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量化投资专题学习资料5 个回复 - 1817 次查看 内容大致包括如下： 最小方差组合风险收益研究 自组织神经网络模型 指数研究 套利研究 他山之石本土实证 他山之石 算法及高频交易 私募基金研究 市场特征研究 ...2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
碳中和—碳基金（主题、份额类别、净值、日净日行情）相关数据！全网最新2005-20210 个回复 - 650 次查看 碳中和相关数据会在近几天内更新完，其他碳中和相关数据后期可查看主页其他帖子！ 基金份额类别信息数据起止时间：200501-202112（此表以成立日期） 包含变量 基金ID 基金主代码 基金份额类别ID 基金代码 基金净值 ...2022-2-21 17:04 - zd16186 - 现金交易版
【论文复刻】中国资本市场低价股的溢价之谜（附2000-2020年数据和Stata代码）11 个回复 - 6019 次查看 中国资本市场低价股的溢价之谜 原贴地址：https://bbs.pinggu.org/thread-8425943-1-1.html [hr]数据处理[hr] 本文选取 2000-2020年沪深两市 A 股上市公司作为研究总样本。 对数据进行如下筛选: [*] ...2021-8-21 15:37 - momingqimiao7 - 现金交易版
2002年-2020年各期限/国债收益率/国债到期收益率/债券收益率/无风险收益率0 个回复 - 1038 次查看 2002年-2020年各期限/国债收益率/国债到期收益率/债券收益率/无风险收益率 数据变量： 国债到期收益率（%）、0年、1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年、15年 ...2022-5-17 11:38 - zhaohuiyui - 现金交易版
最小方差组合的风险收益结构：最小方差组合的构建方法及绩效分析+收益率与波动率的非1 个回复 - 1729 次查看 最小方差组合的风险收益结构：最小方差组合的构建方法及绩效分析+收益率与波动率的非对称性 1.最小方差组合的风险收益结构：最小方差组合的构建方法及绩效分析 2.最小方差组合的风险收益结构：股票市场收益率与 ...2020-6-6 15:22 - Tiger-like - 现金交易版
全市场估值与行业比较观察：无风险收益率上行，大盘、低市盈率、低市净率板块比较优势
2 个回复 - 770 次查看 对第四季度和明年股市的判断2021-10-15 11:13 - zhoujia_4036 - 行业分析报告
2 个回复 - 770 次查看 对第四季度和明年股市的判断2021-10-15 11:13 - zhoujia_4036 - 行业分析报告
2002年-2021年4月 各期限 国债收益率 国债到期收益率 债券收益率 无风险收益率0 个回复 - 1389 次查看 国债到期收益率（%） 0年 1个月 2个月 3个月 6个月 9个月 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 15年 20年 30年 40年 50年2021-4-24 16:18 - han121911 - 现金交易版
无风险收益率（日周月季年）1989-2020！全网最全最新！5 个回复 - 5877 次查看 日无风险收益率 1989-02-01 - 2020-04-01 周无风险收益率1989-02-03 - 2020-04-03 月无风险收益率1989-02-01 - 2020-04-01 季无风险收益率 1989-2020.2 年无风险收益率1989-20202020-5-7 22:37 - zd16186 - 现金交易版
20181016招商银行-环保行业之PPP篇：因事而异，寻求最大风险收益率
4 个回复 - 818 次查看 20181016招商银行-环保行业之PPP篇：因事而异，寻求最大风险收益率2019-6-26 21:45 - freshleaf - 行业分析报告
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求助内容数据：2000年1月1日至2014年12月31日的月无风险收益率
10 个回复 - 5343 次查看 求助内容 数据：2000年1月1日至2014年12月31日的月无风险收益率！谢谢！2015-3-23 22:20 - gregoryxue - 数据求助
10 个回复 - 5343 次查看 求助内容 数据：2000年1月1日至2014年12月31日的月无风险收益率！谢谢！2015-3-23 22:20 - gregoryxue - 数据求助
东北区域城投风险收益分析：沙里淘金看东北
0 个回复 - 535 次查看 东北区域城投风险收益分析：沙里淘金看东北-20200604-华泰证券2020-7-9 14:11 - 虎虎856 - 行业分析报告
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用什么来衡量“无风险收益率”呢？？
19 个回复 - 30173 次查看 最近在写文章中，需要使用“无风险收益率”这一指标，麻烦高手给指点一下，我国的“无风险收益率”一般用什么来衡量？国债？央行票据？银行存款利率？？有没有比较权威的说法，或者比较权威的文章里的做法呢？？ ...2015-10-20 10:03 - lianzhongren - 悬赏大厅
