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【原创】stata空间计量全流程操作资料（数据+代码+案例+全流程视频讲解）328 个回复 - 20262 次查看 本人将空间计量的整个流程进行了梳理，每个过程都有案例+数据+代码+全流程视频进行配套讲解，并且配套所有有关空间计量的相关资料，资料非常非常详细且通俗易懂，大家只要将变量改为自己的变量进行套用即可 ...2022-5-7 17:56 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】论文实证全流程（OLS、DID、PSM、系统gmm、工具变量、中介效应、调节效应）438 个回复 - 48027 次查看 本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-11-19 13:24 - 张淼儿 - 现金交易版
【完整版】实证代码命令详细汇总，含OLS、DID、PSM、GMM、工具变量、中介等代码！！143 个回复 - 44734 次查看 实证分析常用模型代码及命令大全 （代码已经整理好，可直接用于论文数据处理中） [hr]一、资料内容包括： 1.如何导入数据到Stata里包括：TXT原始文件、Excel原始文件的导入 2.Stata中数据的基本处理包括(1 ...2021-11-15 11:14 - Betoecmist - 现金交易版
在空间计量中，如何使用LR检验选择个体固定、时间固定、双固定效应模型？
0 个回复 - 3461 次查看 在MATLAB的demoLMsarsem_panel的文件中，使用LR检验选择个体固定、时间固定和双固定效应模型。LR检验部分代码如下图，全部的代码可见附件。不理解这个方法的检验原理是什么，有大佬能解释一下它的检验原理吗，以及该 ...2020-4-28 18:44 - 青青青草 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3461 次查看 在MATLAB的demoLMsarsem_panel的文件中，使用LR检验选择个体固定、时间固定和双固定效应模型。LR检验部分代码如下图，全部的代码可见附件。不理解这个方法的检验原理是什么，有大佬能解释一下它的检验原理吗，以及该 ...2020-4-28 18:44 - 青青青草 - MATLAB等数学软件专版
用eviews怎么建个体固定效应变系数模型呢，面板数据，平稳性检验和协整检验已经通过了
2 个回复 - 5326 次查看 最近写论文，要建模，以前没有做过啊，不懂ing。。。。各位帮帮忙，请问用eviews怎么建个体固定效应变系数模型呢，面板数据，平稳性检验和协整检验已经通过了2013-4-23 16:14 - 拟痕 - EViews专版
2 个回复 - 5326 次查看 最近写论文，要建模，以前没有做过啊，不懂ing。。。。各位帮帮忙，请问用eviews怎么建个体固定效应变系数模型呢，面板数据，平稳性检验和协整检验已经通过了2013-4-23 16:14 - 拟痕 - EViews专版
行业-时间固定效应和个体固定效应
20 个回复 - 33941 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
20 个回复 - 33941 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
STATA固定效应的时间固定和个体固定效应估计方法、检验策略和操作步骤
43 个回复 - 113670 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
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控制个体固定效应时，生成的虚拟变量太多
29 个回复 - 16065 次查看 请问，控制个体固定效应时，由于个体数量较多，有1万多个，就会生成一万多个虚拟变量，这时候用哪个命令呀？ 我试试了直接i.id 结果出不来，要么显示内存不够，设置内存后又显示 characteristic contents too long. ...2019-3-15 15:42 - 经济学小小白 - Stata专版
29 个回复 - 16065 次查看 请问，控制个体固定效应时，由于个体数量较多，有1万多个，就会生成一万多个虚拟变量，这时候用哪个命令呀？ 我试试了直接i.id 结果出不来，要么显示内存不够，设置内存后又显示 characteristic contents too long. ...2019-3-15 15:42 - 经济学小小白 - Stata专版
多期DID模型，必须要加入时间固定效应和个体固定效应双向固定吗？
18 个回复 - 20724 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
18 个回复 - 20724 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
行业固定效应还是个体固定效应？
11 个回复 - 17108 次查看 公司层面微观数据，在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反，但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致，为什么会出现这种问题呢？那么应该用何种固定效应呢？？看 ...2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
11 个回复 - 17108 次查看 公司层面微观数据，在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间固定效应”与“个体+时间固定效应”的结果相反，但“行业+时间固定效应”的结果与描述性统计一致，为什么会出现这种问题呢？那么应该用何种固定效应呢？？看 ...2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
为什么现在金融类论文使用面板数据时只控制年份和行业固定效应，不控制个体固定效应
12 个回复 - 18849 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
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DID中加入个体固定效应后R方很大
