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GARCH(1,1)估计波动率
2 个回复 - 1232 次查看 请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
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eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率
18 个回复 - 26337 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
18 个回复 - 26337 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率
16 个回复 - 41278 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
16 个回复 - 41278 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
如何将GARCH（1,1）估计的日波动率 转化成一段时间的波动率
4 个回复 - 7560 次查看 我想把用GARCH1.1模型做的波动率和隐含波动率进行比较 我用2年标普500每日的指数做了GARCH1.1 模型 最后得到的预测是将来每日的波动率 ，但是隐含波动率都是预测将来一段时间的 请问怎么把每日的波动率转化成例如 ...2018-5-4 08:02 - addie666 - Stata专版
4 个回复 - 7560 次查看 我想把用GARCH1.1模型做的波动率和隐含波动率进行比较 我用2年标普500每日的指数做了GARCH1.1 模型 最后得到的预测是将来每日的波动率 ，但是隐含波动率都是预测将来一段时间的 请问怎么把每日的波动率转化成例如 ...2018-5-4 08:02 - addie666 - Stata专版
求助：GARCH(1,1)模型做好后如何求波动率
5 个回复 - 5030 次查看 我想求一支股票的波动率，到这一步该怎么办，烦请达人赐教！不胜感谢！ [此贴子已经被作者于2007-3-12 22:12:20编辑过]2007-3-12 11:07 - wsdbr - EViews专版
5 个回复 - 5030 次查看 我想求一支股票的波动率，到这一步该怎么办，烦请达人赐教！不胜感谢！ [此贴子已经被作者于2007-3-12 22:12:20编辑过]2007-3-12 11:07 - wsdbr - EViews专版
[求助]如何利用garch（1，1）求解人民币实际有效汇率波动率
5 个回复 - 5877 次查看 初学eview，看到有相关的文章，我找到了原始数据，也但是怎么做都不和文章上的结果不一致，希望高手帮帮忙：1、方程为：lr=A1lr（-1）+εh=B0+B1ε^2+B2σ^22、我的步骤：（1）利用genr lr=log（r）（2）在equation中 ...2007-11-25 22:39 - boyblue - EViews专版
5 个回复 - 5877 次查看 初学eview，看到有相关的文章，我找到了原始数据，也但是怎么做都不和文章上的结果不一致，希望高手帮帮忙：1、方程为：lr=A1lr（-1）+εh=B0+B1ε^2+B2σ^22、我的步骤：（1）利用genr lr=log（r）（2）在equation中 ...2007-11-25 22:39 - boyblue - EViews专版
Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率
6 个回复 - 5572 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
6 个回复 - 5572 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
用garch（1,1）模型去求46支股票的价格波动率
2 个回复 - 8768 次查看 将这46支股票的日收益率数据（时间序列数据）命名为了x1-x46,然后想用garch模型拟合求日股价波动率 单个的用 arch x1，arch（1）garch（1） predict sigma2，variance 没有问题，可以求出来 但是一旦用循环的时 ...2018-11-24 20:58 - xiongyujia - Stata专版
2 个回复 - 8768 次查看 将这46支股票的日收益率数据（时间序列数据）命名为了x1-x46,然后想用garch模型拟合求日股价波动率 单个的用 arch x1，arch（1）garch（1） predict sigma2，variance 没有问题，可以求出来 但是一旦用循环的时 ...2018-11-24 20:58 - xiongyujia - Stata专版
关于GARCH（1,1）估计股价波动率的问题
6 个回复 - 4931 次查看 使用dlog后得到的收益率建立GARCH（1,1），得到估计结果后到底是哪一项代表了所估计的波动率？看了网上好多回答都没得到答案，请各位指导2017-4-29 20:55 - jiabiancang - 爱问频道
6 个回复 - 4931 次查看 使用dlog后得到的收益率建立GARCH（1,1），得到估计结果后到底是哪一项代表了所估计的波动率？看了网上好多回答都没得到答案，请各位指导2017-4-29 20:55 - jiabiancang - 爱问频道
Garch 模型 forecast 波动率 该如何手算？？
15 个回复 - 9517 次查看 如题。 之前已经用 Eviews测算了garch 模型的forecast 里面的s.e.， 请问如果纯手算的话公式是怎么样的？？ 我用的是股市大盘收益率：r(t) = P(t)/P(t-1) - 1 做原始数据， 最终用 eviews 做的波动率预测。 这些从一 ...2014-4-15 17:21 - Jada16 - EViews专版
15 个回复 - 9517 次查看 如题。 之前已经用 Eviews测算了garch 模型的forecast 里面的s.e.， 请问如果纯手算的话公式是怎么样的？？ 我用的是股市大盘收益率：r(t) = P(t)/P(t-1) - 1 做原始数据， 最终用 eviews 做的波动率预测。 这些从一 ...2014-4-15 17:21 - Jada16 - EViews专版
利用GARCH(1,1)模型进行波动率预测时，方差方程中的残差是取滞后几期，这由什么决定？
0 个回复 - 1411 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
0 个回复 - 1411 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
[求助]Eviews 做GARCH（1，1）模型求波动率。模型做好后如何求？
7 个回复 - 6878 次查看 使用Eviews求解股票价格波动率，求解到模型出来后，如何搞定波动率啊。高人帮忙，在线等。2008-6-1 08:08 - 白兰地1998 - EViews专版
