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金融数学课件完整ppt600页1 个回复 - 1184 次查看 导论金融数学基础第一章 金融市场第二章 二叉树、资产组合复制和套利第三章 股票与期权的二叉树模型第五章 连续时间模型和Black-Scholes公式第六章Black-Scholes模型的解析方法第七章 对冲第八章 互债券模型和 ...2019-6-27 15:22 - daka123 - 现金交易版
金融数学4 个回复 - 1698 次查看 课件 导论 第一章 金融数学基础 第二章 金融市场 第三章 资产组合复制和套利 第四章 股票与期权的二叉树模型 第五章 连续时间模型和Black-Scholes公式 第六章 Black-Scholes模型的解析方法 第七章 ...2018-7-26 15:52 - daka123 - 现金交易版
免疫+债券久期+债券凸度+股利贴现模型+投资组合优化动态图:金融学计算演示in Exce1 个回复 - 1149 次查看 免疫+债券久期+债券凸度+股利贴现模型+投资组合优化动态图:金融学计算演示in Excel 免疫+债券久期+债券凸度+股利贴现模型+投资组合优化动态图:金融学计算演示in Excel免疫+债券久期+债券凸度+股利贴现模型+投资 ...2022-5-2 07:35 - Lotus_ss - 现金交易版
雷曼固定收益部经典债券量化投资模型
8 个回复 - 6493 次查看 雷曼固定收益部经典债券量化投资模型，模型的作者现在PIMCO负责量化投资部2014-5-31 05:43 - anechoic - 金融学（理论版）
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基于多因子的债券基金业绩评价模型
1 个回复 - 1955 次查看 基于多因子的债券基金业绩评价模型，一共15页。 里面配有相关代码，值得一看。2020-9-15 09:44 - 李登科 - 经济金融数学专区
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到期收益率模型与Monte Carlo定价方法
固定期限国债(CMT)衍生品和远期衍生品
债券
0 个回复 - 551 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种零息债券波动率已知的远期到期收益率的Monte Carlo定价方法。我们做了确定性违约强度（风险率函数）的假设。我们不假设收益率的波动性。我们实际上计算远期收益率的初值，我们计算收益率的 ...2022-4-6 13:30 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 551 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种零息债券波动率已知的远期到期收益率的Monte Carlo定价方法。我们做了确定性违约强度（风险率函数）的假设。我们不假设收益率的波动性。我们实际上计算远期收益率的初值，我们计算收益率的 ...2022-4-6 13:30 - 能者818 - Forum
股权-信用可转换债券定价的二叉树模型
风险框架
0 个回复 - 307 次查看 摘要翻译： 本文通过建立一个基于二叉树的信用风险可转换债券定价模型，填补了可转换债券定价领域的一个重要空白。该模型属于股权-信用风险框架。我们证明了该模型在连续时间内收敛于Ayache，Forsyth和Vetzal[2003]所 ...2022-3-26 17:15 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 307 次查看 摘要翻译： 本文通过建立一个基于二叉树的信用风险可转换债券定价模型，填补了可转换债券定价领域的一个重要空白。该模型属于股权-信用风险框架。我们证明了该模型在连续时间内收敛于Ayache，Forsyth和Vetzal[2003]所 ...2022-3-26 17:15 - 何人来此 - Forum
年可转换债券的二项式树方法的批判性分析
Tsiveriotis-Fernandes模型框架
0 个回复 - 385 次查看 摘要翻译： 本文指出，在Tsiveriotis-Fernandes模型框架下的可转换债券定价、套期保值和风险评估的二项式树方法存在严重的缺陷。关键词：可转换债券，二叉树，Tsiveriotis-Fernandes模型，可转换债券定价，可转换债券 ...2022-3-8 08:09 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 385 次查看 摘要翻译： 本文指出，在Tsiveriotis-Fernandes模型框架下的可转换债券定价、套期保值和风险评估的二项式树方法存在严重的缺陷。关键词：可转换债券，二叉树，Tsiveriotis-Fernandes模型，可转换债券定价，可转换债券 ...2022-3-8 08:09 - 大多数88 - Forum
隐含波动性爆炸：欧洲债券和隐含波动性
指数L'Evy模型中的接近到期问题
