复 - 44847 次查看 先陈述问题：用stata做 一阶差分时，显示no observations 命令如下： encode state,gen(sta) 因为我的地区变量是字符变量，所以先变成了数值变量 xtset sta year 生成面板数据 gen dmrdrt ...2019-5-29 19:10 - zhenhuaran7 - 微观经济学
系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？
9 个回复 - 15147 次查看 请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版
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急！！ADF检验中一阶差分平稳，可以用线性回归吗？用什么数据回归
7 个回复 - 17655 次查看 ADF检验中一阶差分平稳，可以用线性回归吗？用什么数据回归2014-5-28 12:12 - 无伟不至 - EViews专版
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eviews面板数据的一阶差分序列如何生成
0 个回复 - 1258 次查看 各位大佬，已经进行了平稳性检验，两个数据一阶平稳其余的原序列平稳，面板数据应该如何生成一阶差分后的数据序列呀？2022-5-12 16:53 - 计量小弟 - 计量经济学与统计软件
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一阶差分之后的经济意义
21 个回复 - 84780 次查看 在做时间序列数据之间的协整的时候，将数列进行数据调整之后，取对数消除异方差，此时对数数据有协整关系，能否说明原数据有协整关系？另外，对对数数据取一阶差分之后，平稳，有格兰杰因果关系，这个经济意义是什么 ...2011-5-9 17:13 - mrs - EViews专版
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一阶差分后系数的含义怎么解释
8 个回复 - 21794 次查看 想请问一下，一阶差分以后的自变量的经济含义是什么，比如DY=C+bDX，DY和DX表示一阶差分以后的序列，系数b的经济含义是X增加一个单位，Y增加b个单位吗？2016-4-24 15:30 - 1994zm - 计量经济学与统计软件
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多个解释变量一阶差分平稳后怎么出方程啊？
0 个回复 - 412 次查看 一阶差分平稳后怎么得出方程啊？应该怎么描述这个方程的经济意义啊？2022-4-5 14:00 - 18946469411 - EViews专版
0 个回复 - 412 次查看 一阶差分平稳后怎么得出方程啊？应该怎么描述这个方程的经济意义啊？2022-4-5 14:00 - 18946469411 - EViews专版
一阶差分后得到的平稳时间序列数据方程具有什么经济学意义？
1 个回复 - 1970 次查看 求大神解答 一阶差分后平稳得到的方程应该怎么描述？2022-4-5 00:25 - 18946469411 - 数据交流中心
1 个回复 - 1970 次查看 求大神解答 一阶差分后平稳得到的方程应该怎么描述？2022-4-5 00:25 - 18946469411 - 数据交流中心
如果ADF检验之后都是一阶差分平稳这个时候还需要做协整检验么
1 个回复 - 845 次查看 一阶差分后平稳了，表示出来的方程应该是用原数据还是应该用一阶差分后的数据表示啊？如果是一阶差分后的数据表示应该怎么直接输出方程啊？ 求大神解答2022-4-5 00:01 - 18946469411 - EViews专版
1 个回复 - 845 次查看 一阶差分后平稳了，表示出来的方程应该是用原数据还是应该用一阶差分后的数据表示啊？如果是一阶差分后的数据表示应该怎么直接输出方程啊？ 求大神解答2022-4-5 00:01 - 18946469411 - EViews专版
单位根检验不通过，一阶差分可以通过，怎么接着往下做呢？
2 个回复 - 5492 次查看 小白向大佬们求助！变量LLC单位根检验后有两个变量p值为1，后续该怎么处理呢？一阶差分后，这两个可以通过单位根检验。 原数据面板回归显著，可是如果用差分后的两个变量，还有其他原变量做，差分后的变量不显著了… ...2020-4-16 18:14 - e1991 - Stata专版
