结果：找到“固定效应回归”相关内容162个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于保尔·D.埃里森（Paul D.Allison）固定效应回归摸型讲义(中文）1 个回复 - 822 次查看 基于保尔·D.埃里森（Paul D.Allison）固定效应回归摸型讲义(中文） Lecture Notes on fixed effects regression model ,Paul D.Allison 固定效应回归摸型 保尔·D.埃里森（Paul D.Allison） 目录 第1章 ...2022-5-29 11:41 - Lala-20200 - 现金交易版
【更新至2021】2000-2021上市公司过度负债-固定效应回归（代码+数据）6 个回复 - 1340 次查看 更新！【更新至2021】上市公司过度负债-固定效应回归（代码+数据） 更新时间：2022年5月27日 处理软件：Stata16 样本区间：2000-2021（可根据需要自行调整） 观测值：41316 数据说明：本数据为2000-2021年上市 ...2022-5-27 15:59 - zhaozimeng - 现金交易版
【更新至2021】2000-2021上市公司投资效率-Chen模型（代码+数据）4 个回复 - 1622 次查看 更新！【更新至2021】上市公司投资效率Chen模型（代码+数据） 更新时间：2022年5月26日 处理软件：Stata16 样本区间：2000-2021（可根据需要自行调整） 观测值：44767 数据说明：本数据上市公司非效率投资数据 ...2022-5-26 16:51 - zhaozimeng - 现金交易版
优化固定效应回归模型：案例数据和代码，Improving the Interpretation of Fixed Eff2 个回复 - 932 次查看 优化固定效应回归模型：案例数据和代码，Improving the Interpretation of Fixed Effects Regression Results 优化固定效应回归方程：案例数据和代码，Improving the Interpretation of Fixed Effects Regres ...2020-4-8 14:20 - Lotus_ss - 现金交易版
一般收敛资料包括：混合回归、固定效应回归、随机效应、豪斯曼检验等实证分析2 个回复 - 1386 次查看 一般收敛实证分析资料包括：混合回归、固定效应回归、随机效应、豪斯曼检验等分析（带有实证分析stata代码和说明） 文件中包含以下内容：一般收敛分析（Sigma收敛和Beta收敛）代码和说明的有：Beta 收敛、绝对收敛（ ...2022-2-10 12:47 - dream_chase - 现金交易版
基于方法定量研究 固定效应回归模型教学讲义+第2-5章stata程序代码0 个回复 - 1463 次查看 基于方法定量研究 固定效应回归模型教学讲义+第2-5章stata程序代码,保尔·D.埃里森（Paul D.Allison） 基于方法定量研究 固定效应回归模型教学讲义+第2-5章stata程序代码 基于方法定量研究 固定效应回 ...2022-4-26 13:51 - Kathy-202109 - 现金交易版
【更新至2020】上市公司过度负债-固定效应回归（代码+数据）2 个回复 - 1346 次查看 更新！【更新至2020】上市公司过度负债-固定效应回归（代码+数据） 更新时间：2022年2月12日 处理软件：Stata16 样本区间：2000-2020（可根据需要自行调整） 观测值：38052 数据说明：本数据为2000-2020年上市 ...2022-2-12 12:36 - zhaozimeng - 现金交易版
自己做的比较完整的关于固定效应回归和散点图及豪斯曼检验的代码2 个回复 - 1667 次查看 具体内容包括，面板数据回归的设定，散点图，描述性分析，豪斯曼检验分析，异方差检验，序列相关及截面相关检验及修正 。。。。。。。。。。 .................................................................. ...2020-2-24 17:58 - 回事 - 现金交易版
请教面板数据用reg y x i.city i.year可否认为是固定效应回归
14 个回复 - 12006 次查看 数据是城市变量，因为主要解释变量是个二值变量不随时间变化，不能直接用xtreg y x，fe回归。请问用reg y x i.city i.year回归可以被认为是固定效应回归吗？影响结果的有效性吗？ 十分感谢！2020-3-29 20:40 - ssaibb - Stata专版
14 个回复 - 12006 次查看 数据是城市变量，因为主要解释变量是个二值变量不随时间变化，不能直接用xtreg y x，fe回归。请问用reg y x i.city i.year回归可以被认为是固定效应回归吗？影响结果的有效性吗？ 十分感谢！2020-3-29 20:40 - ssaibb - Stata专版
固定效应回归分析中，同时控制行业和年份怎么做？
8 个回复 - 13672 次查看 你好，我想问一下，我需要控制行业和年份，那么我下面这个命令对吗？ xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
8 个回复 - 13672 次查看 你好，我想问一下，我需要控制行业和年份，那么我下面这个命令对吗？ xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
请问连老师，做面板固定效应回归，一定要做面板单位根检验吗？
2 个回复 - 7884 次查看 如果被解释变量，和解释变量都存在时间趋势，也即Y和X都是非平稳的，仍然使用xtreg,fe估计系数得出的结论是不是错误的？ 并且，使用xtserial发现存在序列相关，运用xtregar,fe回归后，发现核心解释变量X已经变的不显 ...2013-4-1 22:40 - yuzi_8888 - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 7884 次查看 如果被解释变量，和解释变量都存在时间趋势，也即Y和X都是非平稳的，仍然使用xtreg,fe估计系数得出的结论是不是错误的？ 并且，使用xtserial发现存在序列相关，运用xtregar,fe回归后，发现核心解释变量X已经变的不显 ...2013-4-1 22:40 - yuzi_8888 - 统计软件培训班VIP答疑区
做双向固定效应回归时，gdp结果显示为omitted是怎么回事
17 个回复 - 13709 次查看 研究的银行数据，宏观经济变量GDP作为控制变量，但是GDP是一个时间序列数据，在做双向固定效应回归时，结果总是显示为omitted，是什么意思啊，求大神指点。拜托了~2015-1-21 13:52 - amandaqiqi - Stata专版
