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【推荐】上市公司资本结构偏离度计算Stata代码（2001-2021年）资本结构动态调整26 个回复 - 6225 次查看 企业资本结构偏离度资本结构动态调整 [hr] 计算说明 以标准的部分调整模型为基础来估计资本结构调整速度，模型（1）设定如下: [*] 表示i公司在t年末的资本结构(有息负债率) ，等于有息负债 ...2022-7-11 23:00 - momingqimiao7 - 现金交易版
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求How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata
8 个回复 - 3464 次查看 How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata2014-2-13 11:57 - 鲛人泣月 - 求助成功区
8 个回复 - 3464 次查看 How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata2014-2-13 11:57 - 鲛人泣月 - 求助成功区
An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata By David Roodman
4 个回复 - 4227 次查看 经典著作： How to Do xtabond2: An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata By David Roodman2010-11-19 19:10 - xshs20071727 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4227 次查看 经典著作： How to Do xtabond2: An Introduction to “Difference” and “System” GMM in Stata By David Roodman2010-11-19 19:10 - xshs20071727 - 计量经济学与统计软件
请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？谢谢
2 个回复 - 2650 次查看 请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？我看到有些文献没有提到工具变量，但是却说用了system GMM 和 differential GMM进行分析，我感觉很困惑。谢谢大家的解答。2019-7-6 01:28 - stop1205 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2650 次查看 请问使用system GMM 和 differential GMM一定需要设定工具变量吗？我看到有些文献没有提到工具变量，但是却说用了system GMM 和 differential GMM进行分析，我感觉很困惑。谢谢大家的解答。2019-7-6 01:28 - stop1205 - 计量经济学与统计软件
经济增长模型MRW（1992）实证框架中怎么用system-GMM
0 个回复 - 882 次查看 MRW（1992）框架中因变量是logy_it-logy_it-1, 自变量中的滞后项是logy_it-1,很多文章采用了dif-gmm 和system-gmm来进行实证回归，如（姚先国等2005），我的问题是stata中system-gmm的code lag项是默认的因变量的滞后 ...2020-3-14 17:39 - dandango - Stata专版
0 个回复 - 882 次查看 MRW（1992）框架中因变量是logy_it-logy_it-1, 自变量中的滞后项是logy_it-1,很多文章采用了dif-gmm 和system-gmm来进行实证回归，如（姚先国等2005），我的问题是stata中system-gmm的code lag项是默认的因变量的滞后 ...2020-3-14 17:39 - dandango - Stata专版
请教一下动态面板用system GMM估计的时候需要进行哪些检验？
0 个回复 - 696 次查看 如题。 顺便问一下这些检验的stata命令是什么2019-11-3 21:28 - _时玦 - Stata专版
0 个回复 - 696 次查看 如题。 顺便问一下这些检验的stata命令是什么2019-11-3 21:28 - _时玦 - Stata专版
请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试lag技巧
3 个回复 - 2595 次查看 请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试技巧，ar(1)和ar(2)都通过了，但是就是Hansen通不过，越调试越差，该怎么办?e.g lag (0 2) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.04 Pr > z = 0. ...2016-7-23 11:01 - lachance - Stata专版
3 个回复 - 2595 次查看 请问xtabond2 做system gmm有没有啥调试技巧，ar(1)和ar(2)都通过了，但是就是Hansen通不过，越调试越差，该怎么办?e.g lag (0 2) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -5.04 Pr > z = 0. ...2016-7-23 11:01 - lachance - Stata专版
动态面板dpd system-GMM
1，需不需要提前检...