6 个回复 - 5127 次查看 去掉个体固定效应R方就是0.3，加上个体固定效应后就变成0.9（调整后的R方也这么大），组间R方是0.1多，加减控制变量都无法把R方降下来。部分人认为加入固定效应后R方变大是很正常的，而且现在很多老师不看R方。也有老 ...2021-4-30 17:33 - 今天想写完论文 - Stata专版
6 个回复 - 5127 次查看 去掉个体固定效应R方就是0.3，加上个体固定效应后就变成0.9（调整后的R方也这么大），组间R方是0.1多，加减控制变量都无法把R方降下来。部分人认为加入固定效应后R方变大是很正常的，而且现在很多老师不看R方。也有老 ...2021-4-30 17:33 - 今天想写完论文 - Stata专版
不控制个体固定效应，只控制时间和行业固定效应，还需要做hausman检验吗
13 个回复 - 18654 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
13 个回复 - 18654 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
关于选择个体固定效应和双向固定效应
19 个回复 - 27647 次查看 我做了个体固定效应和双向固定效应，检验结果发现要用双向固定效应，但两种回归存在很大的差异，双向回归使得我的主要解释变量变得不显著，个体固定效应结果更符合实际并且更加适合我研究的问题和结论，我是否应该从 ...2014-11-9 11:15 - memelulu520 - Stata专版
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面板个体固定效应分位数回归
8 个回复 - 7806 次查看 请教大家~阅读过 Machado, J.A.F. and Santos Silva, J.M.C. (2019), Quantiles via Moments, Journal of Econometrics，也看过xtqreg的help file，[/backcolor]在stata中用xtqreg进行了面板个体固定效应分位数回归， ...2020-2-7 15:00 - 18251897203 - Stata专版
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面板数据回归，市层面数据，如何做省层面个体固定效应？
14 个回复 - 8054 次查看 请问各位大侠，两个类似的问题：问题一：面板数据回归，市层面数据，如何做省层面个体固定效应？ 问题二：用的2008-2016年数据，时间固定效应如何做国家层面时间（自己设置的时间趋势）趋势t=1,2,3,4,5,6,7,8。 ...2018-1-17 08:38 - 玄火小王 - Stata专版
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面板数据的个体固定效应和时间个体双固定效应选择
18 个回复 - 92560 次查看 在单独做个体固定效应模型的时候基本上三个自变量都过不了 然后加入时间虚拟变量之后P值变得看上去合理很多 测试时间虚拟变量的结果是强烈拒绝无时间效应的假设，是不是我这个模型就是时间个体双固定效应模型 ...2016-5-20 20:45 - angnessnow - Stata专版
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个体固定效应与行业固定效应
4 个回复 - 9798 次查看 请问大家，一般情况下回归分析中，是不是个体固定效应比行业固定效应更为严格，采用行业固定效应更容易让结果产生显著性？那为什么我的实证回归分析中，加入行业固定效应不显著（图一，代码：reghdfe lnDCFO policy, ...2021-1-10 22:11 - 13561265617 - Stata专版
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年龄是个体固定效应和时间固定效应的线性组合？
2 个回复 - 1431 次查看 各位前辈大家好，想请教一下关于固定效应的知识。在我们做计量的过程中，都把年龄从个体固定效应中剥离出来，当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中，家庭户主的 ...2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道
2 个回复 - 1431 次查看 各位前辈大家好，想请教一下关于固定效应的知识。在我们做计量的过程中，都把年龄从个体固定效应中剥离出来，当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中，家庭户主的 ...2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道
stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4669 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
4 个回复 - 4669 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126633 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
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oprobit模型如何加入个体固定效应
1 个回复 - 1033 次查看 请问大佬们，用Oprobit模型做双重差分，请问如何加入个体固定效应，用i.name命令因为生成的虚拟变量太多stata跑不出来,请问还有没有别的方法呢？谢谢2021-11-24 15:23 - MysteryJianwei - Stata专版
1 个回复 - 1033 次查看 请问大佬们，用Oprobit模型做双重差分，请问如何加入个体固定效应，用i.name命令因为生成的虚拟变量太多stata跑不出来,请问还有没有别的方法呢？谢谢2021-11-24 15:23 - MysteryJianwei - Stata专版
用reg回归后自变量不显著，用个体固定效应后显著，但是方向相反
4 个回复 - 3319 次查看 本人在做面板数据回归时，用reg回归后自变量不显著，用个体固定效应后显著，但是方向相反，请问是什么原因呢？有没有办法让reg回归后系数显著？2020-3-15 11:36 - 玉米粥爱玉米 - Stata专版
