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使用PROC varmax出现非正定误差协方差阵
0 个回复 - 1686 次查看 使用PROC varmax出现非正定误差协方差阵，请教哪个大侠如何解决？数据在附件中2014-4-1 15:54 - remeva - SAS专版
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关于周期ARMA模型自协方差计算的注记
0 个回复 - 405 次查看 摘要翻译： 给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。 --- 英文标题： 《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》 --- 作者： Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 405 次查看 摘要翻译： 给出了周期ARMA(PARMA)模型的启动自协方差的解析式。 --- 英文标题： 《A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models》 --- 作者： Abdelhakim Aknouche Hac\`ene Belbachir Fay\c{c} ...2022-4-13 21:45 - 能者818 - Forum
eviews中做了arma（4，3）后进行异方差怀特检验，出现error message怎么解决 这是arm
2 个回复 - 1053 次查看 eviews中做了arma（4，3）后进行异方差怀特检验，出现error message怎么解决 这是arma模型，然后之后操作就是点了view，找到残差异方差检验点了ok以后就出现error message，请问哪里有问题2022-3-24 11:29 - qaz - EViews专版
2 个回复 - 1053 次查看 eviews中做了arma（4，3）后进行异方差怀特检验，出现error message怎么解决 这是arma模型，然后之后操作就是点了view，找到残差异方差检验点了ok以后就出现error message，请问哪里有问题2022-3-24 11:29 - qaz - EViews专版
eviews中做了arma（4，3）后进行异方差怀特检验，出现error message怎么解决
0 个回复 - 331 次查看 eviews中做了arma（4，3）后进行异方差怀特检验，出现error message怎么解决 这是arma模型，然后之后操作就是点了view，找到残差异方差检验点了ok以后就出现error message，请问哪里有问题2022-3-23 21:57 - qaz - EViews专版
0 个回复 - 331 次查看 eviews中做了arma（4，3）后进行异方差怀特检验，出现error message怎么解决 这是arma模型，然后之后操作就是点了view，找到残差异方差检验点了ok以后就出现error message，请问哪里有问题2022-3-23 21:57 - qaz - EViews专版
stata中ARMA模型如何检验异方差
1 个回复 - 3188 次查看 求助求助，有木有大神知道如何检验ARMA（1,1）的异方差性，求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差，但是当模型是ARMA（1,1）时如何用regress命令进行回归呢？还能 ...2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
1 个回复 - 3188 次查看 求助求助，有木有大神知道如何检验ARMA（1,1）的异方差性，求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差，但是当模型是ARMA（1,1）时如何用regress命令进行回归呢？还能 ...2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
ARMAX模型的残差自相关和异方差问题怎么解决？
0 个回复 - 843 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
0 个回复 - 843 次查看 原数据是样本量937的周数据，四个变量，取了对数收益率进行的回归，都是平稳数据。<br> 用ARMAX模型做数据分析与预测，残差检验存在自相关和异方差问题，用增加AR的滞后阶数P可以解决自相关吗？加GARCH模型解决异 ...2020-3-6 20:43 - WTZ1007 - EViews专版
【学习笔记】今天打卡时间序列中的ARMA序列的谱密度和自协方差。
明天继续加油 ...
3 个回复 - 355 次查看 今天打卡时间序列中的ARMA序列的谱密度和自协方差。 明天继续加油！！！2019-9-18 19:05 - 邓翔Bear - Forum
3 个回复 - 355 次查看 今天打卡时间序列中的ARMA序列的谱密度和自协方差。 明天继续加油！！！2019-9-18 19:05 - 邓翔Bear - Forum
如何求解arma(p,q)模型的方差
1 个回复 - 7810 次查看 如题，如果已知模型，如，arma(2,2),怎么求它的输出yt的方差表达式呢？2015-12-19 15:19 - 维兹 - Forum
1 个回复 - 7810 次查看 如题，如果已知模型，如，arma(2,2),怎么求它的输出yt的方差表达式呢？2015-12-19 15:19 - 维兹 - Forum
请问ARMA模型中白噪声的方差的矩估计有什么工程意义么？
1 个回复 - 4433 次查看 一般我们估计arma模型的参数时除了系数，还有就是白噪声的方差的矩估计,我想知道这个白噪声的方差的矩估计有什么意义了？我是新手菜鸟，望高手帮忙解答一下，谢谢2015-1-20 17:15 - lohas0409 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4433 次查看 一般我们估计arma模型的参数时除了系数，还有就是白噪声的方差的矩估计,我想知道这个白噪声的方差的矩估计有什么意义了？我是新手菜鸟，望高手帮忙解答一下，谢谢2015-1-20 17:15 - lohas0409 - 计量经济学与统计软件
ARMA预测的结果中协方差误小于方差误怎么办？
1 个回复 - 1186 次查看 ARMA预测的结果中协方差误小于方差误怎么办？2013-11-19 22:53 - journeyh - EViews专版
1 个回复 - 1186 次查看 ARMA预测的结果中协方差误小于方差误怎么办？2013-11-19 22:53 - journeyh - EViews专版
请教怎么用自协方差估计ARMA参数
2 个回复 - 1525 次查看 我只半知半解知道Xt的方法，请教只知道自协方差的话，应该怎么求，谢谢2012-9-30 20:54 - a2o1o1 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1525 次查看 我只半知半解知道Xt的方法，请教只知道自协方差的话，应该怎么求，谢谢2012-9-30 20:54 - a2o1o1 - MATLAB等数学软件专版
eviews对AR或ARMA模型回归怎么修正异方差和自相关
7 个回复 - 6425 次查看 RT。在做毕设，需要用到时间序列，用eviews软件回归出方程，但是不知怎么修正异方差和自相关，书上一般都是以带有自变量的线性回归为例子，但是我的case中之后因变量及其滞后项，要怎么做呢。求指教，以弄了好久好久 ...2013-8-31 12:59 - dddonald - EViews专版
7 个回复 - 6425 次查看 RT。在做毕设，需要用到时间序列，用eviews软件回归出方程，但是不知怎么修正异方差和自相关，书上一般都是以带有自变量的线性回归为例子，但是我的case中之后因变量及其滞后项，要怎么做呢。求指教，以弄了好久好久 ...2013-8-31 12:59 - dddonald - EViews专版
proc varmax 实现多元Garch，如何输出残差项的条件方差和条件协方差序列，多谢！
2 个回复 - 4634 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
2 个回复 - 4634 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
求助 关于ARMA的平均值和方差
2 个回复 - 7346 次查看 在自学计量经济学，这些问题怎么都弄不明白了，不知道有没有什么教材可以详细的讲解这些问题的，麻烦大家推荐一下2010-6-1 04:19 - hohoxiao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 7346 次查看 在自学计量经济学，这些问题怎么都弄不明白了，不知道有没有什么教材可以详细的讲解这些问题的，麻烦大家推荐一下2010-6-1 04:19 - hohoxiao - 计量经济学与统计软件
