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2000-2019年沪深上市公司股权投资APM模型PEG模型：A股主板中小企业科创业板0 个回复 - 650 次查看 2000-2019年沪深上市公司股权投资APM模型PEG模型：A股主板中小企业科创业板 CAPM模型一、数据来源：附件注明二、数据年份：2000-2019年三、数据指标：资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是 ...2022-6-3 12:28 - 吴健伟 - 现金交易版
投资学,固定收益证券：学习资料，西南财经大学金融学院金融学系张璟主讲3 个回复 - 1193 次查看 投资学,固定收益证券：学习资料，西南财经大学金融学院金融学系张璟主讲 习题及参考答案in EXCEL 1固定收益证券习题课与作业（ppt）。pdf 1第一讲金融市场与投资概述.pdf 2权益与金融衍生品习题课与作业.pdf ...2022-5-17 12:31 - Lala-20200 - 现金交易版
CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel3 个回复 - 1528 次查看 CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示 ...2022-5-2 07:40 - Lotus_ss - 现金交易版
实证资产定价二：资产组合价差分析法（数据及Stata代码）27 个回复 - 8652 次查看 组合分析是实证资产定价中一种被广泛使用的统计方法。它的目标是检验横截面上两个及以上变量之间的关系。组合分析被应用于检验一个或者多个变量对股票未来收益的预测能力。一般的方法是根据变量的不同水平将股票进行 ...2020-5-19 22:16 - emp_research - 现金交易版
资产定价测试与Fama-MacBeth两步法1 个回复 - 1434 次查看 1对三个Fama-French因子的收益进行时间序列回归，得到beta和alphas。 2从步骤1开始，对每个月的beta回报进行横截面回归。存储所有回归的截距、lambda和定价误差。 3.估计截距、lambdas和定价误差作为上述回归的时间 ...2021-4-26 09:39 - liyongxws - 现金交易版
一文搞懂实证资产定价（股票截面收益）6 个回复 - 3191 次查看 一文搞懂实证资产定价（股票截面收益） 运用中国A股市场的月度数据考察换手率与股票预期收益之间的关系。值得注意的是，本文的实证资产定价方法涉及资产组合价差法、Fama-MacBeth回归方法和多因子时间序列检验方法等 ...2021-7-29 10:17 - emp_research - 现金交易版
实证资产定价一：描述性统计（数据及stata代码）12 个回复 - 4031 次查看 在学习实证资产定价过程中，许多概念都有点似是而非，好像搞懂了，实际上又没搞懂，尤其是实证资产定价的实现过程有很大问题。 比如实证资产定价定价的描述性统计，并不是对所有数据求均值，标准误等，而是第一步对 ...2020-4-18 23:23 - emp_research - 现金交易版
高级金融经济学，金融随机分析，资产定价理论：厦大学习资料1 个回复 - 1033 次查看 高级金融经济学，金融随机分析，资产定价理论：厦大学习资料，Advanced Financial Economics Theory of Asset Pricing-Pennacchi资产定价理论课后习题答案 金融随机分析Shreve英文版1、2卷Solution to la&l A ...2022-4-5 21:32 - Kathy-202109 - 现金交易版
格拉斯哥大学实证资产定价Empirical Asset Pricing课件，完全免费
17 个回复 - 8368 次查看 仅供参考 pdf文件为大纲 压缩包里有全部课件和lab的内容，第十节课为复习课，没有课件2014-3-23 08:51 - 陈肃1990 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
17 个回复 - 8368 次查看 仅供参考 pdf文件为大纲 压缩包里有全部课件和lab的内容，第十节课为复习课，没有课件2014-3-23 08:51 - 陈肃1990 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