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请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？
13 个回复 - 28572 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
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初学stata，问题请教，个体固定效应的截距项
38 个回复 - 29935 次查看 问一些问题： 1、附件是用stata做的个体固定效应模型的估计结果，这里的个体截距项的估计值怎么没显示出来呢？ 2：用tsset声明截面变量和时间变量的时候，怎么会出来如下的结果： panel variable: ...2009-8-19 14:03 - ruiborui - Stata专版
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个体固定效应？行业固定效应？时间固定效应如何选择
4 个回复 - 6463 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
4 个回复 - 6463 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
关于时间固定效应和个体固定效应
11 个回复 - 49541 次查看 各位学霸大神，关于图中的5个模型有以下几个问题请教： 1.数据为季度数据，季度数据的时间固定效应应该怎么处理？比如季度指标为yq(从20021~20164)，应该怎么生成虚拟变量，生成几个虚拟变量呢？ 2.model 1和m ...2019-1-13 20:32 - 01zhouxuemei - Stata专版
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【求教】双向固定效应后交互项系数不显著！但仅用个体固定效应是显著的！
3 个回复 - 8045 次查看 请教： 我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。于是我只留了交互项作为解释变量，然后使用面板数据的双向固定效应模型。 但1.使用双向固定效应模型时，交互项系数不显著 2.仅使用个体固定 ...2019-8-6 16:52 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
3 个回复 - 8045 次查看 请教： 我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。于是我只留了交互项作为解释变量，然后使用面板数据的双向固定效应模型。 但1.使用双向固定效应模型时，交互项系数不显著 2.仅使用个体固定 ...2019-8-6 16:52 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
个体固定效应模型和双向固定效应模型的选择
11 个回复 - 18334 次查看 求助： 毕业论文中使用省级面板数据，n=31，t=14。 豪斯曼检验后确定使用固定效应模型，个体固定效应模型中，核心解释变量显著，结果符合预期。但xtreg ……year2-year14,fe r的结果显示时间效应存在。使用双向固定 ...2020-5-9 01:36 - tadao1996 - Stata专版
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关于回归中控制个体固定效应的问题
9 个回复 - 13076 次查看 我的stata程序如下：logit x1 x2 i.year i.qtr i.indu i.id, cluster(id)，加了i.id以后（控制个体固定效应），直接所有都omitted了，请问这种情况该怎么办？谢谢！！[/backcolor]2020-5-4 00:05 - ashinaaa - Stata专版
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建立面板数据固定效应模型如何确定应该建立个体固定效应、时点固定效应还是双固定效应
7 个回复 - 10850 次查看 已经通过F检验确定建立固定效应模型 但是如何确定固定效应的种类，是个体固定效应、时点固定效应还是两种固定效应都有？2013-5-10 14:39 - xusuofei - EViews专版
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为什么面板分位数回归模型只有个体固定效应没有时间固定效应？
1 个回复 - 2141 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
1 个回复 - 2141 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
PVAR模型能添加时间和个体固定效应吗？
0 个回复 - 568 次查看 STATA做PVAR模型怎么添加时间和个体的固定效应呀 这是我建立的模型，阿尔法和贝塔是个体和时间效应2022-4-22 15:12 - 最光樱 - Stata专版
0 个回复 - 568 次查看 STATA做PVAR模型怎么添加时间和个体的固定效应呀 这是我建立的模型，阿尔法和贝塔是个体和时间效应2022-4-22 15:12 - 最光樱 - Stata专版
面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体，结果为什么不一样
4 个回复 - 9549 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
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面板个体固定效应怎么导出每个个体的个体效应数据结果？
0 个回复 - 512 次查看 面板个体固定效应怎么导出每个个体的个体效应数据结果？ 看别人列了一张表，然后每个省份个体效应是多少，然后n个省份列成一张表2022-4-7 11:59 - WuHHHHHHHHH - Stata专版