2 个回复 - 5492 次查看 小白向大佬们求助！变量LLC单位根检验后有两个变量p值为1，后续该怎么处理呢？一阶差分后，这两个可以通过单位根检验。 原数据面板回归显著，可是如果用差分后的两个变量，还有其他原变量做，差分后的变量不显著了… ...2020-4-16 18:14 - e1991 - Stata专版
面板数据一阶差分协整后可以用原始数据进行豪斯曼检验吗？
4 个回复 - 3165 次查看 stata小白，在做一个短面板数据的分析，数据时间长度是10年的 首先对数据进行了单位根检验，发现有一个变量是一阶差分通过检验，其他变量是直接通过单位根检验的，说明变量序列是非平稳序列。 在对所有变量一阶差分 ...2019-11-1 20:59 - 15006446935 - 灌水吧
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eviews中对数据进行一阶差分的操作步骤
0 个回复 - 13513 次查看 假设要产生一阶差分的序列为x，且已经把序列x的数据导入eviews，在命令区键入：“series dx=d(x)” 再按回车键，eviews自然就帮你生成一个新的“dx”序列，即为一阶差分序列；二阶差分同样操作，“series d2x=d（dx） ...2022-3-10 15:19 - 腾文耀景 - EViews专版
0 个回复 - 13513 次查看 假设要产生一阶差分的序列为x，且已经把序列x的数据导入eviews，在命令区键入：“series dx=d(x)” 再按回车键，eviews自然就帮你生成一个新的“dx”序列，即为一阶差分序列；二阶差分同样操作，“series d2x=d（dx） ...2022-3-10 15:19 - 腾文耀景 - EViews专版
var得出一阶差分的预测值如何还原到实际的预测值？
1 个回复 - 1867 次查看 var得出一阶差分的预测值如何还原到实际的预测值？2020-1-4 11:52 - zsyhte - EViews专版
1 个回复 - 1867 次查看 var得出一阶差分的预测值如何还原到实际的预测值？2020-1-4 11:52 - zsyhte - EViews专版
eviews做一阶差分后平稳，但是所有结果都不显著
11 个回复 - 33424 次查看 各位大神你们好：今天用eviews6.0做多元线性回归，是时间序列。最开始忘记做平稳性检查了，做出来的结果是显著可用的。后来想起来做平稳性检查，做好之后发现y和x1，不平稳。于是对所有的序列做一阶差分。做完之后发 ...2015-4-20 18:19 - zmxsonia - EViews专版
11 个回复 - 33424 次查看 各位大神你们好：今天用eviews6.0做多元线性回归，是时间序列。最开始忘记做平稳性检查了，做出来的结果是显著可用的。后来想起来做平稳性检查，做好之后发现y和x1，不平稳。于是对所有的序列做一阶差分。做完之后发 ...2015-4-20 18:19 - zmxsonia - EViews专版
时间序列数据的 对数一阶差分的标准离差 可以用来测度波动率吗
3 个回复 - 5695 次查看 因为看了篇一类上的文章： “由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行 ...2012-3-8 22:42 - psnono - EViews专版
3 个回复 - 5695 次查看 因为看了篇一类上的文章： “由于本文的数据为月度数据,数据频度较高,既可以使用基于理性预期的GARCH方法来衡量,也可以使用基于适应性预期的汇率对数一阶差分的标准离差来度量。本文首先对实际有效汇率的对数值进行 ...2012-3-8 22:42 - psnono - EViews专版
动态面板一阶差分GMM估计中的常数项的显著性重要么？
8 个回复 - 7235 次查看 固定效应OLS估计中的常数项是显著的，但是动态面板一阶差分GMM估计中的常数项不显著，请问这个问题大么？2012-8-24 22:24 - nkliulin - Stata专版
8 个回复 - 7235 次查看 固定效应OLS估计中的常数项是显著的，但是动态面板一阶差分GMM估计中的常数项不显著，请问这个问题大么？2012-8-24 22:24 - nkliulin - Stata专版
单位根检验全部一阶差分后平稳，是否还需要Johansen协整检验
