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45家金融机构的系统性金融风险指标数据22 个回复 - 2923 次查看 里面包含45家上市金融机构2007年1月1日至2022年7月的日度系统性金融风险值。 共包含四个系统性极值风险指标：dcc方法计算的Δcovar、分位数计算的Δcovar、分位数计算的covar和mes。 数据为非平衡数据，即不一定都 ...2022-7-12 21:39 - 考研啊成功 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 6936 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
静态网络CoVaR模型——基于分位数回归0 个回复 - 965 次查看 资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册28 个回复 - 12123 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版50 个回复 - 12817 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3695 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
GARCH-copula-CoVaR估计
2 个回复 - 2599 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
2 个回复 - 2599 次查看 可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理 代码估 ...2020-1-5 21:32 - 槛间人 - 经管代码库
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 29840 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！14 个回复 - 3249 次查看 包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银 ...2021-10-16 15:22 - dennisdu520 - 现金交易版
有木有大神会用stata做covar 求代码
18 个回复 - 6735 次查看 有木有大神会用stata做covar 求代码 不胜感激 邮箱 825691536@qq.com2018-7-29 13:48 - peud - Stata专版
18 个回复 - 6735 次查看 有木有大神会用stata做covar 求代码 不胜感激 邮箱 825691536@qq.com2018-7-29 13:48 - peud - Stata专版
基于copula函数的covar计算
10 个回复 - 2578 次查看 哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道
10 个回复 - 2578 次查看 哪位有计算covar的程序，，，用于计算风险溢出效应，能否有偿指导指导2019-12-18 15:54 - 15736076576 - 爱问频道
有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6444 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
30 个回复 - 6444 次查看 导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛
Machine Learning in Non-Stationary Environments: Introduction to Covariate Shift
6 个回复 - 3633 次查看 Machine Learning in Non-Stationary Environments: Introduction to Covariate Shift Adaptation2013-10-10 14:24 - tigerwolf - 数据分析与数据挖掘
6 个回复 - 3633 次查看 Machine Learning in Non-Stationary Environments: Introduction to Covariate Shift Adaptation2013-10-10 14:24 - tigerwolf - 数据分析与数据挖掘
[下载]Analysis of messy data 卷三：analysis of covariance
8 个回复 - 3568 次查看 George A. Milliken Dallas E. Johnson 帮同学找这本书，结果在因为一个很偶然的机会在某国外网站上下到了。在这个论坛搜过发现没有，顺手发上来算了。 免费，论坛币什么的就是浮云。 书籍资料和评价参考： ...2010-4-23 09:48 - syzdemonhunter - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3568 次查看 George A. Milliken Dallas E. Johnson 帮同学找这本书，结果在因为一个很偶然的机会在某国外网站上下到了。在这个论坛搜过发现没有，顺手发上来算了。 免费，论坛币什么的就是浮云。 书籍资料和评价参考： ...2010-4-23 09:48 - syzdemonhunter - 计量经济学与统计软件
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 27440 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
61 个回复 - 31529 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
61 个回复 - 31529 次查看 教学编号：2019-002课 中国古语：授人以鱼不如授人以渔； 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息，输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...2019-12-4 11:15 - tulipsliu - R语言论坛
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
8 个回复 - 9310 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
8 个回复 - 9310 次查看 在金融市场上，金融机构的风险不仅受其自身因素的影响，还受其他金融机构风险的冲击，这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应，然而，传统的度量风险的主流方法VaR（在险价值）只能衡量机构自身的风险，却无 ...2020-4-7 19:59 - 陈奇的家 - 风险管理
matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13365 次查看 求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版
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基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册46 个回复 - 18019 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4030 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
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Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1806 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
Wiley Series in Probability and Statistics：High-Dimensional Covariance Estimati
10 个回复 - 2623 次查看 Methods for estimating sparse and large covariance matrices Covariance and correlation matrices play fundamental roles in every aspect of the analysis of multivariate data collected from a variety of ...2013-10-9 08:11 - wpy7983 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 2623 次查看 Methods for estimating sparse and large covariance matrices Covariance and correlation matrices play fundamental roles in every aspect of the analysis of multivariate data collected from a variety of ...2013-10-9 08:11 - wpy7983 - 计量经济学与统计软件