0 个回复 - 512 次查看 面板个体固定效应怎么导出每个个体的个体效应数据结果？ 看别人列了一张表，然后每个省份个体效应是多少，然后n个省份列成一张表2022-4-7 11:59 - WuHHHHHHHHH - Stata专版
【固定效应】面板数据使用个体固定效应模型并不显著，使用行业固定效应才显著。
3 个回复 - 7587 次查看 用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著（差一点10%下显著），但使用行业与时间的固定效应就十分显著。 ...2021-4-8 11:02 - 4129_1586869806 - Stata专版
3 个回复 - 7587 次查看 用的是上市公司的数据，研究两类企业（由IPO时高管学历决定，不随时间变化）在成长性上的差异，控制了个体与时间的固定效应后结果并不显著（差一点10%下显著），但使用行业与时间的固定效应就十分显著。 ...2021-4-8 11:02 - 4129_1586869806 - Stata专版
什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应
0 个回复 - 925 次查看 什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应 如题2022-2-26 22:15 - 啦啦啦119119 - Stata专版
0 个回复 - 925 次查看 什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应 如题2022-2-26 22:15 - 啦啦啦119119 - Stata专版
stata个体固定效应具体怎么刻画呢
1 个回复 - 719 次查看 求问各位大佬，我做的是国际贸易 选择国家固定效应模型，但是应该怎么刻画国家固定效应呢？？比如两国的地理距离、文化距离、建交情况等。 我写的是 xtset id year xtregy x1 x2 x3 i.year,fe 但是比如地理距离 ...2022-2-13 21:36 - 你好我是赵昭昭 - Stata专版
1 个回复 - 719 次查看 求问各位大佬，我做的是国际贸易 选择国家固定效应模型，但是应该怎么刻画国家固定效应呢？？比如两国的地理距离、文化距离、建交情况等。 我写的是 xtset id year xtregy x1 x2 x3 i.year,fe 但是比如地理距离 ...2022-2-13 21:36 - 你好我是赵昭昭 - Stata专版
EViews 个体固定效应 截距c不显著（大于10%） 正常吗 怎么办
1 个回复 - 544 次查看 求助：EViews 个体固定效应 截距c不显著（大于10%）其他变量都显著，正常吗？感觉自变量、因变量关系跟c关系不大，是否可以直接回归分析自变量因变量关系？2022-1-15 22:47 - 54lss2628 - 新手入门区
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做面板回归时，何时采用时间固定效应、个体固定效应或双向固定效应，有判断标准吗？
33 个回复 - 76230 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
33 个回复 - 76230 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
面板数据操作，怎么知道要选择个体固定效应还是时期效应
12 个回复 - 45213 次查看 请教前辈们一个问题，如题 在选择固定效应还是随机效应时，我们可以用hausman检验，但是怎么样判断一个问题要选个体效应还是时期效应？ eviews软件实现上有什么区别？2010-5-25 16:22 - ywh19860616 - EViews专版
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双重差分-个体固定效应、时间固定效应
8 个回复 - 9731 次查看 各位大神，我想问问双重差分中提到控制个体固定效应、时间固定效应怎么实现，代码是？2019-9-4 21:06 - 20111011317hy - Stata专版
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个体固定模型，中介效应
0 个回复 - 535 次查看 中介效应怎么加个体固定模型？命令加在哪 bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff),reps(100):sgmediation ρ ,mv( patent ) iv( urbanization ) cv( invest government ind23 OP hd )2021-10-8 02:00 - 1875883714 - Forum
0 个回复 - 535 次查看 中介效应怎么加个体固定模型？命令加在哪 bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff),reps(100):sgmediation ρ ,mv( patent ) iv( urbanization ) cv( invest government ind23 OP hd )2021-10-8 02:00 - 1875883714 - Forum
双重差分为固定效应的特例，如果满足平行趋势假设的情况下，在差分时已经将其他混杂因素消除了，为什么还要加入个体固定效应和时间固定效应呢？
1 个回复 - 1168 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
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个体固定效应t检验显著，救急！！时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗
4 个回复 - 2047 次查看 个体固定效应t检验显著，时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗2021-9-6 21:04 - 三水可以不水嘛 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2047 次查看 个体固定效应t检验显著，时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗2021-9-6 21:04 - 三水可以不水嘛 - 计量经济学与统计软件
