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极值理论方法求var，先用matlab求出pareto分布的两参数
3 个回复 - 3939 次查看 主要用到fminunc函数，因为这个函数不会因为初值的该改变而改变，而fminsearch会因为初值的改变而改变，还有直接在主窗口中输入myfunpareto（q），即可，q就是展望期为百分之多少，就可以求出展望期为q的var。2014-5-6 07:39 - ljy487 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3939 次查看 主要用到fminunc函数，因为这个函数不会因为初值的该改变而改变，而fminsearch会因为初值的改变而改变，还有直接在主窗口中输入myfunpareto（q），即可，q就是展望期为百分之多少，就可以求出展望期为q的var。2014-5-6 07:39 - ljy487 - 金融学（理论版）
广义Pareto分布形状参数的估计
基于Pareto分布变量的一种变换
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 随机变量的广义Pareto分布，可以转化为随机变量的Pareto分布。Pareto分布参数的极大似然估计有显式表达式。检验了基于概率加权的变换观测值估计广义Pareto分布形状参数的性能。结果表明，改进了概率加权估 ...2022-4-5 13:25 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 随机变量的广义Pareto分布，可以转化为随机变量的Pareto分布。Pareto分布参数的极大似然估计有显式表达式。检验了基于概率加权的变换观测值估计广义Pareto分布形状参数的性能。结果表明，改进了概率加权估 ...2022-4-5 13:25 - 何人来此 - Forum
关于如何使用winbugs进行pareto分布的参数估计
4 个回复 - 1448 次查看 现在正在进行毕业论文的书写，因为需要用到MCMC方法来估计POT模型，所以要用到winbugs 但是对于这个软件一无所知，希望可以知道如何使用winbugs进行pareto分布的的两个参数的估计，希望大神可以帮助我看一下怎么做 ...2017-4-26 10:52 - sxs听见 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1448 次查看 现在正在进行毕业论文的书写，因为需要用到MCMC方法来估计POT模型，所以要用到winbugs 但是对于这个软件一无所知，希望可以知道如何使用winbugs进行pareto分布的的两个参数的估计，希望大神可以帮助我看一下怎么做 ...2017-4-26 10:52 - sxs听见 - MATLAB等数学软件专版
如何利用winbugs来估计pareto分布中的参数
0 个回复 - 674 次查看 现在正在进行毕业论文的书写，因为需要用到MCMC方法来估计POT模型，所以要用到winbugs 但是对于这个软件一无所知，希望可以知道如何使用winbugs进行pareto分布的的两个参数的估计，希望大神可以帮助我看一下怎么 ...2017-4-26 10:50 - sxs听见 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 674 次查看 现在正在进行毕业论文的书写，因为需要用到MCMC方法来估计POT模型，所以要用到winbugs 但是对于这个软件一无所知，希望可以知道如何使用winbugs进行pareto分布的的两个参数的估计，希望大神可以帮助我看一下怎么 ...2017-4-26 10:50 - sxs听见 - MATLAB等数学软件专版
广义pareto分布与var计算
1 个回复 - 1583 次查看 1. 根据1988年7月11日至1998年7月10日间S&P500的2256个日回报数据，我们使用极值理论得到了广义Pareto分布的参数估计ξ=0.3232，β=0.0055。计算面值为100万美元的S&P500的投资的一天观察期的99%VaR值。 这个 ...2013-5-17 21:51 - echojoy4 - Forum
1 个回复 - 1583 次查看 1. 根据1988年7月11日至1998年7月10日间S&P500的2256个日回报数据，我们使用极值理论得到了广义Pareto分布的参数估计ξ=0.3232，β=0.0055。计算面值为100万美元的S&P500的投资的一天观察期的99%VaR值。 这个 ...2013-5-17 21:51 - echojoy4 - Forum
PARETO分布的问题
1 个回复 - 1421 次查看 EVIEWS里面关于PARETO分布有4个命令@CPARETO (X,K,A) @DPARETO (X,K,A) @QPARETO (P,K,A) @RPARETO (K,A) 请问分别对应哪种PARETO分布 算EVT的general pareto distribution(GPD)应该用哪种 谢谢2011-3-14 17:07 - qbasicgg - EViews专版
1 个回复 - 1421 次查看 EVIEWS里面关于PARETO分布有4个命令@CPARETO (X,K,A) @DPARETO (X,K,A) @QPARETO (P,K,A) @RPARETO (K,A) 请问分别对应哪种PARETO分布 算EVT的general pareto distribution(GPD)应该用哪种 谢谢2011-3-14 17:07 - qbasicgg - EViews专版
广义pareto分布 如何做QQ图验证？
1 个回复 - 2213 次查看 r.t. R软件或者eviews或者SPSS都可以。 求高手指点~2012-10-4 22:09 - 鱼小汐 - SAS专版
1 个回复 - 2213 次查看 r.t. R软件或者eviews或者SPSS都可以。 求高手指点~2012-10-4 22:09 - 鱼小汐 - SAS专版
[求助]有关求pareto分布的VAR
2 个回复 - 3234 次查看 用程序包VAR中的函数VaR.gpd函数时发生错误：VaR.gpd(x,p=0.01,p.tr=0.000607,drift.appx=FALSE,init=c(9.143e-04,2.967e-27),cflevel=0.95)错误于optim(init, gpd.liklhd, hessian = TRUE, method = "Nelder-Mead") ...2009-5-28 17:08 - yanyanyun0591 - R语言论坛
2 个回复 - 3234 次查看 用程序包VAR中的函数VaR.gpd函数时发生错误：VaR.gpd(x,p=0.01,p.tr=0.000607,drift.appx=FALSE,init=c(9.143e-04,2.967e-27),cflevel=0.95)错误于optim(init, gpd.liklhd, hessian = TRUE, method = "Nelder-Mead") ...2009-5-28 17:08 - yanyanyun0591 - R语言论坛
求教：如何用SAS拟合pareto分布啊？
0 个回复 - 1787 次查看 用univariate过程只能拟合几个分布，结果都不是很好。 想看看pareto的效果，不知道该用什么过程啊？ 谢谢。2010-2-1 11:57 - givenlp - SAS专版
0 个回复 - 1787 次查看 用univariate过程只能拟合几个分布，结果都不是很好。 想看看pareto的效果，不知道该用什么过程啊？ 谢谢。2010-2-1 11:57 - givenlp - SAS专版