19 个回复 - 30173 次查看 最近在写文章中，需要使用“无风险收益率”这一指标，麻烦高手给指点一下，我国的“无风险收益率”一般用什么来衡量？国债？央行票据？银行存款利率？？有没有比较权威的说法，或者比较权威的文章里的做法呢？？ ...2015-10-20 10:03 - lianzhongren - 悬赏大厅
【邢不行|量化小讲堂系列29-数字货币篇】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益
7 个回复 - 7906 次查看 引言: 邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。 【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》 ...2018-10-19 20:02 - 邢不行 - 量化投资
7 个回复 - 7906 次查看 引言: 邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。 【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》 ...2018-10-19 20:02 - 邢不行 - 量化投资
买国债是无风险收益还是无收益风险
12 个回复 - 2290 次查看 买国债是无风险收益还是无收益风险。巴菲特计算了美国的国债收益，刨去通胀和所得税，其实国债只能保值。无法获得购买力的增值。而中国的国债，刨去通胀的影响尚且能够保值，如果把税收的影响加进去，其实买国债无法 ...2012-5-3 23:05 - liu_lanmao - 湖北大学商学院
12 个回复 - 2290 次查看 买国债是无风险收益还是无收益风险。巴菲特计算了美国的国债收益，刨去通胀和所得税，其实国债只能保值。无法获得购买力的增值。而中国的国债，刨去通胀的影响尚且能够保值，如果把税收的影响加进去，其实买国债无法 ...2012-5-3 23:05 - liu_lanmao - 湖北大学商学院
请问哪里可以查到美国的无风险收益率？
4 个回复 - 10001 次查看 什么可以作为无风险收益率的代表（美国的）？ 一年期国库券吗？ 在哪里可以查到历史数据（完整一点的）？ 谢谢！2010-6-15 03:21 - liujinfu147 - 爱问频道
4 个回复 - 10001 次查看 什么可以作为无风险收益率的代表（美国的）？ 一年期国库券吗？ 在哪里可以查到历史数据（完整一点的）？ 谢谢！2010-6-15 03:21 - liujinfu147 - 爱问频道
BS期权定价方程的r要比无风险收益率r0大
0 个回复 - 1810 次查看 BS期权定价方程的r要比无风险收益率r0大 于德浩 2020.6.21从认购期权的市场数据看，BS期权定价公式的r，要比无风险收益率r0大，下面我从具体推导过程中 ...2020-6-21 21:35 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1810 次查看 BS期权定价方程的r要比无风险收益率r0大 于德浩 2020.6.21从认购期权的市场数据看，BS期权定价公式的r，要比无风险收益率r0大，下面我从具体推导过程中 ...2020-6-21 21:35 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
不明白计算β回归的最小二乘法中为什么没有无风险收益
8 个回复 - 3852 次查看 最近在写论文，发现计算β值是用个股的收益率和市场收益率做回归得出，可是capm模型的证券市场线不是ri=rf+β（rm-rf）么？？？那如果要回归是不是也应该y取个股收益减去无风险收益（ri-rf），x取rm-rf，然后进行回归 ...2011-3-23 14:03 - aggieanita - 爱问频道
8 个回复 - 3852 次查看 最近在写论文，发现计算β值是用个股的收益率和市场收益率做回归得出，可是capm模型的证券市场线不是ri=rf+β（rm-rf）么？？？那如果要回归是不是也应该y取个股收益减去无风险收益（ri-rf），x取rm-rf，然后进行回归 ...2011-3-23 14:03 - aggieanita - 爱问频道
现在的无风险收益率在20%左右
18 个回复 - 3882 次查看 我在专著的前言中有如下一段。 经过了这18年多的内地证券市场实践、教学以及紧密联系实践的研究，笔者在最近，才从量变发展到了质变，才开始恍然大悟、豁然开朗，才真正悟出了内地股票市场的真谛：内地股票市场虽然 ...2013-12-8 10:20 - 杨义群 - 投资人（实务版）
18 个回复 - 3882 次查看 我在专著的前言中有如下一段。 经过了这18年多的内地证券市场实践、教学以及紧密联系实践的研究，笔者在最近，才从量变发展到了质变，才开始恍然大悟、豁然开朗，才真正悟出了内地股票市场的真谛：内地股票市场虽然 ...2013-12-8 10:20 - 杨义群 - 投资人（实务版）
中金公司-融资租赁发行人信用资质观察：类信贷模式下的风险收益权衡-20190308-28页
0 个回复 - 537 次查看 中金公司-融资租赁发行人信用资质观察：类信贷模式下的风险收益权衡-20190308-28页2019-11-11 14:49 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 537 次查看 中金公司-融资租赁发行人信用资质观察：类信贷模式下的风险收益权衡-20190308-28页2019-11-11 14:49 - sfbzx - 行业分析报告
兴业证券中资美元债跟踪笔记（六）：双重预期共振，无风险收益率主导市场20190920