17 个回复 - 13709 次查看 研究的银行数据，宏观经济变量GDP作为控制变量，但是GDP是一个时间序列数据，在做双向固定效应回归时，结果总是显示为omitted，是什么意思啊，求大神指点。拜托了~2015-1-21 13:52 - amandaqiqi - Stata专版
reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档
5 个回复 - 12544 次查看 reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档,我的命令如下，显示固定效应后，怎么把r2_a, F的结果显示在最后两行啊2020-3-29 15:57 - 梦与实 - EViews专版
5 个回复 - 12544 次查看 reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档,我的命令如下，显示固定效应后，怎么把r2_a, F的结果显示在最后两行啊2020-3-29 15:57 - 梦与实 - EViews专版
stata做高维固定效应回归出现insufficient observations
6 个回复 - 5231 次查看 求教各位大佬！！请问我在做高维固定效应回归时出现了insufficient observations，为什么会出现这个问题？我用的是面板数据。谢谢！！！2020-12-1 20:06 - 学术渣渣翻身记 - Stata专版
6 个回复 - 5231 次查看 求教各位大佬！！请问我在做高维固定效应回归时出现了insufficient observations，为什么会出现这个问题？我用的是面板数据。谢谢！！！2020-12-1 20:06 - 学术渣渣翻身记 - Stata专版
stata固定效应回归结果，求助F检验值应该看哪个？
13 个回复 - 56111 次查看 xtreg LnCI LnCO2 LnPop LnSIP LnPat LnPgdp,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 121 Group variable: city Number of groups = ...2017-3-8 18:20 - wcy2077 - Stata专版
13 个回复 - 56111 次查看 xtreg LnCI LnCO2 LnPop LnSIP LnPat LnPgdp,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 121 Group variable: city Number of groups = ...2017-3-8 18:20 - wcy2077 - Stata专版
固定效应回归后自变量被omitted了怎么办啊？
17 个回复 - 37188 次查看 平衡面板数据固定效应回归后，自变量“薪酬委员会设立与否”，设立=1，否则=0，单独与控制变量进行固定效应回归p值显著，可时加入其它自变量后就被omitted了，这是什么原因啊？怎么解决这个问题呢？2018-12-19 10:00 - 木叶千道流 - Stata专版
17 个回复 - 37188 次查看 平衡面板数据固定效应回归后，自变量“薪酬委员会设立与否”，设立=1，否则=0，单独与控制变量进行固定效应回归p值显著，可时加入其它自变量后就被omitted了，这是什么原因啊？怎么解决这个问题呢？2018-12-19 10:00 - 木叶千道流 - Stata专版
固定效应回归后R方 很小，这个模型能用吗？
30 个回复 - 59683 次查看 我用stata固定效应回归后，R-squared（within）只有0.168，这个模型能用吗？2015-8-26 09:10 - SarahLee1212 - Stata专版
30 个回复 - 59683 次查看 我用stata固定效应回归后，R-squared（within）只有0.168，这个模型能用吗？2015-8-26 09:10 - SarahLee1212 - Stata专版
面板数据求助 固定效应回归时虚拟变量被omitted了怎么办
14 个回复 - 23240 次查看 研究主题为：FDI对服务贸易竞争力的影响，做国别数据分析，47个国家的宏观数据，其中对发达国家和发展中国家加入虚拟变量设置，发达国家为0，发展中国家为1，命令是： gen d=0 replace d=1 if country>26 本来的想 ...2019-10-21 17:03 - yc5005 - Stata专版
14 个回复 - 23240 次查看 研究主题为：FDI对服务贸易竞争力的影响，做国别数据分析，47个国家的宏观数据，其中对发达国家和发展中国家加入虚拟变量设置，发达国家为0，发展中国家为1，命令是： gen d=0 replace d=1 if country>26 本来的想 ...2019-10-21 17:03 - yc5005 - Stata专版
固定效应回归时，在选择项中加入“fe”和加入虚拟变量有什么区别？
52 个回复 - 33750 次查看 我在看陈强老师的《高级计量经济学》一书中的“短面板”这一章时，对以下三条命令有疑惑： 1. xtreg y x1 x2 x3 i.year i.ind 2. xtreg y x1 x2 x3, fe 3. xi: reg y x1 x2 x3 i.year i.ind 用这三条命令执行同一 ...2018-7-31 09:40 - 薄言往诉 - Stata专版
52 个回复 - 33750 次查看 我在看陈强老师的《高级计量经济学》一书中的“短面板”这一章时，对以下三条命令有疑惑： 1. xtreg y x1 x2 x3 i.year i.ind 2. xtreg y x1 x2 x3, fe 3. xi: reg y x1 x2 x3 i.year i.ind 用这三条命令执行同一 ...2018-7-31 09:40 - 薄言往诉 - Stata专版
OLS回归与固定效应回归结果是相反的
10 个回复 - 8830 次查看 大神们， 请问一下我用OLS回归：reg y x contral i.year i.industry,r 得出来的结果和使用固定效应xtreg y x contral i.year i.industry,fe r结果相反，一个是正向显著，一个是负向显著，请问一下是因为什么原因 ...2021-5-20 17:14 - 创世之光 - Stata专版
10 个回复 - 8830 次查看 大神们， 请问一下我用OLS回归：reg y x contral i.year i.industry,r 得出来的结果和使用固定效应xtreg y x contral i.year i.industry,fe r结果相反，一个是正向显著，一个是负向显著，请问一下是因为什么原因 ...2021-5-20 17:14 - 创世之光 - Stata专版
面板logit固定效应回归时删除了被解释变量没有变化的大量样本，是否可以？
