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面板数据分析简要步骤与注意事项(面板单位根—面板协整—回归分析)1 个回复 - 1180 次查看 面板数据分析简要步骤与注意事项(面板单位根—面板协整—回归分析) 面板数据分析简要步骤与注意事项(面板单位根—面板协整—回归分析) 面板数据分析简要步骤与注意事项(面板单位根—面板协整—回归分析 ...2021-9-20 16:58 - lily-2021 - 现金交易版
eviews-误差修正模型0 个回复 - 1310 次查看 Error Correction Model，简记为ECM,是一种具有特定形式的计量经济学模型 1.产生原因:经济数据一般情况下都是非平稳的，对于非稳定时间序列，可通过差分的方法将其化为稳定序列，然后才可建立经典的回归分析模型。 ...2018-4-9 22:33 - daka123 - 现金交易版
关于协整回归DW检验的文献
7 个回复 - 4260 次查看 最近看到了关于双变量协整检验的DW检验方法，它是对回归的残差使用DW检验，而不是ADF检验，这个很少有介绍的，不知道有谁有这个方面的文献，望不吝赐教。2011-5-20 16:53 - harlon1976 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4260 次查看 最近看到了关于双变量协整检验的DW检验方法，它是对回归的残差使用DW检验，而不是ADF检验，这个很少有介绍的，不知道有谁有这个方面的文献，望不吝赐教。2011-5-20 16:53 - harlon1976 - 计量经济学与统计软件
哪位同学会用matlab程序做时间序列的门限协整回归啊~
3 个回复 - 3718 次查看 之前一直用stata，最近有个问题需要用门限协整来做，听说matlab做这种模型比较方便，但是之前没有接触过这个软件，哪位同学能一步一步给我讲讲，最好能给个例子，我好照猫画虎地做啊，谢谢了。金币虽然不多，但也是自 ...2012-6-17 16:51 - cat_zx0 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3718 次查看 之前一直用stata，最近有个问题需要用门限协整来做，听说matlab做这种模型比较方便，但是之前没有接触过这个软件，哪位同学能一步一步给我讲讲，最好能给个例子，我好照猫画虎地做啊，谢谢了。金币虽然不多，但也是自 ...2012-6-17 16:51 - cat_zx0 - MATLAB等数学软件专版
stata面板协整回归结果问题
10 个回复 - 2233 次查看 各位坛友，本人在利用stata软件做面板协整回归，有一个关于估计结果的问题，烦请指教。我利用xtcointreg命令进行回归，得出了一个beta，和t统计量，然后我想用esttab命令输出到word中，但发现二者结果不一样。所以想 ...2021-1-29 21:44 - ecnugm - Stata专版
10 个回复 - 2233 次查看 各位坛友，本人在利用stata软件做面板协整回归，有一个关于估计结果的问题，烦请指教。我利用xtcointreg命令进行回归，得出了一个beta，和t统计量，然后我想用esttab命令输出到word中，但发现二者结果不一样。所以想 ...2021-1-29 21:44 - ecnugm - Stata专版
关于协整检验中的协整回归方程
8 个回复 - 6237 次查看 对时间序列数据做了协整检验后得到了一个协整方程，那么分析问题的时候是直接使用该协整方程还是需要再做一次回归分析得到回归方程，使用回归方程分析问题？另外我得到的协整方程和回归方程的数据有很大出入。求好心 ...2013-6-3 15:35 - 乐が行れ者 - 爱问频道
8 个回复 - 6237 次查看 对时间序列数据做了协整检验后得到了一个协整方程，那么分析问题的时候是直接使用该协整方程还是需要再做一次回归分析得到回归方程，使用回归方程分析问题？另外我得到的协整方程和回归方程的数据有很大出入。求好心 ...2013-6-3 15:35 - 乐が行れ者 - 爱问频道
请教下面板协整回归xtcointreg的输出结果怎么看
2 个回复 - 621 次查看 有两列 一列是beta 一列是t值 这个beta就是系数吗 怎么输出p值和R方2022-8-1 14:34 - marui1029 - Stata专版