1 个回复 - 372 次查看 兴业证券中资美元债跟踪笔记（六）：双重预期共振，无风险收益率主导市场20190920 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-25 15:47 - ottohans - 行业分析报告
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风险收益一致性择时模型
0 个回复 - 2111 次查看 未经授权，严禁转载 研究目的 本文参考华泰证券《华泰风险收益一致性择时模型》，采用研报内的方法对风险收益一致性进行研究。根据研报分析，当行业的收益率与其贝塔呈现较好的正相关时 ...2019-7-22 19:04 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 2111 次查看 未经授权，严禁转载 研究目的 本文参考华泰证券《华泰风险收益一致性择时模型》，采用研报内的方法对风险收益一致性进行研究。根据研报分析，当行业的收益率与其贝塔呈现较好的正相关时 ...2019-7-22 19:04 - JoinQuant - 量化投资
天风证券-轻工制造行业：家居板块已现较好风险收益比，关注家居年报深度分析-20190428
0 个回复 - 375 次查看 天风证券-轻工制造行业：家居板块已现较好风险收益比，关注家居年报深度分析-20190428-23页2019-5-5 08:00 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 375 次查看 天风证券-轻工制造行业：家居板块已现较好风险收益比，关注家居年报深度分析-20190428-23页2019-5-5 08:00 - sfbzx - 行业分析报告
用回归的方法计算个股的贝塔值时，到底要不要考虑无风险收益？
2 个回复 - 2888 次查看 CAPM的公式里是考虑到了无风险收益rf的，但是我看到很多论文都是之间将指数和个股进行回归，计算贝塔系数，这样完全没有考虑到rf的影响啊？另外，如果以贝塔系数的公式，即协方差除以方差计算贝塔系数，也和无风险收 ...2016-7-27 17:24 - zwaterjg - 爱问频道
2 个回复 - 2888 次查看 CAPM的公式里是考虑到了无风险收益rf的，但是我看到很多论文都是之间将指数和个股进行回归，计算贝塔系数，这样完全没有考虑到rf的影响啊？另外，如果以贝塔系数的公式，即协方差除以方差计算贝塔系数，也和无风险收 ...2016-7-27 17:24 - zwaterjg - 爱问频道
风险收益平衡与二分法概率
2 个回复 - 1886 次查看 风险收益平衡与二分法概率 于德浩 2019.3.14投资的风险与收益总是平衡的，这是一个基本假设。比方说，无风险资产，银行存款利息率是年3%；风险资产， ...2019-3-14 11:29 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 1886 次查看 风险收益平衡与二分法概率 于德浩 2019.3.14投资的风险与收益总是平衡的，这是一个基本假设。比方说，无风险资产，银行存款利息率是年3%；风险资产， ...2019-3-14 11:29 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
国信证券-固定收专题研究_高价转债风险收益初探-20190213-20页
2 个回复 - 714 次查看 国信证券-固定收专题研究_高价转债风险收益初探-20190213-20页2019-2-14 11:06 - sfbzx - 行业分析报告
2 个回复 - 714 次查看 国信证券-固定收专题研究_高价转债风险收益初探-20190213-20页2019-2-14 11:06 - sfbzx - 行业分析报告
太平洋证券2019年信用债投资策略：基本面与政策面交互影响，寻找合意风险收益比201812
1 个回复 - 667 次查看 太平洋证券2019年信用债投资策略：基本面与政策面交互影响，寻找合意风险收益比20181211 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-12-11 21:07 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 667 次查看 太平洋证券2019年信用债投资策略：基本面与政策面交互影响，寻找合意风险收益比20181211 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-12-11 21:07 - ottohans - 行业分析报告
中金公司-2019年保险行业展望：寿险仍有挑战，财险风险收益比突出-20181202-24页
0 个回复 - 527 次查看 中金公司-2019年保险行业展望：寿险仍有挑战，财险风险收益比突出-20181202-24页2018-12-12 07:45 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 527 次查看 中金公司-2019年保险行业展望：寿险仍有挑战，财险风险收益比突出-20181202-24页2018-12-12 07:45 - sfbzx - 行业分析报告
3个月140%的无风险收益，手中有钢就行！
1 个回复 - 974 次查看 先看一张截图。 这是上海期货交易所2018年10月8日不同月份的螺纹钢期货收盘价格。 请注意看“螺纹1810”和“螺纹1901”的价差——螺纹1810是指2018年10月份交割的螺纹钢；螺纹1901是指2019年1月份交割的螺纹钢 ...2018-10-10 15:49 - 指尖的青烟 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 974 次查看 先看一张截图。 这是上海期货交易所2018年10月8日不同月份的螺纹钢期货收盘价格。 请注意看“螺纹1810”和“螺纹1901”的价差——螺纹1810是指2018年10月份交割的螺纹钢；螺纹1901是指2019年1月份交割的螺纹钢 ...2018-10-10 15:49 - 指尖的青烟 - 投资人（实务版）
