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欧式障碍期权的MC定价（敲出补偿）VBA编写
5 个回复 - 4641 次查看 完全开源程序。VBA可能对初学者来说比较容易接受和实用。程序支持call和put的向下敲出，向下敲入，向上敲入，向上敲出的八种期权定价。 建议用excel10或者以上版本打开，sheet1中录入初始条件，执行宏程序。理论上e ...2017-8-30 09:24 - lvchuan0703 - 风险管理
5 个回复 - 4641 次查看 完全开源程序。VBA可能对初学者来说比较容易接受和实用。程序支持call和put的向下敲出，向下敲入，向上敲入，向上敲出的八种期权定价。 建议用excel10或者以上版本打开，sheet1中录入初始条件，执行宏程序。理论上e ...2017-8-30 09:24 - lvchuan0703 - 风险管理
计算障碍期权价格和希腊值的一种变换方法
由一类Levy过程驱动
0 个回复 - 406 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种计算由Levy过程驱动的障碍期权的价格和希腊值的变换方法。本文给出了具有超指数跳跃的指数Levy模型中单障碍期权的价格和灵敏度随时间变化的Laplace变换的解析表达式。反演这些单一的拉普拉 ...2022-3-9 11:00 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 406 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种计算由Levy过程驱动的障碍期权的价格和希腊值的变换方法。本文给出了具有超指数跳跃的指数Levy模型中单障碍期权的价格和灵敏度随时间变化的Laplace变换的解析表达式。反演这些单一的拉普拉 ...2022-3-9 11:00 - mingdashike22 - Forum
L'evy过程下的障碍期权：一个简单的捷径
0 个回复 - 222 次查看 摘要翻译： 本文给出了一个非常简单的定价方法，当底层过程由一个巨大的L\'evy过程驱动时，对一类障碍期权进行定价。为了实现我们的目标，我们假设我们的市场满足对称性。在不满足该性质的情况下，可以得到一些近似。 ...2022-4-12 14:10 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 222 次查看 摘要翻译： 本文给出了一个非常简单的定价方法，当底层过程由一个巨大的L\'evy过程驱动时，对一类障碍期权进行定价。为了实现我们的目标，我们假设我们的市场满足对称性。在不满足该性质的情况下，可以得到一些近似。 ...2022-4-12 14:10 - 大多数88 - Forum
移动障碍期权的定价
0 个回复 - 343 次查看 摘要翻译： 给出了一类特殊移动障碍的障碍期权价格的解析表示。我们考虑了无风险率、股息率和股票波动率都是时间依赖的情况。当移动障碍与无风险率、股利率和股票波动率有特殊关系时，给出了障碍期权的定价公式和看涨 ...2022-3-19 13:05 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 343 次查看 摘要翻译： 给出了一类特殊移动障碍的障碍期权价格的解析表示。我们考虑了无风险率、股息率和股票波动率都是时间依赖的情况。当移动障碍与无风险率、股利率和股票波动率有特殊关系时，给出了障碍期权的定价公式和看涨 ...2022-3-19 13:05 - mingdashike22 - Forum
Heston模型下障碍期权定价的条件抽样
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 在Heston(1993)随机波动率模型下，我们提出了敲入和敲出障碍期权定价的拟蒙特卡罗算法。这是通过修改Imai和Tan(2006)对Heston模型的LT方法，使得第一个一致变量不影响随机波动路径，然后有条件地修改其边 ...2022-3-16 15:25 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 在Heston(1993)随机波动率模型下，我们提出了敲入和敲出障碍期权定价的拟蒙特卡罗算法。这是通过修改Imai和Tan(2006)对Heston模型的LT方法，使得第一个一致变量不影响随机波动路径，然后有条件地修改其边 ...2022-3-16 15:25 - 可人4 - Forum
以色列式障碍期权的二项式逼近
0 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 本文证明了在Black-Scholes(BS)市场的二项式近似序列中，博弈（以色列）障碍期权的价格和缺口风险收敛到具有路径依赖收益的类似博弈障碍期权的相应数量，并估计了收敛速度。这些结果对于通常的美式期权也 ...2022-3-8 09:06 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 本文证明了在Black-Scholes(BS)市场的二项式近似序列中，博弈（以色列）障碍期权的价格和缺口风险收敛到具有路径依赖收益的类似博弈障碍期权的相应数量，并估计了收敛速度。这些结果对于通常的美式期权也 ...2022-3-8 09:06 - kedemingshi - Forum
超指数可加性障碍期权的定价与套期保值
模型
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种计算分段常数参数超指数可加模型中障碍期权价格和希腊值的算法。我们得到了第一次通过概率的显式半解析表达式。该解基于随机化和显式矩阵Wiener-Hopf分解。利用这一结果，我们导出了障碍期 ...2022-3-7 20:51 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种计算分段常数参数超指数可加模型中障碍期权价格和希腊值的算法。我们得到了第一次通过概率的显式半解析表达式。该解基于随机化和显式矩阵Wiener-Hopf分解。利用这一结果，我们导出了障碍期 ...2022-3-7 20:51 - 大多数88 - Forum
