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Bruce Hansen Econometrics+ Econometric Modeling with Time Series Martin: 北大10 个回复 - 5253 次查看 Bruce Hansen Econometrics+ Econometric Modeling with Time Series Martin: 北大学习资料整理 1. 下载前，请参考下面的截图说明和教学大纲为准！！ 展开上面的文件包中的内容如下： 高计（上）课件 ...2022-6-1 09:03 - Lamarr-202110 - 现金交易版
【原创】stata非平衡门槛回归大全（非平衡门限回归、非平衡面板门槛回归）346 个回复 - 30889 次查看 老师同学大家好，Hansen在1999年提出了门槛回归的命令，但是这个命令只能用于平衡面板数据，而对于非平衡门槛数据却无法直接使用（非平衡门槛数据如上市公司数据、地级市数据、县域数据等），只能通过损失大 ...2021-11-28 12:50 - 张淼儿 - 现金交易版
收集整理的非参数计量经济学: 核密度估计 文献汇总1 个回复 - 737 次查看 收集整理的非参数计量经济学: 核密度估计 文献汇总 =Papers on Nonparametric Econometrics--1. Kernel Density Estimation CH38 Hardle and Linton Applied NP. po DiNardo and Tobias 2001 JEP. pdf Fan ...2021-10-27 17:27 - Kathy-202109 - 现金交易版
时序系列：基于Eviews Johansent协整检验，ARDL,ARDL-ECM案例实操数据4 个回复 - 1610 次查看 时序系列：基于 Johansent协整检验，ARDL,ARDL-ECM案例实操数据 时序系列：基于Eviews Johansent协整检验，ARDL,ARDL-ECM案例实操数据 时序系列：基于Eviews Johansent协整检验，ARDL,ARDL-ECM案例实 ...2022-5-17 15:29 - Lala-20200 - 现金交易版
计量经济学最新版 Hansen, Bruce E. (2020). Econometrics.
16 个回复 - 5837 次查看 两本： 《Hansen, Bruce E. (2020). Introduction to Econometrics》 《Hansen, Bruce E. (2020). Econometrics》2021-7-13 01:54 - Charles668 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 5837 次查看 两本： 《Hansen, Bruce E. (2020). Introduction to Econometrics》 《Hansen, Bruce E. (2020). Econometrics》2021-7-13 01:54 - Charles668 - 计量经济学与统计软件
手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen2 个回复 - 2768 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen 10.EG协整检验与误差修正模型.mp4 11.ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 12.Johansen协整检验.mp4 13.VECM向量误差修正 ...2020-6-14 16:27 - Tiger-like - 现金交易版
Bruce E. Hansen的计量经济学Econometrics最新版
24 个回复 - 14658 次查看 Bruce E. Hansen的计量经济学已经精益求精编写了20年，现在基本形成了定稿，搬过来共大家一起学习参考。 另一本是Bruce E. Hansen为经济学家写的概率与统计Probability and Statistics for Economists ，无疑也是经 ...2021-6-30 19:45 - starinmind - 计量经济学与统计软件
24 个回复 - 14658 次查看 Bruce E. Hansen的计量经济学已经精益求精编写了20年，现在基本形成了定稿，搬过来共大家一起学习参考。 另一本是Bruce E. Hansen为经济学家写的概率与统计Probability and Statistics for Economists ，无疑也是经 ...2021-6-30 19:45 - starinmind - 计量经济学与统计软件
Bruce Hansen计量的讲义！6 个回复 - 4279 次查看 这是一代计量经济学名家Bruce Hansen的为期五天的计量课，主要就时间序列的理论学习和程序实现进行了训练，特上传了这个老师的五天课的note，有点难度，不过耐心地啃下去，你就会有意想不到的收获，特别增加了关于R程 ...2015-6-17 08:25 - 卡住的水管工 - 现金交易版
一代计量大家Bruce E. Hansen的计量经济学手稿2016版
2 个回复 - 2889 次查看 欢迎关注计量名家Bruce E. Hansen 他的个人网站：http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/ 附件是他的计量经济学手稿2016版，This Revision: January 14, 20162016-9-10 23:33 - 葛新龙 - R语言论坛
2 个回复 - 2889 次查看 欢迎关注计量名家Bruce E. Hansen 他的个人网站：http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/ 附件是他的计量经济学手稿2016版，This Revision: January 14, 20162016-9-10 23:33 - 葛新龙 - R语言论坛
Hansen面板门槛模型及其软件实现(Gauss+Stata)+实证分析案例解读6 个回复 - 4511 次查看 Hansen面板门槛模型及其软件实现(Gauss+Stata)+实证分析案例解读 1. 面板门槛模型及其软件实现.pptx 实证分析案例解读 2. FDI经济增长与金融发展双门槛：基于1992-2012年省际面板数据.pdf 3. Hansen OFDI逆向 ...2020-4-10 11:37 - Lotus_ss - 现金交易版