2 个回复 - 1623 次查看 动态面板dpd system-GMM 1，需不需要提前检验采用变系数、变截距、混合模型？ 2，如果不需要，请问理由是什么呢？ 我读了roodman2009 没怎么明白 好像没提到这一点。。。2015-5-6 11:10 - orangexx001 - 爱问频道
2 个回复 - 1623 次查看 动态面板dpd system-GMM 1，需不需要提前检验采用变系数、变截距、混合模型？ 2，如果不需要，请问理由是什么呢？ 我读了roodman2009 没怎么明白 好像没提到这一点。。。2015-5-6 11:10 - orangexx001 - 爱问频道
动态面板数据的System-GMM回归分析步骤
2 个回复 - 15401 次查看 1.对数据进行平减，去除价格变化的影响，经常用到的方法用居民消费价格指数进行平减，有两种情况：（1）以1978年为基期的，如果就是以1978年为基期可以直接用统计年鉴里相应指标的数据除以居民消费价格指数；（ ...2016-5-10 12:07 - 1570940450 - Stata专版
2 个回复 - 15401 次查看 1.对数据进行平减，去除价格变化的影响，经常用到的方法用居民消费价格指数进行平减，有两种情况：（1）以1978年为基期的，如果就是以1978年为基期可以直接用统计年鉴里相应指标的数据除以居民消费价格指数；（ ...2016-5-10 12:07 - 1570940450 - Stata专版
【独家发布】System GMM Estimators of Dynamic Panel Data Models
2 个回复 - 2943 次查看 原文信息：Blundell, R. and Bond, S., 1998. Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics 87, 115-143. 在经济学实证研究中，panel data相对于cross-sect ...2016-5-27 10:40 - 日新少年 - Stata专版
2 个回复 - 2943 次查看 原文信息：Blundell, R. and Bond, S., 1998. Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics 87, 115-143. 在经济学实证研究中，panel data相对于cross-sect ...2016-5-27 10:40 - 日新少年 - Stata专版
System GMM的回归方程需不需要加入截面虚拟变量？
1 个回复 - 905 次查看 我在读一些文章的时候发现，用到System GMM的时候，回归方程中通常都加入了时间(年份)虚拟变量，而不加入截面(例如，国家)虚拟变量。而且有文章里说System GMM可以处理截面固定效果。所以，请问是不是System GMM的回 ...2016-5-13 03:27 - pekams - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 905 次查看 我在读一些文章的时候发现，用到System GMM的时候，回归方程中通常都加入了时间(年份)虚拟变量，而不加入截面(例如，国家)虚拟变量。而且有文章里说System GMM可以处理截面固定效果。所以，请问是不是System GMM的回 ...2016-5-13 03:27 - pekams - 计量经济学与统计软件
system GMM 出现invalid instrument是怎么回事呢？
5 个回复 - 3502 次查看 如题。3个矩方程的system GMM,3个变量，instruments就用了三个变量的一期滞后。 一直出现invalid instruments的error。 求解。2015-3-6 18:40 - emilychou - Stata专版
5 个回复 - 3502 次查看 如题。3个矩方程的system GMM,3个变量，instruments就用了三个变量的一期滞后。 一直出现invalid instruments的error。 求解。2015-3-6 18:40 - emilychou - Stata专版
system GMM
5 个回复 - 7804 次查看 谁能介绍一下system ＧＭＭ 什么情况适用，那个工具变量怎么选择？还有在ＳＴＡＴＡ中怎么运用？ 谢谢！ [此贴子已经被作者于2006-10-18 18:46:31编辑过]2006-10-17 21:27 - linlin1805 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 7804 次查看 谁能介绍一下system ＧＭＭ 什么情况适用，那个工具变量怎么选择？还有在ＳＴＡＴＡ中怎么运用？ 谢谢！ [此贴子已经被作者于2006-10-18 18:46:31编辑过]2006-10-17 21:27 - linlin1805 - 计量经济学与统计软件
请教有关system GMM问题
0 个回复 - 1341 次查看 system GMM 估计中如何处理 time-specific effect 和 firm-specific effect？要设置哑变量吗？或者在stata命令中增加什么选项？2013-7-18 17:16 - bkjg - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1341 次查看 system GMM 估计中如何处理 time-specific effect 和 firm-specific effect？要设置哑变量吗？或者在stata命令中增加什么选项？2013-7-18 17:16 - bkjg - 计量经济学与统计软件