障碍期权的分类
0 个回复 - 371 次查看 摘要翻译： 对于给定的期权价格精确度，本文考虑了当一个或多个定价参数变化时，障碍期权退化为更简单的期权的确切时间的确定问题。这个问题在期权价格总是在一定的精确度内确定的现实世界中是有意义的。该问题被简化 ...2022-3-6 16:42 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 371 次查看 摘要翻译： 对于给定的期权价格精确度，本文考虑了当一个或多个定价参数变化时，障碍期权退化为更简单的期权的确切时间的确定问题。这个问题在期权价格总是在一定的精确度内确定的现实世界中是有意义的。该问题被简化 ...2022-3-6 16:42 - nandehutu2022 - Forum
马尔可夫过程下的连续监测障碍期权
0 个回复 - 143 次查看 摘要翻译： 本文给出了一维马尔可夫模型中障碍期权的定价算法。该方法依赖于构造一个近似连续时间的马尔可夫链，该链紧随给定的马尔可夫模型的动力学。我们通过对一系列模型的实现来说明该方法，包括局部Levy过程和局 ...2022-3-6 11:46 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 143 次查看 摘要翻译： 本文给出了一维马尔可夫模型中障碍期权的定价算法。该方法依赖于构造一个近似连续时间的马尔可夫链，该链紧随给定的马尔可夫模型的动力学。我们通过对一系列模型的实现来说明该方法，包括局部Levy过程和局 ...2022-3-6 11:46 - kedemingshi - Forum
障碍期权定价的高阶精确隐式方法
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 本文讨论了障碍期权定价的一种高阶精确隐式有限差分方法。通过这种方式，各种类型的障碍期权被定价，包括支付回扣的障碍期权和支付股息的股票期权。此外，可以连续或离散地监测屏障。除了高阶精度和坐标变 ...2022-3-5 09:32 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 339 次查看 摘要翻译： 本文讨论了障碍期权定价的一种高阶精确隐式有限差分方法。通过这种方式，各种类型的障碍期权被定价，包括支付回扣的障碍期权和支付股息的股票期权。此外，可以连续或离散地监测屏障。除了高阶精度和坐标变 ...2022-3-5 09:32 - mingdashike22 - Forum
局部时间与时间相关障碍期权的定价
0 个回复 - 139 次查看 摘要翻译： 时间相关的双障碍期权是一种衍生证券，如果在时间间隔$[0,t]$期间没有碰到连续的时间相关障碍$B_\PM:[0,t]\到\RR_+$中的任何一个，则在到期时交付终端值$\phi(S_T)$。利用概率方法，我们得到了一类广泛的 ...2022-3-4 13:11 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 139 次查看 摘要翻译： 时间相关的双障碍期权是一种衍生证券，如果在时间间隔$[0,t]$期间没有碰到连续的时间相关障碍$B_\PM:[0,t]\到\RR_+$中的任何一个，则在到期时交付终端值$\phi(S_T)$。利用概率方法，我们得到了一类广泛的 ...2022-3-4 13:11 - 能者818 - Forum
双触障碍期权的稳健套期保值
0 个回复 - 158 次查看 摘要翻译： 我们考虑数字期权的无模型定价，如果标的资产跨越了上下两个障碍，数字期权就会支付。我们只对潜在的过程（通常是连续性）作了较弱的假设，但假定具有相同到期日和所有罢工的看涨期权的初始价格是已知的。 ...2022-3-3 16:05 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 158 次查看 摘要翻译： 我们考虑数字期权的无模型定价，如果标的资产跨越了上下两个障碍，数字期权就会支付。我们只对潜在的过程（通常是连续性）作了较弱的假设，但假定具有相同到期日和所有罢工的看涨期权的初始价格是已知的。 ...2022-3-3 16:05 - kedemingshi - Forum
请教结构性衍生品（双障碍期权定价，对冲）的问题～可有偿
3 个回复 - 2500 次查看 各位大神好，我自己水平有限，很多东西没学过也不明白怎么下手。希望有能帮助指点一下的，如有能长期答疑适当辅导的我愿意有偿答谢！ 我现在的进展和问题： 1. 关于Monte carlo，我用R写了一万个路径，每次都是随 ...2020-1-20 22:04 - KR384 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2500 次查看 各位大神好，我自己水平有限，很多东西没学过也不明白怎么下手。希望有能帮助指点一下的，如有能长期答疑适当辅导的我愿意有偿答谢！ 我现在的进展和问题： 1. 关于Monte carlo，我用R写了一万个路径，每次都是随 ...2020-1-20 22:04 - KR384 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
障碍期权的定价及其应用
4 个回复 - 1710 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]张斌[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】障碍期权的定价及其应用 【年份(必填)】 南京理工大学， 应用数学， 2004， 硕士 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cn ...2015-7-8 04:08 - Yolanda_WW - 求助成功区