2 个回复 - 2859 次查看 数据做过单位根检验后，LLC\IPS\ADF检验通过一阶差分后全部平稳，之前有部分原数据不平稳，那是否还需要做johansen协整检验，如果做Johansen协整检验是用原数据还是一阶差分后的平稳数据做？stata的命令语句是？？ 求 ...2021-5-17 16:07 - quanlengqi8 - 爱问频道
2 个回复 - 2859 次查看 数据做过单位根检验后，LLC\IPS\ADF检验通过一阶差分后全部平稳，之前有部分原数据不平稳，那是否还需要做johansen协整检验，如果做Johansen协整检验是用原数据还是一阶差分后的平稳数据做？stata的命令语句是？？ 求 ...2021-5-17 16:07 - quanlengqi8 - 爱问频道
使用一阶差分法输不出结果
1 个回复 - 663 次查看 大家知道为什么使用一阶差分法后输不出文件结果吗？ 这是命令 xi:xtserial Ab_net_hire2 Inc_w-Std_sales_w Divdum loss i.industry i.年度区间,output est store m1 esttab m1 using m1.rtf2021-11-24 19:07 - 20214510084 - Stata专版
1 个回复 - 663 次查看 大家知道为什么使用一阶差分法后输不出文件结果吗？ 这是命令 xi:xtserial Ab_net_hire2 Inc_w-Std_sales_w Divdum loss i.industry i.年度区间,output est store m1 esttab m1 using m1.rtf2021-11-24 19:07 - 20214510084 - Stata专版
面板数据分析中有的变量平稳，有的变量一阶差分平稳，那么该如何进行后续的协整呢？
2 个回复 - 3191 次查看 最近在用EViews分析面板数据（T=12，N=8），做单位根检验中发现（都已经取了对数），有的变量是平稳的，而有的变量要一阶差分后才平稳。如果全部差分一次那全都平稳。那么之后做协整时如何选择变量呢？是全都采用差分 ...2021-5-3 20:17 - hohohola - EViews专版
2 个回复 - 3191 次查看 最近在用EViews分析面板数据（T=12，N=8），做单位根检验中发现（都已经取了对数），有的变量是平稳的，而有的变量要一阶差分后才平稳。如果全部差分一次那全都平稳。那么之后做协整时如何选择变量呢？是全都采用差分 ...2021-5-3 20:17 - hohohola - EViews专版
arima模型做了一阶差分后模型拟合原数据还是差分后数据
3 个回复 - 3180 次查看 Q1：我的原始数据是股票价格，我首先处理成为对数收益率，这一步不算一阶差分是不？ Q2：我对对数收益率再做了一次差分，ACF图1阶之后截尾，PACF图拖尾。所以应该构建ARIMA(0，1，1）？ Q3：我所得到的模型回过头是 ...2021-10-22 00:25 - florencezx - 求助成功区
3 个回复 - 3180 次查看 Q1：我的原始数据是股票价格，我首先处理成为对数收益率，这一步不算一阶差分是不？ Q2：我对对数收益率再做了一次差分，ACF图1阶之后截尾，PACF图拖尾。所以应该构建ARIMA(0，1，1）？ Q3：我所得到的模型回过头是 ...2021-10-22 00:25 - florencezx - 求助成功区
关于一阶差分时间序列滞后阶数确定问题
0 个回复 - 822 次查看 如图所示，本文献对在一阶差分序列基础上建立VAR模型，在确认表3滞后阶数为2后，作者为什么建立起VAR（1）的模型，难道这个lag length criteria不是建立在一阶差分序列VAR模型基础上的吗？不应该是VAR(2)吗?难道说作 ...2021-10-23 12:58 - SSRbao - EViews专版
0 个回复 - 822 次查看 如图所示，本文献对在一阶差分序列基础上建立VAR模型，在确认表3滞后阶数为2后，作者为什么建立起VAR（1）的模型，难道这个lag length criteria不是建立在一阶差分序列VAR模型基础上的吗？不应该是VAR(2)吗?难道说作 ...2021-10-23 12:58 - SSRbao - EViews专版
存在协整关系后，是做误差修正模型，还是在一阶差分基础上做VAR模型？
3 个回复 - 2672 次查看 我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