量化投资与资产定价 ：基于大数据、信贷与风险金融建模2 个回复 - 793 次查看 量化投资与资产定价 ：基于大数据、信贷与风险金融建模 Agenda: 1.金融与商业决策中建模的共性与抽象 2.资产定价理论 3.量化投资的盈利来源分析 4.大数据、信贷与风险案例分析2020-2-22 20:18 - Mujahida - 现金交易版
Duffie 动态资产定价理论 部分习题参考解答
29 个回复 - 12242 次查看 这学期修了动态资产定价理论（dynamic asset pricing theory），用的是Duffie的那本书，做了一小部分习题。附件里是这些习题的参考解答。当然，这些解答以概率1包含错误。为便于大家修改，我还上传了Latex源文件 ...2012-1-9 16:17 - zhangary - 金融学（理论版）
29 个回复 - 12242 次查看 这学期修了动态资产定价理论（dynamic asset pricing theory），用的是Duffie的那本书，做了一小部分习题。附件里是这些习题的参考解答。当然，这些解答以概率1包含错误。为便于大家修改，我还上传了Latex源文件 ...2012-1-9 16:17 - zhangary - 金融学（理论版）
资产定价 实证分析
3 个回复 - 931 次查看 尤金.法玛（Eugene F. Fama），芝加哥大学布斯商学院金融学教授，荣获诺贝尔经济学奖。如果说古典金融以利息理论为基础，那么现代金融的核心无疑是资产定价。法玛提出了有效市场理论，并通过对资本资产定价模型CAPM进 ...2022-5-13 10:28 - 201402581 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 931 次查看 尤金.法玛（Eugene F. Fama），芝加哥大学布斯商学院金融学教授，荣获诺贝尔经济学奖。如果说古典金融以利息理论为基础，那么现代金融的核心无疑是资产定价。法玛提出了有效市场理论，并通过对资本资产定价模型CAPM进 ...2022-5-13 10:28 - 201402581 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
央财金融学院姜富伟 (实证资产定价，股票收益预测，行为金融) 在线访谈问答汇总
19 个回复 - 10815 次查看 姜富伟老师，任职于中央财经大学金融学院。个人主页：http://fuweijiang.weebly.com/ 研究方向 资产定价，预测，投资，创业与创新，行为金融，中国资本市场 教育经历 金融学博士，新加坡管理大学，李光前商学 ...2015-11-2 10:09 - 资料狂人 - 学者专栏
19 个回复 - 10815 次查看 姜富伟老师，任职于中央财经大学金融学院。个人主页：http://fuweijiang.weebly.com/ 研究方向 资产定价，预测，投资，创业与创新，行为金融，中国资本市场 教育经历 金融学博士，新加坡管理大学，李光前商学 ...2015-11-2 10:09 - 资料狂人 - 学者专栏
普渡大学克兰纳特管理学院张晓燕（国际金融，实证资产定价）在线访谈问答汇总
9 个回复 - 10286 次查看 张晓燕，[/backcolor]普渡大学克兰纳特管理学院金融学副教授（终身教职）[/backcolor] 教育背景[/backcolor] [/backcolor] 2002 哥伦比亚大学商学院 金融学博士[/backcolor] 1997 北京大学 经济学学士 ...2013-4-22 10:10 - 资料狂人 - 学者专栏
9 个回复 - 10286 次查看 张晓燕，[/backcolor]普渡大学克兰纳特管理学院金融学副教授（终身教职）[/backcolor] 教育背景[/backcolor] [/backcolor] 2002 哥伦比亚大学商学院 金融学博士[/backcolor] 1997 北京大学 经济学学士 ...2013-4-22 10:10 - 资料狂人 - 学者专栏
汪昌云（资产定价，金融衍生工具与风险管理）在线访谈问答汇总
10 个回复 - 6470 次查看 汪昌云教授，中国人民大学财政金融学院研究中心主任兼应用金融系主任。[/backcolor] 教育背景 1986年7月毕业于中国人民大学工业经济系，获经济学学士学位[/backcolor] 1989年7月毕业于中国人民大学投资经济系， ...2012-9-4 10:51 - 资料狂人 - 学者专栏
10 个回复 - 6470 次查看 汪昌云教授，中国人民大学财政金融学院研究中心主任兼应用金融系主任。[/backcolor] 教育背景 1986年7月毕业于中国人民大学工业经济系，获经济学学士学位[/backcolor] 1989年7月毕业于中国人民大学投资经济系， ...2012-9-4 10:51 - 资料狂人 - 学者专栏