2 个回复 - 621 次查看 有两列 一列是beta 一列是t值 这个beta就是系数吗 怎么输出p值和R方2022-8-1 14:34 - marui1029 - Stata专版
stata面板协整回归结果
4 个回复 - 828 次查看 如上图是我做的面板协整回归结果。我的问题是：为什么直接显示的系数值和我利用esttab命令导出的系数值不一样？希望大家指教，谢谢。2021-1-29 22:03 - zhangweifeng - Stata专版
4 个回复 - 828 次查看 如上图是我做的面板协整回归结果。我的问题是：为什么直接显示的系数值和我利用esttab命令导出的系数值不一样？希望大家指教，谢谢。2021-1-29 22:03 - zhangweifeng - Stata专版
关于协整回归，看到好多文章检验残差直接用adf检验，这也能过审的？
1 个回复 - 1110 次查看 e-g两步法明显要用协整检验临界值表吧，用eviews的adf临界值是不对的，但是看了好多文章都用的adf，而且竟然能过审我是有点不明白。。。2020-12-13 19:59 - xwjclr - EViews专版
1 个回复 - 1110 次查看 e-g两步法明显要用协整检验临界值表吧，用eviews的adf临界值是不对的，但是看了好多文章都用的adf，而且竟然能过审我是有点不明白。。。2020-12-13 19:59 - xwjclr - EViews专版
协整回归
2 个回复 - 997 次查看 请问原数据一阶单整，协整检验后发现有协整关系，接下来做ols的话所用数据是原数据还是一次差分后的数据呀？请问原数据一阶单整，协整检验后发现有协整关系，接下来做ols的话所用数据是原数据还是一次差分后的数据呀 ...2020-4-29 12:10 - 小小静儿 - 商业数据分析
2 个回复 - 997 次查看 请问原数据一阶单整，协整检验后发现有协整关系，接下来做ols的话所用数据是原数据还是一次差分后的数据呀？请问原数据一阶单整，协整检验后发现有协整关系，接下来做ols的话所用数据是原数据还是一次差分后的数据呀 ...2020-4-29 12:10 - 小小静儿 - 商业数据分析
16年的数据可以做KAO协整回归吗？
1 个回复 - 536 次查看 求问11个省份00-16年的数据，是可以做KAO协整回归吗？[/backcolor]2020-5-28 10:24 - luangoufu - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 536 次查看 求问11个省份00-16年的数据，是可以做KAO协整回归吗？[/backcolor]2020-5-28 10:24 - luangoufu - 计量经济学与统计软件
协整回归有自相关怎么修正及误差修正模型怎么做
5 个回复 - 7908 次查看 变量都是一阶单整后做协整回归，残差平稳，回归系数T检验和R方都通过，但DW小，存在自回归，这时要消除自相关吗？怎么弄？主要接下来的误差修正模型不理想，系数T检验通不过，R放只有零点几，不知咋办了，请知道下， ...2010-5-14 23:26 - rendongwang - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 7908 次查看 变量都是一阶单整后做协整回归，残差平稳，回归系数T检验和R方都通过，但DW小，存在自回归，这时要消除自相关吗？怎么弄？主要接下来的误差修正模型不理想，系数T检验通不过，R放只有零点几，不知咋办了，请知道下， ...2010-5-14 23:26 - rendongwang - 计量经济学与统计软件
EG两步法-协整回归后对残差进行ADF检验，Eviews给出的临界值，是否是经过调整后的？？
7 个回复 - 8498 次查看 EG两步法-协整回归后对残差进行ADF检验，Eviews给出的临界值，是否是经过调整后的？？ 1李子奈第三版P298-299给出了一个表格，例子给出了一个计算公式。 2古扎拉蒂第五版（人大红色）-P770准对协整的回归后的，残差 ...2014-5-10 16:23 - zhoujielunli - EViews专版