3 个回复 - 2672 次查看 我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
VAR模型中变量一阶差分后的经济意义？
4 个回复 - 9896 次查看 在看VAR模型时有些疑惑想请教下大家： VAR模型应用前先对变量进行单位根检验，在部分变量未通过的情况下，对所有变量进行一阶差分。差分后的结果满足I(1)，于是使用差分后的变量来进一步做格兰杰检验、脉冲分析等等 ...2018-6-10 20:00 - 狮子坟沉淀 - Stata专版
4 个回复 - 9896 次查看 在看VAR模型时有些疑惑想请教下大家： VAR模型应用前先对变量进行单位根检验，在部分变量未通过的情况下，对所有变量进行一阶差分。差分后的结果满足I(1)，于是使用差分后的变量来进一步做格兰杰检验、脉冲分析等等 ...2018-6-10 20:00 - 狮子坟沉淀 - Stata专版
原数据的一阶差分平稳能用原数据做VAR模型吗？
9 个回复 - 14278 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，一阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。之后又用原数据进行格兰杰检验，这样对吗？求高手指教！2013-4-9 16:44 - zhengli0802 - EViews专版
9 个回复 - 14278 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，一阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。之后又用原数据进行格兰杰检验，这样对吗？求高手指教！2013-4-9 16:44 - zhengli0802 - EViews专版
一阶差分
0 个回复 - 506 次查看 请问stata对一个模型做一阶差分，是对那个变量做一阶差分呢？x,还是y，控制变量需要做吗2021-10-14 15:25 - 移动百度云 - Stata专版
0 个回复 - 506 次查看 请问stata对一个模型做一阶差分，是对那个变量做一阶差分呢？x,还是y，控制变量需要做吗2021-10-14 15:25 - 移动百度云 - Stata专版
请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，那么在回归的时候
6 个回复 - 4658 次查看 问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版
6 个回复 - 4658 次查看 问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版
一阶差分后平稳的虚拟变量如何解释？
2 个回复 - 1026 次查看 长面板数据，存在单位根。一阶差分后平稳，但虚拟变量（0，1）一阶差分后变为（-1，0，1），该如何解释，是分类变量还是连续型变量？另外，如果原数据可以通过协整检验，可以不差分吗？ 求老师们指点！2021-9-1 20:56 - lcj0222 - Stata专版
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求助：二分类变量进行一阶差分估计后，结果如何解释？
8 个回复 - 2179 次查看 求助：二分类变量进行一阶差分估计后，结果如何解释？ 1.数据 数据是对同一群人2018年和2019年的调查，想看婚姻状态变化对抑郁的影响。 （1）变量married是二分类变量，表示婚姻状态：married＝1 已婚，married ...2021-4-6 19:42 - helenhou86 - Stata专版
8 个回复 - 2179 次查看 求助：二分类变量进行一阶差分估计后，结果如何解释？ 1.数据 数据是对同一群人2018年和2019年的调查，想看婚姻状态变化对抑郁的影响。 （1）变量married是二分类变量，表示婚姻状态：married＝1 已婚，married ...2021-4-6 19:42 - helenhou86 - Stata专版
Eviews一阶差分平稳为啥回归不显著
8 个回复 - 3615 次查看 如题，6个自变量的时间序列，一阶差分之后都平稳了，但是回归分析所有的p全部大于0.05，而且相关性检验里头相关性也很小。还想问一问相关性检验是在差分前还是差分后啊2021-5-20 23:25 - 18872259428 - EViews专版