锐思数据库股票综合数据里面的无风险收益率是如何计算的呀？
0 个回复 - 3128 次查看 锐思数据库里面股票综合数据中的股票的无风险收益率是如何计算出来的呀，为什么每只股票的无风险收益率是不一样的？我们一般意义上的无风险收益率不应该是存款或者国债的利息率么？ 求大神解答！！！！！2018-6-29 14:47 - 18328593246 - 数据求助
0 个回复 - 3128 次查看 锐思数据库里面股票综合数据中的股票的无风险收益率是如何计算出来的呀，为什么每只股票的无风险收益率是不一样的？我们一般意义上的无风险收益率不应该是存款或者国债的利息率么？ 求大神解答！！！！！2018-6-29 14:47 - 18328593246 - 数据求助
求马科维茨的《风险收益分析：理性投资的理论与实践》电子版
3 个回复 - 1755 次查看 【作者(必填)】马科维茨 【文题(必填)】风险收益分析：理性投资的理论与实践 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-1-16 16:01 - 654490929 - 文献求助专区
3 个回复 - 1755 次查看 【作者(必填)】马科维茨 【文题(必填)】风险收益分析：理性投资的理论与实践 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】2018-1-16 16:01 - 654490929 - 文献求助专区
近期无风险收益率上行，风险偏好回落
0 个回复 - 517 次查看 今日两市低开，沪指报3278.40点，跌2.41点，跌幅0.07%；深成指报11030.02点，跌13.19点，跌幅0.12%；创业板指报1795.47点，跌3.22点，跌幅0.18%。盘面上，自由贸易港、细胞免疫治疗、酒店餐饮、养殖业、生物医药等板 ...2017-12-13 10:26 - 梦生何欢 - 互联网金融与Fintech版
0 个回复 - 517 次查看 今日两市低开，沪指报3278.40点，跌2.41点，跌幅0.07%；深成指报11030.02点，跌13.19点，跌幅0.12%；创业板指报1795.47点，跌3.22点，跌幅0.18%。盘面上，自由贸易港、细胞免疫治疗、酒店餐饮、养殖业、生物医药等板 ...2017-12-13 10:26 - 梦生何欢 - 互联网金融与Fintech版
求教！！！！如何用SAS拟合无风险收益率
0 个回复 - 1582 次查看 毕业论文求助！ 选取了多只国债为样本，用SAS分解处理国债的现金流，求得各国债每一关键时点利息现金流的时间点和大小。 对各期现金流赋予权重，通过循环计算得到NSS模型的参数集，求最优参数。 根据NSS扩展模型作 ...2017-12-8 19:55 - 披卷8 - SAS专版
0 个回复 - 1582 次查看 毕业论文求助！ 选取了多只国债为样本，用SAS分解处理国债的现金流，求得各国债每一关键时点利息现金流的时间点和大小。 对各期现金流赋予权重，通过循环计算得到NSS模型的参数集，求最优参数。 根据NSS扩展模型作 ...2017-12-8 19:55 - 披卷8 - SAS专版
刻画A股风险收益特征
0 个回复 - 821 次查看 要分析A股风险收益特征，首先应该分析清楚A股包含哪些股票，然后应该怎么样选择代表性的股票数据去刻画，这就是我的问题，求大神帮助2016-3-18 08:10 - 虹光满天 - 量化投资
0 个回复 - 821 次查看 要分析A股风险收益特征，首先应该分析清楚A股包含哪些股票，然后应该怎么样选择代表性的股票数据去刻画，这就是我的问题，求大神帮助2016-3-18 08:10 - 虹光满天 - 量化投资
求助：师姐要去清华做博士后，风险收益如何？
137 个回复 - 61568 次查看 如题：求助，一个师姐博士毕业，要去清华经济学流动站做博士后（只有全职），为期2年，日后想到好点的高校做老师。请问： 1、清华经济学博士后的平均工资大概多少啊，能保证温饱不。。。 2、出站前景如何，到高校做 ...2013-10-23 11:18 - 愚民政策 - 学术道德监督
137 个回复 - 61568 次查看 如题：求助，一个师姐博士毕业，要去清华经济学流动站做博士后（只有全职），为期2年，日后想到好点的高校做老师。请问： 1、清华经济学博士后的平均工资大概多少啊，能保证温饱不。。。 2、出站前景如何，到高校做 ...2013-10-23 11:18 - 愚民政策 - 学术道德监督
理财工具指的是什么_理财工具有哪些_理财工具风险收益分析
0 个回复 - 1818 次查看 理财工具指的是什么_理财工具有哪些_理财工具风险收益分析 理财工具指的是什么 理财工具就是指投资者在进行投资理财过程中所运用的股票、储蓄、基金等的总称。理财是通过一系列有目的、有意识的规划来进行财务管理 ...2015-7-5 13:39 - widen我的世界 - 爱问频道
0 个回复 - 1818 次查看 理财工具指的是什么_理财工具有哪些_理财工具风险收益分析 理财工具指的是什么 理财工具就是指投资者在进行投资理财过程中所运用的股票、储蓄、基金等的总称。理财是通过一系列有目的、有意识的规划来进行财务管理 ...2015-7-5 13:39 - widen我的世界 - 爱问频道
风险收益率_风险收益率和风险报酬率是什么关系?