BRUCE HANSEN的经典：概率论【英文原版：Probility】
4 个回复 - 4373 次查看 BRUCE HANSEN的经典：概率论【英文原版：Probility】 良心价，为下载学习资料赚币不易。2022-1-3 21:46 - Adwaredaddy - 经济金融数学专区
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Johansen和Juselius协整检验应注意的几个问题
461 个回复 - 32293 次查看 Johansen和Juselius协整检验应注意的几个问题**** 本内容被作者隐藏 ****2010-7-9 21:47 - 核动力火锅 - 计量经济学与统计软件
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【Hansen thresholdreg 命令】
46 个回复 - 16315 次查看 今天去逛Bruce.E.Hansen个人网站找matlab门限回归的code，发现了一份threshold 回归的stata program的内容，链接如下。http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/progs_threshold.html 根据下载的文件的时间显示 ...2014-11-7 14:39 - 阿狸与桃子 - Stata专版
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DPD:Sargan和Hansen检验矛盾怎么办
22 个回复 - 28631 次查看 检验过度识别约束，xtabond2里面sargan and hansen检验老是矛盾，问题到底出在哪里啊？下面用例子说明：第一个模型不进行标准差调整，第二个模型进行调整。两个模型中sargan and hansen检验结果都矛盾。我做了其他的 ...2008-8-21 22:48 - zerana - Stata专版
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求助 用xtabond2回归后只报告sargan不报告hansen
11 个回复 - 4860 次查看 我用xtabond2对数据进行回归后，结果只报告sargan检验值，不报告hansen检验值，求各路大神帮忙答疑解惑2015-9-19 22:55 - Oo东oO - Stata专版
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stata用Johansen协整检验
4 个回复 - 33139 次查看 vecrank ln_pay ln_invest ln_numbers ln_fdi,lag(1) Johansen tests for cointegration Trend: constant Number of o ...2011-3-30 15:26 - liningstata - Stata专版
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hansen检验的结果：p值非常接近或等于1
11 个回复 - 31581 次查看 Roodman曾指出，工具变量过多会导致hansen检验的p值为1，检验的效果实际上是被削弱的。sargan也指出，标准误与工具变量的个数成正比，应该使其尽可能小。 Roodman还指出，当hansen检验的p值大于0.1时，不要太过于高 ...2015-4-4 19:58 - xiongjerry - Stata专版
11 个回复 - 31581 次查看 Roodman曾指出，工具变量过多会导致hansen检验的p值为1，检验的效果实际上是被削弱的。sargan也指出，标准误与工具变量的个数成正比，应该使其尽可能小。 Roodman还指出，当hansen检验的p值大于0.1时，不要太过于高 ...2015-4-4 19:58 - xiongjerry - Stata专版
请问这个Johansen检验结果做出来怎么写出协整方程？？
7 个回复 - 16638 次查看 到底协整方程该怎么写啊？？ 如上图，怎么写出该结果的协整方程？？？高手请告诉我吧。。。。这对我来说就是一个学术坎啊！2015-5-10 16:54 - 樊哈儿520 - EViews专版
7 个回复 - 16638 次查看 到底协整方程该怎么写啊？？ 如上图，怎么写出该结果的协整方程？？？高手请告诉我吧。。。。这对我来说就是一个学术坎啊！2015-5-10 16:54 - 樊哈儿520 - EViews专版
急！ivreg2 回归结果中只报告了 Hansen J statistic 的结果，无法显示其他检验结果。
15 个回复 - 19639 次查看 如题。 看到论坛很多学友使用ivreg2时，都会报告Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic)等结果。 我使用ivreg2 回归结果中只报告了 Hansen J statistic 的结果。读了ivreg2的帮助文件，里面说 ...2018-5-1 14:20 - 听见海涛声 - Stata专版
15 个回复 - 19639 次查看 如题。 看到论坛很多学友使用ivreg2时，都会报告Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic)等结果。 我使用ivreg2 回归结果中只报告了 Hansen J statistic 的结果。读了ivreg2的帮助文件，里面说 ...2018-5-1 14:20 - 听见海涛声 - Stata专版
系统gmm的hansen检验未通过如何调整
3 个回复 - 2182 次查看 小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
3 个回复 - 2182 次查看 小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
Bruce Hansen econometrics 求答案
