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结果：找到“arima garch”相关内容44个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码
2 个回复 - 1026 次查看 arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码 arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码 arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码 arima GARCH, arima_GARCH, arima_ ...2020-7-15 10:59 - lotus_sss - 现金交易版

时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型
2 个回复 - 1413 次查看时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版

计量经济学思维导图及经典时间序列分析方法介绍（ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH族）
359 个回复 - 54915 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版

ARIMA + GARCH + Bootstrap forecasting method applied to the airline industry
3 个回复 - 401 次查看【作者(必填)】【文题(必填)】 ARIMA + GARCH + Bootstrap forecasting method applied to the airline industry 【年份(必填)】【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/ar ...2021-2-18 09:10 - ticket1988 - 求助成功区

arima模型garch模型完整操作步骤，R语言代码，详细备注
20 个回复 - 21659 次查看这是王燕老师平时的作业2016-1-18 21:38 - Lepocher - R语言论坛

时间序列notes（包括ARIMA，ARCH&GARCH，VAR和VECM）(英文)包括eviews操作
107 个回复 - 8638 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版

人大关于时间序列模型（ARMA、GARCH、ARIMA等模型）教材
22 个回复 - 8222 次查看人大出版的一本关于时间序列模型（ARMA、GARCH、ARIMA等模型）教材2009-12-13 20:43 - huang155 - 计量经济学与统计软件

Assessing the Forecasting Performance of Regime-Switching, ARIMA and GARCH Model
1 个回复 - 1332 次查看【作者(必填)】 Gordon W. Crawford, [*]Michael C. Fratantoni 【文题(必填)】Assessing the Forecasting Performance of Regime-Switching, ARIMA and GARCH Models of House Prices 【年份(必填)】Volume 31 ...2012-2-25 12:19 - 乖乖虎 - 求助成功区

[求助]请教如何拟合ARIMA-GARCH模型
2 个回复 - 3541 次查看收益率序列，师兄说符合ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型，请教如何在SAS中编程检验，谢谢2009-5-25 21:13 - lotusclub - 商业数据分析

关于arima+garch模型预测的问题
1 个回复 - 1132 次查看如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛

R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10135 次查看目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛

【求助】求大神 Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型
1 个回复 - 652 次查看求大神指教请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型，搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢！！！还有两个问题是： 1、如果用stata做要怎样对基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版

Eviews 关于ARIMA-GARCH模型不同操作方法结果不一样
1 个回复 - 699 次查看朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。为什么两者的差距这么大？？？看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版

Arima加入Garch后全部系数失去显著性
0 个回复 - 389 次查看本来arima模型拟合时系数较为显著但残差不属于白噪音，此时引入garch，但是回归时系数全部失去显著性要换模型吗，谢谢各位大佬!2022-2-26 22:01 - wjw2367634488 - EViews专版

请问怎么对ARIMA-GARCH模型进行预测
1 个回复 - 1168 次查看我试着用predict函数预测了，得到的值比较奇怪2021-4-1 03:33 - ohsnow - R语言论坛

滚动标准差、GARCH （1，1），ARIMA （1，1，0）三种方法分别是什么？
0 个回复 - 855 次查看滚动标准差、GARCH （1，1），ARIMA （1，1，0）三种的计算方法分别是什么？如何用这三种方法计算波动？2021-5-13 10:22 - lyn010 - 爱问频道

有熟悉Eviews中关于ARIMAX和GARCH模型构建的嘛
0 个回复 - 791 次查看最近在研究写论文，想用这类模型做一些关于交通方面的，但是感觉总因为数据出现好多检验失败，是不是就表示不太适合这种方法。2020-12-7 14:23 - kjkh23 - EViews专版

ARIMA模型和GARCH模型区别
5 个回复 - 16448 次查看有哪位知识渊博者，给我说一下ARIMA模型和GARCH模型的区别？谢谢2015-4-29 18:35 - liushui1235 - 经济统计专版

用R建立了ARIMA（3，0，3）-GARCH（1，1）模型，怎么对该模型进行样本外预测？
0 个回复 - 809 次查看求助有哪位大神能教教我如何用ARIMA-GARCH联合模型进行数据预测2020-3-18 22:58 - 824056515 - 经济统计专版