2 个回复 - 1776 次查看 小弟菜鸟，最近在做面板logit固定效应，回归时发现 note: multiple positive outcomes within groups encountered. note: 3247 groups (6494 obs) dropped because of all positive or all negative outcomes. ...2017-9-29 11:15 - 绿苔唯见遮三径7 - Stata专版
2 个回复 - 1776 次查看 小弟菜鸟，最近在做面板logit固定效应，回归时发现 note: multiple positive outcomes within groups encountered. note: 3247 groups (6494 obs) dropped because of all positive or all negative outcomes. ...2017-9-29 11:15 - 绿苔唯见遮三径7 - Stata专版
面板logit固定效应回归时删除了被解释变量没有变化的大量样本，是否可以？
4 个回复 - 3119 次查看 小弟菜鸟，最近在做面板logit固定效应，回归时发现 note: multiple positive outcomes within groups encountered. note: 3247 groups (6494 obs) dropped because of all positive or all negative outcomes. ...2017-9-29 11:10 - 绿苔唯见遮三径7 - Stata专版
4 个回复 - 3119 次查看 小弟菜鸟，最近在做面板logit固定效应，回归时发现 note: multiple positive outcomes within groups encountered. note: 3247 groups (6494 obs) dropped because of all positive or all negative outcomes. ...2017-9-29 11:10 - 绿苔唯见遮三径7 - Stata专版
请问一下固定效应回归和随机效应回归的结果一模一样是怎么回事？
16 个回复 - 6015 次查看 Hausman检验的p值为-0.00，请问大家可能是哪里出错了呢？感激不尽2019-6-30 15:04 - 风角 - Stata专版
16 个回复 - 6015 次查看 Hausman检验的p值为-0.00，请问大家可能是哪里出错了呢？感激不尽2019-6-30 15:04 - 风角 - Stata专版
Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
3 个回复 - 1809 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
3 个回复 - 1809 次查看 如下文所示，将EPS作为因变量，其余的是自变量，进行固定效应面板回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？样本数据没有不随时间变动的问题。 xtreg EPS Ts Cash Grow Tat Debt Con Lnsize i.ye ...2022-5-16 18:39 - Davies_ - Stata专版
固定效应回归中设置行业和年度虚拟变量后，行业因为多重共线性被omitted了怎么处理
31 个回复 - 33814 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
31 个回复 - 33814 次查看 这是命令：xtreg loggap audit ccsize ccind cctopin dual fshr1 dar size bsize bdind i.year i.inds,fe r2018-12-21 22:58 - 木叶千道流 - Stata专版
stata双向固定效应回归出现missing : standard errors only by bootstrapping是为什么
4 个回复 - 2095 次查看 stata双向固定效应回归出现missing : standard errors only by bootstrapping是为什么？2016-9-25 22:39 - lishengnan0316 - Stata专版
4 个回复 - 2095 次查看 stata双向固定效应回归出现missing : standard errors only by bootstrapping是为什么？2016-9-25 22:39 - lishengnan0316 - Stata专版
面板二值选择模型固定效应回归，如何使用工具变量?
5 个回复 - 7238 次查看 小白求助，面板二值选择模型固定效应,使用工具变量回归应该用什么命令呢? 自学陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》，里面有讲到面板二值选择模型固定效应回归使用xtlogit；面板固定效应工具变量法使用xtivreg ...2017-12-3 22:22 - 水晶草莓jj - Stata专版
5 个回复 - 7238 次查看 小白求助，面板二值选择模型固定效应,使用工具变量回归应该用什么命令呢? 自学陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》，里面有讲到面板二值选择模型固定效应回归使用xtlogit；面板固定效应工具变量法使用xtivreg ...2017-12-3 22:22 - 水晶草莓jj - Stata专版
微观面板数据做固定效应回归怎样控制省份/地区效应？
5 个回复 - 13879 次查看 如图中模型所示，CFPS是关于每个人（pid)的数据，我以为只要xtset pid year就可以了，但没想到还要控制个人所在的省份，那这样的stata指令是什么呢？怎样在固定效应里加入控制省份呢？2019-5-24 12:24 - 美丽的小蜜蜂 - Stata专版
5 个回复 - 13879 次查看 如图中模型所示，CFPS是关于每个人（pid)的数据，我以为只要xtset pid year就可以了，但没想到还要控制个人所在的省份，那这样的stata指令是什么呢？怎样在固定效应里加入控制省份呢？2019-5-24 12:24 - 美丽的小蜜蜂 - Stata专版
stata面板数据reghdfe固定效应回归后，用predict计算不出残差怎么回事儿
14 个回复 - 9482 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
14 个回复 - 9482 次查看 用reghdfe命令 固定出口国 年份 产品，回归之后，输入predict e,resid 出现以下红色字体部分，不知道怎么回事儿啊？面板数据固定效应残差该怎么算啊？2019-8-6 17:17 - 好好学习- - Stata专版
Stata面板数据分析时，进行固定效应回归分析时出现严重的多重共线性问题
