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已得到ARMA-GARCH模型拟合结果，如何写出方程
1 个回复 - 596 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
1 个回复 - 596 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
求助，ARMA（0,0）的估计如何填写方程，具体请进看
2 个回复 - 3875 次查看 比如估计arma（1,0）在equation specification中填写 r c ar(1)，估计arma（0,1）时填写r c ma(1)，估计arma（1,1）时填写r c ma(1) ar(1)，请问估计arma（0,0）时如何填写方程？如果一个数列差不多接近于白噪声序 ...2014-9-12 23:01 - 寻觅yunan - EViews专版
2 个回复 - 3875 次查看 比如估计arma（1,0）在equation specification中填写 r c ar(1)，估计arma（0,1）时填写r c ma(1)，估计arma（1,1）时填写r c ma(1) ar(1)，请问估计arma（0,0）时如何填写方程？如果一个数列差不多接近于白噪声序 ...2014-9-12 23:01 - 寻觅yunan - EViews专版
ARMA模型的建立中只有ma(1)ma(4)ma(5)怎样写方程
1 个回复 - 2233 次查看 请哪位大神看一下，这个模型是否成立，和它的方程式应怎样写，谢谢[attachimg]2456213[/attac2018-4-21 15:39 - 哈1234567 - EViews专版
1 个回复 - 2233 次查看 请哪位大神看一下，这个模型是否成立，和它的方程式应怎样写，谢谢[attachimg]2456213[/attac2018-4-21 15:39 - 哈1234567 - EViews专版
如果ARMA模型残差是白噪音还有可能有ARCH效应吗？做ARCH模型均值方程要稳健检验吗？
6 个回复 - 7384 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
6 个回复 - 7384 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
ARMA（p,q）存在yule-walker 方程？还是只有AR（p）有？
4 个回复 - 11803 次查看 根据矩阵来看AR（p）才能有yule-walker方程，但是作业里面叫给出ARMA（2,1）的。。2014-6-8 12:24 - emmazzz - 爱问频道
4 个回复 - 11803 次查看 根据矩阵来看AR（p）才能有yule-walker方程，但是作业里面叫给出ARMA（2,1）的。。2014-6-8 12:24 - emmazzz - 爱问频道
如图，如何确定arma的介数？garch模型中，均值方程可以为零吗？
2 个回复 - 4389 次查看 如图，怎么确定这个数据的arma介数？？？？我是采取的均值方程式常数和均值方程为零的两个模型，但前者均值方程不显著，后者是garch常数项系数不显著。主要疑惑均值方程如何合适？2016-3-31 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
2 个回复 - 4389 次查看 如图，怎么确定这个数据的arma介数？？？？我是采取的均值方程式常数和均值方程为零的两个模型，但前者均值方程不显著，后者是garch常数项系数不显著。主要疑惑均值方程如何合适？2016-3-31 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
ARMA-GARCH 模型中均值方程回归的stata命令要怎么写
0 个回复 - 1434 次查看 请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）2018-3-19 17:01 - 717396 - 灌水吧
0 个回复 - 1434 次查看 请问大神们，ARMA-GARCH模型的均值方程，要怎么用stata回归?谢谢！！！均值方程为：Rt=c+aRt-1+εt+χεt-1+φ1Dt （其中R为收益率，t为时间，ε为残差，D为另一个变量）2018-3-19 17:01 - 717396 - 灌水吧
ARMA模型定阶后如何确定回归方程系数？
0 个回复 - 1111 次查看 我在做完自相关偏相关检验后，确定AR（3）MA（3）模型，但是如何求得回归方程啊？2017-10-21 19:55 - 1584590236 - 经济统计专版
0 个回复 - 1111 次查看 我在做完自相关偏相关检验后，确定AR（3）MA（3）模型，但是如何求得回归方程啊？2017-10-21 19:55 - 1584590236 - 经济统计专版