汪昌云（资产定价，金融衍生工具与风险管理）9月3日在线访谈
46 个回复 - 19206 次查看 热烈欢迎中国人民大学财政金融学院汪昌云教授于9月3日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。[/backcolor]大家现在可以在下面回复提问。（已结束） 欢迎大家热烈提问。[/backcolor]非常感谢汪老师在百忙之中抽出时间 ...2012-9-2 10:02 - 资料狂人 - 学者专栏
46 个回复 - 19206 次查看 热烈欢迎中国人民大学财政金融学院汪昌云教授于9月3日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。[/backcolor]大家现在可以在下面回复提问。（已结束） 欢迎大家热烈提问。[/backcolor]非常感谢汪老师在百忙之中抽出时间 ...2012-9-2 10:02 - 资料狂人 - 学者专栏
汪昌云（资产定价，金融衍生工具与风险管理）9月3日在线访谈预提问
11 个回复 - 3371 次查看 热烈欢迎中国人民大学财政金融学院汪昌云教授于9月3日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。[/backcolor]大家现在可以在下面回复提问。[/backcolor] 欢迎大家热烈提问。[/backcolor] PS：的问题提问者会获得50论 ...2012-8-29 11:27 - 资料狂人 - 学者专栏
11 个回复 - 3371 次查看 热烈欢迎中国人民大学财政金融学院汪昌云教授于9月3日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。[/backcolor]大家现在可以在下面回复提问。[/backcolor] 欢迎大家热烈提问。[/backcolor] PS：的问题提问者会获得50论 ...2012-8-29 11:27 - 资料狂人 - 学者专栏
【免费】John H. Cochrane Asset Pricing Video 资产定价课程视频
16 个回复 - 7294 次查看 我现将芝加哥大学John H. Cochrane的资产定价视频课程免费分享，视频没有字幕，一共4.89G。 百度网盘 链接:https://pan.baidu.com/s/1P9qoHSnjP2xhzW2rp_QKZA 密码:tq9c2019-12-12 21:40 - deem - 金融学（理论版）
16 个回复 - 7294 次查看 我现将芝加哥大学John H. Cochrane的资产定价视频课程免费分享，视频没有字幕，一共4.89G。 百度网盘 链接:https://pan.baidu.com/s/1P9qoHSnjP2xhzW2rp_QKZA 密码:tq9c2019-12-12 21:40 - deem - 金融学（理论版）
求《实证资产定价:股票横截面收益率》的PDF
14 个回复 - 5118 次查看 实证资产定价:股票横截面收益率 求这本书的PDF2022-5-6 10:13 - 耶啵2000 - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 5118 次查看 实证资产定价:股票横截面收益率 求这本书的PDF2022-5-6 10:13 - 耶啵2000 - 计量经济学与统计软件
资本资产定价模型、资本资产定价模型是什么、资本资产定价模型的含义
44 个回复 - 307 次查看 资本资产定价模型：是无风险资产的报酬率加上因市场组合的内在风险所需的补偿。 ——王化成等.财务管理学（第8版）[M].北京:中国人民大学出版社,2018.52020-2-24 17:43 - HELLO_BABY - Forum
44 个回复 - 307 次查看 资本资产定价模型：是无风险资产的报酬率加上因市场组合的内在风险所需的补偿。 ——王化成等.财务管理学（第8版）[M].北京:中国人民大学出版社,2018.52020-2-24 17:43 - HELLO_BABY - Forum
动态资产定价理论 中文版
10 个回复 - 3494 次查看 动态资产定价理论 中文版第3版 达菲（Duffie）著 潘存武 译 上海财经大学出版社2012-4-17 14:56 - xinxin880603 - 金融学（理论版）
10 个回复 - 3494 次查看 动态资产定价理论 中文版第3版 达菲（Duffie）著 潘存武 译 上海财经大学出版社2012-4-17 14:56 - xinxin880603 - 金融学（理论版）