15 个回复 - 13437 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
15 个回复 - 13437 次查看 如图所示，将Actual作为因变量，其余的是自变量，并使用以“Number”为聚类变量的聚类稳健标准差，进行固定效应回归分析，所有的自变量都存在多重共线性问题，这是什么原因？2017-4-12 11:10 - saly@123 - Stata专版
Stata 高维固定效应回归中在reghdfe 命令后加入vce的含义是什么
3 个回复 - 8112 次查看 pairid 是一个分类变量，回归结果如下所示，这个高维固定效应回归的命令里面采用vce 的目的是什么？2019-11-5 15:47 - 云舒222 - 爱问频道
3 个回复 - 8112 次查看 pairid 是一个分类变量，回归结果如下所示，这个高维固定效应回归的命令里面采用vce 的目的是什么？2019-11-5 15:47 - 云舒222 - 爱问频道
xtlogit用固定效应回归出现multiple positive outcomes within groups encountered
10 个回复 - 7780 次查看 二值选择模型，unbalanced data，xtlogit命令进行固定效应回归，出现了 note: multiple positive outcomes within groups encountered. note: 145 groups (800 obs) dropped because of all positive or ...2016-5-30 13:20 - 弥桑染冉 - Stata专版
10 个回复 - 7780 次查看 二值选择模型，unbalanced data，xtlogit命令进行固定效应回归，出现了 note: multiple positive outcomes within groups encountered. note: 145 groups (800 obs) dropped because of all positive or ...2016-5-30 13:20 - 弥桑染冉 - Stata专版
固定效应回归时交互项显著，利用工具变量进行2sls回归时交互项不显著！
0 个回复 - 532 次查看 如题！y = x1+x2+x1*2x x1为内生变量 z1为工具变量 命令为 xtivreg2 y (x1 x1*x2= z1 z1*x2) , fe robust first 结果中工具变量的三个检验值均大于10，但是交互项系数不显著，这是什么原因呢 求各位老师解答 ...2022-4-20 19:40 - 文乐a - 灌水吧
0 个回复 - 532 次查看 如题！y = x1+x2+x1*2x x1为内生变量 z1为工具变量 命令为 xtivreg2 y (x1 x1*x2= z1 z1*x2) , fe robust first 结果中工具变量的三个检验值均大于10，但是交互项系数不显著，这是什么原因呢 求各位老师解答 ...2022-4-20 19:40 - 文乐a - 灌水吧
新手求助：豪斯曼检验要求的固定效应回归结果很不理想怎么办
4 个回复 - 14388 次查看 菜鸟求各位前辈帮帮忙。 我做了豪斯曼检验，p值小于0.05 应该使用固定效应模型吧？但固定效应回归的结果很不好，7个指标只有两个p值小于0.1。反而随机效应回归结果比较理想，大部分指标至少在p值方面没有问题。请问这 ...2019-2-10 23:18 - hcrkj06 - Stata专版
4 个回复 - 14388 次查看 菜鸟求各位前辈帮帮忙。 我做了豪斯曼检验，p值小于0.05 应该使用固定效应模型吧？但固定效应回归的结果很不好，7个指标只有两个p值小于0.1。反而随机效应回归结果比较理想，大部分指标至少在p值方面没有问题。请问这 ...2019-2-10 23:18 - hcrkj06 - Stata专版
同一篇文章可否在不同模型分别用OLS和固定效应回归？
4 个回复 - 1942 次查看 同一篇文章可否在不同模型分别用OLS或是固定效应回归，看文献用的都是一种，不知道对此是否有要求呢？希望大神解答2020-8-9 19:09 - 好好学习啊啊啊啊啊啊 - 爱问频道
4 个回复 - 1942 次查看 同一篇文章可否在不同模型分别用OLS或是固定效应回归，看文献用的都是一种，不知道对此是否有要求呢？希望大神解答2020-8-9 19:09 - 好好学习啊啊啊啊啊啊 - 爱问频道
网络数据的固定效应回归
0 个回复 - 308 次查看 摘要翻译： 本文考虑了由网络数据估计的线性回归模型中固定效应的推断。我们设置的一个重要特例是双向回归模型。这是分析匹配数据集（如雇主-雇员或学生-教师面板数据）的一项重要技术。我们形式化了网络结构如何影响 ...2022-3-2 16:09 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 308 次查看 摘要翻译： 本文考虑了由网络数据估计的线性回归模型中固定效应的推断。我们设置的一个重要特例是双向回归模型。这是分析匹配数据集（如雇主-雇员或学生-教师面板数据）的一项重要技术。我们形式化了网络结构如何影响 ...2022-3-2 16:09 - 可人4 - Forum
固定效应回归如何控制行业和企业性质
15 个回复 - 10501 次查看 本人小白一枚，想问一下各位大神，采用面板数据控制了年度和行业，发现行业虚拟变量都被剔除了。我的命令是这样的xtreg y x1 x2 x3 i.year industry2-industry17,fe r 结果行业全被omitted了 采用混合效应reg y x1 ...2019-8-21 09:15 - hzlhzlhzlhhh - Stata专版
15 个回复 - 10501 次查看 本人小白一枚，想问一下各位大神，采用面板数据控制了年度和行业，发现行业虚拟变量都被剔除了。我的命令是这样的xtreg y x1 x2 x3 i.year industry2-industry17,fe r 结果行业全被omitted了 采用混合效应reg y x1 ...2019-8-21 09:15 - hzlhzlhzlhhh - Stata专版
紧急求助 stata多维固定效应回归出错unable to allocate real
7 个回复 - 2953 次查看 用reghdfe跑回归的时候出错，显示unable to allocate real，function returned error! 另外，有大概8000w的样本，是海关数据库的样本，到2000-2015年的，我整合的样本好像比文献上的多了好几倍？有文献做到2015年的 ...2021-4-24 11:26 - 842633116 - Stata专版
7 个回复 - 2953 次查看 用reghdfe跑回归的时候出错，显示unable to allocate real，function returned error! 另外，有大概8000w的样本，是海关数据库的样本，到2000-2015年的，我整合的样本好像比文献上的多了好几倍？有文献做到2015年的 ...2021-4-24 11:26 - 842633116 - Stata专版