4 个回复 - 1710 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]张斌[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】障碍期权的定价及其应用 【年份(必填)】 南京理工大学， 应用数学， 2004， 硕士 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cn ...2015-7-8 04:08 - Yolanda_WW - 求助成功区
最新2012随机游走障碍期权定价模型
7 个回复 - 3068 次查看 Application of simplest random walk algorithms for pricing barrier optionsM. Krivko, M.V. Tretyakov (Submitted on 25 Nov 2012) We demonstrate effectiveness of the first-order algorithm from [Milstei ...2012-12-6 18:41 - 爱因思谈 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 3068 次查看 Application of simplest random walk algorithms for pricing barrier optionsM. Krivko, M.V. Tretyakov (Submitted on 25 Nov 2012) We demonstrate effectiveness of the first-order algorithm from [Milstei ...2012-12-6 18:41 - 爱因思谈 - 金融学（理论版）
关于障碍期权交易模板
2 个回复 - 1979 次查看 论坛里有没有券商，或者期货公司的大神，我想要你们平时对障碍期权的定价模板，希腊值啥的要齐全。可以有偿。2018-8-15 16:59 - 你好像很美味呀 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1979 次查看 论坛里有没有券商，或者期货公司的大神，我想要你们平时对障碍期权的定价模板，希腊值啥的要齐全。可以有偿。2018-8-15 16:59 - 你好像很美味呀 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
障碍期权down-and-in和up-and-out的区别
2 个回复 - 2514 次查看 请教一下，down-and-in option和up-and-out option本质上有区别吗？2018-12-13 02:03 - zchener - R语言论坛
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求有关Heston模型定价障碍期权的C++相关内容
0 个回复 - 742 次查看 小弟现在要用C++做一个Heston模型定价双障碍期权的内容，请问有大神可以提供一些文献、代码或者思路吗，感激不尽！2018-7-14 19:09 - 兰溪三日桃花雨1 - 爱问频道
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奇异期权介绍之障碍期权
2 个回复 - 25565 次查看 一、障碍期权的分类 障碍期权（Barrier Options）是指期权的回报（Payoff）依赖于标的资产的价格在一段特定时间内是否达到了某个特定的水平（临界值），这个临界值就叫做“障碍”水平。通常有许多种不同的 ...2015-5-27 20:44 - accumulation - 金融学（理论版）
2 个回复 - 25565 次查看 一、障碍期权的分类 障碍期权（Barrier Options）是指期权的回报（Payoff）依赖于标的资产的价格在一段特定时间内是否达到了某个特定的水平（临界值），这个临界值就叫做“障碍”水平。通常有许多种不同的 ...2015-5-27 20:44 - accumulation - 金融学（理论版）
一般障碍期权的希腊值是怎么算的？
12 个回复 - 10924 次查看 一般障碍期权的希腊值是怎么算的？假如用解析式来算，是否直接按照定义求出一个delta值的函数？那么如果本身定价是用MC来算，那么怎么求希腊值呢？ 想了解一下通常的做法是什么样的 谢谢！2014-11-5 14:56 - theandric - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 10924 次查看 一般障碍期权的希腊值是怎么算的？假如用解析式来算，是否直接按照定义求出一个delta值的函数？那么如果本身定价是用MC来算，那么怎么求希腊值呢？ 想了解一下通常的做法是什么样的 谢谢！2014-11-5 14:56 - theandric - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
障碍期权的希腊字母研究
0 个回复 - 1191 次查看 想向论坛的大神们咨询一下，有什么比较详细的研究Barrier Options and Greeks文献吗？非常感谢！！！2017-3-3 11:16 - wxzrm1902 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1191 次查看 想向论坛的大神们咨询一下，有什么比较详细的研究Barrier Options and Greeks文献吗？非常感谢！！！2017-3-3 11:16 - wxzrm1902 - 金融学（理论版）