Theory of Asset Pricing-- Pennacchi 资产定价理论课后习题答案2 个回复 - 3096 次查看 Theory of Asset Pricing-- Pennacchi 资产定价理论课后习题答案,George Pennacchi.Theory ofAssetP ricing Theory of Asset Pricing-- Pennacchi 资产定价理论课后习题答案 Theory of Asset Pricing-- Penn ...2022-4-5 21:15 - lily-2021 - 现金交易版
动态资产定价理论（Dynamic Asset Pricing Theory) 达菲Duffie
3 个回复 - 2279 次查看 动态资产定价理论（Dynamic Asset Pricing Theory)2022-3-19 18:20 - 竑渊 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2279 次查看 动态资产定价理论（Dynamic Asset Pricing Theory)2022-3-19 18:20 - 竑渊 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
George Pennacchi-Theory of Asset Pricing， Pennacchi 资产定价理论课后习题答案2 个回复 - 1676 次查看 George Pennacchi-Theory of Asset Pricing， Pennacchi 资产定价理论课后习题答案 George Pennacchi-Theory of Asset Pricing， Pennacchi 资产定价理论课后习题答案 George Pennacchi-Theory of A ...2022-2-6 11:11 - Lamarr-202110 - 现金交易版
投资组合理论与资本资产定价模型 2个精品课件
18 个回复 - 3487 次查看 本帖最后由 oasises 于 2019-4-22 11:22 编辑 理论篇：是理解《投资组合理论与资本资产定价模型》 最好的课件，119页 ，适合投资学，金融学，证券投资学，或者金融经济学中相关课程。实务篇：《盘口语言解密高级版》 ...2019-3-13 18:30 - oasises - 金融学（理论版）
18 个回复 - 3487 次查看 本帖最后由 oasises 于 2019-4-22 11:22 编辑 理论篇：是理解《投资组合理论与资本资产定价模型》 最好的课件，119页 ，适合投资学，金融学，证券投资学，或者金融经济学中相关课程。实务篇：《盘口语言解密高级版》 ...2019-3-13 18:30 - oasises - 金融学（理论版）
五因素资产定价模型
1 个回复 - 907 次查看 论资产定价理论的发展_从单因素模型到五因素模型 我国主板与创业板市场资产定价因素比较研究——基于Fama-French五因素模型2022-5-30 14:42 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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资产定价模型及其在中国股票市场的检验
2 个回复 - 474 次查看 【作者(必填)】孟庆顺 【文题(必填)】资产定价模型及其在中国股票市场的检验 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】资产定价模型及其在中国股票市场的检验--《吉林大学》2005年博士论文 (cnki ...2021-12-9 09:55 - ssylzz - 求助成功区
2 个回复 - 474 次查看 【作者(必填)】孟庆顺 【文题(必填)】资产定价模型及其在中国股票市场的检验 【年份(必填)】2005 【全文链接或数据库名称(选填)】资产定价模型及其在中国股票市场的检验--《吉林大学》2005年博士论文 (cnki ...2021-12-9 09:55 - ssylzz - 求助成功区
[数理金融：资产定价的原理与模型].郭多祚.高清文字版.pdf
25 个回复 - 11869 次查看 需要的拿走，大家互换资料2017-3-18 13:36 - wr740295101 - 经济金融数学专区
25 个回复 - 11869 次查看 需要的拿走，大家互换资料2017-3-18 13:36 - wr740295101 - 经济金融数学专区
行为资本资产定价模型