4 个回复 - 7628 次查看 小弟正在学Bruce Hansen 的 econometrics 2015年版. 但网上找不到答案，官网说solution not available. 有没有哪位大侠手里有这本书的答案或自己完整做过的答案，给我留一份，良辰必有重谢！2015-9-28 15:28 - xj111090178 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 7628 次查看 小弟正在学Bruce Hansen 的 econometrics 2015年版. 但网上找不到答案，官网说solution not available. 有没有哪位大侠手里有这本书的答案或自己完整做过的答案，给我留一份，良辰必有重谢！2015-9-28 15:28 - xj111090178 - 计量经济学与统计软件
工具变量过度识别检验，外生性检验 Sargan检验 Hansen检验
2 个回复 - 29568 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
2 个回复 - 29568 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
系统GMM的diff-in-hansen检验结果应该怎么判断？
9 个回复 - 24503 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
9 个回复 - 24503 次查看 我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下： 其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版
请教各位大神，Hansen门限回归结果为什么变成这样？救救可怜的孩子吧！
4 个回复 - 1410 次查看 这是命令 . xthreg i q1 q2 q3 d1 qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(1) grid(400) thim(0.01) bs (300)2019-3-20 23:35 - 1204031334 - Stata专版
4 个回复 - 1410 次查看 这是命令 . xthreg i q1 q2 q3 d1 qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(1) grid(400) thim(0.01) bs (300)2019-3-20 23:35 - 1204031334 - Stata专版
请问ivprobit如何进行Hansen J 和 Kleibergen-Paap rk LM 统计量的检验
2 个回复 - 8601 次查看 求问，进行ivprobit之后如何进行Hansen J 和 Kleibergen-Paap rk LM 统计量的检验2017-1-3 16:52 - herochild911 - Stata专版
2 个回复 - 8601 次查看 求问，进行ivprobit之后如何进行Hansen J 和 Kleibergen-Paap rk LM 统计量的检验2017-1-3 16:52 - herochild911 - Stata专版
问题：IV-GMM的工具变量与Hansen J statistic
5 个回复 - 14879 次查看 第一步：用两个“外生变量”对一个内生变量进行IV-GMM回归，Hansen J=5%，说明这两个“外生变量”中起码有一个与扰动项有关联。 第二步：再加入一个“外生变量”，既三个“外生变量”对那个内生变量进行IV-GMM回归 ...2011-11-11 09:52 - thinky - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 14879 次查看 第一步：用两个“外生变量”对一个内生变量进行IV-GMM回归，Hansen J=5%，说明这两个“外生变量”中起码有一个与扰动项有关联。 第二步：再加入一个“外生变量”，既三个“外生变量”对那个内生变量进行IV-GMM回归 ...2011-11-11 09:52 - thinky - 计量经济学与统计软件
johansen检验里有三个协整关系这说明什么，求助各位大神
4 个回复 - 7192 次查看 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * 0.791266 66.97472 29.79707 0.0000 A ...2018-2-22 16:54 - Jerry-YT - EViews专版
4 个回复 - 7192 次查看 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * 0.791266 66.97472 29.79707 0.0000 A ...2018-2-22 16:54 - Jerry-YT - EViews专版
关于hansen(1999,2000,2004)的threshold regression
8 个回复 - 4204 次查看 我用过hansen的threshold regression模型做过回归，也就这个模型方法与hansen本文沟通过。 这个模型对数据的平稳性要求非常非常高，尤其对threshold variable的平稳性要求更高，不然回归出来的结果（估计系数）会出 ...2015-12-26 16:10 - fd499374184 - R语言论坛
8 个回复 - 4204 次查看 我用过hansen的threshold regression模型做过回归，也就这个模型方法与hansen本文沟通过。 这个模型对数据的平稳性要求非常非常高，尤其对threshold variable的平稳性要求更高，不然回归出来的结果（估计系数）会出 ...2015-12-26 16:10 - fd499374184 - R语言论坛
在Stata上做协整检验Johansen检验出现the sample has gaps 怎么办
8 个回复 - 6534 次查看 用stata程序做VAR模型，时间date为文本日度数据如(2012-03-01 2012-03-02 2012-03-05.....2020-01-14)出现红色怎么处理成stata上日期数据呢？(我在网上找到是:destring date,replace ignore("-")将日度数据变为数 ...2020-2-4 14:33 - 叶羽梓 - Stata专版
8 个回复 - 6534 次查看 用stata程序做VAR模型，时间date为文本日度数据如(2012-03-01 2012-03-02 2012-03-05.....2020-01-14)出现红色怎么处理成stata上日期数据呢？(我在网上找到是:destring date,replace ignore("-")将日度数据变为数 ...2020-2-4 14:33 - 叶羽梓 - Stata专版
