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2010-2017 GARP官方FRM题目+答案
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过去8年 GARP 官方的
FRM题目+答案,前面6年Part I and II 在一起,后面2年Part I and Part II 是分开的。 难度稳中有升,祝大家考试顺利!
前6年练习
题目+答案:
http://bbs.pinggu.org/thread-4145253-1-1.ht ...
2017-4-28 14:07 - 河狸808 - Forum
FRM考试题目做不完怎么办?
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金融风险管理师考试计算题确实很多,尤其是一级考试,100道题中有一半以上会涉及到计算。那么我们是不是会做不完呢?如何才能做完金融风险管理师考试试题?
给大家整理了一套电子版
FRM备考资料,里面有很多
FRM资料可 ...
2020-6-28 17:55 - accaglobal - 高顿财经
frm一级题目,求解答
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Q:A bank uses a continuously-compounded annual interest rate of 5% in one of its risk models. What is the equivalent interest rate the bank should use if it converts to semi-annual compounding in the ...
2017-7-28 17:19 - 彪壮的大土豆 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
FRM一级押题题目(答案)
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链接:https://pan.baidu.com/s/1fjbNNR8uUKFLeIfYBZ7Bpg
提取码:bf07
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2019-11-17 21:48 - Lee7788 - 休闲灌水
FRM_P2_风险管理与投资管理_题目加解析
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链接:https://pan.baidu.com/s/1q5XMyurBQ3qA9V4AifQg8Q&shfl=sharepset
提取码:dbvh
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2019-10-17 22:23 - 老张X - 爱问频道
FRM一级押题题目(答案)
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链接:https://pan.baidu.com/s/1x1t47l29Hon2hg64sz1d_g
提取码:47xl
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2019-10-3 22:43 - 夏琴XIA - 金融学(理论版)
FRM一级押题题目(答案)
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链接:https://pan.baidu.com/s/1rxWBu23LAfaAiURW1VDCvw <br>
提取码:50b0 <br>
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2019-7-18 22:00 - Lee7788 - 休闲灌水
FRM一级押题题目(答案)
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链接:https://pan.baidu.com/s/1rxWBu23LAfaAiURW1VDCvw <br>
提取码:50b0 <br>
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2019-7-20 22:18 - Lee7788 - 休闲灌水
2019年6月CFA/FRM二级百题预测:题目
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链接:https://pan.baidu.com/s/17fQ_-_BirHM9T1uwTBNlwA <br>
提取码:gys0 <br>
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2019-7-5 22:53 - Monlon - 休闲灌水
如何才能答完题目,通过FRM一级呢?
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如何才能答完
题目,通过
FRM一级呢?2019年11月报名正在进行中,很多萌新加入考试大军。泽稷小编根据多年对
FRM一级的理解,下面分享给大家一些小建议。
1、分清重点
FRM一级考试有四个科目,考生在备考的过程中应该 ...
2019-5-28 17:46 - ZEJIJIAOYU - Forum
两道frm题目
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domestic currency leg是啥意思
还有互换的floating rate 怎么算
2019-2-8 16:30 - zzzzzaza - Forum
frm考试复习做哪些题目比较好,哪里有?
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对于frm考试可能多数人都知道我们要预留时间进行练习,做一些frm复习
题目,但是在实际备考中我们就会发现原来frm考试的复习
题目并不是很多,那么我们都要做哪些习题呢?
frm习题整体介绍:
...
2018-8-23 18:31 - accaglobal - 高顿财经
frm考试是不是做对60%的题目就能通过?
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在紧张的备考2018年11月frm考试的同时,我们也是需要关注下frm考试通过标准的。与不少考生也咨询高顿frm小编frm做对60%能通过吗?在今天这篇文章中我们就来详细的了解下这个问题!
frm做对60%能通过 ...
2018-7-26 19:00 - accaglobal - 高顿财经
急急急!FRM题目求教
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Consider a portfolio equally invested in two assets: TESCO and MORRISON. Portfolio market value is 100 million. The annualized volatility for TESCO stock returns is 40%, and the annualized volatility ...
2018-5-17 12:54 - chenlongyao - 灌水吧
FRM一级题目求解答
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suppose returns are uncorrelated over time. You are given that the volatility over two days is 1.2%. What is the volatility over 20 days?
答案是 Var(20)/Var(2)=20/2再整体开根号,求解释
2017-7-28 17:28 - 彪壮的大土豆 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
frm一级题目
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consider the following GARCH model estimated using daily return data:
which of the following statements are correct?
①the persistence factor of the model is 0.99
②the long-run average daily var ...
2017-7-28 17:58 - 彪壮的大土豆 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
FRM一级考试题目写不完,有好的方法没?