求助！固定效应回归不显著怎么办
1 个回复 - 2596 次查看 xi:reg y x1 x2 x3 i.ind i.year 显著，，，但是xi:xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe 不显著 请问这是为什么，谢谢~2022-1-14 21:11 - 字足各 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2596 次查看 xi:reg y x1 x2 x3 i.ind i.year 显著，，，但是xi:xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe 不显著 请问这是为什么，谢谢~2022-1-14 21:11 - 字足各 - 计量经济学与统计软件
面板数据行业固定效应回归的问题
2 个回复 - 1179 次查看 我采用的面板数据控制行业效应和年份效应。 在分国有企业和非国有企业回归的时候，结果应该是不同的（国企显著性低且系数小，非国企显著性高且系数高）。我不控制行业效应可以得到想要的结果，而控制行业效应之后二者 ...2021-12-27 10:43 - henu最老实 - Stata专版
2 个回复 - 1179 次查看 我采用的面板数据控制行业效应和年份效应。 在分国有企业和非国有企业回归的时候，结果应该是不同的（国企显著性低且系数小，非国企显著性高且系数高）。我不控制行业效应可以得到想要的结果，而控制行业效应之后二者 ...2021-12-27 10:43 - henu最老实 - Stata专版
依次加入变量进行双向固定效应回归，其余变量的系数和显著性数值没有变化是怎么回事
5 个回复 - 3486 次查看 行业面板数据，豪斯曼检验是固定效应，则利用了双向固定效应回归。 一个一个加入变量回归，但是回归结果除了新加入的变量显著性和系数有变化，其余变量的系数和显著性与之前一模一样，没有变化。下图是两次回归结果 ...2020-3-15 16:44 - yc5005 - Stata专版
5 个回复 - 3486 次查看 行业面板数据，豪斯曼检验是固定效应，则利用了双向固定效应回归。 一个一个加入变量回归，但是回归结果除了新加入的变量显著性和系数有变化，其余变量的系数和显著性与之前一模一样，没有变化。下图是两次回归结果 ...2020-3-15 16:44 - yc5005 - Stata专版
面板数据固定效应回归求残差
9 个回复 - 8110 次查看 想用《中国企业出口产品质量异质性：测度与事实》（施炳展 2013）的方法测度产品质量，面板数据的回归命令是 xtreg ln_quantity ln_price i.year i.china_id,fe 现在需要取残差作为质量指标，进行进一步的标准化 ...2016-10-29 16:13 - wendy_wj - Stata专版
9 个回复 - 8110 次查看 想用《中国企业出口产品质量异质性：测度与事实》（施炳展 2013）的方法测度产品质量，面板数据的回归命令是 xtreg ln_quantity ln_price i.year i.china_id,fe 现在需要取残差作为质量指标，进行进一步的标准化 ...2016-10-29 16:13 - wendy_wj - Stata专版
固定效应回归结果分析
0 个回复 - 1737 次查看 求教各位前辈！我使用固定效应模型进行回归，如果只考虑个体固定效应，回归结果显著为负；但要是同时考虑个体固定效应和时间固定效应，则回归结果为正。不知道这种情况是否常见或正常？又该如何解释这种回归结果？2021-11-5 19:30 - 库洛洛洛洛洛 - Stata专版
0 个回复 - 1737 次查看 求教各位前辈！我使用固定效应模型进行回归，如果只考虑个体固定效应，回归结果显著为负；但要是同时考虑个体固定效应和时间固定效应，则回归结果为正。不知道这种情况是否常见或正常？又该如何解释这种回归结果？2021-11-5 19:30 - 库洛洛洛洛洛 - Stata专版
固定效应回归显示奇异矩阵
2 个回复 - 1079 次查看 求助大家：多元线性回归模型中我有1个被解释变量，6个解释变量，1个虚拟变量，17个行业控制变量，7个年度控制变量，通过eviews进行随机效应和混合效应模型回归都能顺利得出回归结果，但是进行固定效应回归显示奇异矩 ...2019-12-31 14:33 - 6lyric - 爱问频道
2 个回复 - 1079 次查看 求助大家：多元线性回归模型中我有1个被解释变量，6个解释变量，1个虚拟变量，17个行业控制变量，7个年度控制变量，通过eviews进行随机效应和混合效应模型回归都能顺利得出回归结果，但是进行固定效应回归显示奇异矩 ...2019-12-31 14:33 - 6lyric - 爱问频道
固定效应回归如何同时控制年度和行业
15 个回复 - 30985 次查看 最近看了一些论文，面板数据都是控制了年度和行业，但是当自己操作的时候就发现行业虚拟变量都被剔除了，这还算控制了行业变量吗？当固定效应不加入年度虚拟变量，解释变量都显著，加入年度虚拟变量就不显著了。怎么 ...2017-2-2 10:41 - 墨明很棋妙 - Stata专版
15 个回复 - 30985 次查看 最近看了一些论文，面板数据都是控制了年度和行业，但是当自己操作的时候就发现行业虚拟变量都被剔除了，这还算控制了行业变量吗？当固定效应不加入年度虚拟变量，解释变量都显著，加入年度虚拟变量就不显著了。怎么 ...2017-2-2 10:41 - 墨明很棋妙 - Stata专版
固定效应回归分组的选择
3 个回复 - 1669 次查看 用xtreg做回归时，会有两种情况，一种是Group variable: id ，另一种是Group variable: year ，两种结果相差还挺多的，应该改怎么选择会比较好，我的数据是平衡面板数据，我截了图，希望大家能解答一下2021-7-8 10:49 - hhhcherry - Stata专版
3 个回复 - 1669 次查看 用xtreg做回归时，会有两种情况，一种是Group variable: id ，另一种是Group variable: year ，两种结果相差还挺多的，应该改怎么选择会比较好，我的数据是平衡面板数据，我截了图，希望大家能解答一下2021-7-8 10:49 - hhhcherry - Stata专版
个体固定效应t检验显著，救急！！时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗
4 个回复 - 2011 次查看 个体固定效应t检验显著，时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗2021-9-6 21:04 - 三水可以不水嘛 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2011 次查看 个体固定效应t检验显著，时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗2021-9-6 21:04 - 三水可以不水嘛 - 计量经济学与统计软件