请问面板数据无法用个体固定效应模型，那此时是不是不用比较固定效应和随机效应了
2 个回复 - 878 次查看 请问面板数据无法用个体固定效应模型，那此时是不是不用比较固定效应和随机效应了，因为没有时间随机效应？ 这个时候可不可以直接用混合回归呢，然后和单位根检验（必要时）、时间固定效应（必用）、异方差稳健（必 ...2021-9-5 21:17 - Yullan - Stata专版
2 个回复 - 878 次查看 请问面板数据无法用个体固定效应模型，那此时是不是不用比较固定效应和随机效应了，因为没有时间随机效应？ 这个时候可不可以直接用混合回归呢，然后和单位根检验（必要时）、时间固定效应（必用）、异方差稳健（必 ...2021-9-5 21:17 - Yullan - Stata专版
GMM估计能看具体的个体固定效应大小吗？
0 个回复 - 465 次查看 GMM估计能看具体的个体固定效应大小吗？另外，面板数据要用什么模型做预测才能把每个个体的样本外预测值都给出了？求大佬解答！2021-9-2 21:31 - 529332535 - Stata专版
0 个回复 - 465 次查看 GMM估计能看具体的个体固定效应大小吗？另外，面板数据要用什么模型做预测才能把每个个体的样本外预测值都给出了？求大佬解答！2021-9-2 21:31 - 529332535 - Stata专版
对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司
3 个回复 - 3531 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
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个体固定效应加上时间固定效应后被omitted了
11 个回复 - 9025 次查看 命令是 xtreg Intpf_w MP_w BIR_w MP_w2 BIR_w2 size_w RD_w grow_w oc_w lev_w i.year,fe如果只控制个体效应没有被共线，加入年份后共线了，是什么原因呢？ 本人stata小白，求老师们指点！2021-8-16 17:55 - yiyoruo - Stata专版
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双向固定效应模型与个体固定效应模型的选择
2 个回复 - 2573 次查看 stata小白，求问各位大佬如何确定使用个体固定效应模型还是使用双向固定效应呢？2021-7-23 14:21 - weener24 - Stata专版
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stata中PPML时间固定，PPML时间和个体固定的命令是什么？哪位大神可以告诉我
10 个回复 - 3169 次查看 stata中PPML时间固定，PPML时间和个体固定的命令是什么？哪位大神可以告诉我2021-7-2 18:47 - 范晓伟 - Stata专版
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xtivreg2，fe如何输出个体固定效应的值
2 个回复 - 4938 次查看 xtivreg2，fe如何输出个体固定效应的值2013-9-19 15:18 - luxun1712 - Stata专版
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面板数据需要估计非时变量，可以使用个体固定效应模型吗？
5 个回复 - 2264 次查看 关注的自变量是企业的固有属性，不随时间变化。看了论坛许多回答，似乎是不能使用个体固定效应模型的。那能否使用1.行业固定效应模型2.随机效应模型3.混合回归呢？ 除了上述有没有更好的第4种模型可以选择？感谢！ ...2021-4-17 22:33 - 4129_1586869806 - Stata专版
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做多期双重差分一定要控制个体固定效应吗？
1 个回复 - 2532 次查看 想做psm-did，在匹配完以后需要做多期双重差分，能不能只控制时间固定效应不控制个体固定效应呢？2020-8-11 15:21 - 1351517485 - Stata专版
1 个回复 - 2532 次查看 想做psm-did，在匹配完以后需要做多期双重差分，能不能只控制时间固定效应不控制个体固定效应呢？2020-8-11 15:21 - 1351517485 - Stata专版
个体固定效应和双向固定效应
3 个回复 - 4483 次查看 请问大家个体固定效应和双向固定效应得出的系数一个为正一个为负可能是什么原因？要怎么解释 跪谢！2020-12-13 18:51 - Bono - Stata专版
3 个回复 - 4483 次查看 请问大家个体固定效应和双向固定效应得出的系数一个为正一个为负可能是什么原因？要怎么解释 跪谢！2020-12-13 18:51 - Bono - Stata专版
短面板个体固定效应及分位数回归问题
0 个回复 - 1110 次查看 请问面板数据只有2年，个体有6000+个，进行固定效应分析时（xtreg,fe），最下方输出的F检验显示不支持个体固定效应，而是支持混合回归；同样检验结果也不支持随机效应。如果用qregpd或者xtqreg，则需要指定id（），如 ...2021-3-18 10:45 - 灰之意 - Stata专版
0 个回复 - 1110 次查看 请问面板数据只有2年，个体有6000+个，进行固定效应分析时（xtreg,fe），最下方输出的F检验显示不支持个体固定效应，而是支持混合回归；同样检验结果也不支持随机效应。如果用qregpd或者xtqreg，则需要指定id（），如 ...2021-3-18 10:45 - 灰之意 - Stata专版
面板数据的个体固定效应模型
17 个回复 - 33770 次查看 现在在学stata中面板数据处理这快的东西，想要做一下无固定效应模型、个体固定效应模型、时间固定效应模型和双向固定效应模型想请教一下论坛里的大虾们，无面板数据的无固定效应模型是不是就是随机效应模型啊？ 还有 ...2014-11-20 15:00 - 淡「凡惜 - Stata专版