求助stata大神arma模型操作，怎样与方程原有变量做回归，命令怎么写呀？
0 个回复 - 1934 次查看 做了一个类似y=a+b*x+c*sin(x)+u的方程，回归结果显示存在误差项的序列自相关。相对误差项引入arma（2，2），用了陈强书上给的命令 arima z,ar(1/2) ma(1/2)。得到一个回归结果，但怎么得到引入arma后的方程里a、b、 ...2017-1-18 12:27 - 琬琰攀酬郢9 - Stata专版
0 个回复 - 1934 次查看 做了一个类似y=a+b*x+c*sin(x)+u的方程，回归结果显示存在误差项的序列自相关。相对误差项引入arma（2，2），用了陈强书上给的命令 arima z,ar(1/2) ma(1/2)。得到一个回归结果，但怎么得到引入arma后的方程里a、b、 ...2017-1-18 12:27 - 琬琰攀酬郢9 - Stata专版
知道ARMA 模型，这么写出方程
2 个回复 - 5072 次查看 the seasonal ARMA(0,1)×(1,0)12 modelwith Φ = .7 and θ = .6. ( Write out the algebraic expression of the modelin terms of xt.2015-6-28 01:44 - yyc5284 - R语言论坛
2 个回复 - 5072 次查看 the seasonal ARMA(0,1)×(1,0)12 modelwith Φ = .7 and θ = .6. ( Write out the algebraic expression of the modelin terms of xt.2015-6-28 01:44 - yyc5284 - R语言论坛
spss建立ARMA模型时方程的系数应该怎么求解？
1 个回复 - 2714 次查看 我建立了预测模型，但是输出的数据里并没有找到系数，就是说，AR(1),AR(2)应该怎么求呢2015-5-24 22:17 - armar - EViews专版
1 个回复 - 2714 次查看 我建立了预测模型，但是输出的数据里并没有找到系数，就是说，AR(1),AR(2)应该怎么求呢2015-5-24 22:17 - armar - EViews专版
ARMA模型还原原始数据方程问题
2 个回复 - 2860 次查看 在eviews中对数据取对数，两阶差分后，序列平稳，采用ARMA模型，然后进行预测。但画出来的图是对差分后数据的预测，如何将由差分后的数据得到的方程还原成原始数据方程，再画出预测图？多谢。2010-1-29 12:55 - xst2002418 - EViews专版
2 个回复 - 2860 次查看 在eviews中对数据取对数，两阶差分后，序列平稳，采用ARMA模型，然后进行预测。但画出来的图是对差分后数据的预测，如何将由差分后的数据得到的方程还原成原始数据方程，再画出预测图？多谢。2010-1-29 12:55 - xst2002418 - EViews专版
请问arma模型阶数确定了，方程是不是就是唯一的？
1 个回复 - 1499 次查看 我用一篇论文里的原始数据eviews建立的ARMA(8，7)模型和文章里面的ARMA（8,7）方程差很多，预测值差不多，请问这种情况正常吗，我是初学者，很多不懂，望指教，谢谢！2014-3-10 10:55 - bestberta - EViews专版
1 个回复 - 1499 次查看 我用一篇论文里的原始数据eviews建立的ARMA(8，7)模型和文章里面的ARMA（8,7）方程差很多，预测值差不多，请问这种情况正常吗，我是初学者，很多不懂，望指教，谢谢！2014-3-10 10:55 - bestberta - EViews专版
当选定合适的ARMA模型后，如何写出方程式
1 个回复 - 3310 次查看 如图所示，选定好ARMA（4,5）时，如何写出对应方程？2013-12-6 13:25 - C_click - EViews专版
1 个回复 - 3310 次查看 如图所示，选定好ARMA（4,5）时，如何写出对应方程？2013-12-6 13:25 - C_click - EViews专版
悬赏：请问大家如何用EVIEWS求解这个ARMA方程
1 个回复 - 1422 次查看 我要用Eviews估计条件异方差的SV模型。现在对模型变形最后得到了下面的结果 第二个式子很明显是个ARMA 过程 想问下这个要怎么求解？ 大家可以去悬赏大厅回复我的求救贴， http://bbs.pinggu.org/thread-259390 ...2013-8-23 11:04 - 卡拉巫 - EViews专版
1 个回复 - 1422 次查看 我要用Eviews估计条件异方差的SV模型。现在对模型变形最后得到了下面的结果 第二个式子很明显是个ARMA 过程 想问下这个要怎么求解？ 大家可以去悬赏大厅回复我的求救贴， http://bbs.pinggu.org/thread-259390 ...2013-8-23 11:04 - 卡拉巫 - EViews专版