Johansen协整检验五种情形的选择问题_协整检验eviews问题
7 个回复 - 13208 次查看 请教大家一个问题：在Johansen协整检验中需要选择序列和协整方程的形式，有五种情形，具体该如何选择？看序列的图形就可以选择吗？我看有的文献说如果无法确定的话，选择第六种，然后看最小的AIC和SC。如果根据图形判 ...2017-6-8 09:52 - violante - EViews专版
7 个回复 - 13208 次查看 请教大家一个问题：在Johansen协整检验中需要选择序列和协整方程的形式，有五种情形，具体该如何选择？看序列的图形就可以选择吗？我看有的文献说如果无法确定的话，选择第六种，然后看最小的AIC和SC。如果根据图形判 ...2017-6-8 09:52 - violante - EViews专版
Johansen协整检验五中形式究竟如何选择？
3 个回复 - 2398 次查看 我查阅了各种答案，第一种说法是，有的说将每种情形的VECM的结果全部看一下，比较AIC和SC，同时最小，就选这个形式，如《石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长》，但如果不一致，就看Determinand resid covaria ...2021-9-20 07:57 - SSRbao - EViews专版
3 个回复 - 2398 次查看 我查阅了各种答案，第一种说法是，有的说将每种情形的VECM的结果全部看一下，比较AIC和SC，同时最小，就选这个形式，如《石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长》，但如果不一致，就看Determinand resid covaria ...2021-9-20 07:57 - SSRbao - EViews专版
门限面板模型Hansen1999数据
3 个回复 - 1692 次查看 好不容易找到门限面板模型的资料，包含Hansen1999数据和相关一些文字资料，需要使用门限面板模型的童鞋可以看看！2020-6-5 17:49 - 占先森 - Stata专版
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stata 数据 Hansen1999.dta
4 个回复 - 2620 次查看 看到很多人都在找 xthreg 这个命令的数据，面板门限回归。我也找了一晚上，发一个分享。2019-4-17 00:55 - ujbbv - 休闲灌水
4 个回复 - 2620 次查看 看到很多人都在找 xthreg 这个命令的数据，面板门限回归。我也找了一晚上，发一个分享。2019-4-17 00:55 - ujbbv - 休闲灌水
面板数据用hansen模型求门槛值，单一门槛值和双重门槛值都很显著的情况下，如何办？
51 个回复 - 22175 次查看 如图所示，双门槛模型中，单门槛值和双门槛值都通过了显著性，接下该如何判断回归模型是存在单门槛值还是双门槛值？跪求各位大神解答，十分感谢！！！2017-1-20 11:12 - stevenyuq - Stata专版
51 个回复 - 22175 次查看 如图所示，双门槛模型中，单门槛值和双门槛值都通过了显著性，接下该如何判断回归模型是存在单门槛值还是双门槛值？跪求各位大神解答，十分感谢！！！2017-1-20 11:12 - stevenyuq - Stata专版
系统GMM中sargan和hansen检验结果如何取舍
18 个回复 - 35783 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
18 个回复 - 35783 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
看不懂时间序列分析的Johansen检验结果？
9 个回复 - 2162 次查看 这个可以怎么学习啊？完全不懂。。 也不知道怎么做误差修正模型分析，，我应该怎么补啊？？2013-2-26 21:32 - economicsof - 中国人民大学统计学院
9 个回复 - 2162 次查看 这个可以怎么学习啊？完全不懂。。 也不知道怎么做误差修正模型分析，，我应该怎么补啊？？2013-2-26 21:32 - economicsof - 中国人民大学统计学院
stata计量johansen结果怎么看呀?
2 个回复 - 1760 次查看 做出来的johansen结果如图，求助大神怎么看呀?是比较rank0的trace statistic和critical value值，还有看带星号的这两个值嘛？如果是看这两项的话，具体什么样就说明存在协整关系，怎么样是不存在协整关系呀?2020-4-27 23:34 - 小小土豆子 - Stata专版
2 个回复 - 1760 次查看 做出来的johansen结果如图，求助大神怎么看呀?是比较rank0的trace statistic和critical value值，还有看带星号的这两个值嘛？如果是看这两项的话，具体什么样就说明存在协整关系，怎么样是不存在协整关系呀?2020-4-27 23:34 - 小小土豆子 - Stata专版
johansen协整检验的特征根迹和最大特征值统计量显示的协整关系数量不一致是怎么回事呢
2 个回复 - 907 次查看 这里是一个还是三个协整关系呢2022-3-16 18:36 - 酸菜鱼啊啊 - EViews专版
2 个回复 - 907 次查看 这里是一个还是三个协整关系呢2022-3-16 18:36 - 酸菜鱼啊啊 - EViews专版
基于Eviews时序系列Johansen协整检验：数据+演示2 个回复 - 1218 次查看 基于Eviews时序系列Johansen协整检验：数据+演示 基于Eviews时序系列Johansen协整检验：数据+演示 基于Eviews时序系列Johansen协整检验：数据+演示 基于Eviews时序系列Johansen协整检验：数据+演示 基于 ...2022-4-3 20:56 - Lamarr-202110 - 现金交易版
Econometrics Bruce E. Hansen 2016、econometrics (2015) Michael Creel （新增）
