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港股上市公司月末港股流通市值2000-2021年1-12月流通市值1 个回复 - 702 次查看 港股上市公司月末港股流通市值2000-2021年1-12月 1、数据来源：wind2、时间跨度：2000-2021（每年内有1-12月度数据）3、区域范围：港股上市公司，每年含2500+港股上市公司1~12月流通市值数据4、指标说明：部分数据如 ...2022-4-13 21:56 - zxzxzx90081 - 现金交易版
求教最新研究股票价格波动的GARCH-MIDAS Approach
17 个回复 - 9817 次查看 近期看到几篇外文文献，运用GARCH-MIDAS Approach研究债券市场波动及预测的方法，MIDAS ，是混频抽样数据的意思，据 说能处理高频、低频数据，比如说年度数据、季度数据、月度数据、日度数据，不需要将相关数 ...2015-7-14 21:08 - pqs2713wjy - MATLAB等数学软件专版
17 个回复 - 9817 次查看 近期看到几篇外文文献，运用GARCH-MIDAS Approach研究债券市场波动及预测的方法，MIDAS ，是混频抽样数据的意思，据 说能处理高频、低频数据，比如说年度数据、季度数据、月度数据、日度数据，不需要将相关数 ...2015-7-14 21:08 - pqs2713wjy - MATLAB等数学软件专版
外汇市场干预、汇率变动与股票价格波动---基于时变视角的理论分析与实证研究
2 个回复 - 2432 次查看 内容摘要：随着金融自由化和全球一体的加深，资本市场与外汇关系愈紧密。文首次从 内容摘要：随着金融自由化和全球一体的加深，资本市场与外汇关系愈紧密。文首次从 内容摘要：随着金融自由化和全球一体的加深， ...2012-11-6 12:03 - 石瑞 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2432 次查看 内容摘要：随着金融自由化和全球一体的加深，资本市场与外汇关系愈紧密。文首次从 内容摘要：随着金融自由化和全球一体的加深，资本市场与外汇关系愈紧密。文首次从 内容摘要：随着金融自由化和全球一体的加深， ...2012-11-6 12:03 - 石瑞 - 金融学（理论版）
关于股票价格波动符合马尔科夫过程的疑惑，求教是否有更合理的理论
5 个回复 - 2497 次查看 马尔科夫过程假定股票未来价格变动只与当前股票价格有关，与之前无关，这个假设感觉太离谱了。股票又不是物理学上的分子运动。这么机械的看是不是有很多问题。 我觉得有两点： 1. 股票的未来价格是由历史价格走势、 ...2012-11-22 17:25 - JDZNX - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 2497 次查看 马尔科夫过程假定股票未来价格变动只与当前股票价格有关，与之前无关，这个假设感觉太离谱了。股票又不是物理学上的分子运动。这么机械的看是不是有很多问题。 我觉得有两点： 1. 股票的未来价格是由历史价格走势、 ...2012-11-22 17:25 - JDZNX - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
限售股份交易制度与公司股票价格波动性研究
1 个回复 - 1191 次查看 限售股份交易制度与公司股票价格波动性研究2010-11-25 20:02 - jwp2005 - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 1191 次查看 限售股份交易制度与公司股票价格波动性研究2010-11-25 20:02 - jwp2005 - 真实世界经济学(含财经时事)
股票价格波动的不确定性
0 个回复 - 402 次查看 摘要翻译： 本文对2001-2006年的德黑兰价格指数(TEPIX)进行了研究，分析了近年来受到几次政治危机影响的新兴市场股票价格对数收益率的非高斯概率密度函数(PDF)。我们发现，虽然该指数的平均值在研究期间没有太大的下 ...2022-3-1 13:20 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 402 次查看 摘要翻译： 本文对2001-2006年的德黑兰价格指数(TEPIX)进行了研究，分析了近年来受到几次政治危机影响的新兴市场股票价格对数收益率的非高斯概率密度函数(PDF)。我们发现，虽然该指数的平均值在研究期间没有太大的下 ...2022-3-1 13:20 - 可人4 - Forum
运用布朗运动描述股票价格波动有什么依据吗？
1 个回复 - 867 次查看 运用布朗运动描述股票价格波动有什么依据吗？股票价格波动是完全随机的吗？2021-2-8 07:50 - 靖蓉特穆尔 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 867 次查看 运用布朗运动描述股票价格波动有什么依据吗？股票价格波动是完全随机的吗？2021-2-8 07:50 - 靖蓉特穆尔 - 金融学（理论版）
关于股票价格波动率计算的问题
1 个回复 - 4741 次查看 1、请问，为什么我们算股票价格波动率的时候要用其对数收益率的标准差来算，而不可以直接用价格本身的波动率呢？ 2、还有一道题目不太懂，不知道有没有高人可以帮忙解决？详情见图片 小本科一枚，最近在修金融工 ...2014-12-14 10:17 - EudoraTse - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4741 次查看 1、请问，为什么我们算股票价格波动率的时候要用其对数收益率的标准差来算，而不可以直接用价格本身的波动率呢？ 2、还有一道题目不太懂，不知道有没有高人可以帮忙解决？详情见图片 小本科一枚，最近在修金融工 ...2014-12-14 10:17 - EudoraTse - 金融学（理论版）
股票价格波动分析
2 个回复 - 2029 次查看 看文献解释股票价格波动性分析：具体做法是将盈余公告期间超额回报(用市场模型回归得到的残差项)的平方与非盈余公告期间超额回报的方差进行比较, 得到比值R 。如果在盈余公告期间存在超常的股票价格活动, 则R 应显著 ...2014-6-8 09:45 - 西北wolves - 会计与财务管理
2 个回复 - 2029 次查看 看文献解释股票价格波动性分析：具体做法是将盈余公告期间超额回报(用市场模型回归得到的残差项)的平方与非盈余公告期间超额回报的方差进行比较, 得到比值R 。如果在盈余公告期间存在超常的股票价格活动, 则R 应显著 ...2014-6-8 09:45 - 西北wolves - 会计与财务管理
关于股票价格波动符合马尔科夫过程的疑惑，求教是否有更合理的理论
1 个回复 - 1031 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:50 编辑 马尔科夫过程假定股票未来价格变动只与当前股票价格有关，与之前无关，这个假设感觉太离谱了。股票又不是物理学上的分子运动。这么机械的看是不是有很多问题。 ...2012-11-22 22:57 - JDZNX - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1031 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 04:50 编辑 马尔科夫过程假定股票未来价格变动只与当前股票价格有关，与之前无关，这个假设感觉太离谱了。股票又不是物理学上的分子运动。这么机械的看是不是有很多问题。 ...2012-11-22 22:57 - JDZNX - 金融学（理论版）
应用选举模型和灰色系统研究股票价格波动
2 个回复 - 1455 次查看 应用选举模型和灰色系统研究股票价格波动 毕业论文 仅参考2010-4-5 17:14 - zhouhan_zq - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1455 次查看 应用选举模型和灰色系统研究股票价格波动 毕业论文 仅参考2010-4-5 17:14 - zhouhan_zq - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
