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极值统计理论及其应用 (史道济),清晰版
23 个回复 - 5977 次查看 极值统计理论及其应用 史道济 天津大学理学院 2005 清晰版 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-7-29 09:28 - hylpy1 - 经济金融数学专区
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求：极值统计建模导论
4 个回复 - 1976 次查看 ~ 科尔斯 (Coles S) (作者) [*]出版社: 世界图书出版公司; 第1版 (2008年3月1日) [*]丛书名: 统计系列丛书 [*]平装: 208页 [*]语种： 英语 [*]开本: 24 [*]ISBN: 9787506291897 [*]条形码: 97875062918 ...2014-3-19 13:47 - 唐宋元清 - 求助成功区
4 个回复 - 1976 次查看 ~ 科尔斯 (Coles S) (作者) [*]出版社: 世界图书出版公司; 第1版 (2008年3月1日) [*]丛书名: 统计系列丛书 [*]平装: 208页 [*]语种： 英语 [*]开本: 24 [*]ISBN: 9787506291897 [*]条形码: 97875062918 ...2014-3-19 13:47 - 唐宋元清 - 求助成功区
极值统计：分割多目标风险方法的扩展
1 个回复 - 1279 次查看 极值统计：分割多目标风险方法的扩展，风险建模、评估与管理中的一章。2009-12-7 14:03 - nnzang05 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1279 次查看 极值统计：分割多目标风险方法的扩展，风险建模、评估与管理中的一章。2009-12-7 14:03 - nnzang05 - 金融学（理论版）
高斯随机矩阵特征值的极值统计量
0 个回复 - 361 次查看 摘要翻译： 我们计算了属于高斯正交系综、酉系综和辛系综的随机矩阵的最大（最小）特征值出现大偏差的概率的精确渐近结果。特别地，我们证明了当N大时，NxN随机矩阵的所有特征值为正（负）的概率减小，其中Dyson指数 ...2022-4-13 08:20 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 361 次查看 摘要翻译： 我们计算了属于高斯正交系综、酉系综和辛系综的随机矩阵的最大（最小）特征值出现大偏差的概率的精确渐近结果。特别地，我们证明了当N大时，NxN随机矩阵的所有特征值为正（负）的概率减小，其中Dyson指数 ...2022-4-13 08:20 - mingdashike22 - Forum
NYMEX能量的极值统计量与递推区间
期货波动率
0 个回复 - 264 次查看 摘要翻译： 能源市场和相关的能源期货市场在全球经济中发挥着至关重要的作用。本文研究了四种NYMEX能源期货的日波动率时间序列的重现间隔的统计性质，其定义为连续波动率超过给定阈值$q$之间的等待时间$\tau$。我们发 ...2022-3-11 20:06 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 264 次查看 摘要翻译： 能源市场和相关的能源期货市场在全球经济中发挥着至关重要的作用。本文研究了四种NYMEX能源期货的日波动率时间序列的重现间隔的统计性质，其定义为连续波动率超过给定阈值$q$之间的等待时间$\tau$。我们发 ...2022-3-11 20:06 - nandehutu2022 - Forum
时间序列的极值统计量：最大相对分布
至初始值
0 个回复 - 370 次查看 摘要翻译： 研究了从初值测得最大值时时间信号的极值统计量。在独立同分布(iid)变量的情况下，根据引出变量的父分布的性质，对最大值的极限分布进行了分类。然后我们转向具有1/f^α功率谱的相关周期高斯信号，研究了 ...2022-3-6 20:38 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 370 次查看 摘要翻译： 研究了从初值测得最大值时时间信号的极值统计量。在独立同分布(iid)变量的情况下，根据引出变量的父分布的性质，对最大值的极限分布进行了分类。然后我们转向具有1/f^α功率谱的相关周期高斯信号，研究了 ...2022-3-6 20:38 - 可人4 - Forum
复杂随机与量子混沌态的极值统计
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 导出了复杂随机态极值强度统计量的精确解析描述。这些态具有随机矩阵理论的高斯和圆形么正系综本征态的统计性质。尽管各分量通过归一化约束相关，但仍可导出维数N的所有值的紧凑公式。即使变量有界，最大 ...2022-3-6 17:43 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 187 次查看 摘要翻译： 导出了复杂随机态极值强度统计量的精确解析描述。这些态具有随机矩阵理论的高斯和圆形么正系综本征态的统计性质。尽管各分量通过归一化约束相关，但仍可导出维数N的所有值的紧凑公式。即使变量有界，最大 ...2022-3-6 17:43 - 大多数88 - Forum
？请教 极值统计中的核心问题，阈值的选取
7 个回复 - 3002 次查看 本人最近在做极值统计方面的文章，想要用极值理论中的广义帕累托分布（GPD)，对保险损失分布进行拟合。按照一般文献中经常使用的平均剩余函数图、GPD指数图等，对门限值（阈值）进行大致的选取，利用R的极值软件包对 ...2011-4-17 23:28 - huangjw1012 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3002 次查看 本人最近在做极值统计方面的文章，想要用极值理论中的广义帕累托分布（GPD)，对保险损失分布进行拟合。按照一般文献中经常使用的平均剩余函数图、GPD指数图等，对门限值（阈值）进行大致的选取，利用R的极值软件包对 ...2011-4-17 23:28 - huangjw1012 - 计量经济学与统计软件
求《极值统计建模》例子中的数据及代码
11 个回复 - 3355 次查看 书名：An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values [*]出版社: Springer London Ltd; 2001 [*]丛书名: Springer Series in Statistics [*]平装: 224页 [*]语种： 英语 [*]ISBN: 1849968748 ...2012-12-5 20:15 - dtgege - R语言论坛
11 个回复 - 3355 次查看 书名：An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values [*]出版社: Springer London Ltd; 2001 [*]丛书名: Springer Series in Statistics [*]平装: 224页 [*]语种： 英语 [*]ISBN: 1849968748 ...2012-12-5 20:15 - dtgege - R语言论坛
[求助]谁用R做过极值统计分析的？
1 个回复 - 3512 次查看 想请问下R中有没有处理非平稳时间序列极值的函数（主要功能是拟和极值的分布，得到参数的最大似然估计等）？如果没有，广义极值分布拟和中如何引入反连系函数（即分布参数的时间函数）？急！！2008-4-7 15:02 - pl1211 - R语言论坛
1 个回复 - 3512 次查看 想请问下R中有没有处理非平稳时间序列极值的函数（主要功能是拟和极值的分布，得到参数的最大似然估计等）？如果没有，广义极值分布拟和中如何引入反连系函数（即分布参数的时间函数）？急！！2008-4-7 15:02 - pl1211 - R语言论坛
推荐一本关于极值统计建模的好书
6 个回复 - 2983 次查看 本书几乎包罗了极值统计方向的所有内容，并且完美地处理了数学与应用之间的关，对于从事理论研究和实证工作（金融，精算行业）的人员都是一本极有价值的参考书。JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION "! ...2010-12-18 09:53 - hugebear - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2983 次查看 本书几乎包罗了极值统计方向的所有内容，并且完美地处理了数学与应用之间的关，对于从事理论研究和实证工作（金融，精算行业）的人员都是一本极有价值的参考书。JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION "! ...2010-12-18 09:53 - hugebear - 计量经济学与统计软件
