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【2022保研】五道口高金泛海等清北人复交12个金融保研夏令营与九推笔面试真题经验研究9 个回复 - 2487 次查看 2022至尊版全新推出，加入各项目2021年线上/线下考核最新真题经验，学长学姐一线经验，保研专家全面把关，适合专硕、学硕、直博、硕博，包含金融、经济、会计、保险、国际商务、税务、MiM、商业分析等专业！ 涵盖清 ...2022-2-23 22:06 - dizhong0836 - 现金交易版
【2021保研】五道口高金泛海等清北人复交12个金融保研夏令营与九推笔面试真题经验研究30 个回复 - 9923 次查看 2021尊享版全新推出，加入各项目2020年线上考核最新真题经验，学长学姐一线经验，保研专家全面把关，适合专硕、学硕、直博、硕博，包含金融、经济、会计、保险、国际商务、税务、MiM、商业分析等专业！涵盖清华大学五 ...2021-2-7 09:36 - dizhong0836 - 现金交易版
2020保研清北复交人浙南开厦大上财央财贸大西财武大金融法硕管理等保研真题经验资料11 个回复 - 4203 次查看 2021版最新资料来袭！ 2021版清华五道口、北大光华、清华经管、北大经院、北大汇丰、上交高金、人大汉青、复旦管院、复旦泛海、上交安泰、复旦经院以及人大财金等最近六年（2020，2018，2017，2016，2015）保研笔面 ...2020-4-27 10:20 - dizhong0836 - 现金交易版
APT模型的推导
2 个回复 - 3769 次查看 最近在读Stephen Ross的Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing，有大神可以指点一下里面推导的大体思路吗？？？本人数理基础有限。。2014-11-8 22:56 - Vivi人儿 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3769 次查看 最近在读Stephen Ross的Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing，有大神可以指点一下里面推导的大体思路吗？？？本人数理基础有限。。2014-11-8 22:56 - Vivi人儿 - 金融学（理论版）
APT模型Stata版，谁可以写出代码站内出售？我买
2 个回复 - 918 次查看 套利定价模型（APT Arbitrage Pricing Theory ） 虽然APT理论在形式上很完美，但是由于它没有给出具体驱动资产价格的因素，而这些因素可能数量众多、只能凭投资者经验自行判断选择，且每项因素都要计算相应的贝塔值 ...2021-1-2 21:01 - dajiaqi - Stata专版
2 个回复 - 918 次查看 套利定价模型（APT Arbitrage Pricing Theory ） 虽然APT理论在形式上很完美，但是由于它没有给出具体驱动资产价格的因素，而这些因素可能数量众多、只能凭投资者经验自行判断选择，且每项因素都要计算相应的贝塔值 ...2021-1-2 21:01 - dajiaqi - Stata专版
LUCAS定价模型、APT模型、有效市场假说这三个分别和噪音交易者模型的区别与联系
0 个回复 - 496 次查看 rt，感觉前三个原理都差不多。。。不知道怎么写清楚各自和噪音交易模型的区别和联系，求助高人！！2020-6-29 09:50 - 8712134247 - 爱问频道
0 个回复 - 496 次查看 rt，感觉前三个原理都差不多。。。不知道怎么写清楚各自和噪音交易模型的区别和联系，求助高人！！2020-6-29 09:50 - 8712134247 - 爱问频道
LUCAS定价模型、APT模型、有效市场假说这三个分别和噪音交易者模型的区别与联系
0 个回复 - 730 次查看 rt，感觉前三个原理都差不多。。。不知道怎么写清楚各自和噪音交易模型的区别于联系，求助高人！！2020-6-29 09:48 - 8712134247 - 爱问频道
0 个回复 - 730 次查看 rt，感觉前三个原理都差不多。。。不知道怎么写清楚各自和噪音交易模型的区别于联系，求助高人！！2020-6-29 09:48 - 8712134247 - 爱问频道
求解：单因素模型、capm模型、apt模型的联系与区别
3 个回复 - 28606 次查看 rt，期末考试要考，不过实在总结不好，所以来求助了。。。。。各位大神！！2014-1-7 13:44 - 淡然若定 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 28606 次查看 rt，期末考试要考，不过实在总结不好，所以来求助了。。。。。各位大神！！2014-1-7 13:44 - 淡然若定 - 金融学（理论版）
请问在实务中APT模型计算股权收益率用的多不多？
1 个回复 - 921 次查看 请问在实务中APT模型计算股权收益率用的多不多？2018-10-13 14:48 - lqh0735 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 921 次查看 请问在实务中APT模型计算股权收益率用的多不多？2018-10-13 14:48 - lqh0735 - 金融学（理论版）
求会证券投资学单因素APT模型的好人给予详细解答，谢谢谢谢啦~！
5 个回复 - 4060 次查看 考虑单因素APT模型。组合A对这个因素的贝塔为1.2，期望收益为11%. 组合B对这个因素的贝塔值为2.1，期望收益为17%. 无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100万于无风险资产，100万于组合B，同时卖空200万的组合A ...2011-12-28 17:16 - keke1314179 - 投资人（实务版）
5 个回复 - 4060 次查看 考虑单因素APT模型。组合A对这个因素的贝塔为1.2，期望收益为11%. 组合B对这个因素的贝塔值为2.1，期望收益为17%. 无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100万于无风险资产，100万于组合B，同时卖空200万的组合A ...2011-12-28 17:16 - keke1314179 - 投资人（实务版）
APT模型Ross, S.A. 1976， "Return, Risk, and Arbitrage"
2 个回复 - 3695 次查看 跪求文献！！！ Ross, S.A. 1976， "Return, Risk, and Arbitrage", in I. Friend and J. Bicksler eds., Risk and Return in Finance, Ballinger, MA: Cambridge2014-11-10 15:21 - Vivi人儿 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3695 次查看 跪求文献！！！ Ross, S.A. 1976， "Return, Risk, and Arbitrage", in I. Friend and J. Bicksler eds., Risk and Return in Finance, Ballinger, MA: Cambridge2014-11-10 15:21 - Vivi人儿 - 金融学（理论版）
一道关于APT模型的题
1 个回复 - 1536 次查看 现有Linear Factor Model: R=a+b1*f1+b2*f2+e (R是asset's return, a是asset's expected return, f1是unemployment rate, f2是market risk, e是error term)。并且a满足APT模型关系： a= rf+b1*RP1+b2*RP2 (a是as ...2012-3-11 17:14 - Dylan890328 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
1 个回复 - 1536 次查看 现有Linear Factor Model: R=a+b1*f1+b2*f2+e (R是asset's return, a是asset's expected return, f1是unemployment rate, f2是market risk, e是error term)。并且a满足APT模型关系： a= rf+b1*RP1+b2*RP2 (a是as ...2012-3-11 17:14 - Dylan890328 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