用门槛模型得到门槛值，以门槛值进行区间划分为基础，再用固定效应回归进行实证可以吗
14 个回复 - 2821 次查看 求解答：我用门槛模型得到门槛值，以门槛值进行区间划分为基础，再进行固定效应回归进行实证分析，这样做可以吗？还是说门槛值所进行的区间划分，必须要在门槛效应模型里进行分析？2019-11-15 08:55 - zhouting2 - Stata专版
14 个回复 - 2821 次查看 求解答：我用门槛模型得到门槛值，以门槛值进行区间划分为基础，再进行固定效应回归进行实证分析，这样做可以吗？还是说门槛值所进行的区间划分，必须要在门槛效应模型里进行分析？2019-11-15 08:55 - zhouting2 - Stata专版
关于stata固定效应回归模型求解
1 个回复 - 937 次查看 请问我想用lnfindex、cover、depth三个变量分别做对被解释变量per的固定效应回归，三个模型如图所示，请问这种代码该怎么写呢？我一直都输不出结果5552021-5-24 08:38 - Qijiajing0901 - Stata专版
1 个回复 - 937 次查看 请问我想用lnfindex、cover、depth三个变量分别做对被解释变量per的固定效应回归，三个模型如图所示，请问这种代码该怎么写呢？我一直都输不出结果5552021-5-24 08:38 - Qijiajing0901 - Stata专版
固定效应回归时标准误缺失，且R方为0
2 个回复 - 2503 次查看 老师们好，我在做固定效应模型回归时出现了下图的情况，即标准误均缺失，R方为1，且解释变量系数均很小（年份除外）。 另外，我还尝试了OLS混合回归，此时标准误未缺失但R方仍未1且变量系数仍然较小（年份除外）。 ...2020-11-25 23:08 - jwg547230 - Stata专版
2 个回复 - 2503 次查看 老师们好，我在做固定效应模型回归时出现了下图的情况，即标准误均缺失，R方为1，且解释变量系数均很小（年份除外）。 另外，我还尝试了OLS混合回归，此时标准误未缺失但R方仍未1且变量系数仍然较小（年份除外）。 ...2020-11-25 23:08 - jwg547230 - Stata专版
stata截面数据固定效应回归为啥虚拟变量会出现共线性
4 个回复 - 2979 次查看 我的模型设置如下： ppmlhdfe numb lndocument lnvalue lnquantity type contig comlang_off lndistc lngdp lngdpcap_d soe fie,absorb( hs2 code ) 回归结果提示：note: 2 variables omitted because of collinea ...2020-2-22 23:00 - 花凡凡 - Stata专版
4 个回复 - 2979 次查看 我的模型设置如下： ppmlhdfe numb lndocument lnvalue lnquantity type contig comlang_off lndistc lngdp lngdpcap_d soe fie,absorb( hs2 code ) 回归结果提示：note: 2 variables omitted because of collinea ...2020-2-22 23:00 - 花凡凡 - Stata专版
请问非平衡面板数据可以用混合回归吗，混合回归和固定效应回归结果不一致的原因是？
6 个回复 - 8804 次查看 问题具体如下：我有一组包含2000多个个体，跨越10年的非平衡面板数据，两个因变量y1,y2，一个自变量x（哑变量），和其他的控制变量z。 按理论期望的结果是：H0：y1和x正相关，y2和x负相关。 我用相关系数分析pwcor ...2020-2-23 01:21 - 软直树 - Stata专版
6 个回复 - 8804 次查看 问题具体如下：我有一组包含2000多个个体，跨越10年的非平衡面板数据，两个因变量y1,y2，一个自变量x（哑变量），和其他的控制变量z。 按理论期望的结果是：H0：y1和x正相关，y2和x负相关。 我用相关系数分析pwcor ...2020-2-23 01:21 - 软直树 - Stata专版
计量小白，我的固定效应回归为什么没有F值
2 个回复 - 4611 次查看 xtreg gdp t tmx c cdr,fe r Fixed-effects (within) regression Number of obs = 12 Group variable: id Number of groups = 3 R-sq: ...2020-6-19 19:44 - FFFER - Stata专版
2 个回复 - 4611 次查看 xtreg gdp t tmx c cdr,fe r Fixed-effects (within) regression Number of obs = 12 Group variable: id Number of groups = 3 R-sq: ...2020-6-19 19:44 - FFFER - Stata专版
系统gmm与固定效应回归的系数值相差10倍以上，能通过稳健性检验吗
4 个回复 - 3231 次查看 新人小白在做系统gmm的实证，做完固定效应的稳健性后发现核心解释变量的系数值相差很大，系统gmm是0.001而固定效应则是0.1，这样的画是不是说明方法有问题，并不能通过稳健性检验呢，谢谢大佬指点一二！🙏 ...2020-10-27 02:42 - 二宫家的游戏机 - Stata专版
4 个回复 - 3231 次查看 新人小白在做系统gmm的实证，做完固定效应的稳健性后发现核心解释变量的系数值相差很大，系统gmm是0.001而固定效应则是0.1，这样的画是不是说明方法有问题，并不能通过稳健性检验呢，谢谢大佬指点一二！🙏 ...2020-10-27 02:42 - 二宫家的游戏机 - Stata专版
求助：stata面板回归 固定效应回归 交互项显著但方向好像不太对
2 个回复 - 1762 次查看 预期结果：x1与y负相关 x2与y正相关 x2增强x1与y的负相关 也就是交互项预期为负 现在做出来为正 还显著 系数大的异常 相关论文的结果系数都是零点几…还有得救吗 求大神2020-2-28 02:36 - 954893003 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1762 次查看 预期结果：x1与y负相关 x2与y正相关 x2增强x1与y的负相关 也就是交互项预期为负 现在做出来为正 还显著 系数大的异常 相关论文的结果系数都是零点几…还有得救吗 求大神2020-2-28 02:36 - 954893003 - 计量经济学与统计软件
如何判断使用ols、固定效应回归还是随即效应回归模型?