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请问两个变量一阶差分数据之间的关系方向和水平变量之间的关系方向一定一致嘛
0 个回复 - 512 次查看 比如X和Y变量的一阶差分为deltaX和deltaY 检测出来deltaX和deltaY之间的相关系数为负值，这能表明X和Y之间的相关系数也为负的嘛？2021-8-20 20:34 - mt殢香人 - Stata专版
0 个回复 - 512 次查看 比如X和Y变量的一阶差分为deltaX和deltaY 检测出来deltaX和deltaY之间的相关系数为负值，这能表明X和Y之间的相关系数也为负的嘛？2021-8-20 20:34 - mt殢香人 - Stata专版
面板数据，ADF单位根检验，如何一阶差分（命令）？
23 个回复 - 34315 次查看 如图，要对lnhrp进行单位根检验。根据陈强老师书上讲的，面板数据ADF单位根检验的命令是 xtunitroot fisher lnhrp, trend dfuller demean lags(1)， 现在检验结果是不平稳的，请问怎么进行一阶差分？命令是什么 ...2017-1-20 14:05 - 站在电线干上 - Stata专版
23 个回复 - 34315 次查看 如图，要对lnhrp进行单位根检验。根据陈强老师书上讲的，面板数据ADF单位根检验的命令是 xtunitroot fisher lnhrp, trend dfuller demean lags(1)， 现在检验结果是不平稳的，请问怎么进行一阶差分？命令是什么 ...2017-1-20 14:05 - 站在电线干上 - Stata专版
5个变量，4个序列原序列就平稳，一个一阶平稳，我可以把平稳的原序列一阶差分吗？
7 个回复 - 2811 次查看 我用eviews做多元回归分析，有两个自变量、3个控制变量，做ADF检验时4个序列原序列就平稳，一个一阶平稳，那我可以把平稳的原序列一阶差分吗？因为后面做协整分析不是要同阶平整吗？2021-4-18 16:31 - @大薇 - EViews专版
7 个回复 - 2811 次查看 我用eviews做多元回归分析，有两个自变量、3个控制变量，做ADF检验时4个序列原序列就平稳，一个一阶平稳，那我可以把平稳的原序列一阶差分吗？因为后面做协整分析不是要同阶平整吗？2021-4-18 16:31 - @大薇 - EViews专版
EG检验时，对残差做单位根，能够使用一阶差分吗？
0 个回复 - 774 次查看 数据经过平稳性检验，已经将不平稳的取对数或者差分成平稳的了，但是协整检验时出现了不协整现象，t值低于临界值，把对残差的单位根检验改成一阶条件时，t值能够变高，这时候又协整了。可以对残差做一阶差分吗，或者 ...2021-6-29 18:36 - 大只朝右走 - Forum
0 个回复 - 774 次查看 数据经过平稳性检验，已经将不平稳的取对数或者差分成平稳的了，但是协整检验时出现了不协整现象，t值低于临界值，把对残差的单位根检验改成一阶条件时，t值能够变高，这时候又协整了。可以对残差做一阶差分吗，或者 ...2021-6-29 18:36 - 大只朝右走 - Forum
求助：面板数据中如何用stata做一阶差分？
4 个回复 - 10418 次查看 假如有三个时期的面板数据，这三个时期还是有间隔的不是连续的三年，怎么进行一阶差分呢？如何用一阶、二阶差分产生所需要的变量？还有就是在面板数据中如何产生一列作为标记的数列，111 222？ 1 1988 北京 1 ...2010-12-24 10:20 - bonan1521 - Stata专版
4 个回复 - 10418 次查看 假如有三个时期的面板数据，这三个时期还是有间隔的不是连续的三年，怎么进行一阶差分呢？如何用一阶、二阶差分产生所需要的变量？还有就是在面板数据中如何产生一列作为标记的数列，111 222？ 1 1988 北京 1 ...2010-12-24 10:20 - bonan1521 - Stata专版
stata一阶差分求解答
2 个回复 - 2652 次查看 可以只对控制变量进行差分，而核心解释变量与被解释变量不差分吗？变量都是取过对数的，<br> 但是这样之后做出的OLS回归控制变量的系数为零，该如何解释？对数一阶差分的回归系数还有意义吗？2021-5-12 08:24 - 笙歌挽梦 - Stata专版
2 个回复 - 2652 次查看 可以只对控制变量进行差分，而核心解释变量与被解释变量不差分吗？变量都是取过对数的，<br> 但是这样之后做出的OLS回归控制变量的系数为零，该如何解释？对数一阶差分的回归系数还有意义吗？2021-5-12 08:24 - 笙歌挽梦 - Stata专版