9 个回复 - 3543 次查看 Chapter Headings:1. Introduction 2. Conditional Expectation and Projection 3. The Algebra of Least Squares 4. Least Squares Regression 5. A Introduction to Large Sample Asymptotics 6. Asympt ...2016-1-15 12:10 - jngod - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 3543 次查看 Chapter Headings:1. Introduction 2. Conditional Expectation and Projection 3. The Algebra of Least Squares 4. Least Squares Regression 5. A Introduction to Large Sample Asymptotics 6. Asympt ...2016-1-15 12:10 - jngod - 计量经济学与统计软件
Econometrics_Bruce E. Hansen
5 个回复 - 6823 次查看 这是Bruce E. Hansen 的计量经济学的书，此书的等级为硕士等级，而且是精品中的精品，其老师的撰写的文献在GOOGLE上最近每年被引用1000次以上，所以这位老师写的计量经济学值得去看，附上计量经济学教材的网站，你们 ...2018-3-22 11:49 - iiam04210817 - 经济金融数学专区
5 个回复 - 6823 次查看 这是Bruce E. Hansen 的计量经济学的书，此书的等级为硕士等级，而且是精品中的精品，其老师的撰写的文献在GOOGLE上最近每年被引用1000次以上，所以这位老师写的计量经济学值得去看，附上计量经济学教材的网站，你们 ...2018-3-22 11:49 - iiam04210817 - 经济金融数学专区
sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？
17 个回复 - 14525 次查看 如题，请问做工具变量的过度识别检验时，sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？2018-11-14 21:06 - 侯小琴儿 - Stata专版
17 个回复 - 14525 次查看 如题，请问做工具变量的过度识别检验时，sargan检验不通过、hansen检验通过时如何调整？2018-11-14 21:06 - 侯小琴儿 - Stata专版
面板门槛模型hansen1999数据
59 个回复 - 12700 次查看 求助：在尝试练习xthreg命令时，出现“file hansen1999.dta not found” ，该怎么解决 已安装xthreg2019-3-8 21:20 - 春节宝生 - Stata专版
59 个回复 - 12700 次查看 求助：在尝试练习xthreg命令时，出现“file hansen1999.dta not found” ，该怎么解决 已安装xthreg2019-3-8 21:20 - 春节宝生 - Stata专版
系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1
1 个回复 - 965 次查看 如图，系统gmm回归hansen检验及一些检验数值为1，可能的原因是什么呢？应该如何解决呢？我的代码是：xtabond2 lnwaste bfdi lnwater open ind urban pcapital lnpgdp lnscience,gmm(l.lnwaste open ind urban pcapit ...2022-7-8 16:50 - 18805021495 - Stata专版
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ECONOMETRICS (Bruce E. Hansen, 2009) 一本不可多得的高级计量入门教科书
49 个回复 - 8774 次查看 这是该教科书的最新版（2009）。该书是一本不可多得的高级计量经济学入门教科书。区区两百页，涉及到高级计量的几乎全部领域，并且注重应用而非数学证明。非常适合已经修完基础计量，希望进一步提升自己计量研究水平 ...2009-10-23 06:06 - pidanr - 计量经济学与统计软件
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Johansen协整检验结果以及向量误差修正模型EM系数出现问题
1 个回复 - 619 次查看 Johansen协整检验中一个解释变量系数正负与从趋势图以及相关性分析中获得关系方向相反，并且向量误差修正模型em的系数也是不显著的，是什么问题导致的啊，如何能解决这个问题啊2022-5-22 11:18 - GJLZLH - EViews专版
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var模型与johansen协整检验
10 个回复 - 3219 次查看 请问大家，如果我x，y原序列平稳，但z，g原序列不平稳，但是四个变量一阶差分后序列都平稳，现在是直接搭建var模型，还是做协整检验呢，但是可能因为数据有点少，我是选取了18年的数据，作协证的话，四个变量说样本不 ...2022-3-26 09:39 - wjkk - EViews专版
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小白求助！请问做系统GMM时Difference-in-Hansen tests的p值一定要大于0.1才能通过吗
4 个回复 - 2527 次查看 前面的Ar(2) 和Hansen J都通过了 但是不太会看下面的四个p值是什么意思 求大佬解答 之前看的结论是说需要都大于0.1 那是不是只要有一个不大于0.1这个模型就不能用呢？ e.g. -------------------------------- ...2022-4-27 12:14 - chenyi11111 - Stata专版
4 个回复 - 2527 次查看 前面的Ar(2) 和Hansen J都通过了 但是不太会看下面的四个p值是什么意思 求大佬解答 之前看的结论是说需要都大于0.1 那是不是只要有一个不大于0.1这个模型就不能用呢？ e.g. -------------------------------- ...2022-4-27 12:14 - chenyi11111 - Stata专版
求助，如何做hansen和AR(1)/AR(2)检验