7 个回复 - 8498 次查看 EG两步法-协整回归后对残差进行ADF检验，Eviews给出的临界值，是否是经过调整后的？？ 1李子奈第三版P298-299给出了一个表格，例子给出了一个计算公式。 2古扎拉蒂第五版（人大红色）-P770准对协整的回归后的，残差 ...2014-5-10 16:23 - zhoujielunli - EViews专版
Eviews8.0中面板数据协整回归时FMOLS的设置
18 个回复 - 9431 次查看 最近在做面板数据协整回归用到eviews8中FMOLS的方法，但在具体设置时遇到点困惑，打开FMOLS窗口时，如下图panel method选项的下拉菜单里有三种方法：pooled, pooled(weighted), group；用每个方法做出了回归结果有很 ...2015-4-4 09:08 - cagliostro - EViews专版
18 个回复 - 9431 次查看 最近在做面板数据协整回归用到eviews8中FMOLS的方法，但在具体设置时遇到点困惑，打开FMOLS窗口时，如下图panel method选项的下拉菜单里有三种方法：pooled, pooled(weighted), group；用每个方法做出了回归结果有很 ...2015-4-4 09:08 - cagliostro - EViews专版
帮忙看看这个协整回归方程，谢谢
2 个回复 - 1049 次查看 ldscy=4.0722+2.427304lzsr-1.974825lgnsr+0.397913lrjsr+0.257767 （1） (3.088631) (1.243193) (-1.14918) (1.768348) (1.077013) R2=0.996427 R2adjust=0.995633 D.W.=1.85605 ...2016-1-8 12:07 - zzy82 - EViews专版
2 个回复 - 1049 次查看 ldscy=4.0722+2.427304lzsr-1.974825lgnsr+0.397913lrjsr+0.257767 （1） (3.088631) (1.243193) (-1.14918) (1.768348) (1.077013) R2=0.996427 R2adjust=0.995633 D.W.=1.85605 ...2016-1-8 12:07 - zzy82 - EViews专版
求救！协整回归！！
4 个回复 - 1150 次查看 用eviews进行协整回归、格兰杰因果检验等，对于样本的个数的最低要求是多少？我要做南昌GDP与外资、内资之间回归，数据只最多从1995-2011年，请问这个数据样本是不是偏少？对回归结构有何影响？如果一定做回归分析的 ...2013-2-27 19:33 - wangheaven - EViews专版
4 个回复 - 1150 次查看 用eviews进行协整回归、格兰杰因果检验等，对于样本的个数的最低要求是多少？我要做南昌GDP与外资、内资之间回归，数据只最多从1995-2011年，请问这个数据样本是不是偏少？对回归结构有何影响？如果一定做回归分析的 ...2013-2-27 19:33 - wangheaven - EViews专版
有EG法在进行协整检验的时候，第一步协整回归使用的数据是ADF检验的原始数据么？
2 个回复 - 2887 次查看 小弟刚接触计量不就，在做完单位根检验之后发现Y与X是二阶差分平稳序列，现在要做协整检验，发现用原来的数据，对残差项做单位根检验的时候，选择level这个输出的结果显示的是不显著，做二阶差分后又变得显著，怎么解 ...2012-10-11 13:51 - fly_bread - EViews专版
2 个回复 - 2887 次查看 小弟刚接触计量不就，在做完单位根检验之后发现Y与X是二阶差分平稳序列，现在要做协整检验，发现用原来的数据，对残差项做单位根检验的时候，选择level这个输出的结果显示的是不显著，做二阶差分后又变得显著，怎么解 ...2012-10-11 13:51 - fly_bread - EViews专版
面板协整回归估计
