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A股2010-2021β值
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国内A股市场股票2010年-2021年各自
β值,利用wind数据计算。数据包含两个维度:周数据和月度数据,供使用者自己选择。计算的详细过程及数据均包括在第二张表格中,希望能有帮助。如果在使用中有任何疑惑,可回帖求助 ...
2022-1-26 13:38 - abejohn - 现金交易版
问一个关于股票的β值的问题
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我用线性回归的方法算了一只股票的
β值,y=-0.01+0.876*x,其中y为此股票的收益率,x为沪深300的收益率,可常数项是负的,这是不是就意味着当不存在市场风险时,这只股票收益率反倒为负,感觉不符逻辑啊,这里有点想 ...
2013-1-20 00:34 - lijie01 - SPSS论坛
标准差,β值与必要报酬率之间的关系
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这个问题一直想不通。比如A股票标准差30%,
β值0.8;而B股票标准差20%,但
β值为1.25。
如果只投资一直股票,那B股票由于总体风险低于A股票,那B股票必要报酬率应该低于A股票;
但是如果是基金经理,由于A股票
β值 ...
2016-8-26 17:41 - feixueshuai - 金融学(理论版)
Eviews中分析出的β值
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请问,用eviews分析出的
β值(即该证券对宏观因素的敏感度)与微观里讲的商品的弹性有什么联系吗?
如果某商品弹性大,可否认为其敏感度高?
2013-11-30 14:24 - lxysjy - EViews专版
股权自由现金流估值中的β值是需要含财务杠杆的吗?
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股权自由现金流(FCFE)中预期收益率R = Rf + β(Rm-Rf) ,Rf为无风险利率,Rm为市场中资产组合的预期收益率,β为风险系数,请问:
1、计算预期收益率R时公式内此值是需要含财务杠杆的还是不含的
β值?
2、根据 ...
2013-5-6 01:21 - tsml - 爱问频道
求教:公司β值为什么会突然上升?
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本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 03:26 编辑 我想问下,一个企业的
β值在什么情况下会突然上升?我在做一个企业的分析的时候,发现这个现象,请大家帮忙解释下,谢谢~附件是,数据与图形文件
2012-12-10 09:31 - magicyycc - 金融学(理论版)
个股β值网站连接。
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我想找个股季度贝塔值有网站上面有吗?。
URL劳驾。
如果是数据库才有的话,我自己用capm算好了
rm是哪里来的呢
我要做面板,肯定不能用上证或者深证单独的涨跌幅吧?。
2012-2-25 21:43 - zby7659 - 求助成功区
β值代表什么
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书上说,代表与整个市场相关的收益不确定性,一只股票的系统风险可以用贝塔衡量。
那么,
1。 r=rf+β*(rm-rf)中的系统风险是哪部分?
2。 非系统风险用什么衡量?
2010-11-20 19:56 - rokesmith - 金融学(理论版)
[求助]如何预测β值?求方法及评价
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RT~呃~~开始没说清楚,我是要找预测beta的方法,我会计算Beta~~还是谢谢lx几位了~~
样本是股票和基金的日数据,求每20个交易日的静态Beta,试图找到一个好的用历史Beta预测Beta的方法~~
看一些地方提 ...
2010-7-14 11:29 - fish8787 - 金融学(理论版)