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上市公司对外担保违规担保/关联担保数据大全2003-2021年
1 个回复 - 1876 次查看对外担保/违规担保/关联担保【变量说明】【数据说明】原始数据来源于Wind数据库数据区间2003-2021年【购买数据】2022-7-21 22:00 - Whatsappp - 现金交易版

A股上市公司员工持股计划数据（更新至2022年6月）
1 个回复 - 1629 次查看员工持股计划数据数据字段数据截图数据区间：2014年-2022年6月数据量：1626条2022-7-13 23:55 - Whatsappp - 现金交易版

【给力】上市公司管理者过度自信指标衡量-并购频率（2000-2021年）
1 个回复 - 1907 次查看上市公司管理者过度自信指标衡量 ==并购频率== 【算法说明】 Doukas and Petmezas(2007)率先提出使用并购次数来衡量管理者过度自信。他们定义3年内实施并购次数大于5次的管理者为过度自信的管理者。【参考 ...2022-7-5 17:23 - Whatsappp - 现金交易版

GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析
3 个回复 - 1145 次查看 GARCH模型介绍及应用实操+多元GARCH分析 1-ARCH、GARCH模型1-GARCH建模步骤2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型2-GARCH模型操作演示3-EGARCH、PARCH模型3-GARCH-M模型操作演示4-CGARCH模型、选项介绍4-IGARCH模型操作演 ...2020-3-11 10:31 - Lotus_ss - 现金交易版

宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）
15 个回复 - 5975 次查看宏观经济不确定GARCH模型计算计算说明使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版

DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册
28 个回复 - 13046 次查看资料简介：实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态 ...2021-4-7 00:15 - 陈奇的家 - 现金交易版

realized GARCH模型代码
20 个回复 - 13519 次查看代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GARCH模型 Forecasting stock market volatility using Realized GARCH model:International evidence2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库

BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive
7 个回复 - 2295 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版

garchsk模型——高阶矩估计
0 个回复 - 1126 次查看下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab，一键运行，视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. QuarterlyReview of Econ ...2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版

求助大神，GARCH模型的正态性检验不通过怎么办？
3 个回复 - 10555 次查看求助群里的大神！！！模型的残差项存在异方差，但是拟合GARCH的时候发现正态性不通过，我采用对原始序列取对数的方法，正态性还是不通过。并且发现原始序列也不通过正态性检验。。。。2016-6-17 09:22 - green001 - SAS专版

VaR-Garch模型stata教程、文档和数据
1 个回复 - 2839 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版

dccgarch模型R语言代码优化
0 个回复 - 1399 次查看 DCC-GARCH模型R语言程序代码，该代码需要在Rstudio上操作该代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算，做图程序代码配有中文解释，便于理解，没有R语言基础的 ...2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版

【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例
3 个回复 - 1782 次查看编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版

GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
343 个回复 - 63251 次查看一、模型简介（一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。（二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库

【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
334 个回复 - 61700 次查看 1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的，但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析，即序列间波动并非为一个常数，而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库

Garch模型的均值方程设定问题
14 个回复 - 26947 次查看用了上证综指的对数收益率序列，发现序列并不自相关？？想确定Garch Model中合适的均值方程表达式，以下是对数收益率序列的自相关和偏自相关图，跪求大神指教如何确定均值方程啊？2015-7-18 01:08 - liyakun1019 - EViews专版

如何根据标准化残差序列以及GARCH模型，得出原来的收益率序列
3 个回复 - 2380 次查看如题，我已经建立好了GARCH模型，模拟了一个标准化残差序列，如何根据这个标准化残差序列求出对应的收益率序列呢？是GARCH建模的逆向过程，但是不知道如何实践。2017-12-31 16:29 - Chen_li - R语言论坛

运行GARCH模型得到的均值方程系数不显著，求大神告知原因。。
2 个回复 - 3294 次查看建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版

Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2799 次查看求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版

R语言tgarch模型的构建
4 个回复 - 1369 次查看大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版

garch模型中为什么arch项与garch项系数之和大于1
9 个回复 - 6644 次查看如图，不管是t分布下还是GED分布下arch项与garch项系数之和都略大于1，问题出在哪里。。2018-3-21 18:58 - veraLui - 爱问频道