时间序列数据存在空缺值，如何实现一阶差分？
1 个回复 - 972 次查看 时间序列数据存在大量空缺值，有的是因为国家法定节假日，但也有非节假日存在空缺值的情况，我想问一下这种情况应怎样进行处理？先剔除空缺值记录再进行差分还是先差分再剔除空缺值？还有就是剔除空缺值记录后若存在 ...2021-5-12 17:22 - zcsh_cheng - Stata专版
1 个回复 - 972 次查看 时间序列数据存在大量空缺值，有的是因为国家法定节假日，但也有非节假日存在空缺值的情况，我想问一下这种情况应怎样进行处理？先剔除空缺值记录再进行差分还是先差分再剔除空缺值？还有就是剔除空缺值记录后若存在 ...2021-5-12 17:22 - zcsh_cheng - Stata专版
一阶差分logit回归求助
0 个回复 - 829 次查看 请问大家，中文文献的公式6，政策执行概率△π该如何估计呢？ 截图中的π是政策执行的概率，对中文文献中的公式5取一阶差分后，剔除了不可观测的个体效应riskpreference，得到公式6 公式6假设执行政策的概率△π只 ...2021-5-4 18:07 - yuregagr - Stata专版
0 个回复 - 829 次查看 请问大家，中文文献的公式6，政策执行概率△π该如何估计呢？ 截图中的π是政策执行的概率，对中文文献中的公式5取一阶差分后，剔除了不可观测的个体效应riskpreference，得到公式6 公式6假设执行政策的概率△π只 ...2021-5-4 18:07 - yuregagr - Stata专版
求助，因变量原序列平稳，自变量一阶差分平稳，我该怎么做啊
1 个回复 - 1597 次查看 我用Eviews做实证分析，样本数据有34年 因变量是GDP，我是取对数的，单位根检验后因变量原序列平稳，自变量一阶差分平稳，我做不了协整检验，现在该怎么办？各位大佬救救我这个小白2021-4-19 00:13 - 天空的蓝 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1597 次查看 我用Eviews做实证分析，样本数据有34年 因变量是GDP，我是取对数的，单位根检验后因变量原序列平稳，自变量一阶差分平稳，我做不了协整检验，现在该怎么办？各位大佬救救我这个小白2021-4-19 00:13 - 天空的蓝 - 计量经济学与统计软件
一阶差分广义矩估计和系统广义距估计
1 个回复 - 3305 次查看 实证检验中，用一阶差分广义矩估计和系统广义距估计，这两个检验有啥作用和区别？2017-4-7 03:40 - hausker123 - 爱问频道
1 个回复 - 3305 次查看 实证检验中，用一阶差分广义矩估计和系统广义距估计，这两个检验有啥作用和区别？2017-4-7 03:40 - hausker123 - 爱问频道
关于数据是否一阶差分进行协整豪斯曼固定随机效应模型
1 个回复 - 878 次查看 对数据单位根检验后有几个是零阶单整有几个是一阶单整，如果之后用到协整检验、豪斯曼检验、随机效应模型、固定效应模型这些是用原始的数据，还是把一阶单整的数据一阶差分之后做那些模型呢？2021-4-8 20:55 - 孙是石榴啊 - EViews专版
1 个回复 - 878 次查看 对数据单位根检验后有几个是零阶单整有几个是一阶单整，如果之后用到协整检验、豪斯曼检验、随机效应模型、固定效应模型这些是用原始的数据，还是把一阶单整的数据一阶差分之后做那些模型呢？2021-4-8 20:55 - 孙是石榴啊 - EViews专版
有关于一阶差分后数据不平稳对其进行指数平滑的疑问
1 个回复 - 1183 次查看 有七个变量，六个变量一阶差分后平稳，还有一个变量k一阶差分后不平稳，二阶差分后平稳， 对这个变量k先指数平滑，再对其进行一阶差分后的平稳性检验，这次平稳了 请问这种情况下，能对这七个变量进行乔纳森协整检 ...2021-4-8 21:30 - Kk7788 - EViews专版
1 个回复 - 1183 次查看 有七个变量，六个变量一阶差分后平稳，还有一个变量k一阶差分后不平稳，二阶差分后平稳， 对这个变量k先指数平滑，再对其进行一阶差分后的平稳性检验，这次平稳了 请问这种情况下，能对这七个变量进行乔纳森协整检 ...2021-4-8 21:30 - Kk7788 - EViews专版
求助：二分类变量进行一阶差分估计后，结果如何解释？如婚姻状态