19 个回复 - 25315 次查看 我用的xtbond 和xtdpdsys进行GMM估计，之后出来的结果没有hansen和AR的检验结果，请问如何做啊？ 另外xtbond2是用来做系统GMM还是差分GMM的啊？我查了网上的资料，后面的东东我看不懂，不知道如何具体操作，又代表了 ...2010-7-27 18:51 - 若山若水 - Stata专版
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那位去bruce hansen 主页把最新的econometrics讲义下一个
6 个回复 - 2742 次查看 bruce hansen 教授主页已经挂了最新的econometrics 讲义，刚下了一下没有能下成功。哪位能下载挂上来一个。2018-12-13 20:49 - starinmind - 计量经济学与统计软件
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使用hansen1999数据进行门槛，最后划分区间不是根据门槛变量划分，而是核心解变量呢？
3 个回复 - 1700 次查看 2019-5-28 13:05 - 你是一头猪母 - 计量经济学与统计软件
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Hansen门槛模型
0 个回复 - 615 次查看 基于Hansen门槛模型的企业内部专利管理对协同创新的影响分析 金融发展会加剧环境污染吗?基于Hansen门槛模型的检验2022-6-10 15:39 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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求bruce hansen econometrics答案
2 个回复 - 1192 次查看 求bruce hansen econometrics答案2022-5-31 23:01 - sdlgjcy - 悬赏大厅
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【学习笔记】 求Bruce Hansen的计量经济学书后练习答案
1 个回复 - 2216 次查看 求Bruce Hansen的计量经济学书后练习答案2020-4-15 15:03 - 血染的茉莉 - Forum
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求bruce hansen econometrics的solution
1 个回复 - 3140 次查看 求bruce hansen econometrics的solution2021-10-5 21:56 - hsinshin82 - 数据交流中心
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bruce hansen econometrics的solution
10 个回复 - 6375 次查看 bruce hansen econometrics的solution2019-5-28 17:07 - aizao - 金融学（理论版）
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求bruce hansen的教材econometrics课后习题的solution
2 个回复 - 1926 次查看 【作者(必填)】bruce hansen 【文题(必填)】教材econometrics课后习题的solution（不是要课本） 【年份(必填)】2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/ 书是 ...2021-10-9 17:46 - Adrian的小天地 - 求助成功区
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请问如何运行Hansen instability test?
2 个回复 - 1484 次查看 我用的是eviews 10. 教程里说There are no options for the Hansen test so you may simply click on View/Cointegration Tests..., select Hansen Instability in the dropdown menu, then click on OK. 但是 ...2017-7-21 04:56 - huawangtong - EViews专版
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Johansen检验得出结果如何进行残差的ADF检验
1 个回复 - 553 次查看 我进行完Johansen检验后得到如下协整方程，但是不知道怎么在eviews中对它的残差进行ADF检验，想知道具体操作流程，并且如何根据Johensen检验的结果进行格兰杰因果检验，也是需要Eviews具体的操作流程。2022-5-2 11:17 - 陈吉超 - EViews专版
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Hansen汉森 计量经济学 课程讲义【原版英文】University of Wisconsin威斯康星
4 个回复 - 6029 次查看 威斯康星的高级计量经济学课程讲义 lecture note !!一千多页 从simple linear model 一直讲到machine learning 2021年 汉森教授刚刚更新！！ 截取部分目录放在下面 也可以私戳我！！2021-4-6 12:15 - Clarkcufe - 计量经济学与统计软件
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空间gmm的hansen检验用stata怎么实现呢
5 个回复 - 3137 次查看 空间gmm的hansen检验用stata怎么实现呢，用的spregdpd命令，输出结果中没有hansen检验和AR检验结果2020-7-23 08:35 - 山西大 - Stata专版
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面板数据作johansen协整检验出现the sample has gaps