17 个回复 - 33770 次查看 现在在学stata中面板数据处理这快的东西，想要做一下无固定效应模型、个体固定效应模型、时间固定效应模型和双向固定效应模型想请教一下论坛里的大虾们，无面板数据的无固定效应模型是不是就是随机效应模型啊？ 还有 ...2014-11-20 15:00 - 淡「凡惜 - Stata专版
如何不显示回归结果中的个体固定效应？
5 个回复 - 15655 次查看 请教各位： 样本量在1000万，回归中加入个体固定效应（5000+），由于是笔记本电脑，所以运行的特别慢，差不多要一整天， 但回归出现一个问题，由于固定效应太多，其结果就占据了整个回归结果页面，导致现在看不到解 ...2015-10-29 19:31 - liuliuqiu - Stata专版
5 个回复 - 15655 次查看 请教各位： 样本量在1000万，回归中加入个体固定效应（5000+），由于是笔记本电脑，所以运行的特别慢，差不多要一整天， 但回归出现一个问题，由于固定效应太多，其结果就占据了整个回归结果页面，导致现在看不到解 ...2015-10-29 19:31 - liuliuqiu - Stata专版
用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？
0 个回复 - 796 次查看 如题，我用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？模型表达式如下： 其中Treatment是政策虚拟变量，实施了此项政策为1，未实施为0；Xit是其他控制变量；Φi是个体固定效应项 ...2021-1-31 17:33 - 夏天天12 - Stata专版
0 个回复 - 796 次查看 如题，我用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？模型表达式如下： 其中Treatment是政策虚拟变量，实施了此项政策为1，未实施为0；Xit是其他控制变量；Φi是个体固定效应项 ...2021-1-31 17:33 - 夏天天12 - Stata专版
面板数据，自变量和个体固定效应共线性
2 个回复 - 2993 次查看 如果用中国省级面板数据回归，主要变量都是省级数据，hausman检验结果为固定效应。加入省层面固定效应之后，vif检验显示省层面的固定效应和省层面的自变量存在严重的共线性。（1）要怎么解决呢？删除自变量吗？可如果 ...2020-12-26 01:01 - haoqiyaa - Stata专版
2 个回复 - 2993 次查看 如果用中国省级面板数据回归，主要变量都是省级数据，hausman检验结果为固定效应。加入省层面固定效应之后，vif检验显示省层面的固定效应和省层面的自变量存在严重的共线性。（1）要怎么解决呢？删除自变量吗？可如果 ...2020-12-26 01:01 - haoqiyaa - Stata专版
横截面数据 ，个体固定效应 stata
7 个回复 - 6978 次查看 各位老师好，我是用的横截面想做个体固定效应。比如命令是reg y a b c，做个体固定效应的命令：reg y a b c i.id.但是出现了很多_Iid_ omitted because of collinearity。这要怎么解决啊？而且我做的个体固定效应在论 ...2020-12-18 08:53 - 莫对不起受的苦 - Stata专版
7 个回复 - 6978 次查看 各位老师好，我是用的横截面想做个体固定效应。比如命令是reg y a b c，做个体固定效应的命令：reg y a b c i.id.但是出现了很多_Iid_ omitted because of collinearity。这要怎么解决啊？而且我做的个体固定效应在论 ...2020-12-18 08:53 - 莫对不起受的苦 - Stata专版
如何在R里实现对个体固定效应的考察
2 个回复 - 4524 次查看 请问很多论文在做面板数据的时候都会出现如下图所示的个体固定效应（Yes/No）。 请问这种个体的固定效应从理论上到底是怎么回事，是要拆分设立成很多个dummy variables还是要怎么样？ 并且在R中是如何实现的呢 ...2015-12-7 09:51 - BIG钊钊 - R语言论坛
2 个回复 - 4524 次查看 请问很多论文在做面板数据的时候都会出现如下图所示的个体固定效应（Yes/No）。 请问这种个体的固定效应从理论上到底是怎么回事，是要拆分设立成很多个dummy variables还是要怎么样？ 并且在R中是如何实现的呢 ...2015-12-7 09:51 - BIG钊钊 - R语言论坛
什么是“个体固定效应”？
6 个回复 - 56866 次查看 如图，这是“个体固定效应”的控制变量假设 这是实证结果，请问这样把“个体固定效应”假设为控制变量是什么意思？需要怎样在模型中进行控制？2016-3-16 22:21 - zhongquyi - Stata专版
6 个回复 - 56866 次查看 如图，这是“个体固定效应”的控制变量假设 这是实证结果，请问这样把“个体固定效应”假设为控制变量是什么意思？需要怎样在模型中进行控制？2016-3-16 22:21 - zhongquyi - Stata专版
r语言处理面板数据，个体固定效应，误差修正
0 个回复 - 1497 次查看 两个困惑，我选用了个体固定效应模型，用Eviews跑出来每个截面都会有一个截距显示，而R却没有（用的plm函数包），R的回归结果应该怎么看呢。还有一个就是验出来了三个变量存在协整，然后我需要附一个误差修正模型吗， ...2020-12-3 14:32 - 交大陈伟霆 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1497 次查看 两个困惑，我选用了个体固定效应模型，用Eviews跑出来每个截面都会有一个截距显示，而R却没有（用的plm函数包），R的回归结果应该怎么看呢。还有一个就是验出来了三个变量存在协整，然后我需要附一个误差修正模型吗， ...2020-12-3 14:32 - 交大陈伟霆 - 计量经济学与统计软件
有关个体固定效应的问题
4 个回复 - 2616 次查看 计量小白想问下，如果已经控制了个体固定效应，还可不可以加入像性别等不随时间变化的变量呢？加入和不加入会有什么影响呢？2020-8-19 10:19 - chenguangyun - Stata专版
4 个回复 - 2616 次查看 计量小白想问下，如果已经控制了个体固定效应，还可不可以加入像性别等不随时间变化的变量呢？加入和不加入会有什么影响呢？2020-8-19 10:19 - chenguangyun - Stata专版
如何提取个体固定效应的系数，生成新变量?