1 个回复 - 1935 次查看 资本资产定价模型的应用分析 会计准则变革、资本成本与企业投资行为——基于资本资产定价模型的理论分析资本资产定价模型的贝塔系数时变性研究2022-5-18 16:03 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1935 次查看 资本资产定价模型的应用分析 会计准则变革、资本成本与企业投资行为——基于资本资产定价模型的理论分析资本资产定价模型的贝塔系数时变性研究2022-5-18 16:03 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
【悬赏20币】资产定价方向职业规划询问
1 个回复 - 650 次查看 金融专业大二小白，相比公司金融，以后更想从事资产定价方向研究，想详细了解下资产定价方向的职业规划。比如搞学术需要学什么，具体要学哪些，比如基础课和专业课要学什么，目前有哪些比较新的研究方向和发展，国内 ...2022-5-17 22:44 - Kausi - 悬赏大厅
1 个回复 - 650 次查看 金融专业大二小白，相比公司金融，以后更想从事资产定价方向研究，想详细了解下资产定价方向的职业规划。比如搞学术需要学什么，具体要学哪些，比如基础课和专业课要学什么，目前有哪些比较新的研究方向和发展，国内 ...2022-5-17 22:44 - Kausi - 悬赏大厅
金融随机分析：二叉树资产定价模型 第一卷 [美]史蒂文
21 个回复 - 6708 次查看 题名: 金融随机分析：二叉树资产定价模型．第一卷 作者: (美)史蒂芬·E.施里夫(Steven E. Shreve)著 ISBN: 978-7-5642-0267-5 出版社： 上海财经大学出版社 丛编: 汉译经济学文库 关键词： 随机分析 ...2012-5-26 20:13 - 破晓瞬间 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
21 个回复 - 6708 次查看 题名: 金融随机分析：二叉树资产定价模型．第一卷 作者: (美)史蒂芬·E.施里夫(Steven E. Shreve)著 ISBN: 978-7-5642-0267-5 出版社： 上海财经大学出版社 丛编: 汉译经济学文库 关键词： 随机分析 ...2012-5-26 20:13 - 破晓瞬间 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
资产定价 实证研究
1 个回复 - 572 次查看 尤金.法玛（Eugene F. Fama），芝加哥大学布斯商学院金融学教授，荣获诺贝尔经济学奖。如果说古典金融以利息理论为基础，那么现代金融的核心无疑是资产定价。法玛提出了有效市场理论，并通过对资本资产定价模型CAPM进 ...2022-5-12 23:18 - 201402581 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 572 次查看 尤金.法玛（Eugene F. Fama），芝加哥大学布斯商学院金融学教授，荣获诺贝尔经济学奖。如果说古典金融以利息理论为基础，那么现代金融的核心无疑是资产定价。法玛提出了有效市场理论，并通过对资本资产定价模型CAPM进 ...2022-5-12 23:18 - 201402581 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
国内学术界有哪些资产定价方向大佬
0 个回复 - 616 次查看 金融小白一枚，请问各位前辈目前国内金融学术界有哪些资产定价方向相对厉害的大佬，在国际上相对有名气的。(仅限于目前还在高校任职的)2022-5-3 18:59 - Kausi - 悬赏大厅
0 个回复 - 616 次查看 金融小白一枚，请问各位前辈目前国内金融学术界有哪些资产定价方向相对厉害的大佬，在国际上相对有名气的。(仅限于目前还在高校任职的)2022-5-3 18:59 - Kausi - 悬赏大厅
数理金融——资产定价的原理与模型（读秀电子版缺少第27页，请慎重下载！）
9 个回复 - 6771 次查看 书籍名称：数理金融——资产定价的原理与模型 书籍页数：255页 书籍格式：超清晰pdf格式 复制与否：不能 书籍作者：郭多祚主编 出版单位：清华大学出版社 出版日期：2006年 特此声明：读秀原书第27页错误弄成 ...2011-9-21 22:43 - 贺笑久添 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 6771 次查看 书籍名称：数理金融——资产定价的原理与模型 书籍页数：255页 书籍格式：超清晰pdf格式 复制与否：不能 书籍作者：郭多祚主编 出版单位：清华大学出版社 出版日期：2006年 特此声明：读秀原书第27页错误弄成 ...2011-9-21 22:43 - 贺笑久添 - 金融学（理论版）