请教一个对SARIMA-GARCH模型做预测的问题
4 个回复 - 3070 次查看我用时间序列拟合了一个SARIMA-GARCH(1,1)模型，想知道如何对未来的值进行预测。。试了各种方法都没用。。求大神指导！！[/backcolor]2018-5-20 21:53 - 454998492 - R语言论坛

R语言如何做ARIMA-GARCH拟合？
8 个回复 - 7353 次查看我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛

求怎么做ARIMAX+GARCH模型
6 个回复 - 1708 次查看 R语言中rugarch包可以做ARMAX+GARCH模型，但是如果时间序列是不平稳的，似乎就做不了ARIMAX+GARCH模型。请问大牛，这个怎么弄？2018-2-11 19:48 - 角尖 - R语言论坛

R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？
6 个回复 - 16826 次查看急，跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交，看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。想把自己的股价预测模型也证明下这个，但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛

R语言运行ARIMA-GARCH模型后，参数怎么对应？
1 个回复 - 1354 次查看如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式，图1如下图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛

SARIMA-GARCH模型怎么用R拟合
1 个回复 - 1893 次查看我用SARIMA (0, 1, 2) (0, 1, 1)12初步拟合，效果还行，但是存在异方差。所以想用GARCH拟合其残差，但是R好像只有ARIMA-GARCH类型的拟合，求问各位有什么办法？2019-3-20 20:45 - 不会经济的小豆 - R语言论坛

菜鸟提问：关于ARIMA/ARCH/GARCH模型的样本数量要求
4 个回复 - 6153 次查看如题在某篇文章看到说 ARIMA和ARCH的样本数量要求通常为200个但在其他地方没有看到这样的说法。现在在做的问题数据只有75+，还能用ARIMA和ARCH么？2012-3-16 16:35 - RJ1231 - 计量经济学与统计软件

有没有用ARIMA-GARCH研究过黄金价格的朋友啊
5 个回复 - 1799 次查看我用ARIMA-TGARCH对几十年的黄金价格（月数据）进行拟合。步骤如下：先对黄金价格取对数，由于是非平稳时间序列所以再进行一阶差分，一阶差分后平稳了。假设GP是黄金价格，LnGP是对黄金取对数，D（lnGP）是一阶差分。 ...2012-4-17 19:35 - 602dxz - EViews专版

请教 R语言做的arima-garch结果的解读！
0 个回复 - 2325 次查看 ARIMA-GARCH模型> arimagarch.fit=garchFit(~arma(1, 2)+garch(1,1), data=capm.model$residuals, algorithm="nlminb+nm", trace=F, include.mean=F) > summary(arimagarch.fit)Title: GARCH Modelling Call: garch ...2017-2-2 11:11 - zhangchunyue - R语言论坛

【求助】怎样用eviews做ARIMA(ARIMA-GARCH)模型的多期预测？
14 个回复 - 18840 次查看各位达人兄弟姐妹，怎样用eviews做ARIMA（ARIMA-GARCH）模型的预测？我正在研究电力市场电价的预测，目的是利用2006年8月1日1：00至2006年11月30日24：00的共2928个电价数据，建立时间序列模型（ARIMA或ARIMA-GARCH） ...2010-1-26 21:15 - tony527 - EViews专版

ARIMA—-GARCH
0 个回复 - 1168 次查看怎么用R做ARIMA—-GARCH模型，ARIMA模型已经拟合好了，接下来怎么办2016-12-27 15:32 - Intelligencey - R语言论坛

arima+garch模型的有关问题？
0 个回复 - 1281 次查看请教大家一个问题，在建立arima+garch模型时，是两个模型放到一起进行参数估计，还是分开独立进行？比如，我要对某个时间序列建模，我能不能先用arma（3，3）建立一个模型，然后再对残差建立一个garch（1，1） ...2016-11-18 15:56 - 角尖 - R语言论坛

Arima-Garch与Arima区别
1 个回复 - 3607 次查看请问Arima-Garch模型与Arima模型在预测均值时的区别？最好能给些R codes解释2015-12-20 21:32 - armstronglee - R语言论坛