0 个回复 - 165 次查看 摘要翻译： 本文研究了指数L\'evy型股票价格模型中欧式看涨期权的小到期行为。在大多数感兴趣的情况下，我们能够识别精确的小过期渐近。在“完全概括性”中，我们能够证明当\tau（到期时间）为零时，看涨期权的时间价 ...2022-3-7 14:13 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 165 次查看 摘要翻译： 本文研究了指数L\'evy型股票价格模型中欧式看涨期权的小到期行为。在大多数感兴趣的情况下，我们能够识别精确的小过期渐近。在“完全概括性”中，我们能够证明当\tau（到期时间）为零时，看涨期权的时间价 ...2022-3-7 14:13 - nandehutu2022 - Forum
用结构模型模拟债券和信用违约互换
传染
0 个回复 - 114 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个二维结构框架来评估信用违约互换和存在违约传染的公司债券。将相关企业的价值建模为具有指数违约障碍的相关几何布朗运动，得到了信用违约互换利差和企业债券收益率的解析公式。信用依赖结构 ...2022-3-5 18:25 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 114 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个二维结构框架来评估信用违约互换和存在违约传染的公司债券。将相关企业的价值建模为具有指数违约障碍的相关几何布朗运动，得到了信用违约互换利差和企业债券收益率的解析公式。信用依赖结构 ...2022-3-5 18:25 - mingdashike22 - Forum
扩展因子模型及其在市场风险验证中的应用
债券风险早熟的影响因素及预测
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 我们研究由观察到的对未知因素有解释力的协变量增强的因素模型。在金融因素模型中，未知因素可以用一些可观察到的代理来合理地解释，如Fama-French因素。在扩散指数预测中，确定的因素与几个直接可测量的 ...2022-3-2 14:25 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 284 次查看 摘要翻译： 我们研究由观察到的对未知因素有解释力的协变量增强的因素模型。在金融因素模型中，未知因素可以用一些可观察到的代理来合理地解释，如Fama-French因素。在扩散指数预测中，确定的因素与几个直接可测量的 ...2022-3-2 14:25 - 何人来此 - Forum
求助：基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究
2 个回复 - 818 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
2 个回复 - 818 次查看 【作者(必填)】 谭璐 【文题(必填)】 基于Hull-White利率期限结构模型的债券定价研究 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y23578272021-5-26 17:18 - chester890222 - 求助成功区
我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析
1 个回复 - 721 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MVGARCH模型的动态相关性分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detai ...2021-6-13 18:03 - internet.hzx - 文献求助专区
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东方证券《FOF系列研究之十六》：债券风险模型与债基绩效评估20190913
2 个回复 - 1037 次查看 东方证券《FOF系列研究之十六》：债券风险模型与债基绩效评估20190913 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-24 12:38 - ottohans - 行业分析报告
2 个回复 - 1037 次查看 东方证券《FOF系列研究之十六》：债券风险模型与债基绩效评估20190913 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-24 12:38 - ottohans - 行业分析报告
Michael Peng等：《预测中国企业债券违约：基于市场模型与基于会计模型的比较研究》
0 个回复 - 976 次查看 1 论文标题 Forecasting Chinese Corporate Bond Defaults: Comparative Study of Market- vs. Accounting-Based Models 2 作者信息Michael PengBoston Consulting GroupDongkai JiangWitzcredit Risk AnalysisY ...2020-1-17 17:26 - Lilie_Wei - 论文版
0 个回复 - 976 次查看 1 论文标题 Forecasting Chinese Corporate Bond Defaults: Comparative Study of Market- vs. Accounting-Based Models 2 作者信息Michael PengBoston Consulting GroupDongkai JiangWitzcredit Risk AnalysisY ...2020-1-17 17:26 - Lilie_Wei - 论文版