4 个回复 - 2444 次查看 请问各路大神，在reg y x i.year i.city的命令下，如何将个体固定效应的系数提取出来，并生成新变量，万分感谢!2020-7-30 16:34 - zhuke2022 - Stata专版
4 个回复 - 2444 次查看 请问各路大神，在reg y x i.year i.city的命令下，如何将个体固定效应的系数提取出来，并生成新变量，万分感谢!2020-7-30 16:34 - zhuke2022 - Stata专版
针对个体固定效应模型参数估计（大N小T，存在异方差），用哪个命令？
9 个回复 - 8840 次查看 在做面板数据回归分析。 数据情况是：N/T>30，大N小T，存在异方差，经检验为固定效应（个体、时间或者双变量固定均通过检验，但从实际情况考虑只准备做个体固定效应），变截距模型，查阅资料有xtreg ,x ...2018-3-27 23:09 - gaoqi211 - Stata专版
9 个回复 - 8840 次查看 在做面板数据回归分析。 数据情况是：N/T>30，大N小T，存在异方差，经检验为固定效应（个体、时间或者双变量固定均通过检验，但从实际情况考虑只准备做个体固定效应），变截距模型，查阅资料有xtreg ,x ...2018-3-27 23:09 - gaoqi211 - Stata专版
个体固定效应中分年度分行业
0 个回复 - 1123 次查看 请教一下，请问在个体固定效应模型中，如何分年度、行业进行回归并生成残差值，它的命令是怎么做的？2020-5-17 19:12 - 来根红南京 - Stata专版
0 个回复 - 1123 次查看 请教一下，请问在个体固定效应模型中，如何分年度、行业进行回归并生成残差值，它的命令是怎么做的？2020-5-17 19:12 - 来根红南京 - Stata专版
【面板数据】随机效应、个体固定效应、时刻固定效应怎么选择？
2 个回复 - 14025 次查看 小白提问，第一个是在eviews做面板数据回归的时候，看资料是应该先做混合模型还是固定效应模型的F检验。这里面eviews必须在固定效应模型的回归里做，想问这个固定效应模型的回归是个体固定或者时刻固定都可以吗？我选 ...2018-8-1 22:50 - maezzz - EViews专版
2 个回复 - 14025 次查看 小白提问，第一个是在eviews做面板数据回归的时候，看资料是应该先做混合模型还是固定效应模型的F检验。这里面eviews必须在固定效应模型的回归里做，想问这个固定效应模型的回归是个体固定或者时刻固定都可以吗？我选 ...2018-8-1 22:50 - maezzz - EViews专版
在空间计量中，如何使用LR检验选择个体固定、时间固定、双固定效应模型？
0 个回复 - 2539 次查看 在MATLAB的demoLMsarsem_panel的文件中，使用LR检验选择个体固定、时间固定和双固定效应模型。LR检验部分代码如下图，全部的代码可见附件。不理解这个方法的检验原理是什么，有大佬能解释一下它的检验原理吗，以及该 ...2020-4-28 18:46 - 青青青草 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2539 次查看 在MATLAB的demoLMsarsem_panel的文件中，使用LR检验选择个体固定、时间固定和双固定效应模型。LR检验部分代码如下图，全部的代码可见附件。不理解这个方法的检验原理是什么，有大佬能解释一下它的检验原理吗，以及该 ...2020-4-28 18:46 - 青青青草 - MATLAB等数学软件专版
个体固定效应回归如何引入虚拟变量呢？
0 个回复 - 876 次查看 n=15，T=16，进行个体固定效应回归后，打算再研究一下企业是否国企的影响，需要引入虚拟变量，怎么引入呢，结果怎么解读呢？2020-4-9 12:18 - 居居不止 - EViews专版
0 个回复 - 876 次查看 n=15，T=16，进行个体固定效应回归后，打算再研究一下企业是否国企的影响，需要引入虚拟变量，怎么引入呢，结果怎么解读呢？2020-4-9 12:18 - 居居不止 - EViews专版
stata 固定效应是否一定要用个体固定效应？
2 个回复 - 4521 次查看 我的数据是： y :104家公司11年的效率值 (每一家企业每一年都有值),x1 是资产负债率 ,X3-x5是一些控制变量。研究核心解释变量X1对Y的影响。 首先设置好面板 xtset firm year 请问我用xtreg y x1 x2 x3 x4 x5, ...2020-2-26 20:46 - 雨杨君 - Stata专版
2 个回复 - 4521 次查看 我的数据是： y :104家公司11年的效率值 (每一家企业每一年都有值),x1 是资产负债率 ,X3-x5是一些控制变量。研究核心解释变量X1对Y的影响。 首先设置好面板 xtset firm year 请问我用xtreg y x1 x2 x3 x4 x5, ...2020-2-26 20:46 - 雨杨君 - Stata专版
固定效应模型怎么加入个体固定，行业固定，地区固定？
2 个回复 - 3893 次查看 RT。请教大神一个一直以来的疑惑： 本人做固定效应模型的时候有一个疑问：就是如果采用的是企业层面的微观数据，建立固定效应模型，那么是不是就不用单独在code中加入i.firmid了呢？用代码表达可能很好理解我的问题 ...2020-2-27 08:16 - ssfder - Stata专版
2 个回复 - 3893 次查看 RT。请教大神一个一直以来的疑惑： 本人做固定效应模型的时候有一个疑问：就是如果采用的是企业层面的微观数据，建立固定效应模型，那么是不是就不用单独在code中加入i.firmid了呢？用代码表达可能很好理解我的问题 ...2020-2-27 08:16 - ssfder - Stata专版