1 个回复 - 6910 次查看 风险收益率_风险收益率和风险报酬率是什么关系? 风险收益率，就是由投资者承担风险而额外要求的风险补偿率。风险收益率的 1主要取决于两个因素： 风险大小和风险价格。在风险市场上，风险价格的高 低取决 ...2015-6-2 18:04 - 仗剑天涯行 - 休闲灌水
1 个回复 - 6910 次查看 风险收益率_风险收益率和风险报酬率是什么关系? 风险收益率，就是由投资者承担风险而额外要求的风险补偿率。风险收益率的 1主要取决于两个因素： 风险大小和风险价格。在风险市场上，风险价格的高 低取决 ...2015-6-2 18:04 - 仗剑天涯行 - 休闲灌水
风险收益 计算
1 个回复 - 1410 次查看 无风险资产与风险资产投资组合的组合标准差计算为何可以直接将各自标准差加权计算，而两种风险资产的组合标准差确实需要利用方差协方差矩阵来算呢？2015-6-1 18:50 - Nash-cheng - 爱问频道
1 个回复 - 1410 次查看 无风险资产与风险资产投资组合的组合标准差计算为何可以直接将各自标准差加权计算，而两种风险资产的组合标准差确实需要利用方差协方差矩阵来算呢？2015-6-1 18:50 - Nash-cheng - 爱问频道
资本资产定价模型中的无风险收益率是日收益率还是年收益率？
1 个回复 - 5934 次查看 求助各位大神，本人想用实际数据根据资本资产定价模型求β系数，可是突然发现无风险利率（一年期基准利率）是年收益率，股票收益率计算的是日收益率，产生了矛盾，该如何解决这个问题？2015-5-19 20:53 - 20140253 - EViews专版
1 个回复 - 5934 次查看 求助各位大神，本人想用实际数据根据资本资产定价模型求β系数，可是突然发现无风险利率（一年期基准利率）是年收益率，股票收益率计算的是日收益率，产生了矛盾，该如何解决这个问题？2015-5-19 20:53 - 20140253 - EViews专版
风险收益两不误 债基选择面面观
2 个回复 - 1131 次查看 债券和债基是一个平衡投资组合的重要部分，对大多数投资者来说，建立一个多样化的债券组合代价过高，而债基正是一种更有效和便宜的选择。 总体上来说，股票和股基长期回报要比债基高--但高回报伴随着高风险 ...2015-2-16 11:35 - 玫瑰甲天下 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1131 次查看 债券和债基是一个平衡投资组合的重要部分，对大多数投资者来说，建立一个多样化的债券组合代价过高，而债基正是一种更有效和便宜的选择。 总体上来说，股票和股基长期回报要比债基高--但高回报伴随着高风险 ...2015-2-16 11:35 - 玫瑰甲天下 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
P2P与股市四大维度对比：P2P风险收益比更合理
0 个回复 - 969 次查看 P2P业内都有这样一个共识，那就是很多P2P投资人最初都是股民。为什么会产生这样的现象呢？笔者尝试从P2P和股市的时间、费用、风险、收益4个维度进行对比，告诉投资者一个答案。 时间：P2P交易全年无休，到账时间两者 ...2015-1-7 21:45 - 2260688465 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 969 次查看 P2P业内都有这样一个共识，那就是很多P2P投资人最初都是股民。为什么会产生这样的现象呢？笔者尝试从P2P和股市的时间、费用、风险、收益4个维度进行对比，告诉投资者一个答案。 时间：P2P交易全年无休，到账时间两者 ...2015-1-7 21:45 - 2260688465 - 金融学（理论版）
无风险收益率下降是牛市“密码”
0 个回复 - 53 次查看 12月4日，在市场一片“不可思议”的惊呼声之中，上证综指已经一举将2900点踩在脚下。短短10个交易日，上涨近450点，涨幅逾18%，当天的成交量再度达到9000亿元的惊人水平。 眼看着大盘蓝筹股的疯狂表演，牛市 ...2014-12-7 08:48 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 53 次查看 12月4日，在市场一片“不可思议”的惊呼声之中，上证综指已经一举将2900点踩在脚下。短短10个交易日，上涨近450点，涨幅逾18%，当天的成交量再度达到9000亿元的惊人水平。 眼看着大盘蓝筹股的疯狂表演，牛市 ...2014-12-7 08:48 - CapitalVue - CapitalVue版
国金证券:增配蓝筹 精选历史风险收益优秀品种
0 个回复 - 37 次查看 基本结论： 回顾2014年中国股市场表现，超出很多投资者的预期：在宏观经济走势放缓、及大宗商品价格急落的背景下，低估值蓝筹出现触底后的“逆袭”，例如地产、钢铁、航运等周期股，以及金融等低估值板块的 ...2014-12-6 12:54 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 37 次查看 基本结论： 回顾2014年中国股市场表现，超出很多投资者的预期：在宏观经济走势放缓、及大宗商品价格急落的背景下，低估值蓝筹出现触底后的“逆袭”，例如地产、钢铁、航运等周期股，以及金融等低估值板块的 ...2014-12-6 12:54 - CapitalVue - CapitalVue版
无风险收益率下降是牛市“密码”