7 个回复 - 6878 次查看 使用Eviews求解股票价格波动率，求解到模型出来后，如何搞定波动率啊。高人帮忙，在线等。2008-6-1 08:08 - 白兰地1998 - EViews专版
求助－关于利用GARCH(1,1)模型预测未来的波动率
0 个回复 - 2748 次查看 看John C. Hull的期权、期货及其他衍生品这本书中介绍利用GARCH(1,1)模型预测未来的波动率时，不明白图中红色区域是怎么得到的，希望有知道的大神能帮忙解答一下，万分感谢！2014-11-21 18:08 - he1129 - 爱问频道
0 个回复 - 2748 次查看 看John C. Hull的期权、期货及其他衍生品这本书中介绍利用GARCH(1,1)模型预测未来的波动率时，不明白图中红色区域是怎么得到的，希望有知道的大神能帮忙解答一下，万分感谢！2014-11-21 18:08 - he1129 - 爱问频道
求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？
1 个回复 - 2623 次查看 求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？ 就是已经估算出系数了，用in-the-sample的系数做one-step-ahead的样本估计？（因为样本估计的系数在不停地变化，eviews算的只是固定的系数，怎 ...2013-8-10 22:23 - melody7963 - EViews专版
1 个回复 - 2623 次查看 求助，怎么样用eviews对garch（1,1）模型对股票波动率进行样本外估计？ 就是已经估算出系数了，用in-the-sample的系数做one-step-ahead的样本估计？（因为样本估计的系数在不停地变化，eviews算的只是固定的系数，怎 ...2013-8-10 22:23 - melody7963 - EViews专版
Garch 模型 forecast 波动率 该如何手算？？
2 个回复 - 1374 次查看 如题。 之前已经用 Eviews测算了garch 模型的forecast 里面的s.e.， 请问如果纯手算的话公式是怎么样的？？ 我用的是股市大盘收益率：r(t) = P(t)/P(t-1) - 1 做原始数据， 最终用 eviews 做的波动率预测。 这些从一 ...2014-4-15 17:20 - Jada16 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1374 次查看 如题。 之前已经用 Eviews测算了garch 模型的forecast 里面的s.e.， 请问如果纯手算的话公式是怎么样的？？ 我用的是股市大盘收益率：r(t) = P(t)/P(t-1) - 1 做原始数据， 最终用 eviews 做的波动率预测。 这些从一 ...2014-4-15 17:20 - Jada16 - 悬赏大厅
Garch 模型 forecast 波动率 该如何手算？？
0 个回复 - 1517 次查看 如题。 之前已经用 Eviews测算了garch 模型的forecast 里面的s.e.， 请问如果纯手算的话公式是怎么样的？？ 我用的是股市大盘收益率：r(t) = P(t)/P(t-1) - 1 做原始数据， 最终用 eviews 做的波动率预测。 这些从一 ...2014-4-16 09:43 - Jada16 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1517 次查看 如题。 之前已经用 Eviews测算了garch 模型的forecast 里面的s.e.， 请问如果纯手算的话公式是怎么样的？？ 我用的是股市大盘收益率：r(t) = P(t)/P(t-1) - 1 做原始数据， 最终用 eviews 做的波动率预测。 这些从一 ...2014-4-16 09:43 - Jada16 - 计量经济学与统计软件
用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？
0 个回复 - 1498 次查看 用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？假设pt为股票价格，我先算出其收益率rt=ln（pt）-ln(pt-1）收益率是平稳的，然后再设均值方程和方差方程，方差方程是σ2=c+σ2t-1+μ2t-1 ，均值方程该 ...2013-6-14 19:16 - lijie01 - 爱问频道
0 个回复 - 1498 次查看 用garch（1,1）来算股票波动率时，大家的均值方程是怎样设定的？假设pt为股票价格，我先算出其收益率rt=ln（pt）-ln(pt-1）收益率是平稳的，然后再设均值方程和方差方程，方差方程是σ2=c+σ2t-1+μ2t-1 ，均值方程该 ...2013-6-14 19:16 - lijie01 - 爱问频道
[求助]如何用garch（1，1）模型求得年化波动率
3 个回复 - 5038 次查看 <p>现在得出garch（1，1）模型的表达式后，如何预测出未来一年的年化波动率啊？</p><p>也就是说有两个问题：1，如何预测未来1年的日波动率</p><p> &n ...2008-9-18 12:48 - alex0406 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 5038 次查看 <p>现在得出garch（1，1）模型的表达式后，如何预测出未来一年的年化波动率啊？</p><p>也就是说有两个问题：1，如何预测未来1年的日波动率</p><p> &n ...2008-9-18 12:48 - alex0406 - 计量经济学与统计软件
求通过GARCH(1,1)计算股票收益年波动率的方法……
5 个回复 - 6227 次查看 比如已知一只股票的日收益率，GARCH模型也建立起来了，但是模型建立起来怎么算出这只股票的年波动率呢？希望懂的朋友指点一下…………谢谢啦2009-12-19 17:41 - chenxinxiaolang - 爱问频道
5 个回复 - 6227 次查看 比如已知一只股票的日收益率，GARCH模型也建立起来了，但是模型建立起来怎么算出这只股票的年波动率呢？希望懂的朋友指点一下…………谢谢啦2009-12-19 17:41 - chenxinxiaolang - 爱问频道
[求助]在eviews中如何利用GARCH(1,1)预测汇率的波动率
6 个回复 - 9057 次查看 我最近在做硕士毕业论文，想利用Eviews软件给汇率收益率数据建立GARCH(1,1)模型，然后利用所建模型预测汇率波动率（即条件异方差），望朋友们帮帮我，不甚感激！！！！！！2007-7-25 17:33 - wuxf12345 - EViews专版
6 个回复 - 9057 次查看 我最近在做硕士毕业论文，想利用Eviews软件给汇率收益率数据建立GARCH(1,1)模型，然后利用所建模型预测汇率波动率（即条件异方差），望朋友们帮帮我，不甚感激！！！！！！2007-7-25 17:33 - wuxf12345 - EViews专版