0 个回复 - 1304 次查看 在做完面板数据的协整检验之后，我要确定两个变量协整关系的大小和方向，即要进行回归看系数的大小和方向，那么后面的命令在stata中是什么呢？是xtreg还是什么呢？请大家帮忙说一下吧，万分感谢。2015-9-26 22:22 - 宇宙无极2013 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1304 次查看 在做完面板数据的协整检验之后，我要确定两个变量协整关系的大小和方向，即要进行回归看系数的大小和方向，那么后面的命令在stata中是什么呢？是xtreg还是什么呢？请大家帮忙说一下吧，万分感谢。2015-9-26 22:22 - 宇宙无极2013 - 计量经济学与统计软件
误差修正模型两步法，协整回归残差序序列存在自相关
1 个回复 - 5808 次查看 误差修正模型用的就是两步法做的，可是第一步协整回归，残差存在明显的自相关，但通过了平稳性检验。误差修正模型没加因变量或自变量的滞后项但通过了LM检验，疑问，我的两个原序列都是AR（1），加入因变量或自变量的 ...2015-6-10 18:08 - believeicando - EViews专版
1 个回复 - 5808 次查看 误差修正模型用的就是两步法做的，可是第一步协整回归，残差存在明显的自相关，但通过了平稳性检验。误差修正模型没加因变量或自变量的滞后项但通过了LM检验，疑问，我的两个原序列都是AR（1），加入因变量或自变量的 ...2015-6-10 18:08 - believeicando - EViews专版
协整回归中误差项的平稳性问题
1 个回复 - 1403 次查看 如果模型存在序列相关，是加上Ar(1)后的模型再检验残差平稳，还是对存在序列相关的模型检验？两者结果做出来不一样。2009-11-22 16:23 - sky_zjx - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1403 次查看 如果模型存在序列相关，是加上Ar(1)后的模型再检验残差平稳，还是对存在序列相关的模型检验？两者结果做出来不一样。2009-11-22 16:23 - sky_zjx - 计量经济学与统计软件
eviews协整回归结果
2 个回复 - 1613 次查看 （4.51） （6.89）D-W=0.224 R2=0.583 F统计量=47.53是不是一个伪回归？2014-4-20 17:01 - feng910218 - EViews专版
2 个回复 - 1613 次查看 （4.51） （6.89）D-W=0.224 R2=0.583 F统计量=47.53是不是一个伪回归？2014-4-20 17:01 - feng910218 - EViews专版
eviews6.0可以做滞后一期的协整回归吗
1 个回复 - 1713 次查看 eviews6.0可以做滞后一期的协整回归吗，GMM怎么操作2014-6-18 11:07 - 09经一 - EViews专版
1 个回复 - 1713 次查看 eviews6.0可以做滞后一期的协整回归吗，GMM怎么操作2014-6-18 11:07 - 09经一 - EViews专版
用Eview做协整回归时常数项不显著，如何去掉常数项重新估计？
2 个回复 - 5788 次查看 如题，我是按照一本eview 教程操作的，但是它写的不是很详细。就是用到OLS进行估计，我直接输入y c x1 x2之后肯定是有常数项的，但教程上说，常数项不显著，因此估计方程中不包含常数项。然后方程的输出结果就真的是 ...2014-9-2 17:14 - Sweetirissong - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5788 次查看 如题，我是按照一本eview 教程操作的，但是它写的不是很详细。就是用到OLS进行估计，我直接输入y c x1 x2之后肯定是有常数项的，但教程上说，常数项不显著，因此估计方程中不包含常数项。然后方程的输出结果就真的是 ...2014-9-2 17:14 - Sweetirissong - 计量经济学与统计软件
请教协整回归问题
4 个回复 - 1025 次查看 本人学了很长时间，也没搞明白，请大家大家指点。 时间序列，比如有一个因变量，一个自变量。想看自变量对因变量的影响，用回归分析。 看到一般都要先平衡性检验，再协整 最后还要回归吗？ 协协整和回归什么关 ...2014-1-24 17:21 - qgmyysj - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1025 次查看 本人学了很长时间，也没搞明白，请大家大家指点。 时间序列，比如有一个因变量，一个自变量。想看自变量对因变量的影响，用回归分析。 看到一般都要先平衡性检验，再协整 最后还要回归吗？ 协协整和回归什么关 ...2014-1-24 17:21 - qgmyysj - 计量经济学与统计软件