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作为全国
FRM持证人培养基地,高顿开设了
FRM暑期集训营活动,至今已经走过了9个年头.作为高顿独有的暑期活动,
FRM暑期集训营依托
FRM--金融风险管理师证书,帮助学员理解金融,爱上金融,考取含金量爆棚的
FRM证书,走上人 ...
2017-6-27 17:06 - Lawrensding - 高顿财经
FRM题目计算利率时应该全用连续利率吗?
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做金程的习题集彻底被搞晕了,题干上也没有交代是否连续利率,结果习题的答案里有的用连续利率,需要使用指数和对数,有的又是普通的利率。彻底被搞晕了,哪位大神说说考试时应该怎么做啊?
2016-1-20 15:37 - 文武二巾 - PRM学习群组
VaR的计算,FRM的题目,求大神指点
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Given the following 30 ordered simulated percentage returns of an asset, calculate the VaR and expected shortfall (both expressed in terms of returns) at a 90% confidence level.
-16, -14, -10, -7, ...
2014-12-11 19:18 - annmichelle - 爱问频道
FRM二级题目解疑
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The bank’s trading book consists of the following two assets:Asset Annual Return Volatility of Annual Return ValueA 10% 25% 100B 20% 20% ...
2014-11-7 12:16 - igraham - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请教各位大侠一道FRM二级题目
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A European put option has two years to expiration and a strike price of $101.00. The underlying is a 7% annual coupon bond with three years to maturity. Assume that the risk-neutral probability of an ...
2014-10-7 17:00 - igraham - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
FRM二级题目回忆,大家来讨论一下吧
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1. Price of 1st to default vs Price of 2nd to default. Correlation decreases and which of the following is correct?
Ans: value of 1st to default CDS increases.
2. Why BSM is not used to value fixed ...
2012-11-19 00:34 - freyleon - Forum
问一道今天FRM二级的题目
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有一题是Total Return Swap的, 求第一年的payment, 给了两个LIBOR rate, 一个是current, 一个是一年以后的。 我貌似记得一年以后的payment在现在就要决定,于是用了current libor rate。
回去翻handbook例题 ...
2012-11-17 21:47 - nirvanabryan - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
恳请高人解答一道FRM题目
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2006年practice exam里面的一道题:在其他条件相同的情况下,如果一个risk engine假定所有的volatility都是同一个常数,那么,it will understate the implied volatitily for which of the following positions by ...
2011-10-5 17:47 - garfieldqyx - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请教一道FRM题目
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金程习题上的,
FRM 1998年试题:
A German Bank lends 100M DEM to a Russian bank for one year and receives 120M DEM worth of Russian government securities as collateral. Assuming that the 1-year 99% V ...
2011-8-11 06:59 - garfieldqin - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求教FRM题目
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请教下第六版本上,第109页,例题5.5,
FRM 2004年的考题,题号是-39. 请教应该如何解此题? 此题运用到的知识点又是哪几个?我把
题目打出来 Consider a portfolio with 40% invested in asset X and 60% in asset Y. ...
2011-2-2 16:08 - xuchanggu - Forum
请教FRM2008 PRACTICE EXAM的一道题目
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39、Which of the following statements correctly describes the risk of commecial bank?
I commercial bank is more exposed to operational risk than credit risk
II commercial bank is less ...
2010-1-25 09:06 - xiaocc312 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
一个FRM题目,有疑惑
8 个回复 - 2196 次查看
Handbook 里的example 10.9,在有loss limit的情况下,true VAR会比计算的VAR大,小或无法判断。
答案是小,理由是loss limit 缩小了left tail。但如果loss limit本身就小于VAR值呢,这时loss limit不会对VAR产生影 ...
2009-9-8 16:37 - bmlf_001 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请教FRM题目一道
4 个回复 - 1432 次查看
83. A large, international bank has a trading book whose size depends on the opportunities perceived by its traders. The market risk manager estimates the one-day VaR, at the 95%confidence level, to b ...
2009-10-25 11:57 - cowboy331 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请管理员把这个帖子删了,我已另发frm题目贴。
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49. 49.The management of a bank wants to limit the credit loss to a specific sector within 5%. Concentration limit is the maximum loss as a percentage of capital divided by the inverse of the loan los ...
2009-10-7 22:33 - cowboy331 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
[讨论]FRM 2000年的一道题目
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FRM2000年第107题
Consider the following estimated linear regression model: Y = 0.08 - 0.5X + eR2 = coefficient of determination = 0.64You also know that the standard deviation of the independent vari ...
2009-5-27 10:35 - tianmenyzh - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
[讨论]一道frm的很简单的题目,是不是答案错了
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A bond with a face value of 300 matures in 10 years, and it is calculated to be worth 150 using the Merton model. The risk-free rate is 5%. What is the bond's spread? 书上答案是193bp,我算出来是218bp。 ...
2008-11-10 21:35 - kawima - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