0 个回复 - 48 次查看 12月4日，在市场一片“不可思议”的惊呼声之中，上证综指已经一举将2900点踩在脚下。短短10个交易日，上涨近450点，涨幅逾18%，当天的成交量再度达到9000亿元的惊人水平。 眼看着大盘蓝筹股的疯狂表演，牛市的 ...2014-12-5 07:25 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 48 次查看 12月4日，在市场一片“不可思议”的惊呼声之中，上证综指已经一举将2900点踩在脚下。短短10个交易日，上涨近450点，涨幅逾18%，当天的成交量再度达到9000亿元的惊人水平。 眼看着大盘蓝筹股的疯狂表演，牛市的 ...2014-12-5 07:25 - CapitalVue - CapitalVue版
无风险收益率走低 A股资金面将进一步宽松
0 个回复 - 33 次查看 继定向降准及抵押补充贷款（PSL）之后，央行9月通过常备借贷便利（SLF）投放资金超过7000亿元。受此消息影响，A股周二高开高走，沪指涨逾2%，创近3个月最大单日涨幅；周三承接周二反弹态势，沪指续涨1.5%，个股再现涨 ...2014-11-3 02:55 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 33 次查看 继定向降准及抵押补充贷款（PSL）之后，央行9月通过常备借贷便利（SLF）投放资金超过7000亿元。受此消息影响，A股周二高开高走，沪指涨逾2%，创近3个月最大单日涨幅；周三承接周二反弹态势，沪指续涨1.5%，个股再现涨 ...2014-11-3 02:55 - CapitalVue - CapitalVue版
均衡配置 兼顾风险收益
0 个回复 - 27 次查看 整个三季度,市场在政策面利好营造的良好环境下强势反弹,一方面各地政府解除限购托底地产,另一方面沪港通的开闸日益临近,推动大盘蓝筹持续走高,沪深300指数在单季内上涨13.2%,创业板也有9.7%的涨幅。进入10月份,市场冲 ...2014-10-27 07:52 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 27 次查看 整个三季度,市场在政策面利好营造的良好环境下强势反弹,一方面各地政府解除限购托底地产,另一方面沪港通的开闸日益临近,推动大盘蓝筹持续走高,沪深300指数在单季内上涨13.2%,创业板也有9.7%的涨幅。进入10月份,市场冲 ...2014-10-27 07:52 - CapitalVue - CapitalVue版
关于CAPM里的无风险收益率
8 个回复 - 4614 次查看 CAPM模型里面的无风险收益率为什么要用美国ZF债券？如果说通过汇率换算其他国家的ZF债券收益比美国ZF债券收益高，那么为什么不用高的呢？2014-7-5 23:55 - 余天 - 爱问频道
8 个回复 - 4614 次查看 CAPM模型里面的无风险收益率为什么要用美国ZF债券？如果说通过汇率换算其他国家的ZF债券收益比美国ZF债券收益高，那么为什么不用高的呢？2014-7-5 23:55 - 余天 - 爱问频道
关于金融中无风险收益率的选择
21 个回复 - 6170 次查看 在08年复旦的一篇博士论文中，列举了中国学者常用的几个当做无风险收益率的数据类别，有短期国债收益率，国债回购收益率等等。 我从wind数据库里找短期国债收益率的时候，有中国货币网出的数据、中证出的数据、中债 ...2014-8-30 10:47 - rommelwenhao - 爱问频道
21 个回复 - 6170 次查看 在08年复旦的一篇博士论文中，列举了中国学者常用的几个当做无风险收益率的数据类别，有短期国债收益率，国债回购收益率等等。 我从wind数据库里找短期国债收益率的时候，有中国货币网出的数据、中证出的数据、中债 ...2014-8-30 10:47 - rommelwenhao - 爱问频道
做CAPM模型的实证，其中无风险收益率用什么来代替？谢谢
22 个回复 - 28817 次查看 想做一个关于CAPM模型的实证分析，但是，看到好多文献都说其中的无风险收益率rf是用30天国债的收益率来代替，具体是指什么国债?看到不同的国债有不同的代码，哪种代码指的是30天国债，是某一种国债吗？还是用不同的3 ...2008-12-19 23:14 - qinbaobei - 金融学（理论版）
22 个回复 - 28817 次查看 想做一个关于CAPM模型的实证分析，但是，看到好多文献都说其中的无风险收益率rf是用30天国债的收益率来代替，具体是指什么国债?看到不同的国债有不同的代码，哪种代码指的是30天国债，是某一种国债吗？还是用不同的3 ...2008-12-19 23:14 - qinbaobei - 金融学（理论版）
分级基金套利策略实证研究：风险收益重新构，剑走偏锋开新源
0 个回复 - 1058 次查看 A股市场创新呈现逐年加速的趋势。从1998年3月27日第一只封闭式基金成立到第一只开放式基金经历了3年时间，随后又用了4年时间才推出ETF和LOF，到2007年7月才推出第一只分级基。从2010年开始，A股市场的创新开始步入 ...2014-6-11 14:36 - guangying5 - 行业分析报告
0 个回复 - 1058 次查看 A股市场创新呈现逐年加速的趋势。从1998年3月27日第一只封闭式基金成立到第一只开放式基金经历了3年时间，随后又用了4年时间才推出ETF和LOF，到2007年7月才推出第一只分级基。从2010年开始，A股市场的创新开始步入 ...2014-6-11 14:36 - guangying5 - 行业分析报告
怎么理解名义无风险收益率的公式
9 个回复 - 13833 次查看 投资学中， 名义无风险收益率＝（1+真实无风险收益率）（1+预期通货膨胀率）-1 为什么要（1+真实无风险收益率），再乘以（1+预期通货膨胀率），再减1, 直接用“真实无风险收益率”乘以（1+预期通货膨胀率）不可以吗 ...2011-7-24 23:44 - jjyyg1 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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用累积收益与无风险收益,怎么合并计算累积超额收益率?