信达证券债券专题报告：违约债券新特征，从判别模型结果出发20190627
1 个回复 - 443 次查看 信达证券债券专题报告：违约债券新特征，从判别模型结果出发20190627 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor]2019-6-30 11:09 - ottohans - 行业分析报告
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海通证券_20180309_债券基金的仓位估测模型研究-19页
0 个回复 - 590 次查看 海通证券_20180309_债券基金的仓位估测模型研究-19页2019-5-16 17:18 - sfbzx - 行业分析报告
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银河证券_20180122_金工FOF系列：债券基金久期和风格测试模型-17页
0 个回复 - 732 次查看 银河证券_20180122_金工FOF系列：债券基金久期和风格测试模型-17页2019-5-14 11:29 - sfbzx - 行业分析报告
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光大证券_20180410_FOF专题系列报告之六：基于指数重构的债券基金收益分解八因子模型
0 个回复 - 768 次查看 光大证券_20180410_FOF专题系列报告之六：基于指数重构的债券基金收益分解八因子模型-21页2019-5-10 05:42 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 768 次查看 光大证券_20180410_FOF专题系列报告之六：基于指数重构的债券基金收益分解八因子模型-21页2019-5-10 05:42 - sfbzx - 行业分析报告
债券违约因素分析可以用logit模型吗？
1 个回复 - 565 次查看 各位大神求指教，债券违约因素分析可以用logit模型吗？或有别的模型推荐吗？小白求指导，谢谢2018-12-9 19:37 - 学渣强 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 565 次查看 各位大神求指教，债券违约因素分析可以用logit模型吗？或有别的模型推荐吗？小白求指导，谢谢2018-12-9 19:37 - 学渣强 - 计量经济学与统计软件
利用均衡利率模型对浮动利率债券定价
2 个回复 - 1721 次查看 题 名】： 利用均衡利率模型对浮动利率债券定价 【作 者】： 朱世武,陈健恒 【期刊、会议、单位名称】：：《世界经济》2005年第02期 【年, 卷(期), 起止页码】： ...2011-9-2 00:16 - oivio - 求助成功区
2 个回复 - 1721 次查看 题 名】： 利用均衡利率模型对浮动利率债券定价 【作 者】： 朱世武,陈健恒 【期刊、会议、单位名称】：：《世界经济》2005年第02期 【年, 卷(期), 起止页码】： ...2011-9-2 00:16 - oivio - 求助成功区
债券逐笔交易中的羊群效应应该用什么模型？
0 个回复 - 1103 次查看 债券逐笔交易中的羊群效应应该用什么模型？目前根本没搜到对债券市场羊群效应的研究文献。但是股市一般都用CCK方法的CSAD衡量，现在比较犹豫的一点是，债券能用CAPM资本资产定价模型吗？如果不能，那债券每天逐笔交易 ...2017-7-17 19:35 - 牛津 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 1103 次查看 债券逐笔交易中的羊群效应应该用什么模型？目前根本没搜到对债券市场羊群效应的研究文献。但是股市一般都用CCK方法的CSAD衡量，现在比较犹豫的一点是，债券能用CAPM资本资产定价模型吗？如果不能，那债券每天逐笔交易 ...2017-7-17 19:35 - 牛津 - 行为经济学与实验经济学
[求助]资本资产定价模型是否适合公司债券收益率的确定？
8 个回复 - 7086 次查看 老师上课提了这么一个问题，我们在下面讨论也没有讨论明白，为什么当初夏普教授创建的CAPM只用作股票收益率的研究呢？有哪位大侠帮忙指点指点吧，非常感谢！！！2006-4-11 17:00 - xiaoga818 - 金融学（理论版）
8 个回复 - 7086 次查看 老师上课提了这么一个问题，我们在下面讨论也没有讨论明白，为什么当初夏普教授创建的CAPM只用作股票收益率的研究呢？有哪位大侠帮忙指点指点吧，非常感谢！！！2006-4-11 17:00 - xiaoga818 - 金融学（理论版）
求可转换债券最小二乘蒙特卡罗模型的实现
2 个回复 - 1364 次查看 要急于交一篇可转换债券定价的论文，波动率啥的都算好了，再往下就不知道怎么用最小二乘蒙特卡罗去做了，求求大神们帮帮忙。2016-12-17 17:15 - 我叫曹老四 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1364 次查看 要急于交一篇可转换债券定价的论文，波动率啥的都算好了，再往下就不知道怎么用最小二乘蒙特卡罗去做了，求求大神们帮帮忙。2016-12-17 17:15 - 我叫曹老四 - 计量经济学与统计软件