Analysis of variance and covariance
4 个回复 - 2337 次查看 Analysis of variance and covariance.. How to choose and construct models for the life sciences (CUP, 2007)2014-7-24 00:41 - 天狮 - 计量经济学与统计软件
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金融建模、财务建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel2 个回复 - 1692 次查看 金融建模：如何解决XIRR、XNPV、VaR、CoVaR问题 in Excel 1.VaR、CoVaR.xls 解决XIRR与+XNPV的问题.doc 解决XIRR与+XNPV的问题.xIs 在VBA中增加规划求解.doc 在你的电子表中增加"GETFORMULA".doc ...2020-4-11 19:22 - Lotus_ss - 现金交易版
求助:VaR和CoVaR的结果解释
10 个回复 - 3495 次查看 求助问题：算出来的VaR比CoVaR大是正常的吗？若是正常的应该怎么解释其经济含义呢？ 问题描述：本人在利用Copula计算出的CoVaR和VaR都是负数，但是CoVaR的绝对值更小，于是算出来的▲CoVaR都为正数。目前看到所有做 ...2022-1-5 14:41 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 风险管理
10 个回复 - 3495 次查看 求助问题：算出来的VaR比CoVaR大是正常的吗？若是正常的应该怎么解释其经济含义呢？ 问题描述：本人在利用Copula计算出的CoVaR和VaR都是负数，但是CoVaR的绝对值更小，于是算出来的▲CoVaR都为正数。目前看到所有做 ...2022-1-5 14:41 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 风险管理
急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码
13 个回复 - 2760 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
13 个回复 - 2760 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
Lasso-adjusted treatment effect estimation under covariate-adaptive randomizatio
1 个回复 - 355 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Lasso-adjusted treatment effect estimation under covariate-adaptive randomization 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/bi ...2022-6-19 11:53 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 355 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Lasso-adjusted treatment effect estimation under covariate-adaptive randomization 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/bi ...2022-6-19 11:53 - internet.hzx - 求助成功区
amos潜变量相关系数的显著性，为什么covariances里面只能看到模型前面几个潜变量的P
2 个回复 - 635 次查看 如图所示，已经知道潜变量的相关系数显著性可以通过estimate-scalars-covariances查看了，但是只能看到模型前边几个潜变量的，中介变量和模型后面几个变量的相关系数的显著性要怎么看呢？ 是我的amos有问题吗？还是 ...2022-4-30 16:36 - 凡汀啦 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 635 次查看 如图所示，已经知道潜变量的相关系数显著性可以通过estimate-scalars-covariances查看了，但是只能看到模型前边几个潜变量的，中介变量和模型后面几个变量的相关系数的显著性要怎么看呢？ 是我的amos有问题吗？还是 ...2022-4-30 16:36 - 凡汀啦 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
R-Vine-COVAR相关研究
0 个回复 - 682 次查看 基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究2022-6-2 17:53 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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用Eviews求garch_covar为啥为负数？
4 个回复 - 2507 次查看 用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道
4 个回复 - 2507 次查看 用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道
【经典教材系列】The Analysis of Covariance and Alternatives: Statistical Methods
106 个回复 - 12811 次查看 经典教材2011年第二版，降价出售期已过，想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 [相关阅读] 【经典教材系列】（资料汇总帖，附链接， ...2015-11-24 10:23 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
106 个回复 - 12811 次查看 经典教材2011年第二版，降价出售期已过，想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方“加关注”。关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书“一网打尽”！。 [相关阅读] 【经典教材系列】（资料汇总帖，附链接， ...2015-11-24 10:23 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
EVIEWS里关于GARCH-CoVaR的问题
11 个回复 - 3895 次查看 最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图 但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版
11 个回复 - 3895 次查看 最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图 但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版
Garch-Copula模型对CoVaR的估计
3 个回复 - 3592 次查看 谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？ 原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛
3 个回复 - 3592 次查看 谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？ 原 ...2022-4-4 13:28 - Augustus101 - R语言论坛
请问，我估计出来的%CoVaR大于100%可能吗？是不是我估计的有问题啊？
3 个回复 - 1220 次查看 求教一个问题，我看的所有文章里都没有%CoVaR大于100%的，但是我自己估计的就大于100%了，这个可能出现吗？是不是我估计的有问题啊？公式在下面，求大佬解惑2022-4-3 13:37 - Aixir - 风险管理
3 个回复 - 1220 次查看 求教一个问题，我看的所有文章里都没有%CoVaR大于100%的，但是我自己估计的就大于100%了，这个可能出现吗？是不是我估计的有问题啊？公式在下面，求大佬解惑2022-4-3 13:37 - Aixir - 风险管理
金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究
4 个回复 - 772 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 772 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区
Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate
2 个回复 - 792 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate-adaptive randomization methods 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2022-3-9 16:22 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 792 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate-adaptive randomization methods 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2022-3-9 16:22 - internet.hzx - 求助成功区
Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate
1 个回复 - 503 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate-adaptive randomization methods 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2022-3-28 14:58 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 503 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Inference on the average treatment effect under minimization and other covariate-adaptive randomization methods 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2022-3-28 14:58 - internet.hzx - 求助成功区
Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is
1 个回复 - 477 次查看 【作者(必填)】 88 【文题(必填)】 Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent 【年份(必填)】 88 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.co ...2022-3-28 15:07 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 477 次查看 【作者(必填)】 88 【文题(必填)】 Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent 【年份(必填)】 88 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.co ...2022-3-28 15:07 - internet.hzx - 求助成功区
Ball Covariance: A Generic Measure of Dependence in Banach Space
1 个回复 - 475 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Ball Covariance: A Generic Measure of Dependence in Banach Space 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/016 ...2022-3-19 22:37 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 475 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Ball Covariance: A Generic Measure of Dependence in Banach Space 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/016 ...2022-3-19 22:37 - internet.hzx - 求助成功区
Testing for unit roots based on sample autocovariances
1 个回复 - 534 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Testing for unit roots based on sample autocovariances 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/d ...2022-3-16 23:09 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 534 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Testing for unit roots based on sample autocovariances 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/d ...2022-3-16 23:09 - internet.hzx - 求助成功区
Testing for unit roots based on sample autocovariances
2 个回复 - 157 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Testing for unit roots based on sample autocovariances 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/ ...2022-3-16 23:19 - internet.hzx - 文献求助专区
2 个回复 - 157 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Testing for unit roots based on sample autocovariances 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/ ...2022-3-16 23:19 - internet.hzx - 文献求助专区
Convergence of covariance and spectral density estimates for high-dimensional lo
3 个回复 - 853 次查看 【作者(必填)】 Danna Zhang, Wei Biao Wu 【文题(必填)】Convergence of covariance and spectral density estimates for high-dimensional locally stationary processes 【年份(必填)】 2021 【全文链接或 ...2022-3-14 14:08 - 512661101 - 文献求助专区
3 个回复 - 853 次查看 【作者(必填)】 Danna Zhang, Wei Biao Wu 【文题(必填)】Convergence of covariance and spectral density estimates for high-dimensional locally stationary processes 【年份(必填)】 2021 【全文链接或 ...2022-3-14 14:08 - 512661101 - 文献求助专区
Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence
2 个回复 - 689 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence 【年份(必填)】 2 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/ ...2022-3-15 08:55 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 689 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Interpoint-ranking sign covariance for the test of independence 【年份(必填)】 2 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/article-abstract/ ...2022-3-15 08:55 - internet.hzx - 求助成功区
Semiparametric partial common principal component analysis for covariance matric