7 个回复 - 41962 次查看 大佬们，我用的是平衡面板数据，在回归方法的选择上遇到了问题。通过浏览网上的回答发现，BP-LM用来判断使用混合ols还是随机效应模型，豪斯曼检验用来判断使用随即效应模型还是固定效应模型。但是我通过检验发现，xt ...2019-3-10 20:00 - 匿名 - 悬赏大厅
7 个回复 - 41962 次查看 大佬们，我用的是平衡面板数据，在回归方法的选择上遇到了问题。通过浏览网上的回答发现，BP-LM用来判断使用混合ols还是随机效应模型，豪斯曼检验用来判断使用随即效应模型还是固定效应模型。但是我通过检验发现，xt ...2019-3-10 20:00 - 匿名 - 悬赏大厅
请问大家围观企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？
4 个回复 - 3987 次查看 想请教大家，用的企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？不加r显著，我试着换了控制变量也是这样，请教大家怎么调啊？谢谢大家2020-12-2 07:11 - caicaijing007 - 数据交流中心
4 个回复 - 3987 次查看 想请教大家，用的企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？不加r显著，我试着换了控制变量也是这样，请教大家怎么调啊？谢谢大家2020-12-2 07:11 - caicaijing007 - 数据交流中心
请问stata中固定效应回归结果怎么word导出来
6 个回复 - 15474 次查看 stata小白， asdoc xtreg ROA TAGR ICR DLR AC HACR TEN NIIR CR DR, fe这样输入，提示说 file Myfile.doc could not be opened fopen(): 603 file could not be opened func_detail ...2019-5-25 15:18 - 小猪佩奇的世界 - Stata专版
6 个回复 - 15474 次查看 stata小白， asdoc xtreg ROA TAGR ICR DLR AC HACR TEN NIIR CR DR, fe这样输入，提示说 file Myfile.doc could not be opened fopen(): 603 file could not be opened func_detail ...2019-5-25 15:18 - 小猪佩奇的世界 - Stata专版
stata进行面板数据固定效应回归的数据类型有无要求啊
0 个回复 - 664 次查看 问我想对面板数据进行如下回归 [LaTex]$$ Y=\beta _1X_1+\beta _2X_2+\beta _3X_3+\sum{YEAR}+\sum{IND} $$[/LaTex] 请问我的数据类型应该是怎样的2021-3-3 20:12 - 小明爱演戏 - Stata专版
0 个回复 - 664 次查看 问我想对面板数据进行如下回归 [LaTex]$$ Y=\beta _1X_1+\beta _2X_2+\beta _3X_3+\sum{YEAR}+\sum{IND} $$[/LaTex] 请问我的数据类型应该是怎样的2021-3-3 20:12 - 小明爱演戏 - Stata专版
面板数据固定效应回归后最后一行F检验Prob>F=0.738
3 个回复 - 3775 次查看 求助，用stata做面板数据回归分析，命令是xtreg y x a b,fe。回归结果最后一行F test，Prob> F=0.738，是不是意味着不能用固定效应模型，那怎么处理？用Pols吗？还是随机效应？谢谢~~2021-2-19 16:43 - ppppppp - Stata专版
3 个回复 - 3775 次查看 求助，用stata做面板数据回归分析，命令是xtreg y x a b,fe。回归结果最后一行F test，Prob> F=0.738，是不是意味着不能用固定效应模型，那怎么处理？用Pols吗？还是随机效应？谢谢~~2021-2-19 16:43 - ppppppp - Stata专版
随机效应和固定效应回归均显著，但2SLS回归后显著性降低，这在统计上合理吗？
2 个回复 - 1225 次查看 随机效应和固定效应回归均显著，但2SLS回归后显著性降低，这在统计上合理吗？2021-2-7 12:54 - GST0904 - Stata专版
2 个回复 - 1225 次查看 随机效应和固定效应回归均显著，但2SLS回归后显著性降低，这在统计上合理吗？2021-2-7 12:54 - GST0904 - Stata专版
用模型一的残差做第二个模型的被解释变量，模型一用随机效应回归，模型二用固定效应回归，这样是否可以啊，
2 个回复 - 840 次查看 2021-1-27 14:26 - 经营理念328 - 会计与财务管理
2 个回复 - 840 次查看 2021-1-27 14:26 - 经营理念328 - 会计与财务管理
R中面板数据固定效应回归
0 个回复 - 1092 次查看 我在R中做面板数据的固定效应回归之后，对结果进行summary，然后就出现了警示信息如下所示： Warning messages: 1: In Ops.pseries(y, bX) : indexes of pseries have same length but not same content: res ...2021-1-12 11:32 - huangjima3 - R语言论坛
0 个回复 - 1092 次查看 我在R中做面板数据的固定效应回归之后，对结果进行summary，然后就出现了警示信息如下所示： Warning messages: 1: In Ops.pseries(y, bX) : indexes of pseries have same length but not same content: res ...2021-1-12 11:32 - huangjima3 - R语言论坛
面板数据中的固定效应回归模型中有标准化回归系数吗？
3 个回复 - 6407 次查看 请问各位： 在面板数据的固定效应模型和随机效应模型中，有类似普通OLS回归的标准化回归系数吗？ 如果有的话，在stata中用什么命令来显示标准化回归系数啊？2015-2-2 19:48 - annyding345 - Stata专版
3 个回复 - 6407 次查看 请问各位： 在面板数据的固定效应模型和随机效应模型中，有类似普通OLS回归的标准化回归系数吗？ 如果有的话，在stata中用什么命令来显示标准化回归系数啊？2015-2-2 19:48 - annyding345 - Stata专版