Eviews中ARMA-GARCH模型的方程怎么设？
2 个回复 - 3458 次查看 比如ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，在mean equation里是设为r r(-1) ma(1)吗？还是r ar(1) ma(1)？ 新手~轻拍2009-8-22 08:45 - jochennupt - EViews专版
2 个回复 - 3458 次查看 比如ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，在mean equation里是设为r r(-1) ma(1)吗？还是r ar(1) ma(1)？ 新手~轻拍2009-8-22 08:45 - jochennupt - EViews专版
关于splus garch均值方程加入arma项
0 个回复 - 1168 次查看 请问splus中运行garch模型 均值方程中想加入arma项 garch(x~1+arma(3,3)) 这样...但是需要某些lag前系数为0, 比如ar项一阶和二阶滞后系数为0,ma项一阶滞后系数为0. 这个如何做到?2013-3-29 11:16 - stcopy - R语言论坛
0 个回复 - 1168 次查看 请问splus中运行garch模型 均值方程中想加入arma项 garch(x~1+arma(3,3)) 这样...但是需要某些lag前系数为0, 比如ar项一阶和二阶滞后系数为0,ma项一阶滞后系数为0. 这个如何做到?2013-3-29 11:16 - stcopy - R语言论坛
请问GARCH模型中得均值方程实际上是ARMA模型吗？
1 个回复 - 2361 次查看 请问GARCH模型中得均值方程实际上是ARMA模型吗？2012-4-26 14:05 - cc12321 - 数据求助
1 个回复 - 2361 次查看 请问GARCH模型中得均值方程实际上是ARMA模型吗？2012-4-26 14:05 - cc12321 - 数据求助
如何用eviewa估计arma方程：（1 - beta*B）(yt - b*xt) = (1 + theta*B)et
1 个回复 - 2091 次查看 谢谢 大家了2009-8-5 13:37 - buqinghuan - EViews专版
1 个回复 - 2091 次查看 谢谢 大家了2009-8-5 13:37 - buqinghuan - EViews专版
求救！！ARMA（1，2，1）的方程输入
1 个回复 - 1907 次查看 求救各位高人ARMA(1,2,1)在方程定义对话框中应该怎么输入？还有经过二阶差分后的序列如果想直接预测，那个差分算子看不懂！麻烦各位高人指点下！！！因为不是学尽量经济学的，第一次接触，实在看不明白，让各位见笑了 ...2008-1-14 15:27 - caicai1982 - EViews专版
1 个回复 - 1907 次查看 求救各位高人ARMA(1,2,1)在方程定义对话框中应该怎么输入？还有经过二阶差分后的序列如果想直接预测，那个差分算子看不懂！麻烦各位高人指点下！！！因为不是学尽量经济学的，第一次接触，实在看不明白，让各位见笑了 ...2008-1-14 15:27 - caicai1982 - EViews专版
急急急，如何用spss确定arma方程。在线等
4 个回复 - 4135 次查看 我正在做arma模型，确定了p=2，q=0，但后边不会确定方程了。。。。本人spss十足菜鸟，望大哥大姐们给出详细过程。比如看结果分析的哪个英文指标？不胜感激！！2010-9-11 19:40 - douzeyang - SPSS论坛
4 个回复 - 4135 次查看 我正在做arma模型，确定了p=2，q=0，但后边不会确定方程了。。。。本人spss十足菜鸟，望大哥大姐们给出详细过程。比如看结果分析的哪个英文指标？不胜感激！！2010-9-11 19:40 - douzeyang - SPSS论坛
请教，为GDP建模时，是用ARMA类好，还是描述性的方程好？
3 个回复 - 2164 次查看 请教，为GDP增长率建模时，是用ARMA类好，还是描述性的方程好？ 即： （1）ARMA，ARCH族……只和GDP自身历史数据有关； （2）令 GDP 对 利率、汇率、人口、贸易额、人均资本存量……等描述性变量； 哪个拟合 ...2010-6-22 07:43 - sonic227 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2164 次查看 请教，为GDP增长率建模时，是用ARMA类好，还是描述性的方程好？ 即： （1）ARMA，ARCH族……只和GDP自身历史数据有关； （2）令 GDP 对 利率、汇率、人口、贸易额、人均资本存量……等描述性变量； 哪个拟合 ...2010-6-22 07:43 - sonic227 - 计量经济学与统计软件