1 个回复 - 552 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Semiparametric partial common principal component analysis for covariance matrices【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/ ...2022-3-15 13:42 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 552 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Semiparametric partial common principal component analysis for covariance matrices【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/ ...2022-3-15 13:42 - internet.hzx - 求助成功区
Covariate-adjusted Spearman's rank correlation with probability-scale residuals
1 个回复 - 537 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Covariate-adjusted Spearman's rank correlation with probability-scale residuals【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi ...2022-3-15 11:09 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 537 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Covariate-adjusted Spearman's rank correlation with probability-scale residuals【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi ...2022-3-15 11:09 - internet.hzx - 求助成功区
Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is
1 个回复 - 600 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Integrated conditional moment test and beyond: when the number of covariates is divergent 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.co ...2022-3-9 16:17 - internet.hzx - 求助成功区
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关于copula-covar计算
9 个回复 - 2816 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2816 次查看 {:0_258:}{:0_258:}跟着一篇论文跑了copula函数，到最后要结合copula计算covar怎么都想不通，求大神指点一二，感谢!{:0_258:}2020-10-8 18:19 - 浪味仙z - 计量经济学与统计软件
Bayesian Analysis of Rank Data with Covariates and Heterogeneous Rankers
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Bayesian Analysis of Rank Data with Covariates and Heterogeneous Rankers 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://projecteuclid.org/journals/stati ...2022-2-11 01:24 - internet.hzx - 求助成功区
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Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange r
1 个回复 - 432 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange r 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/sc ...2021-12-28 06:57 - internet.hzx - 求助成功区
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指导：Copula、CoVaR、GARCH、MES
0 个回复 - 842 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
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沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 762 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2021-11-27 00:40 - internet.hzx - 求助成功区
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商业银行流动性风险的溢出效应——基于动态CoVaR的方法
1 个回复 - 684 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 商业银行流动性风险的溢出效应——基于动态CoVaR的方法【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbna ...2021-11-27 00:53 - internet.hzx - 求助成功区
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求助银行系统性风险CoVaR
6 个回复 - 2571 次查看 我看了论坛很多帖子，也下载了原作者的计算stata代码，可是就是运行不出来结果，总是报错。想请教一下论坛上最近有没有同学也在做相关的论文呢？可以求教一下有没有人做出2001-2018年的数据了？2019-6-27 02:02 - endeavorjasmine - Stata专版
6 个回复 - 2571 次查看 我看了论坛很多帖子，也下载了原作者的计算stata代码，可是就是运行不出来结果，总是报错。想请教一下论坛上最近有没有同学也在做相关的论文呢？可以求教一下有没有人做出2001-2018年的数据了？2019-6-27 02:02 - endeavorjasmine - Stata专版
MATLAB CoVaR
22 个回复 - 6475 次查看 工具箱名字：Systemic Risk version 1.1.7 (2.33 MB) by Tommaso Belluzzo[/backcolor] 附注：我是《中国数量经济》群群主，招收做空间计量，数量经济分析，DSGE的经济学博士；优秀的在读硕士也可 ...2019-4-1 08:57 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
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covar模型代码
6 个回复 - 2422 次查看 求实现covar模型的代码，matlab或eviews都行，毕业论文要用，很急，谢谢啦@2018-6-8 17:11 - lp18153661989 - EViews专版
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混合copula-CoVaR代码
10 个回复 - 3184 次查看 我有普通几种常见copula-CoVaR的代码，但是我想做混合Copula-CoVaR，可以先把单独的copula-CoVaR计算出来，然后再根据混合copula得出的不同copula的比例计算混合的CoVaR吗？广大学者们，有直接混合copula-CoVaR的代码 ...2020-1-30 16:33 - lalala507 - 新手入门区
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covar计算问题
1 个回复 - 618 次查看 只有copula计算的covar才分上行市场对上行市场的溢出和下行市场对下行市场的溢出吗。<br> 为啥我看好多dccgarch covar都不计算上行市场对上行市场的溢出2021-10-1 07:38 - jqm324871 - 悬赏大厅
1 个回复 - 618 次查看 只有copula计算的covar才分上行市场对上行市场的溢出和下行市场对下行市场的溢出吗。<br> 为啥我看好多dccgarch covar都不计算上行市场对上行市场的溢出2021-10-1 07:38 - jqm324871 - 悬赏大厅
Testing for unit roots based on sample autocovariances
