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[专题系列] 回测过程中的过度拟合问题 （backtest overfitting，附最新文献2篇）
114 个回复 - 29052 次查看 有这样一个“明星”投资分析师，他给他10240位（=10*2^10）潜在客户们宣传他对股票ABC的投资建议。对其中一半客户，他建议买入股票ABC，对另一半客户，他建议卖出。一个月后，这位投资分析师再对其中5120位盈利的客户 ...2014-4-10 01:48 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
114 个回复 - 29052 次查看 有这样一个“明星”投资分析师，他给他10240位（=10*2^10）潜在客户们宣传他对股票ABC的投资建议。对其中一半客户，他建议买入股票ABC，对另一半客户，他建议卖出。一个月后，这位投资分析师再对其中5120位盈利的客户 ...2014-4-10 01:48 - wwqqer - 计量经济学与统计软件
如何分析过度拟合 overfitting
79 个回复 - 2351 次查看 understand overfitting issue in statistical modelling **** 本内容被作者隐藏 ****2012-10-12 10:07 - blueleaf2 - SAS专版
79 个回复 - 2351 次查看 understand overfitting issue in statistical modelling **** 本内容被作者隐藏 ****2012-10-12 10:07 - blueleaf2 - SAS专版
Quantifying Backtest Overfitting in Alternative Beta Strategies
1 个回复 - 1082 次查看 【作者(必填)】Antti Suhonen, Matthias Lennkh, and Fabrice Perez 【文题(必填)】Quantifying Backtest Overfitting in Alternative Beta Strategies 【年份(必填)】Vol. 43, No. 2, Winter 2017: pp. 90-10 ...2017-2-3 10:19 - lopemann - 求助成功区
1 个回复 - 1082 次查看 【作者(必填)】Antti Suhonen, Matthias Lennkh, and Fabrice Perez 【文题(必填)】Quantifying Backtest Overfitting in Alternative Beta Strategies 【年份(必填)】Vol. 43, No. 2, Winter 2017: pp. 90-10 ...2017-2-3 10:19 - lopemann - 求助成功区
The deflated sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting a
2 个回复 - 1131 次查看 【作者(必填)】David H. Bailey and Marcos López de Prado 【文题(必填)】The deflated sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting a 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名 ...2016-8-23 22:44 - MemMao - 求助成功区
2 个回复 - 1131 次查看 【作者(必填)】David H. Bailey and Marcos López de Prado 【文题(必填)】The deflated sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting a 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名 ...2016-8-23 22:44 - MemMao - 求助成功区
关于过拟合的疑问（overfitting）
6 个回复 - 1782 次查看 老生常谈的话题。。。终于自己还是遇到了，推导了半天的复杂模型，结果拟合精度理想，预测精度不行，出现了典型的过拟合现象，能否利用改复杂模型？因为文章主要围绕事后分析而非预测，这时候过拟合是否反而是一种较 ...2018-5-22 12:47 - jmq19950824 - Forum
6 个回复 - 1782 次查看 老生常谈的话题。。。终于自己还是遇到了，推导了半天的复杂模型，结果拟合精度理想，预测精度不行，出现了典型的过拟合现象，能否利用改复杂模型？因为文章主要围绕事后分析而非预测，这时候过拟合是否反而是一种较 ...2018-5-22 12:47 - jmq19950824 - Forum
Overfitting and undercomputing in machine learning
0 个回复 - 604 次查看 摘要：ABSTRACT suggests a reasonable line of research: find algorithms that can search the hypothesis class better. Hence, there is been extensive research in a...原文链接:http://dl.acm.org/citation. ...2017-9-16 02:30 - AIworld - 人工智能论文版
0 个回复 - 604 次查看 摘要：ABSTRACT suggests a reasonable line of research: find algorithms that can search the hypothesis class better. Hence, there is been extensive research in a...原文链接:http://dl.acm.org/citation. ...2017-9-16 02:30 - AIworld - 人工智能论文版