20 个回复 - 14295 次查看 新手一枚！在做面板数据协整检验，用的是30省份2007q1~2014q4的数据，总是出现gaps提示，但是我的数据时间都是连续的，不知道问题出在哪里，求大神解答~2015-9-1 09:46 - Miss、米 - Stata专版
20 个回复 - 14295 次查看 新手一枚！在做面板数据协整检验，用的是30省份2007q1~2014q4的数据，总是出现gaps提示，但是我的数据时间都是连续的，不知道问题出在哪里，求大神解答~2015-9-1 09:46 - Miss、米 - Stata专版
stata里做johansen检验总是报错r(498)
6 个回复 - 9320 次查看 请教各位，我在stata里做VAR脉冲响应前，需要检验模型平稳性，本来用的Varstable,但一起写文章的人觉得太简单，想用johansen检验，但始终报错:variables has gap r(498).请问这要如何解决呢？ 多谢2012-12-3 12:34 - sinopart - Stata专版
6 个回复 - 9320 次查看 请教各位，我在stata里做VAR脉冲响应前，需要检验模型平稳性，本来用的Varstable,但一起写文章的人觉得太简单，想用johansen检验，但始终报错:variables has gap r(498).请问这要如何解决呢？ 多谢2012-12-3 12:34 - sinopart - Stata专版
eviews做完GMM之后在哪里看Hansen J 的检验结果呀
1 个回复 - 555 次查看 eviews做完GMM之后在哪里看Hansen J 的检验结果呀2022-3-28 10:52 - gongqie2001 - EViews专版
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三维面板2SLS回归之后,关于Hansen J 统计量的问题
8 个回复 - 7253 次查看 请问三维面板用ivreghdfe做完2SLS之后，Hansen J 统计量显示 equation exactly identified，是不是有什么问题？问题在哪呀？ Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic): 2388.044 ...2019-1-17 20:04 - 阿suzy - Stata专版
8 个回复 - 7253 次查看 请问三维面板用ivreghdfe做完2SLS之后，Hansen J 统计量显示 equation exactly identified，是不是有什么问题？问题在哪呀？ Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic): 2388.044 ...2019-1-17 20:04 - 阿suzy - Stata专版
VAR最优滞后为1阶，那么用eviews进行Johansen协整检验如何选择滞后阶数是填0 0吗？
18 个回复 - 23924 次查看 如果按照协整滞后等于VAR滞后减去1的话，是不是0 0？还是根本做不下去了2015-6-16 00:23 - temptemp - EViews专版
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VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验
0 个回复 - 667 次查看 急问！！！VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验选择填写的滞后阶数为00，检验形式设定选择了最后一项summarize all 5 sets of assumptions，最后得出下图。想请教下最后这个结果是什么意思嘞，是否存在协整 ...2022-4-2 05:43 - lnesayhl - EViews专版
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免费分享Hansen and Sargent 动态线性经济中的递归模型
4 个回复 - 3407 次查看 Hansen and Sargent2010-8-20 17:50 - nathanlin7 - 文献求助专区
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求助：JOHANSEN协整的假设检验
2 个回复 - 4019 次查看 Cointegrating equations Equation Parms chi2 P>chi2 ------------------------------------------- _ce1 1 2880.501 0.0000 -------------------------------------- ...2009-9-5 22:53 - orcapm - Stata专版
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请问进行了Johansen检验，也建立了VECM接下来该怎么写协整方程和误差修正方程
0 个回复 - 4413 次查看 请各位大佬帮忙解答一下，本人小白一个实在看不懂2022-2-11 23:15 - 山间青松 - R语言论坛
0 个回复 - 4413 次查看 请各位大佬帮忙解答一下，本人小白一个实在看不懂2022-2-11 23:15 - 山间青松 - R语言论坛
急！动态面板hansen检验问题求助！
23 个回复 - 10474 次查看 大家好，有一个关于动态面板的问题想请教大家！我的实证分析用了动态面板SYS-GMM方法，全国层面的样本显示AR和Hansen检验均已通过，但是在分组回归的时候，Hansen检验结果为1 请问大家有没有遇到这种情况！一般怎 ...2018-3-31 17:15 - jxapp_18587 - Stata专版
23 个回复 - 10474 次查看 大家好，有一个关于动态面板的问题想请教大家！我的实证分析用了动态面板SYS-GMM方法，全国层面的样本显示AR和Hansen检验均已通过，但是在分组回归的时候，Hansen检验结果为1 请问大家有没有遇到这种情况！一般怎 ...2018-3-31 17:15 - jxapp_18587 - Stata专版
Johansen协整检验怎么确定滞后阶数？求助~~~
24 个回复 - 40129 次查看 论文想要研究影响shibor的因素，选取了7个解释变量，现在要做协整检验，但是不明白滞后阶数的选取。看了很多说法都说是用AIC和SC准则来确定滞后阶数，但是具体是在哪里可以看到这个阶数呢？求指教~~2014-12-28 20:43 - 灰色圈圈1212 - EViews专版
