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1991-2022年月度的日平均特质波动率和特质偏度（stata计算）3 个回复 - 961 次查看 1.计算说明 首先进行如下式的Fama-French三因子回归 其中： d∈S（t） ri,d是股票i在第d日的收益率（考虑现金红利再投资的日个股回报率） rf,d是第d日的无风险利率 MKTd、SMBd和HMLd分别是第d日的市场投资组 ...2023-2-19 18:35 - zq1069321348 - 现金交易版
1994-2022年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，五因素/五因子0 个回复 - 1284 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的五因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2023-2-19 18:06 - zq1069321348 - 现金交易版
1991-2022年特质波动率、月度特质波动率和年度特质波动率，三因素/三因子0 个回复 - 700 次查看 一、特质波动率和月度特质波动率 1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质波动率 OLS回归法是利用取Fama-French的三因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率（=考虑现金红利再投 ...2023-2-19 17:21 - zq1069321348 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版50 个回复 - 12693 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 29797 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！14 个回复 - 3235 次查看 包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银 ...2021-10-16 15:22 - dennisdu520 - 现金交易版
基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册1 个回复 - 1018 次查看 基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍 包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。 包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册46 个回复 - 17998 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版
静态网络CoVaR模型——基于分位数回归0 个回复 - 962 次查看 资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于分位数回归的VaR和ES计算0 个回复 - 987 次查看 以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价，以日对数收益率为响应变量，以滞后1期、滞后2期、滞后3期的日对数收益率作为解释变量，在0.05分位点出进行分位数回归拟合，得出参数估计，并求出2021-06-20前5天的95%VaR ...2021-6-27 17:07 - 201518050108 - 现金交易版
中国股票市场存在特质波动率之谜吗?——基于分位数回归模型的实证分析
1 个回复 - 695 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国股票市场存在特质波动率之谜吗?——基于分位数回归模型的实证分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?db ...2019-6-24 01:12 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 695 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国股票市场存在特质波动率之谜吗?——基于分位数回归模型的实证分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?db ...2019-6-24 01:12 - internet.hzx - 求助成功区
基于分位数回归的中国股市量价关系的实证研究
1 个回复 - 458 次查看 【作者(必填)】车欣 【文题(必填)】基于分位数回归的中国股市量价关系的实证研究 【年份(必填)】2016 【全文链接或数据库名称(选填)】山东大学硕士学位论文2019-1-12 12:31 - zhutx - 求助成功区
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【独家发布】工资水平、就业机会与人口流动——基于分位数回归的实证分析
2 个回复 - 1756 次查看 工资水平、就业机会与人口流动——基于分位数回归的实证 --------------------------------------2016年10月25日11:27:262016-10-25 11:28 - 日新少年 - Stata专版
2 个回复 - 1756 次查看 工资水平、就业机会与人口流动——基于分位数回归的实证 --------------------------------------2016年10月25日11:27:262016-10-25 11:28 - 日新少年 - Stata专版
基于分位数回归的中国居民消费研究
3 个回复 - 1342 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】基于分位数回归的中国居民消费研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?QueryID=4&CurRec=9&DbCode=CJFQ&dbn ...2012-4-1 16:54 - tianxuan2009 - 求助成功区
3 个回复 - 1342 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】基于分位数回归的中国居民消费研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?QueryID=4&CurRec=9&DbCode=CJFQ&dbn ...2012-4-1 16:54 - tianxuan2009 - 求助成功区
教育和经验对中国居民收入的影响——基于分位数回归和审查分位数回归的实证研究
4 个回复 - 1706 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】教育和经验对中国居民收入的影响——基于分位数回归和审查分位数回归的实证研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.asp ...2012-4-1 16:52 - tianxuan2009 - 求助成功区
4 个回复 - 1706 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】教育和经验对中国居民收入的影响——基于分位数回归和审查分位数回归的实证研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.asp ...2012-4-1 16:52 - tianxuan2009 - 求助成功区
cnki 基于分位数回归的粮食产量影响因素分析
1 个回复 - 504 次查看 【作者(必填)】毛伟； 【文题(必填)】基于分位数回归的粮食产量影响因素分析——以湖北省为例 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ ...2014-2-11 22:36 - 352693585 - 求助成功区
1 个回复 - 504 次查看 【作者(必填)】毛伟； 【文题(必填)】基于分位数回归的粮食产量影响因素分析——以湖北省为例 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ ...2014-2-11 22:36 - 352693585 - 求助成功区
沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于分位数回归和状态空间模型
1 个回复 - 1209 次查看 【作者(必填)】林旭东[1] 叶旭[2] 王吉培[1] 【文题(必填)】沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于分位数回归和状态空间模型 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfa ...2013-2-7 16:53 - 迷途mitu - 求助成功区
1 个回复 - 1209 次查看 【作者(必填)】林旭东[1] 叶旭[2] 王吉培[1] 【文题(必填)】沪深300股指期货动态套期保值率研究——基于分位数回归和状态空间模型 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfa ...2013-2-7 16:53 - 迷途mitu - 求助成功区
基于分位数回归的matlab程序
5 个回复 - 7891 次查看 我最近在研究分位数回归，有谁能用matlab编写分位数回归的程序啊，数据是面板数据。我必定重谢，上面的价格只是一部分，要是还附带检验的话，50个币 谢谢大家了。我的联系方式QQ:4376063262010-11-25 10:15 - cao_qingming - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 7891 次查看 我最近在研究分位数回归，有谁能用matlab编写分位数回归的程序啊，数据是面板数据。我必定重谢，上面的价格只是一部分，要是还附带检验的话，50个币 谢谢大家了。我的联系方式QQ:4376063262010-11-25 10:15 - cao_qingming - MATLAB等数学软件专版
国研：基于分位数回归的货币供应量与CPI关系实证分析
0 个回复 - 972 次查看 国研：基于分位数回归的货币供应量与CPI关系实证分析2012-7-13 17:48 - milfoil - 行业分析报告
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沪深300股指期货动态套期保值率研究--基于分位数回归和状态空间模型
3 个回复 - 2289 次查看 随着全球金融市场的发展和金融创新的深化，金融市场的波动性和脆弱性也不断加剧，如何度量的金融收益率的风险值是金融风险管理的核心内容。针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布 ...2011-1-13 14:23 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2289 次查看 随着全球金融市场的发展和金融创新的深化，金融市场的波动性和脆弱性也不断加剧，如何度量的金融收益率的风险值是金融风险管理的核心内容。针对金融时间序列多是有偏分布和“长记忆性”的特征，本文讨论了偏态t分布 ...2011-1-13 14:23 - limingmoonbow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