2 个回复 - 2784 次查看 因为论文需要，要收集累积收益率和累积超额收益率，但锐思数据库只能找到累积收益率，那怎么用累积收益与无风险收益,怎么合并计算累积超额收益率?有没有人知道啊？2014-3-6 15:10 - 孤单心事1 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2784 次查看 因为论文需要，要收集累积收益率和累积超额收益率，但锐思数据库只能找到累积收益率，那怎么用累积收益与无风险收益,怎么合并计算累积超额收益率?有没有人知道啊？2014-3-6 15:10 - 孤单心事1 - 金融学（理论版）
资产组合与单个风险资产的风险收益机会
5 个回复 - 4363 次查看 为什么说资产组合要比组合中任意 单个风险资产的风险收益机会都要好?是用夏普率衡量的吗 ？如果是数学推导是怎么样的？谢谢！[/backcolor]2012-12-20 20:02 - 裤裤 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
5 个回复 - 4363 次查看 为什么说资产组合要比组合中任意 单个风险资产的风险收益机会都要好?是用夏普率衡量的吗 ？如果是数学推导是怎么样的？谢谢！[/backcolor]2012-12-20 20:02 - 裤裤 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
标的资产的价格在波动时与无风险收益水平是正相关的，为什么
0 个回复 - 719 次查看 标的资产的价格在波动时与无风险收益水平是正相关的，为什么？这个学期上了一门课叫《金融衍生工具》因为本身是学会计的，不太理解老师说的这个。求指教2012-12-18 20:15 - wxaibama - 悬赏大厅
0 个回复 - 719 次查看 标的资产的价格在波动时与无风险收益水平是正相关的，为什么？这个学期上了一门课叫《金融衍生工具》因为本身是学会计的，不太理解老师说的这个。求指教2012-12-18 20:15 - wxaibama - 悬赏大厅
MIT 工程的风险收益分析 课堂笔记
1 个回复 - 1079 次查看 工程的风险收益分析 Engineering Risk-Benefit Analysis 手动下载！2012-12-9 14:38 - taizhoucaoyang - 运营管理（物流与供应链管理）
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截止到2012年2月全部债券风险收益指标【EXCEL】
0 个回复 - 1354 次查看 资料名称：截止到2012年2月全部债券风险收益指标 格式：Excel 是否可复制：可以 大小：1823kb 格式如下：2012-3-28 13:46 - zykkkkk - 数据交流中心
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截止到2012年2月全部基金风险收益指标【EXCEL】
1 个回复 - 2094 次查看 资料名称：截止到2012年2月全部基金风险收益指标 格式：Excel 是否可复制：可以 大小：392kb 格式如下：2012-3-28 13:24 - zykkkkk - 数据交流中心
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请教，股票随机行走和风险收益补偿之间的矛盾...
