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基于Matlab Dynare DSGE模型的半全局解决方案：围绕确定性路径的扰动（源代码）1 个回复 - 981 次查看 基于Matlab Dynare DSGE模型的半全局解决方案：围绕确定性路径的扰动（源代码） 基于Matlab Dynare DSGE模型的半全局解决方案：围绕确定性路径的扰动（源代码） 基于Matlab Dynare DSGE模型的半全局解决方 ...2022-2-14 09:05 - Fu-pear - 现金交易版
用eviews怎么求VAR模型中扰动相关系数矩阵
6 个回复 - 3449 次查看 6个变量，需要做DAG分析，首先要得到扰动相关系数矩阵，可就是在这卡壳了，请问高手能帮帮忙么？2015-4-11 10:54 - 明朗孩子 - 新手入门区
6 个回复 - 3449 次查看 6个变量，需要做DAG分析，首先要得到扰动相关系数矩阵，可就是在这卡壳了，请问高手能帮帮忙么？2015-4-11 10:54 - 明朗孩子 - 新手入门区
garch模型扰动项既不符合正态也不符合t怎么办
1 个回复 - 583 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:58 - 20171601048 - Stata专版
1 个回复 - 583 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:58 - 20171601048 - Stata专版
garch模型扰动性检验既不符合正态也不符合t咋办？
0 个回复 - 531 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:35 - 20171601048 - 灌水吧
0 个回复 - 531 次查看 图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）2021-4-23 17:35 - 20171601048 - 灌水吧
var模型扰动项的方差协方差矩阵元素的个数
0 个回复 - 1662 次查看 求问简化式var模型扰动项的方差协方差矩阵元素的个数（估计的参数）为什么是n(n+1)/2?2017-3-6 20:09 - 门前有只猫 - 数据交流中心
0 个回复 - 1662 次查看 求问简化式var模型扰动项的方差协方差矩阵元素的个数（估计的参数）为什么是n(n+1)/2?2017-3-6 20:09 - 门前有只猫 - 数据交流中心
matlab中GARCH（1,1）模型，T分布时，扰动项怎么算，条件方差怎么算
8 个回复 - 6248 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
8 个回复 - 6248 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
matlab,中ARCH模型为T分布时，扰动项怎么算？
7 个回复 - 2392 次查看 1，问题： matlab中用GARCH模型计算股票收益率，假定为T分布时，扰动项怎么算？ 即条件方差怎么写呢？ ----------------------------------------------------------------------------------- 2，参考书上是这 ...2013-5-28 22:02 - amitacn - 悬赏大厅
7 个回复 - 2392 次查看 1，问题： matlab中用GARCH模型计算股票收益率，假定为T分布时，扰动项怎么算？ 即条件方差怎么写呢？ ----------------------------------------------------------------------------------- 2，参考书上是这 ...2013-5-28 22:02 - amitacn - 悬赏大厅
GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程均不显著，这个模有效吗
2 个回复 - 2814 次查看 GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程的常数项均不显著，但是释然函数最大值均大于其他模型，BIC和AIC也是最小。请问这个模型有效吗？能用吗？ 谢谢朋友们帮忙了。2013-8-8 10:12 - 李小瑜 - Stata专版
2 个回复 - 2814 次查看 GARCH（1 ，1）扰动项服从t分布，但估计出均值和方差方程的常数项均不显著，但是释然函数最大值均大于其他模型，BIC和AIC也是最小。请问这个模型有效吗？能用吗？ 谢谢朋友们帮忙了。2013-8-8 10:12 - 李小瑜 - Stata专版
急请教谁知道新加入一个扰动变量的双变量EGARCH模型，在EVIEWS怎么进行实证分析？
1 个回复 - 2360 次查看 <p>急请教谁知道新加入一个扰动变量的双变量EGARCH模型，在EVIEWS怎么进行实证分析？</p>2007-12-4 21:37 - YYZYJ - EViews专版
1 个回复 - 2360 次查看 <p>急请教谁知道新加入一个扰动变量的双变量EGARCH模型，在EVIEWS怎么进行实证分析？</p>2007-12-4 21:37 - YYZYJ - EViews专版
请问连老师在garch建模扰动分布选择及估计问题
2 个回复 - 6883 次查看 你好，连老师，在对某股票型基金的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时出现了几个问题，想请教您一下： 1、对扰动项分布设定为ged时，在stata估计garch(1,1)中收敛，但 ...2012-10-23 23:09 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
2 个回复 - 6883 次查看 你好，连老师，在对某股票型基金的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时出现了几个问题，想请教您一下： 1、对扰动项分布设定为ged时，在stata估计garch(1,1)中收敛，但 ...2012-10-23 23:09 - benjaminlp - 统计软件培训班VIP答疑区
很想知道怎样用matlab进行在扰动项服从不同分布下的GARCH模型的参数估计
4 个回复 - 1704 次查看 很想知道怎样用matlab实现在扰动项服从不同分布下的GARCH模型的参数估计呀，我是一名金融工程初学者，好多不懂，有哪位同学知道的可否给一个详细的解释，小女子在此谢过了。2012-7-31 22:11 - ionoychen - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1704 次查看 很想知道怎样用matlab实现在扰动项服从不同分布下的GARCH模型的参数估计呀，我是一名金融工程初学者，好多不懂，有哪位同学知道的可否给一个详细的解释，小女子在此谢过了。2012-7-31 22:11 - ionoychen - MATLAB等数学软件专版
求教高手SVAR系统中扰动项非正态性
0 个回复 - 2215 次查看 我在做SVAR的过程中，发现系统的扰动项不是多元正态分布的，所以在进行结构分析时，估计结果不能收敛，请问各位高手怎么办？？ 急急！！ 谢谢啦！2007-6-9 16:46 - aloneme - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2215 次查看 我在做SVAR的过程中，发现系统的扰动项不是多元正态分布的，所以在进行结构分析时，估计结果不能收敛，请问各位高手怎么办？？ 急急！！ 谢谢啦！2007-6-9 16:46 - aloneme - 计量经济学与统计软件