24 个回复 - 40129 次查看 论文想要研究影响shibor的因素，选取了7个解释变量，现在要做协整检验，但是不明白滞后阶数的选取。看了很多说法都说是用AIC和SC准则来确定滞后阶数，但是具体是在哪里可以看到这个阶数呢？求指教~~2014-12-28 20:43 - 灰色圈圈1212 - EViews专版
求助！各位大神帮帮忙！EG协整检验与Johansen协整检验结果不一致
1 个回复 - 852 次查看 进行协整检验的时候EG协整法检验出来的是不存在协整关系, 但是用johansen协整检验出来的是存在一个协整关系 请问这种情况应该怎么办 ?2022-1-3 20:13 - 小白菜ya - EViews专版
1 个回复 - 852 次查看 进行协整检验的时候EG协整法检验出来的是不存在协整关系, 但是用johansen协整检验出来的是存在一个协整关系 请问这种情况应该怎么办 ?2022-1-3 20:13 - 小白菜ya - EViews专版
BRUCE HANSEN的经典：计量经济学【英文原版：Econometrics】
2 个回复 - 2372 次查看 BRUCE HANSEN的经典：计量经济学【英文原版：Econometrics】 良心价，为下载学习资料赚币不易。2022-1-3 21:48 - Adwaredaddy - 经济金融数学专区
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Gregory-Hansen test结果中应该看哪个test
0 个回复 - 570 次查看 请教各位大侠， 在用Gregory-Hansen test做结构突变协整检验时，应该以ADF* test、Zt* test、Za* test的结果为准，是选意一个拒绝零假设就行，还是三个必须同时拒绝或无法拒绝零假设才成立。 比如： Gregory-Hans ...2022-1-2 22:16 - hanks1002 - Stata专版
0 个回复 - 570 次查看 请教各位大侠， 在用Gregory-Hansen test做结构突变协整检验时，应该以ADF* test、Zt* test、Za* test的结果为准，是选意一个拒绝零假设就行，还是三个必须同时拒绝或无法拒绝零假设才成立。 比如： Gregory-Hans ...2022-1-2 22:16 - hanks1002 - Stata专版
单位根检验全部一阶差分后平稳，是否还需要Johansen协整检验
2 个回复 - 2879 次查看 数据做过单位根检验后，LLC\IPS\ADF检验通过一阶差分后全部平稳，之前有部分原数据不平稳，那是否还需要做johansen协整检验，如果做Johansen协整检验是用原数据还是一阶差分后的平稳数据做？stata的命令语句是？？ 求 ...2021-5-17 16:07 - quanlengqi8 - 爱问频道
2 个回复 - 2879 次查看 数据做过单位根检验后，LLC\IPS\ADF检验通过一阶差分后全部平稳，之前有部分原数据不平稳，那是否还需要做johansen协整检验，如果做Johansen协整检验是用原数据还是一阶差分后的平稳数据做？stata的命令语句是？？ 求 ...2021-5-17 16:07 - quanlengqi8 - 爱问频道
ECONOMETRICS BRUCE E. HANSEN 2021 Edition
5 个回复 - 836 次查看 Professor Bruce E. Hansen的计量经济学大作，堪称经典中的经典。2021-11-16 10:31 - shieryuemo - 经济金融数学专区
5 个回复 - 836 次查看 Professor Bruce E. Hansen的计量经济学大作，堪称经典中的经典。2021-11-16 10:31 - shieryuemo - 经济金融数学专区
系统GMM怎么做Hansen检验
2 个回复 - 1219 次查看 系统GMM的Hansen检验怎么做，做Hansen检验发现回归系数不显著，是根据系统GMM回归结果的滞后阶数作为Hansen检验的ｇｍｍ工具变量，iv没有变化，结果系数显著性发生变化，Hansen检验ｐ值为１，这各过程哪里有问题 ...2021-12-1 15:28 - 木头人- - Stata专版
2 个回复 - 1219 次查看 系统GMM的Hansen检验怎么做，做Hansen检验发现回归系数不显著，是根据系统GMM回归结果的滞后阶数作为Hansen检验的ｇｍｍ工具变量，iv没有变化，结果系数显著性发生变化，Hansen检验ｐ值为１，这各过程哪里有问题 ...2021-12-1 15:28 - 木头人- - Stata专版
Econometrics Bruce E. Hansen 电子书的网站(已经到2014年版)
4 个回复 - 4484 次查看 我本来还是懒得换成简体字，不过有人跟我说这样不行，我就情劳一点改成简体字， 因为要用电脑写简体字是需要小程式做转换的，怕的就是麻烦或者是一些程式所附上的不必要的档案。 http://www.ssc.wisc.edu/~bhans ...2014-8-8 14:24 - iiam04210817 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4484 次查看 我本来还是懒得换成简体字，不过有人跟我说这样不行，我就情劳一点改成简体字， 因为要用电脑写简体字是需要小程式做转换的，怕的就是麻烦或者是一些程式所附上的不必要的档案。 http://www.ssc.wisc.edu/~bhans ...2014-8-8 14:24 - iiam04210817 - 计量经济学与统计软件
动态空间面板的hansen检验和AR检验
10 个回复 - 4180 次查看 最近在做一篇动态空间计量论文，遇到了一个问题，，望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下，非常感谢！ 我论文使用的是30个省份的面板数据，打算用空间GMM的SAR模型估计，但是报告的结果中只有sargen检验，但是没 ...2019-5-15 19:31 - 张淼儿 - Stata专版
10 个回复 - 4180 次查看 最近在做一篇动态空间计量论文，遇到了一个问题，，望哪位大神能在百忙之中抽空帮解答一下，非常感谢！ 我论文使用的是30个省份的面板数据，打算用空间GMM的SAR模型估计，但是报告的结果中只有sargen检验，但是没 ...2019-5-15 19:31 - 张淼儿 - Stata专版