个体固定效应模型与双向固定效应模型
4 个回复 - 10584 次查看 双向固定效应模型相对于个体固定效应模型有几个变量显著性降低了（但仍显著），想问下这说明了什么统计学问题？2020-1-10 16:08 - 寝浦炊艺似 - Stata专版
4 个回复 - 10584 次查看 双向固定效应模型相对于个体固定效应模型有几个变量显著性降低了（但仍显著），想问下这说明了什么统计学问题？2020-1-10 16:08 - 寝浦炊艺似 - Stata专版
估计面板数据，差分消除个体固定效应时，变量是相乘，怎么办？
7 个回复 - 3766 次查看 即面板数据，y=x1+x2+x1*x2+a 下标i和t删除了。a的下标为i，参数beta1-3未写。 我想删除a（固定效应），那么差分，x1和x2的乘积之后，可以直接相减吗？ 如果我原来想检验x1*x2的系数beta3，那么相减后，beta3不会 ...2013-4-24 07:53 - siegfriedkirche - 爱问频道
7 个回复 - 3766 次查看 即面板数据，y=x1+x2+x1*x2+a 下标i和t删除了。a的下标为i，参数beta1-3未写。 我想删除a（固定效应），那么差分，x1和x2的乘积之后，可以直接相减吗？ 如果我原来想检验x1*x2的系数beta3，那么相减后，beta3不会 ...2013-4-24 07:53 - siegfriedkirche - 爱问频道
控制年份和行业的固定效应模型（我的个体固定效应模型做不显著）
0 个回复 - 2784 次查看 刚看黄老师的一个帖子<br> xtreg y x1 x2 ..., fe<br> reg y x1 x2 ... i.id<br> 这两个命令是等同的，第二个命令也算是固定效应模型，那么我把个体换成行业与年份，这样也能是行业与年份的固定效应模型 ...2019-11-27 22:00 - 大鱼@wings - 爱问频道
0 个回复 - 2784 次查看 刚看黄老师的一个帖子<br> xtreg y x1 x2 ..., fe<br> reg y x1 x2 ... i.id<br> 这两个命令是等同的，第二个命令也算是固定效应模型，那么我把个体换成行业与年份，这样也能是行业与年份的固定效应模型 ...2019-11-27 22:00 - 大鱼@wings - 爱问频道
xsmle估计面板SEM时option加上fe后是否已默认包含了个体固定效应？
0 个回复 - 842 次查看 请问各位大神，用xsmle估计面板空间误差模型SEM时，我需要控制时间效应和个体效应，option加了fe后，是不是已经默认包含了个体固定效应？2019-9-25 20:17 - P哎呀 - Stata专版
0 个回复 - 842 次查看 请问各位大神，用xsmle估计面板空间误差模型SEM时，我需要控制时间效应和个体效应，option加了fe后，是不是已经默认包含了个体固定效应？2019-9-25 20:17 - P哎呀 - Stata专版
关于面板个体固定效应模型中，加入年龄变量的问题请教
0 个回复 - 1686 次查看 在做面板个体固定效应模型中，在没有加入年龄变量时，核心解释变量时非常显著的。但是，在加入年龄变量后，核心解释变量变得不显著了，这是为什么？而且，改变其他控制变量，核心解释变量也时显著的。年龄和年份的变 ...2019-8-16 17:30 - 6120140262 - Stata专版
0 个回复 - 1686 次查看 在做面板个体固定效应模型中，在没有加入年龄变量时，核心解释变量时非常显著的。但是，在加入年龄变量后，核心解释变量变得不显著了，这是为什么？而且，改变其他控制变量，核心解释变量也时显著的。年龄和年份的变 ...2019-8-16 17:30 - 6120140262 - Stata专版
个体固定效应模型R方特别大，是因为什么
12 个回复 - 15452 次查看 1.第一种情况，模型中加入一个控制变量，个体固定效应模型R方特别大，0.9987，是什么原因造成的 2.第二种情况，模型中加入一个控制变量，个体固定效应模型R方特别大，0.9987，而且回归系数都上万，是因为什么原因造 ...2019-5-10 13:42 - nenulisen - Stata专版
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面板数据怎么样选择要时期固定效应还是个体固定效应
4 个回复 - 12824 次查看 如题，请教前辈们，对于固定效应还是随机效应可以用hausman检验。但是对于选择个体固定效应还是时期固定效应，怎么判别？ stata中实现两者的函数有什么区别？2010-5-25 16:19 - ywh19860616 - Stata专版
4 个回复 - 12824 次查看 如题，请教前辈们，对于固定效应还是随机效应可以用hausman检验。但是对于选择个体固定效应还是时期固定效应，怎么判别？ stata中实现两者的函数有什么区别？2010-5-25 16:19 - ywh19860616 - Stata专版
请问 做面板平滑转换回归的前提是必须存在个体固定效应吗？
1 个回复 - 944 次查看 请问 做面板平滑转换回归的前提是必须存在个体固定效应吗？ 如果检验存在混合效应，还能做面板平滑转换吗？2019-4-2 18:07 - nkmys - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 944 次查看 请问 做面板平滑转换回归的前提是必须存在个体固定效应吗？ 如果检验存在混合效应，还能做面板平滑转换吗？2019-4-2 18:07 - nkmys - 计量经济学与统计软件