0 个回复 - 827 次查看 求助：二分类变量进行一阶差分估计后，结果如何解释？ 1.数据 数据是对同一群人2018年和2019年的调查，想看婚姻状态变化对抑郁的影响。 （1）变量married是二分类变量，表示婚姻状态：married＝1 已婚，married ...2021-4-6 19:36 - helenhou86 - Stata专版
0 个回复 - 827 次查看 求助：二分类变量进行一阶差分估计后，结果如何解释？ 1.数据 数据是对同一群人2018年和2019年的调查，想看婚姻状态变化对抑郁的影响。 （1）变量married是二分类变量，表示婚姻状态：married＝1 已婚，married ...2021-4-6 19:36 - helenhou86 - Stata专版
一阶差分GMM
2 个回复 - 8057 次查看 写论文卡在这，望各路大神能就该论文模型指点一下一阶差分stata中的操作，做好能有具体步骤，万分感激2014-9-28 20:36 - qmcr123 - Stata专版
2 个回复 - 8057 次查看 写论文卡在这，望各路大神能就该论文模型指点一下一阶差分stata中的操作，做好能有具体步骤，万分感激2014-9-28 20:36 - qmcr123 - Stata专版
求助！误差修正模型一阶差分滞后项系数不显著
0 个回复 - 1101 次查看 在做协整检验的时候残差有自相关性，因此引入滞后项： lns = lns(-1)+lnf+lnf(-1) 引入滞后项后通过E-G检验，常数项回归系数不显著，删除常数项。 按理来说误差修正模型应该包含D(lns(-1))和D(lnf(-1))，但这两者 ...2021-2-19 15:46 - TheWeak - R语言论坛
0 个回复 - 1101 次查看 在做协整检验的时候残差有自相关性，因此引入滞后项： lns = lns(-1)+lnf+lnf(-1) 引入滞后项后通过E-G检验，常数项回归系数不显著，删除常数项。 按理来说误差修正模型应该包含D(lns(-1))和D(lnf(-1))，但这两者 ...2021-2-19 15:46 - TheWeak - R语言论坛
如果一个序列水平检验平稳、一阶差分平稳，另一个序列水平检验不平稳、一阶差分平稳
4 个回复 - 2298 次查看 如果一个序列水平检验平稳、一阶差分平稳，另一个序列水平检验不平稳、一阶差分平稳，乐意说两个序列都是一阶单整吗？可以进行协整检验和回归分析吗？如果不能要怎么做才可以？2021-2-13 20:05 - 贡伊林 - EViews专版
4 个回复 - 2298 次查看 如果一个序列水平检验平稳、一阶差分平稳，另一个序列水平检验不平稳、一阶差分平稳，乐意说两个序列都是一阶单整吗？可以进行协整检验和回归分析吗？如果不能要怎么做才可以？2021-2-13 20:05 - 贡伊林 - EViews专版
单位根进行检验进行一阶差分仍不平稳，求二阶差分的stata命令，急急急
9 个回复 - 26670 次查看 数据是2000-2013年的，GDP以及各类型企业外商直接投资额 命令如下 tsset year，year dfuller var dfuller d.var(一阶吧)这个运行出的结果也是不平稳的，和之前的dfuller var结果是一样的。好奇怪，为什么是一样的 ...2015-3-24 13:43 - xiaomili456 - Stata专版
9 个回复 - 26670 次查看 数据是2000-2013年的，GDP以及各类型企业外商直接投资额 命令如下 tsset year，year dfuller var dfuller d.var(一阶吧)这个运行出的结果也是不平稳的，和之前的dfuller var结果是一样的。好奇怪，为什么是一样的 ...2015-3-24 13:43 - xiaomili456 - Stata专版
【面板单位根检验，有些一阶差分后变平稳，有些二阶差分后平稳，怎么办】
4 个回复 - 7087 次查看 如题，N=108，T=44，变量有人均GDP、年龄结构、总人口等，变量中有的一阶差分后变成平稳，有的二阶差分后平稳，方法为IPS和LLC。 请问，这种情况接下来该怎么做回归呢？2017-9-10 21:04 - shuran0427 - Stata专版
4 个回复 - 7087 次查看 如题，N=108，T=44，变量有人均GDP、年龄结构、总人口等，变量中有的一阶差分后变成平稳，有的二阶差分后平稳，方法为IPS和LLC。 请问，这种情况接下来该怎么做回归呢？2017-9-10 21:04 - shuran0427 - Stata专版