5 个回复 - 2069 次查看 <p>随机行走理论说的是股价在任何时刻向下和向上的概率都是50%，不会因为任何过去和现在的走势、信息而改变。。。也就是如同抛硬币一样。那它的长期期望值就应该是现价！所以，技术分析、基础分析都无法从股市上 ...2007-11-19 20:30 - paoti2006 - 金融学（理论版）
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区分度模型下的风险收益比的从新认识
0 个回复 - 1111 次查看 外汇交易就好像是一个裸体的人拿着IPad2在走钢丝时保持平衡的行为艺术。裸体代表交易的人需要丢弃一切的贪婪，恐惧及任何情绪上的包袱，即在思想上做减法，IPad2代表他需要与时俱进，随时保持有最先进的技术，即在交 ...2011-5-30 13:04 - forex95 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1111 次查看 外汇交易就好像是一个裸体的人拿着IPad2在走钢丝时保持平衡的行为艺术。裸体代表交易的人需要丢弃一切的贪婪，恐惧及任何情绪上的包袱，即在思想上做减法，IPad2代表他需要与时俱进，随时保持有最先进的技术，即在交 ...2011-5-30 13:04 - forex95 - 投资人（实务版）
国泰君安-电力板块异动点评：行业风险收益比决定左侧投资机会
0 个回复 - 1152 次查看 国泰君安-电力板块异动点评：行业风险收益比决定左侧投资机会2011-4-13 21:08 - sxc0315 - 行业分析报告
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国信证券-市场风险收益特征分析周报：大盘上涨仓位微升，短线难有系统性机会
0 个回复 - 1154 次查看 国信证券-市场风险收益特征分析周报：大盘上涨仓位微升，短线难有系统性机会2011-3-28 17:24 - sxc0315 - 行业分析报告
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国信证券-市场风险收益特征分析周报：仓位高点令人担忧,两会煽动结构性行情
0 个回复 - 1125 次查看 国信证券-市场风险收益特征分析周报：仓位高点令人担忧,两会煽动结构性行情2011-3-7 13:27 - sxc0315 - 行业分析报告
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国信证券-市场风险收益特征分析周报：基金高位增仓,期待“两会情结”再次点燃
0 个回复 - 922 次查看 国信证券-市场风险收益特征分析周报：基金高位增仓,期待“两会情结”再次点燃2011-2-28 14:28 - sxc0315 - 行业分析报告
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发帖求问，2009年无风险收益率是多少？
1 个回复 - 2016 次查看 RT，还有就是无风险收益率应该在哪查呢？Wind上没找着。。。2011-1-16 15:20 - persistence1990 - 爱问频道
1 个回复 - 2016 次查看 RT，还有就是无风险收益率应该在哪查呢？Wind上没找着。。。2011-1-16 15:20 - persistence1990 - 爱问频道
东方证券-中国石化-600028-从绝对估值角度看公司目前股价的风险收益比
0 个回复 - 1255 次查看 东方证券-中国石化-600028-从绝对估值角度看公司目前股价的风险收益比-101208.pdf2010-12-10 13:33 - zt11 - 投资人（实务版）
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A股长期投资的风险收益分析
3 个回复 - 1881 次查看 用上证综指的10年数据做了个长期投资的风险收益分析。 先是原始数据如下： 然后对一组收益目标用自信区间算出一年，五年，和十年的实现概率。 结果反映出A股市场的高风险和高回报，持续10年复利5 ...2010-5-6 04:53 - feng-pan - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1881 次查看 用上证综指的10年数据做了个长期投资的风险收益分析。 先是原始数据如下： 然后对一组收益目标用自信区间算出一年，五年，和十年的实现概率。 结果反映出A股市场的高风险和高回报，持续10年复利5 ...2010-5-6 04:53 - feng-pan - 金融学（理论版）
guoxin证券-市场风险收益特征分析周报：基金维持高仓位，关注大盘蓝筹股-100329
0 个回复 - 1445 次查看 guoxin证券-市场风险收益特征分析周报：基金维持高仓位，关注大盘蓝筹股-1003292010-3-29 23:32 - fushengbin - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1445 次查看 guoxin证券-市场风险收益特征分析周报：基金维持高仓位，关注大盘蓝筹股-1003292010-3-29 23:32 - fushengbin - 金融学（理论版）
国信证券-市场风险收益特征分析周报：基金维持高仓位，关注大盘蓝筹股-100329
0 个回复 - 1262 次查看 国信证券-市场风险收益特征分析周报：基金维持高仓位，关注大盘蓝筹股-1003292010-3-29 23:31 - fushengbin - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1262 次查看 国信证券-市场风险收益特征分析周报：基金维持高仓位，关注大盘蓝筹股-1003292010-3-29 23:31 - fushengbin - 金融学（理论版）
guoxin证券-金融工程周报：市场风险收益特征分析-100315
0 个回复 - 1005 次查看 guoxin证券-金融工程周报：市场风险收益特征分析-1003152010-3-15 23:20 - fushengbin - 金融学（理论版）
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[求助]香港市场的无风险收益率
0 个回复 - 4757 次查看 请问，现在学术界一般以什么近似替代香港市场的无风险收益率，数据可以从哪里获得？哪位高手快帮帮忙，急！急！急！这里先行谢过了！2008-9-7 16:09 - savagexu - 世界经济与国际贸易
0 个回复 - 4757 次查看 请问，现在学术界一般以什么近似替代香港市场的无风险收益率，数据可以从哪里获得？哪位高手快帮帮忙，急！急！急！这里先行谢过了！2008-9-7 16:09 - savagexu - 世界经济与国际贸易
1000金钱求WIND中周无风险收益率数据
0 个回复 - 2247 次查看 1000金钱求WIND中周无风险收益率数据,时间是1994年1月到2006年12月29.各位帮帮忙哦.如果钱少，可以再加.2008-7-2 13:50 - weixiaoyun - 文献求助专区
0 个回复 - 2247 次查看 1000金钱求WIND中周无风险收益率数据,时间是1994年1月到2006年12月29.各位帮帮忙哦.如果钱少，可以再加.2008-7-2 13:50 - weixiaoyun - 文献求助专区
