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利用高频金融数据的已实现波动率估计
8 个回复 - 5009 次查看 上海社会科学院数量经济研究中心的韩青和刘永纲教授在2009数量经济学年会作专题报告时的PPT，内容丰富，值得一看！~2010-3-22 11:40 - stevensdm - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 5009 次查看 上海社会科学院数量经济研究中心的韩青和刘永纲教授在2009数量经济学年会作专题报告时的PPT，内容丰富，值得一看！~2010-3-22 11:40 - stevensdm - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何用Eviews处理股价高频数据，做已实现波动率建模？
1 个回复 - 1075 次查看 写关于上证指数的波动分析报告，数据序列为5分钟高频股价，在Eviews中不知如何操作？可以直接输入公式方程么？ 盼有经验的坛友慷慨解惑，感谢！{:0_252:}2020-7-16 10:33 - Meimei-Huang - 行业分析报告
1 个回复 - 1075 次查看 写关于上证指数的波动分析报告，数据序列为5分钟高频股价，在Eviews中不知如何操作？可以直接输入公式方程么？ 盼有经验的坛友慷慨解惑，感谢！{:0_252:}2020-7-16 10:33 - Meimei-Huang - 行业分析报告
如何用R软件处理高频数据，建立已实现波动率模型？
11 个回复 - 9697 次查看 求问大神如何用R软件处理高频数据，建立已实现波动率模型？ 这些模型包括但不限于HAR-RV，HAR-RV-J，HAR-RV-CJ。 我知道有一个软件包叫High frequency，但是找不着。。 非常感谢！2014-5-23 13:45 - Glanda - R语言论坛
11 个回复 - 9697 次查看 求问大神如何用R软件处理高频数据，建立已实现波动率模型？ 这些模型包括但不限于HAR-RV，HAR-RV-J，HAR-RV-CJ。 我知道有一个软件包叫High frequency，但是找不着。。 非常感谢！2014-5-23 13:45 - Glanda - R语言论坛