Arima-Garch与Arima区别
1 个回复 - 2131 次查看请问Arima-Garch模型与Arima模型在预测均值时的区别？在预测Time Series的时候感觉用Arima-Garch模型预测均值和Arima模型预测是一样的。恳请大神指导小弟这两种模型在预测时候的区别2015-12-20 21:38 - armstronglee - 计量经济学与统计软件

FARIMA-FIGARCH与波动率的长期记忆性检验
9 个回复 - 5828 次查看关于FARIMA-FIGARCH，各位有何感想。Splus中并不提供同时估计FARIMA-FIGARCH的功能，本人正在推算先分开再合并的算法，不知大家有什么高招。 Splus对长期记忆性的检验仅限于原始时间序列比如收益率，但是对收益率的 ...2007-9-6 20:27 - kitewf - R语言论坛

arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arm...
1 个回复 - 2513 次查看 arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arma的残差检验么？为啥我的所有数据都通不过这个检验啊。。但是建立arma garch 模型的各个参数估计还是显著的，水平弱，真是理解不了。。。。2015-3-17 23:10 - 小桃桃 - 爱问频道

arima garch类模型一般都需要多大的样本，最低值是多少？
4 个回复 - 8890 次查看 RT thanks~2015-3-11 22:01 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件

[疑难杂症]Is it possible to estimate ARIMA-GARCH models in WinBugs
1 个回复 - 904 次查看 First of all, It is possible to estimate ARIMA-GARCH models in WinBugs, but, there are a few problems: 1. If a model has a lot of latent variables, WinBugs will be slow, sometimes It will even free ...2014-6-15 06:24 - Nicolle - winbugs及其他软件专版

请教ARIMA-GARCH模型预测上下置信区间计算
2 个回复 - 4257 次查看请教高手Eviews ARIMA-GARCH模型预测上下置信区间怎么计算？Eviews ARIMA-GARCH预测中S.E项并非上下限啊。2013-12-2 17:16 - gunman1 - EViews专版

谁有AR ＡＲＩＭＡＧＡＲＣＨ模型的相关ｍａｔｌａｂ资料啊
0 个回复 - 1017 次查看如题跪求相关代码，我是学控制的，莫名其妙被导师要求写一个时间序列估计汇率的论文，只能来论坛跪求各位大神了2013-6-14 00:14 - ztq19900214 - 爱问频道

有没有用ARIMA-TGARCH研究过黄金价格的朋友啊
7 个回复 - 1928 次查看我用ARIMA-TGARCH对几十年的黄金价格（月数据）进行拟合。步骤如下：先对黄金价格取对数，由于是非平稳时间序列所以再进行一阶差分，一阶差分后平稳了。假设GP是黄金价格，LnGP是对黄金取对数，D（lnGP）是一阶差分。 ...2012-4-20 22:26 - 602dxz - 爱问频道

[求助]请教诸位高人：arima和garch如何预测具体数值
2 个回复 - 3770 次查看请问用arima和garch如何预测具体数值，我能用AIC，SC，LOG LIKELIHOOD选择最合适的拟合方程，但不知如何算出未来各期的具体数值，用forecast调到要预测的时间也只能从图上猜一个大概的值，如何算出准确的值啊？问的十 ...2008-10-28 17:28 - tang680 - EViews专版

[建议]为什么不能直接用ARIMA或GARCH类模型到我国股市
0 个回复 - 2094 次查看经常看到我国的学者利用ARIMA或GARCH模型处理我国的股市数据，我感决特别伤心，这是乱用，原因见http://blog.sina.com.cn/s/blog_4998f4be01009v17.html在这里面我已经说的比较清楚了2008-10-27 21:25 - 爱萌 - 计量经济学与统计软件

[求助]arima和garch预测具体数值
1 个回复 - 2591 次查看诸位高知：谁能告诉我怎么用arima,garch预测未来各期数值的方法阿？我只能通过比较AIC,SC找出拟合最好的公式，但怎么预测具体数值阿？用forecast只给个图，有没有一下把预测未来各期具体数值都列出来的方法阿？万分感 ...2008-10-27 18:20 - tang680 - EViews专版

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