求助！障碍期权对冲问题
33 个回复 - 14459 次查看 敲出期权做对冲，是不是在发生敲出时做空，之后到到期日都不用做对冲？ 相应地，敲入期权怎么对冲？假如今天卖出一份敲入期权，是从今天开始对冲到到期，还是从敲入使期权生效时开始做对冲？ 真诚地希望各位能解惑 ...2016-7-20 13:48 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
33 个回复 - 14459 次查看 敲出期权做对冲，是不是在发生敲出时做空，之后到到期日都不用做对冲？ 相应地，敲入期权怎么对冲？假如今天卖出一份敲入期权，是从今天开始对冲到到期，还是从敲入使期权生效时开始做对冲？ 真诚地希望各位能解惑 ...2016-7-20 13:48 - luzhuxiner - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
障碍期权和基于跳扩散过程的外汇期权定价
2 个回复 - 1048 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 障碍期权和基于跳扩散过程的外汇期权定价【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28bf88a212cff6934258ae299178373f50%29&f ...2016-12-6 17:14 - ssylzz - 求助成功区
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求指教如何对冲障碍期权
3 个回复 - 3734 次查看 由于敲出障碍期权在障碍边界的Delta及Gamma剧烈变化，甚至负的非常大，求教如何对冲此类障碍期权，谢谢了！2016-8-22 15:39 - 柯西收敛 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3734 次查看 由于敲出障碍期权在障碍边界的Delta及Gamma剧烈变化，甚至负的非常大，求教如何对冲此类障碍期权，谢谢了！2016-8-22 15:39 - 柯西收敛 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助论文一篇“障碍期权的定价及其应用”
2 个回复 - 960 次查看 【作者(必填)】张斌 【文题(必填)】 障碍期权的定价及其应用 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10288-2004107761.htm2015-10-24 23:12 - yjhanywhere - 求助成功区
2 个回复 - 960 次查看 【作者(必填)】张斌 【文题(必填)】 障碍期权的定价及其应用 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10288-2004107761.htm2015-10-24 23:12 - yjhanywhere - 求助成功区
问题vanna-volga给权益障碍期权的对冲？
5 个回复 - 7339 次查看 vanna-volga方法经常用来给奇异期权进行定价（如障碍期权），但是vanna-volga方法都是用在FX期权领域。我想问的是vanna-volga方能不能用在equity期权上呢？或者实务上权益类障碍期权的对冲一般用什么方法呢？2014-8-5 17:21 - cooper56 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 7339 次查看 vanna-volga方法经常用来给奇异期权进行定价（如障碍期权），但是vanna-volga方法都是用在FX期权领域。我想问的是vanna-volga方能不能用在equity期权上呢？或者实务上权益类障碍期权的对冲一般用什么方法呢？2014-8-5 17:21 - cooper56 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
障碍期权是指什么_障碍期权有哪些分类_障碍期权的英文翻译
0 个回复 - 1958 次查看 障碍期权是指什么_障碍期权有哪些分类_障碍期权的英文翻译 障碍期权是指什么 1.障碍期权是指在其生效过程中受到一定限制的期权，其目的是把投资者的收益或损失控制在一定范围之内。一种类型的障碍期权为封顶期 ...2015-7-17 17:44 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 1958 次查看 障碍期权是指什么_障碍期权有哪些分类_障碍期权的英文翻译 障碍期权是指什么 1.障碍期权是指在其生效过程中受到一定限制的期权，其目的是把投资者的收益或损失控制在一定范围之内。一种类型的障碍期权为封顶期 ...2015-7-17 17:44 - widen我的世界 - 休闲灌水
障碍期权定价的实证分析
0 个回复 - 2174 次查看 有没有做障碍期权定价的童鞋？知道了定价公式，怎么用数据来进行实证分析，是找的数据还是随机模拟产生的数据？2015-4-8 17:15 - 青春之旅 - R语言论坛
0 个回复 - 2174 次查看 有没有做障碍期权定价的童鞋？知道了定价公式，怎么用数据来进行实证分析，是找的数据还是随机模拟产生的数据？2015-4-8 17:15 - 青春之旅 - R语言论坛
.驻东京外汇交易员:美元兑日元正在逼近116.00障碍期权
0 个回复 - 27 次查看 汇通网11月11日讯——驻东京外汇交易员：美元兑日元正在逼近116.00障碍期权。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_5461d0cfc41c96e3ae095c65.html2014-11-11 17:15 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 27 次查看 汇通网11月11日讯——驻东京外汇交易员：美元兑日元正在逼近116.00障碍期权。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_5461d0cfc41c96e3ae095c65.html2014-11-11 17:15 - CapitalVue - CapitalVue版