1 个回复 - 417 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Testing for unit roots based on sample autocovariances【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/biomet/advance-article-abstract/d ...2021-9-13 10:54 - internet.hzx - 求助成功区
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重金求Large Sample Covariance Matrices and High Dimensional Data Analysis
16 个回复 - 3595 次查看 求此书的电子版。不要那个前几章的预览版哟。2017-12-26 20:09 - crystal8832 - 悬赏大厅
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The Gini Equivalents of the Covariance, the Correlation, and the Regression Coef
1 个回复 - 339 次查看 【作者(必填)】Shlomo YitzhakiEdna Schechtman 【文题(必填)】The Gini Equivalents of the Covariance, the Correlation, and the Regression Coefficient 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填 ...2021-8-25 10:05 - sgltrue - 求助成功区
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分位数CoVAR+DCC_TGARCH_CoVAR(代码+图形）
2 个回复 - 1307 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1307 次查看 最近研究这个系统性风险很火，CoVAR最早是用分位数进行计算的，所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族模型，通过链接函数来计算条件var。通过DCC-garch中的动态相关系数，扩展到时变的covar。感觉有点意思，金融建 ...2021-8-5 17:48 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
covar求简单加权吗？
1 个回复 - 1123 次查看 请问如果用covar得出了各机构对体系风险的贡献值，想要用covar做被解释变量的话covar值应该取哪个呢？简单加权吗？2021-7-28 21:40 - 杨制宜 - 新手入门区
1 个回复 - 1123 次查看 请问如果用covar得出了各机构对体系风险的贡献值，想要用covar做被解释变量的话covar值应该取哪个呢？简单加权吗？2021-7-28 21:40 - 杨制宜 - 新手入门区
Covar模型测上行风险的相关代码 MATLAB
1 个回复 - 962 次查看 在论文中市场能看到使用Covar模型同时测量上行和下行风险，现在我已跑出下行风险，但是并未找到有关Covar模型测量上行风险的代码。不知各位大神有无相关代码或者书籍推荐？基于MATLAB2021-7-29 18:30 - Musicallllll - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 962 次查看 在论文中市场能看到使用Covar模型同时测量上行和下行风险，现在我已跑出下行风险，但是并未找到有关Covar模型测量上行风险的代码。不知各位大神有无相关代码或者书籍推荐？基于MATLAB2021-7-29 18:30 - Musicallllll - MATLAB等数学软件专版
Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR
6 个回复 - 789 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/ ...2021-6-21 23:10 - internet.hzx - 求助成功区
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Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange r
2 个回复 - 594 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange rates: A time-varying copula model【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2021-6-17 03:33 - internet.hzx - 求助成功区
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某一金融机构的covar比var小怎么办
8 个回复 - 1811 次查看 毕业论文急用，我用arma-garch模型，算的保险系统的covar比它的var小，怎么办？急2021-4-15 01:47 - sunny1120 - 爱问频道
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时变tcopula-tgarch-st-covar模型的一点学习
2 个回复 - 1242 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market
1 个回复 - 611 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2021-6-17 03:34 - internet.hzx - 求助成功区
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为什么某一个公司对系统的covar比系统本身的var大？急！
3 个回复 - 1333 次查看 在eviews9.0软件里用ARMA-GARCH来计算var和covar,为什么计算出来的这两个时间序列，有的covar比var还要大？（这里所说的var和covar为负数，如果按绝对值的话，就是covar的绝对值竟然比var的绝对值还要小）这和理论矛 ...2021-4-17 02:16 - sunny1120 - 爱问频道
3 个回复 - 1333 次查看 在eviews9.0软件里用ARMA-GARCH来计算var和covar,为什么计算出来的这两个时间序列，有的covar比var还要大？（这里所说的var和covar为负数，如果按绝对值的话，就是covar的绝对值竟然比var的绝对值还要小）这和理论矛 ...2021-4-17 02:16 - sunny1120 - 爱问频道
求Copula-CoVaR的MATLAB计算代码!
1 个回复 - 1403 次查看 最近在写论文，用到的模型是SV-Copula-CoVaR，我用的是SV模型，参数估计自己会做，但是计算Copula-CoVaR不会，有谁能发我Matlab的计算代码吗？急求，感谢!2021-4-23 19:45 - 1432008804 - 数据交流中心
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分位数法计算静态CoVaR负值怎么看
1 个回复 - 1324 次查看 我已经得到了CoVaR的值，但是均为负数，我想问一下比较溢出强度，看CoVaR绝对值还是带着负号一起比较 看了几篇文献感觉不太统一2021-3-20 23:03 - wanch0320 - Stata专版
1 个回复 - 1324 次查看 我已经得到了CoVaR的值，但是均为负数，我想问一下比较溢出强度，看CoVaR绝对值还是带着负号一起比较 看了几篇文献感觉不太统一2021-3-20 23:03 - wanch0320 - Stata专版
copula-covar模型代码
9 个回复 - 6142 次查看 如题，论文写作中，求助大神。。copula-covar的代码一直没有找到，求助。2017-1-10 10:50 - ~泡芙xiao猪 - 计量经济学与统计软件
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新人求助，如何用eviews做分位数回归，急需步骤啊！！CoVaR用到的
17 个回复 - 11980 次查看 RT，论坛中哪位高人可以帮我·····论文急需····步骤或者相关资料均可···不胜感激！可以送币！！2014-4-4 16:46 - icciyy - EViews专版
17 个回复 - 11980 次查看 RT，论坛中哪位高人可以帮我·····论文急需····步骤或者相关资料均可···不胜感激！可以送币！！2014-4-4 16:46 - icciyy - EViews专版
关于CoVaR的适用范围
2 个回复 - 992 次查看 条件在险价值最初用来衡量金融机构的风险，但在近几年，我发现有些c刊文章用这个指标来衡量实体行业，房地产企业，互联网金融企业，甚至是实体企业的风险溢出效应？可以这样吗？！？2020-10-13 18:55 - 烟雨如梦w - 爱问频道
2 个回复 - 992 次查看 条件在险价值最初用来衡量金融机构的风险，但在近几年，我发现有些c刊文章用这个指标来衡量实体行业，房地产企业，互联网金融企业，甚至是实体企业的风险溢出效应？可以这样吗？！？2020-10-13 18:55 - 烟雨如梦w - 爱问频道