协整回归的结果？
4 个回复 - 1179 次查看 协整回归的结果 人民币实际有效汇率每变动1%，进口额变动1.7%，这个影响算大算小？2011-5-7 12:28 - ryuuluna - EViews专版
4 个回复 - 1179 次查看 协整回归的结果 人民币实际有效汇率每变动1%，进口额变动1.7%，这个影响算大算小？2011-5-7 12:28 - ryuuluna - EViews专版
求助 时间序列协整回归的问题
3 个回复 - 2347 次查看 本人近日在做关于时间序列的论文，在做了两个变量的平稳性检验及协整检验后，证明一阶平稳并存在协整关系，这是否就可以直接用原数据进行普通最小二乘回归了？是不是即使OLS后得到的回归方程显示是自相关也没有问 ...2012-6-16 20:58 - qinhan88 - 爱问频道
3 个回复 - 2347 次查看 本人近日在做关于时间序列的论文，在做了两个变量的平稳性检验及协整检验后，证明一阶平稳并存在协整关系，这是否就可以直接用原数据进行普通最小二乘回归了？是不是即使OLS后得到的回归方程显示是自相关也没有问 ...2012-6-16 20:58 - qinhan88 - 爱问频道
协整回归方程和最小二乘法回归方程是什么关系。俩者是一回事吗？各位路过大侠，帮帮忙
7 个回复 - 6327 次查看 在做误差修正模型的时候，已经得到三个变量之间协整关系，并且已经得出协整回归方程，在计算残差序列的时候，怎么计算呢？残差是哪个回归方程的残差呢？是已经向量正态化得出的协整回归方程，还是最简单的普通 ...2012-2-26 10:31 - bigbell - EViews专版
7 个回复 - 6327 次查看 在做误差修正模型的时候，已经得到三个变量之间协整关系，并且已经得出协整回归方程，在计算残差序列的时候，怎么计算呢？残差是哪个回归方程的残差呢？是已经向量正态化得出的协整回归方程，还是最简单的普通 ...2012-2-26 10:31 - bigbell - EViews专版
eviews中的协整回归操作
1 个回复 - 8360 次查看 在eviews里面。点击quick-estimate equation后，选择cointergrating regression（协整回归）会有如下对话框。是关于用最小二乘估计协整的。这个对话框怎么操作啊，有哪位高手可以帮忙？小弟我看eviews是英文指南（gu ...2011-6-1 10:15 - 风之影1987 - EViews专版
1 个回复 - 8360 次查看 在eviews里面。点击quick-estimate equation后，选择cointergrating regression（协整回归）会有如下对话框。是关于用最小二乘估计协整的。这个对话框怎么操作啊，有哪位高手可以帮忙？小弟我看eviews是英文指南（gu ...2011-6-1 10:15 - 风之影1987 - EViews专版
关于协整回归DW检验的文献
1 个回复 - 1451 次查看 各位好心人： 最近看到了关于变量之间的协整检验时，通常用的是E-G两步法检验，但有的说可以用协整回归的DW检验，Sargan和Bhargava还编制了用于协整检验的DW临界值表，我现在想知道是否有这方面的研究文献可以参考， ...2011-5-19 17:01 - harlon1976 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1451 次查看 各位好心人： 最近看到了关于变量之间的协整检验时，通常用的是E-G两步法检验，但有的说可以用协整回归的DW检验，Sargan和Bhargava还编制了用于协整检验的DW临界值表，我现在想知道是否有这方面的研究文献可以参考， ...2011-5-19 17:01 - harlon1976 - 悬赏大厅
[求助]如何在EVIEWS中做多变量的OLS协整回归
1 个回复 - 4116 次查看 [求助]如何在EVIEWS中做多变量的OLS协整回归,及回归的R^2, t值,谢谢2005-12-10 22:48 - alwaysany - EViews专版