利用rugarch包中函数求解garch模型为何每次值不同？
6 个回复 - 2264 次查看如题，每次garch计算出来的波动率都是不一样的，求大神指导2018-6-11 19:41 - jmq19950824 - R语言论坛

基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）
2 个回复 - 916 次查看基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）基于MATLAB的金融工程模型计算，GARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版

VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2733 次查看用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件

聊聊ARMA模型和GARCH模型的建模的那些事
6 个回复 - 10704 次查看我们在学习时间序列时，首先要学的是平稳性的概念，因为这个概念太重要了，有了它，我们可以对变量的某些特征进行建模，分析以及预测。ARMA模型和GARCH模型都是在数据平稳的前提下建立模型的。因此，你会看到 ...2020-3-9 20:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件

MS-garch模型怎样进行预测
4 个回复 - 1761 次查看想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版

基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型滚动预测
12 个回复 - 3729 次查看本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版

利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
10 个回复 - 13474 次查看利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区

基于GARCH模型比特币的VaR和ES计算R语言
0 个回复 - 1857 次查看以BTC-USD数据为例，基于GARCH模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，直接替换即可。即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于 ...2021-1-8 00:15 - 201518050108 - 现金交易版

在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python, 条件风险价值
6 个回复 - 2681 次查看在险价值及风险预算,Garch族，条件VaR ES+模型代码 in Python 1.Demo.ipynb 2.Python在险价值及风险预算，Garch族，条件VaR ES.pdf 3.在险价值，VaR，Value at Risk.doc2020-5-31 13:32 - Mujahida - 现金交易版

有会GARCH-Copula -CoVaR模型的小伙伴吗？我要被折磨死了
30 个回复 - 6789 次查看导师要求尽快把结果做出来，这两天一直在熟悉这个模型和代码。之前没接触过R和MATLAB，跨专业的孩子对金融时间一知半解，不知道从哪入手，太难了2020-10-30 09:46 - whitebait301 - R语言论坛

求助关于Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
9 个回复 - 10631 次查看利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区

BEKK-GARCH模型
22 个回复 - 17888 次查看对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件

【求助】GARCH模型估计不收敛的问题
2 个回复 - 4069 次查看求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。用winrats跑ADCC/DCC GARCH，一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。但是同样的模型设定，用BEKK来跑，就可以得到收敛的结果。求助大家是 ...2018-3-29 17:27 - 三两滚滚肉 - 计量经济学与统计软件

多因子GARCH-MIDAS模型
86 个回复 - 22389 次查看求多因子GARCH-MIDAS模型的R代码，谢谢！2021-2-23 22:37 - 凝固的海浪 - 计量经济学与统计软件

有偿求助realized garch模型的代码，R和MATLAB的都可以
7 个回复 - 1583 次查看求助realized garch模型的相关代码R和MATLAB的都可以，论坛币不够可以加哒，希望可以帮帮忙吖~2020-3-29 10:09 - 枺安 - 计量经济学与统计软件

我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如
14 个回复 - 5370 次查看我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如何对模型wald进行检验 2018-11-10 15:16 - zzzmtonf - 爱问频道

求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20627 次查看求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2：最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛

Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1827 次查看如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版

如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型
6 个回复 - 2570 次查看求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛

求助R语言估计GARCH模型并进行概率积分变换的语句
8 个回复 - 2142 次查看请路过的大神帮帮忙，小女子需要估计GARCH并进行概率积分变换的语句，概率积分变换如果能包括各种分布或者经验分布就更好啦~2017-11-18 19:11 - ctdaiyimin - 求助成功区

求大神指导用R软件做DCCGARCH模型，有偿
6 个回复 - 3326 次查看本人有dccgarch模型R语言相关代码，但是看不懂请大神指导一下，有偿价钱好商量，有意者私聊2022-5-25 15:59 - zs9801 - Stata专版

VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 6081 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版

eviews做garch模型后怎样求标准化残差序列？急求
5 个回复 - 3470 次查看请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版

garch模型求助
1 个回复 - 1217 次查看代码为： tsset date dfuller R,trend varsoc R,maxlag(8) reg R L(1/3).R estat archlm,lags(1/20) arch R L(1/3).R,arch(1) garch(1) het(good1 bad1) 运行以后s ...2021-3-30 22:23 - 完全是小白 - 计量经济学与统计软件

GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍
2 个回复 - 2353 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版

garch模型之前的去均值化是怎么做出来的呢？
7 个回复 - 3318 次查看楼主你好，就是建立模型之后，这个r去均值化的w具体是怎么得到啊？研究了半天不知道怎么具体操作出来，希望得到楼主的帮助啊啊啊~不胜感激2016-4-25 13:54 - yisa李 - 投资人（实务版）

求matlab建立GARCH-时变Copula -CoVaR模型的代码
104 个回复 - 18426 次查看 2018-10-24 11:09 - 金牌胡 - MATLAB等数学软件专版

求助哪个大神r语言做garch模型时，参数不显著怎么办，试过其他的garch类模型。。。。
7 个回复 - 5740 次查看 *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model ...2015-6-22 15:26 - 今此一心 - R语言论坛

ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码
0 个回复 - 1572 次查看基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版

matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型
28 个回复 - 13983 次查看求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。2016-5-14 15:33 - chenjuqin - MATLAB等数学软件专版

DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1223 次查看谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型，最后在建立DCCGARCH模型的时候代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的代码要是建立的是ARMA-GARCH怎么写代码啊，最后建立DCCGARCH几个时间 ...2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版

请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测
11 个回复 - 3455 次查看请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件

GARCH模型及EXCEL实现
2 个回复 - 2998 次查看 GARCH模型及EXCEL实现2022-4-24 11:14 - jakechan - 金融学（理论版）

dcc-mgarch DCC(A)值不显著，模型还成立吗
2 个回复 - 1972 次查看我用WinRATS 估计DCC-MGARCH模型，结果a值（即输出结果中的DCC（A））值不显著，请问这种情况DCC模型还适用吗？2016-3-26 20:29 - hcjthu - MATLAB等数学软件专版

基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6836 次查看基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛

时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型
2 个回复 - 1429 次查看时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版

DCC-GARCH模型结果解读
7 个回复 - 9697 次查看想请问这个DCC模型（1，1）的dcca1和dccb1代表什么意思？图2是什么图？2019-6-3 00:30 - 利盖二氏法3 - 计量经济学与统计软件

运行garch模型后，如何获得学生化残差？
1 个回复 - 881 次查看运行garch模型后，如何获得学生化残差？2021-6-8 11:28 - sysi11 - Stata专版

STATA做DCC-GARCH模型，得到的动态相关系数有空值如何解决？
10 个回复 - 3787 次查看以图中sh601601变量为例，构建DCC-GARCH模型。后以 predict C*,correlation 得到动态相关系数，但是最终只有图中几处有相关系数，其余为空值。为什么？请问如何解决呢？2022-4-6 15:15 - HXAI15078455036 - Stata专版

关于Billio(2005)版本的MRS-DCC-GARCH模型的理论推导与R语言编程计算问题
6 个回复 - 3445 次查看各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛

多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata
2 个回复 - 1055 次查看多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata, 案例分析+代码code 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata 多元GARCH模型：multivariate time-series estimators in Stata ...2020-7-15 10:37 - lotus_sss - 现金交易版

R rmgarch包 DCC-GARCH模型相关系数的提取，以及一个参数设定问题。
30 个回复 - 15676 次查看求助，使用以下程序获得DCC-GARCH后，不知道怎样提取出dcc相关系数。没有格兰杰原因只能做这个了…无奈我不会这模型太难了… library(rmgarch) meanSpec=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=FALSE,archpow=1) d ...2020-6-8 16:41 - mj谢 - R语言论坛

请问Eviews如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？
3 个回复 - 1452 次查看请问Eviews软件如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？2021-2-23 14:29 - zqz要加油鸭 - EViews专版

Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p
3 个回复 - 1205 次查看 Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版

DCC-GARCH模型的USCD工具箱寻求，及eviews如何进行两部估计
2 个回复 - 1044 次查看球球各位大神看看这里，最近被论文搞得头破血流，想问问大神们有没有USCD工具箱呢？另外如果没有这个工具箱，我想要借助eviews来做dcc,但是我找不到那个2-step estimation的版面，有没有好心人教教我呀5555感激不尽 ...2020-3-31 13:13 - 乔乔789 - 新手入门区

