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对数周期幂率(LPPL)模型——大破大立
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发现金融泡沫并预测到其何时破裂是很多从事金融行业的人的梦想。如今中国股市也成为了热门的话题,然而,资本狂欢之后是股灾,多少人因此从千万富翁炒股变成百万富翁,预测泡沫是所有人的梦想。我们的主角Sornette教 ...
2018-10-22 12:06 - mi1 - 量化投资
频域均值恢复噪声下的金融LPPL泡沫
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摘要翻译:
对数周期幂律(LPPL)是内生泡沫期间资产价格的模型。一个主要的开放问题是验证价格序列中LPPL的存在性和估计LPPL参数。每日LPPL收益通常比实测价格收益小数量级,这一事实使估计变得复杂,表明噪声掩盖了潜 ...
2022-3-7 20:18 - mingdashike22 - Forum
适合于金融泡沫的计算LPPL
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摘要翻译:
对数周期幂律(LPPL)是内生泡沫期间资产价格的模型。如果怀疑泡沫正在发展,资产价格可以在数字上符合LPPL定律。最好的解决方案可以表明泡沫是否正在进行,如果是,泡沫的临界时间(即泡沫预计破裂的时间) ...
2022-3-7 14:36 - 大多数88 - Forum
求BSADF检验或LPPLS模型的代码
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最近刚开始学习有关股价泡沫检验的方法,不知道BSADF检验和LPPLS模型怎么实现,希望大神指点,如果能分享下相关的stata程序或matlab程序就更好了,万分感谢。祝好心人多发文章,学习工作顺利。
2020-11-7 10:51 - 暴走食人魚ge - 经管代码库
求助LPPL关于参数取值的code
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最近在估计LPPL模型,需要对拟合的参数tc取值,从大于t的那一期开始取值,一直取到120为止,t是自变量,其上限为109(从1开始),不知道如何编程,下面是我自己写的code,但是运行出问题:!tc=1
!p=1
genr t1=(ip) ...
2012-12-28 09:51 - gstar2010 - EViews专版