GMM 和 System-GMM的选取规则
6 个回复 - 4631 次查看 老师，你好 如果用不同的方法，GMM (xtabond) 和 System-GMM（xtdpdsys）以及不同的instrument，比如说independent variable 的不同lag来分析面板数据 如何来选择哪个模型是最好的呢？ 是不是通过sargan, Ade ...2011-7-22 03:41 - ps - 统计软件培训班VIP答疑区
6 个回复 - 4631 次查看 老师，你好 如果用不同的方法，GMM (xtabond) 和 System-GMM（xtdpdsys）以及不同的instrument，比如说independent variable 的不同lag来分析面板数据 如何来选择哪个模型是最好的呢？ 是不是通过sargan, Ade ...2011-7-22 03:41 - ps - 统计软件培训班VIP答疑区
请教“the system-GMM method”
3 个回复 - 3014 次查看 请教“the system-GMM method”如何翻译，顺便给解释一下这种方法的内容，多谢了。2009-2-11 16:34 - hifi007 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3014 次查看 请教“the system-GMM method”如何翻译，顺便给解释一下这种方法的内容，多谢了。2009-2-11 16:34 - hifi007 - 计量经济学与统计软件
关于2SLS 和SYSTEM GMM对内生性（endogeneity）的效果影响
2 个回复 - 2573 次查看 各位高人，如题。对内生性endogeneity的控制，是2SLS更好，还是SYSTEM GMM更好？理由？谢谢啦！2011-11-27 09:32 - shenzy920 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2573 次查看 各位高人，如题。对内生性endogeneity的控制，是2SLS更好，还是SYSTEM GMM更好？理由？谢谢啦！2011-11-27 09:32 - shenzy920 - 计量经济学与统计软件
System GMM and time constant variables
0 个回复 - 1250 次查看 连老师： 我想用system GMM，并且包含一些time constant variables. 在写公式的时候 应该是 Yit=Xit+Ui+Ut+Uit 还是 Yit=Xit+Xi+Ui+Ut+Uit 我明白接下来取difference之后 Xi and Ui 都没有了，但是system GMM给 ...2011-7-1 20:00 - wangpan110 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 1250 次查看 连老师： 我想用system GMM，并且包含一些time constant variables. 在写公式的时候 应该是 Yit=Xit+Ui+Ut+Uit 还是 Yit=Xit+Xi+Ui+Ut+Uit 我明白接下来取difference之后 Xi and Ui 都没有了，但是system GMM给 ...2011-7-1 20:00 - wangpan110 - 统计软件培训班VIP答疑区
用eviews6.0可以做system GMM和difference GMM吗？
1 个回复 - 2810 次查看 如题。 比如某动态面板模型为SlnYt=a*SlnYt-1+b*（SlnXt*Dummy)+SUt 上面的S表示差分符号 想用EVEIWS6.0做该模型的system GMM和difference GMM，，工具变量为SlnYt-2 我知道创建一个workfile以后，选择proc-impo ...2010-8-8 11:52 - fwhtxm - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2810 次查看 如题。 比如某动态面板模型为SlnYt=a*SlnYt-1+b*（SlnXt*Dummy)+SUt 上面的S表示差分符号 想用EVEIWS6.0做该模型的system GMM和difference GMM，，工具变量为SlnYt-2 我知道创建一个workfile以后，选择proc-impo ...2010-8-8 11:52 - fwhtxm - 统计软件培训班VIP答疑区
eviews6.0可以做systemGMM 和DIFFERENCE GMM吗？
1 个回复 - 2895 次查看 用eviews6.0可以做system GMM和difference GMM吗？ 如题。 比如某动态面板模型为SlnYt=a*SlnYt-1+b*（SlnXt*Dummy)+SUt 上面的S表示差分符号 想用EVEIWS6.0做该模型的system GMM和difference GMM，，工具变量为S ...2010-8-8 12:18 - fwhtxm - EViews专版
1 个回复 - 2895 次查看 用eviews6.0可以做system GMM和difference GMM吗？ 如题。 比如某动态面板模型为SlnYt=a*SlnYt-1+b*（SlnXt*Dummy)+SUt 上面的S表示差分符号 想用EVEIWS6.0做该模型的system GMM和difference GMM，，工具变量为S ...2010-8-8 12:18 - fwhtxm - EViews专版