stata面板数据固定效应回归LSDV法
6 个回复 - 12406 次查看 请问stata面板数据固定效应回归LSDV法中的虚拟变量必须得设定id么？我的代码如下： xtset id year reg L.var1 i.year var2 var3, vce(cluster id) 请问这样是固定效应回归么?2019-3-28 21:26 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
6 个回复 - 12406 次查看 请问stata面板数据固定效应回归LSDV法中的虚拟变量必须得设定id么？我的代码如下： xtset id year reg L.var1 i.year var2 var3, vce(cluster id) 请问这样是固定效应回归么?2019-3-28 21:26 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
固定效应回归与固定效应负二项回归样本数量问题
2 个回复 - 3605 次查看 烦请各位坛友帮忙查看，我在进行固定效应回归时有618个观测值，103组，为什么同样的回归在固定效应负二项回归当中观测值和组的数量减少了？有些什么可能的因素会让FENB模型去掉样本呢？谢谢各位！2019-4-3 11:19 - choumengqu - Stata专版
2 个回复 - 3605 次查看 烦请各位坛友帮忙查看，我在进行固定效应回归时有618个观测值，103组，为什么同样的回归在固定效应负二项回归当中观测值和组的数量减少了？有些什么可能的因素会让FENB模型去掉样本呢？谢谢各位！2019-4-3 11:19 - choumengqu - Stata专版
stata 固定效应回归F值巨大
0 个回复 - 1416 次查看 stata面板数据回归，样本2万多个，无论ols还是固定效应，F值都3万多，这是怎么回事，求学霸指点迷津2020-11-28 19:27 - 慢慢等的fish - 爱问频道
0 个回复 - 1416 次查看 stata面板数据回归，样本2万多个，无论ols还是固定效应，F值都3万多，这是怎么回事，求学霸指点迷津2020-11-28 19:27 - 慢慢等的fish - 爱问频道
固定效应回归不显著 但是相关性分析和GMM都十分显著
1 个回复 - 2711 次查看 明明相关系数矩阵都是三颗星星 GMM跟相关系数矩阵的显著程度差不多 但是固定效应回归只有一个解释变量是显著的 其他解释变量p值都很大 已经检验过VIF在1.2左右 按理说共线性没什么影响 怀特检验存在异方差且在FE回归 ...2019-3-19 00:12 - shu18 - Stata专版
1 个回复 - 2711 次查看 明明相关系数矩阵都是三颗星星 GMM跟相关系数矩阵的显著程度差不多 但是固定效应回归只有一个解释变量是显著的 其他解释变量p值都很大 已经检验过VIF在1.2左右 按理说共线性没什么影响 怀特检验存在异方差且在FE回归 ...2019-3-19 00:12 - shu18 - Stata专版
Stata 如何做包含虚拟变量的面板数据的固定效应回归？
23 个回复 - 44233 次查看 请问一下，Stata 如何做包含虚拟变量的面板数据的固定效应回归？在用Stata进行固定效应的面板数据的回归时，虚拟变量总是被omit，不知道怎么回事？谁帮忙解释一下，应该怎么进行回归？2015-12-8 21:47 - 那年，那月… - Stata专版
23 个回复 - 44233 次查看 请问一下，Stata 如何做包含虚拟变量的面板数据的固定效应回归？在用Stata进行固定效应的面板数据的回归时，虚拟变量总是被omit，不知道怎么回事？谁帮忙解释一下，应该怎么进行回归？2015-12-8 21:47 - 那年，那月… - Stata专版
普通回归与固定效应回归自变量显著性不同
0 个回复 - 2267 次查看 求问各位大佬，这个问题已经困扰好几天了，问题如下： 1、为什么两种回归结果，自变量显著性不同？ 2、第二个回归还出现了共线的问题，可能是由什么原因导致的？ 3、面板固定效应负二项回归用哪些命令呢？ 1 ...2020-8-22 20:22 - KK猫 - Stata专版
0 个回复 - 2267 次查看 求问各位大佬，这个问题已经困扰好几天了，问题如下： 1、为什么两种回归结果，自变量显著性不同？ 2、第二个回归还出现了共线的问题，可能是由什么原因导致的？ 3、面板固定效应负二项回归用哪些命令呢？ 1 ...2020-8-22 20:22 - KK猫 - Stata专版
求问stata 怎么做面板tobit 的固定效应回归？
7 个回复 - 6553 次查看 如题，stata 怎么做面板tobit 的固定效应回归？找了老半天没看到解决方法，有一个pantob，但是原帖的链接已经失效，没法下载这个外部命令。求救！2019-5-2 22:09 - 小财喵 - Stata专版
7 个回复 - 6553 次查看 如题，stata 怎么做面板tobit 的固定效应回归？找了老半天没看到解决方法，有一个pantob，但是原帖的链接已经失效，没法下载这个外部命令。求救！2019-5-2 22:09 - 小财喵 - Stata专版
stata做固定效应回归时，对虚拟变量自动omit怎么办？
16 个回复 - 16868 次查看 求助大神，Stata 在进行固定效应模型时对虚拟自变量自动omit了，但是这个虚拟变量是我所关心的系数，这种情况怎么办？我做的数据，必须在控制广告固定效应的基础上，看自变量系数，当自变量是工作经验、是否受教育等 ...2016-4-21 17:07 - snowal9 - Stata专版
16 个回复 - 16868 次查看 求助大神，Stata 在进行固定效应模型时对虚拟自变量自动omit了，但是这个虚拟变量是我所关心的系数，这种情况怎么办？我做的数据，必须在控制广告固定效应的基础上，看自变量系数，当自变量是工作经验、是否受教育等 ...2016-4-21 17:07 - snowal9 - Stata专版
stata空间固定效应回归后 无截距项 为什么呢？
7 个回复 - 6511 次查看 用stata的命令xsmle做空间面板固定效应模型 为什么没有截距项呢 （随机效应有） 这个会影响模型的估计结果么？ 求解答2016-8-4 18:32 - 步步为营123 - Stata专版
7 个回复 - 6511 次查看 用stata的命令xsmle做空间面板固定效应模型 为什么没有截距项呢 （随机效应有） 这个会影响模型的估计结果么？ 求解答2016-8-4 18:32 - 步步为营123 - Stata专版