1 个回复 - 4116 次查看 [求助]如何在EVIEWS中做多变量的OLS协整回归,及回归的R^2, t值,谢谢2005-12-10 22:48 - alwaysany - EViews专版
真诚求教各位大侠关于计量中协整回归的问题，万分感谢！
5 个回复 - 2334 次查看 真诚求教各位大侠一个关于计量中协整回归的问题，就是如果两个时间序列，一个是定性变量，另一具是定量变量，能对这两个变量进行协整回归吗？比如，收入与受教育程度之间，收入是定量变量，受教育程度则通过引入虚拟 ...2010-3-22 16:20 - flyingonion - 论文版
5 个回复 - 2334 次查看 真诚求教各位大侠一个关于计量中协整回归的问题，就是如果两个时间序列，一个是定性变量，另一具是定量变量，能对这两个变量进行协整回归吗？比如，收入与受教育程度之间，收入是定量变量，受教育程度则通过引入虚拟 ...2010-3-22 16:20 - flyingonion - 论文版
[求助]面板协整回归的问题？
4 个回复 - 2676 次查看 Eviews6.0可以做面板协整回归吗，即完全修正OLS（FMOLS）,如果可以麻烦简单的告诉下怎么操作吧，在哪个菜单下？如果不能，麻烦告知现在哪个软件可以做？先谢谢各位了。2008-11-15 00:37 - seelight84 - EViews专版
4 个回复 - 2676 次查看 Eviews6.0可以做面板协整回归吗，即完全修正OLS（FMOLS）,如果可以麻烦简单的告诉下怎么操作吧，在哪个菜单下？如果不能，麻烦告知现在哪个软件可以做？先谢谢各位了。2008-11-15 00:37 - seelight84 - EViews专版
求教：关于计量经济学中协整回归分析的问题，万分感谢！
0 个回复 - 1097 次查看 各位大侠，请问有谁知道在计量经济学中若两个时间序列一个是定量的，而另一个则是定性的，如受教育水平（引入相应的虚拟变量，为定量响应变量）与年均收入之间，可以同两个定量时间序列一样作协整回归吗？谢谢各位的 ...2010-3-22 16:00 - flyingonion - 爱问频道
0 个回复 - 1097 次查看 各位大侠，请问有谁知道在计量经济学中若两个时间序列一个是定量的，而另一个则是定性的，如受教育水平（引入相应的虚拟变量，为定量响应变量）与年均收入之间，可以同两个定量时间序列一样作协整回归吗？谢谢各位的 ...2010-3-22 16:00 - flyingonion - 爱问频道
[求助]有关协整回归的问题
2 个回复 - 1351 次查看 我在做能源消费与GDP、人口、能源消费结构、产业结构、技术进步（用能源密度表示）等之间的关系事，采用协整回归的方法得到了能源消费与他们之间的长期均衡方程，但是在方程中，技术进步的系数是正的而且最大！请教各 ...2009-1-6 10:00 - yhua - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1351 次查看 我在做能源消费与GDP、人口、能源消费结构、产业结构、技术进步（用能源密度表示）等之间的关系事，采用协整回归的方法得到了能源消费与他们之间的长期均衡方程，但是在方程中，技术进步的系数是正的而且最大！请教各 ...2009-1-6 10:00 - yhua - 计量经济学与统计软件
请教协整回归方程，着急
6 个回复 - 4412 次查看 序列都是I(1), 请问Johansen cointegration test 检验出有一个equation之后, 该如何操作才能得到cointegration regression? 是不是用PROC里的MAKE EQUATION，然后选择LS? 根据以下结果，协整回归是否应为 log_reer = ...2007-5-16 06:58 - mercy008 - EViews专版
6 个回复 - 4412 次查看 序列都是I(1), 请问Johansen cointegration test 检验出有一个equation之后, 该如何操作才能得到cointegration regression? 是不是用PROC里的MAKE EQUATION，然后选择LS? 根据以下结果，协整回归是否应为 log_reer = ...2007-5-16 06:58 - mercy008 - EViews专版