一阶差分后平稳的数据一定要差分好才能做VAR模型么？
11 个回复 - 16259 次查看 因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差 我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？2010-4-23 19:27 - vicky871102 - EViews专版
11 个回复 - 16259 次查看 因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差 我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？2010-4-23 19:27 - vicky871102 - EViews专版
如何用stata对资料作一阶差分
31 个回复 - 73323 次查看 如何用stata对资料作一阶差分 即first difference2007-4-3 11:03 - AMDRAM - Stata专版
31 个回复 - 73323 次查看 如何用stata对资料作一阶差分 即first difference2007-4-3 11:03 - AMDRAM - Stata专版
spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后A2平稳，是对A1还是A2进行建模呀？
0 个回复 - 1052 次查看 spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后得A2(A2平稳,且通过了白噪声检验)，使用专家建模器的时候，因变量里面应该放入A1还是A2呀？2020-11-22 21:01 - 54651猴子 - SPSS论坛
0 个回复 - 1052 次查看 spss做时间序列，原序列A1不平稳，进行一阶差分后得A2(A2平稳,且通过了白噪声检验)，使用专家建模器的时候，因变量里面应该放入A1还是A2呀？2020-11-22 21:01 - 54651猴子 - SPSS论坛
我在做 ARIMA模型 ，一阶差分后，不知道如何选择模型，自相关与偏自相关系数如图所示
1 个回复 - 1064 次查看 [/backcolor][/backcolor] 生猪价格一阶差分后的自相关、偏相关函数图，定ARIMA(2,1,3）可以吗？看自相关是不是季节性显著？还可以直接用ARIMA分析吗？2020-9-28 15:52 - jiaocha5543 - 爱问频道
1 个回复 - 1064 次查看 [/backcolor][/backcolor] 生猪价格一阶差分后的自相关、偏相关函数图，定ARIMA(2,1,3）可以吗？看自相关是不是季节性显著？还可以直接用ARIMA分析吗？2020-9-28 15:52 - jiaocha5543 - 爱问频道
ADF检验中原数据平稳，但一阶差分后不平稳，建模可以使用原数据吗？
7 个回复 - 6476 次查看 请教大家一个问题，在构建VAR模型中，我用Eviews 10 对泰尔指数序列进行了ADF检验，结果发现原始数列直接平稳，一阶差分后反而不平稳了，而且由于泰尔指数本来为0-1，所以取对数后反而变得更不平稳，这种情况下该怎么 ...2020-8-20 17:07 - q201220327 - EViews专版
7 个回复 - 6476 次查看 请教大家一个问题，在构建VAR模型中，我用Eviews 10 对泰尔指数序列进行了ADF检验，结果发现原始数列直接平稳，一阶差分后反而不平稳了，而且由于泰尔指数本来为0-1，所以取对数后反而变得更不平稳，这种情况下该怎么 ...2020-8-20 17:07 - q201220327 - EViews专版
变量对数处理后一阶差分的回归系数如何解释？
1 个回复 - 2281 次查看 这个问题怎么也想不通，被解释变量A呈下降趋势，并且越小越好，解释变量B呈上升趋势，越大越好。取对数后表示增长率，那么再差分表示增长率的变动率，还是表示增长率的变动的绝对量呢？现在回归系数x为正，该如何解释 ...2020-8-14 12:33 - guqiuhanying - 数据求助
1 个回复 - 2281 次查看 这个问题怎么也想不通，被解释变量A呈下降趋势，并且越小越好，解释变量B呈上升趋势，越大越好。取对数后表示增长率，那么再差分表示增长率的变动率，还是表示增长率的变动的绝对量呢？现在回归系数x为正，该如何解释 ...2020-8-14 12:33 - guqiuhanying - 数据求助