利用控制变量求解障碍期权？
7 个回复 - 1731 次查看 利用利率为时间的函数作为控制变量，来求解随机利率的障碍期权定价。 但是不知道利率为时间的函数时，障碍期权的期望怎么求解？ 已经解出了解析解V(S,t)，但是是标的资产价格和时间的函数，不知道这两项应该带入 ...2013-4-15 11:00 - 2009119817 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 1731 次查看 利用利率为时间的函数作为控制变量，来求解随机利率的障碍期权定价。 但是不知道利率为时间的函数时，障碍期权的期望怎么求解？ 已经解出了解析解V(S,t)，但是是标的资产价格和时间的函数，不知道这两项应该带入 ...2013-4-15 11:00 - 2009119817 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有关布莱克方程及障碍期权求问
5 个回复 - 3436 次查看 <P>本科计算数学，毕业论文题为：numerical methods of barrier options pricing 障碍期权定价的数值方法。</P> <P>请教有没有综述性的介绍类的论文或书籍，导师推荐书籍有</P> <P>《期权定 ...2006-3-17 16:56 - xinxi2_lei - 金融学（理论版）
5 个回复 - 3436 次查看 <P>本科计算数学，毕业论文题为：numerical methods of barrier options pricing 障碍期权定价的数值方法。</P> <P>请教有没有综述性的介绍类的论文或书籍，导师推荐书籍有</P> <P>《期权定 ...2006-3-17 16:56 - xinxi2_lei - 金融学（理论版）
有没有利用障碍期权方法来分析公司违约风险的？
0 个回复 - 1781 次查看 各位同学，请问是否有用障碍期权方法来分析公司违约风险的？最近在看这方面的文献资料，并试着编一些matlab函数，利用极大似然估计法来进行参数估计，但运算效率太慢，估计一家公司就要1个小时左右，如果有进行这方面 ...2011-1-4 15:28 - kdy504 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1781 次查看 各位同学，请问是否有用障碍期权方法来分析公司违约风险的？最近在看这方面的文献资料，并试着编一些matlab函数，利用极大似然估计法来进行参数估计，但运算效率太慢，估计一家公司就要1个小时左右，如果有进行这方面 ...2011-1-4 15:28 - kdy504 - MATLAB等数学软件专版
障碍期权 二叉树 求教
2 个回复 - 4093 次查看 请问各位，如果根据一个股票的二叉树图形计算障碍期权（up and in）价格，在二叉树的Sud端，Su超过了障碍，但是Sd小于障碍，那我们算Sud的时候是算这个期权生效还是不生效？2010-9-1 10:21 - hantb4510 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 4093 次查看 请问各位，如果根据一个股票的二叉树图形计算障碍期权（up and in）价格，在二叉树的Sud端，Su超过了障碍，但是Sd小于障碍，那我们算Sud的时候是算这个期权生效还是不生效？2010-9-1 10:21 - hantb4510 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
问一个关于多资产障碍期权定价的问题
4 个回复 - 5260 次查看 我不是学金融或是金融工程的学生，我是学计算机的，我现在要解决这样一个问题。就是用蒙特卡罗的随机方法计算多资产欧式障碍期权的定价价格（Pricing of High-Dimension European Barrier Option）现在我已经了解了单 ...2008-9-17 22:06 - zzningxp - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 5260 次查看 我不是学金融或是金融工程的学生，我是学计算机的，我现在要解决这样一个问题。就是用蒙特卡罗的随机方法计算多资产欧式障碍期权的定价价格（Pricing of High-Dimension European Barrier Option）现在我已经了解了单 ...2008-9-17 22:06 - zzningxp - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
双重障碍期权
6 个回复 - 6287 次查看 “双重障碍期权的价值等于一个在较低的障碍水平上的向上期权和一个在较高水平上的向下期权之和”这句话不理解，请高手赐教 向上期权为障碍水平高于初始价格的期权，反之则为向下期权。 这样的话双重障碍期权的初始 ...2010-4-17 11:09 - crazygod - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 6287 次查看 “双重障碍期权的价值等于一个在较低的障碍水平上的向上期权和一个在较高水平上的向下期权之和”这句话不理解，请高手赐教 向上期权为障碍水平高于初始价格的期权，反之则为向下期权。 这样的话双重障碍期权的初始 ...2010-4-17 11:09 - crazygod - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