求问GARCH-MIDAS模型的R实现
4 个回复 - 3370 次查看利用R实现garch-midas模型的时候找到mfGARCH包，利用里面的fit_mfgarch对月频和日频数据进行混频建模，遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响？ 2.不知道要怎样将 ...2021-12-25 10:51 - 王饱饱爱吃糯米糍 - R语言论坛

时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51594 次查看附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版

Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews
1 个回复 - 1315 次查看 Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews 5-TARCH模型操作演示.mp4 6-EGARCH模型操作演示mp4 7-PARCH模型操作演示.mp4 8-CARCH模型操作演示.mp42020-6-14 15:03 - Tiger-like - 现金交易版

用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）
15 个回复 - 19902 次查看多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版

stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？
1 个回复 - 1931 次查看 stata如何在garch模型的条件方程中加入虚拟变量？2018-2-14 12:56 - meijinewei - Stata专版

stata GARCH模型中加虚拟变量
9 个回复 - 3785 次查看如题，要做一个GARCH带虚拟变量的模型，但是不知道stata怎么实现，有大神解释一下么？2018-11-6 01:14 - 今日不看盘 - Stata专版

加入虚拟变量后GARCH模型的均值方程不显著了
3 个回复 - 3471 次查看用ARMA模型拟合的均值方程是显著的，后来加入2017-12-31 14:37 - 矛头团购 - EViews专版

基于GARCH和半参数法的VaR模型
1 个回复 - 406 次查看基于GARCH和半参数法的VaR模型基于GARCH和半参数法的VaR模型基于GARCH和半参数法的VaR模型基于GARCH和半参数法的VaR模型基于GARCH和半参数法的VaR模型基于GARCH和半参数法的VaR模型 ...2022-2-27 22:36 - Kathy-202109 - 现金交易版

R中rugarch软件包关garch模型中的Sign Bias Test 和 Adjusted Pearson Goodness-of-Fi
2 个回复 - 4017 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢？2016-7-21 10:40 - Say_┉ - R语言论坛

求多元garch-midas模型
39 个回复 - 8776 次查看求多元的garch-midas模型啊，做论文要用，谢谢。2018-6-7 20:04 - 但凭魂梦访天涯8 - MATLAB等数学软件专版

Realized EGARCH模型的计算机实现
5 个回复 - 3131 次查看如题，求一个Realized EGARCH模型的计算机程序，最好是MATLAB、eviews、stata，基于别的软件编写的也可以，跪求高手帮忙，拜谢！2015-10-1 09:38 - kk901220 - 计量经济学与统计软件

跪求Realized Garch模型程序？？？
1 个回复 - 1509 次查看跪求Realized Garch模型程序？？？2016-4-20 19:29 - 罗斯柴尔德RC - 计量经济学与统计软件

基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读
1 个回复 - 975 次查看基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读基于 ...2020-9-23 10:55 - Fu-pear - 现金交易版

realized garch模型
2 个回复 - 2283 次查看想问一下用对数形式的已实现波动率建立RealGARCH模型中，在R语言该如何设置，不是RealizedVol那项一定要正数么2016-2-6 16:11 - qihesheng - 悬赏大厅

BEKK-GARCH模型是什么意思，stata中的应用命令是什么？
17 个回复 - 20473 次查看 BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形 ...2016-4-13 19:03 - CXLRFP - Stata专版

matlab用极大似然估计的方法联合估计garch(1,1)模型的参数
13 个回复 - 9318 次查看做GARCH(1,1)模型设定如下： yt = mu + et, et ~ N(0, ht) ht = w + a e_{t-1}^2 + b h_{t-1} 时间序列yt=常数值+扰动项，扰动项满足garch(1,1)模型，服从正态分布。要求用matlab程序实现联合估计参数mu、w、a、b ...2016-4-21 09:27 - 扩散结二极管 - MATLAB等数学软件专版

ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型
6 个回复 - 1137 次查看 ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型，EviewsGarch操作演示基于Eviews 计量经济学：上财学习资料 Chap7ARCH,GARCH与SVAR模型 Chap1计量经济学理论基础.pdf Chap2回归模 ...2022-2-19 16:32 - Lamarr-202110 - 现金交易版

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