金融随机分析（第一卷）二叉树资产定价模型
1 个回复 - 4107 次查看 金融随机分析（第一卷）二叉树资产定价模型 史蒂文·E.施里夫（著） 陈启宏 陈迪华 （译） 有需要的小伙伴可以自行下载2015-10-29 22:13 - 龙小兔 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4107 次查看 金融随机分析（第一卷）二叉树资产定价模型 史蒂文·E.施里夫（著） 陈启宏 陈迪华 （译） 有需要的小伙伴可以自行下载2015-10-29 22:13 - 龙小兔 - 金融学（理论版）
总量流动性短缺与流动性资产定价模型PPT（霍尔斯特罗姆和梯若尔）0 个回复 - 958 次查看 资本资产定价模型就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的。资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与 ...2017-10-19 20:59 - zhf_12@sina.com - 现金交易版
不确定性下的资产定价
0 个回复 - 161 次查看 摘要翻译： 利用Dirichlet形式理论的方法，研究了参数不确定性对随机扩散模型的影响，特别是对未定权益定价的影响。我们将这些技术应用于套期保值过程，以计算SDE轨迹对参数扰动的敏感性。我们证明了这种分析可以内生 ...2022-4-15 08:10 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 161 次查看 摘要翻译： 利用Dirichlet形式理论的方法，研究了参数不确定性对随机扩散模型的影响，特别是对未定权益定价的影响。我们将这些技术应用于套期保值过程，以计算SDE轨迹对参数扰动的敏感性。我们证明了这种分析可以内生 ...2022-4-15 08:10 - mingdashike22 - Forum
高维潜面板分位数回归及其应用
资产定价
0 个回复 - 571 次查看 摘要翻译： 我们提出了线性面板分位数回归模型的一个推广，以同时适应\textit{稀疏}和\textit{稠密}两个部分：稀疏是指当可用的协变量数目很大时，可能只有少得多的协变量对响应变量的每个条件分位数有非零的影响；而 ...2022-4-5 12:50 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 571 次查看 摘要翻译： 我们提出了线性面板分位数回归模型的一个推广，以同时适应\textit{稀疏}和\textit{稠密}两个部分：稀疏是指当可用的协变量数目很大时，可能只有少得多的协变量对响应变量的每个条件分位数有非零的影响；而 ...2022-4-5 12:50 - mingdashike22 - Forum
的分段半鞅的资产定价基本定理
随机维数
0 个回复 - 257 次查看 摘要翻译： 本文的目的有二。首先，将n维半鞅及其随机积分的概念推广到随机维数的分段半鞅。前者的性质在很大程度上完整地延续到后者，避免了无限维随机积分的一些陷阱。二是推广了资产定价的两个基本定理：无风险消 ...2022-3-29 20:35 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 257 次查看 摘要翻译： 本文的目的有二。首先，将n维半鞅及其随机积分的概念推广到随机维数的分段半鞅。前者的性质在很大程度上完整地延续到后者，避免了无限维随机积分的一些陷阱。二是推广了资产定价的两个基本定理：无风险消 ...2022-3-29 20:35 - kedemingshi - Forum
住房风险与收益：一个住房资产定价模型的证据
0 个回复 - 445 次查看 摘要翻译： 本文研究了住房资产定价中的风险收益关系。在此基础上，本文对Case和Shiller(1988、2002、2009)在房地产市场繁荣和繁荣后的研究中提出的行为假设进行了评价。本文提出并检验了一个多因素住房资产定价模型 ...2022-3-20 15:50 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 445 次查看 摘要翻译： 本文研究了住房资产定价中的风险收益关系。在此基础上，本文对Case和Shiller(1988、2002、2009)在房地产市场繁荣和繁荣后的研究中提出的行为假设进行了评价。本文提出并检验了一个多因素住房资产定价模型 ...2022-3-20 15:50 - kedemingshi - Forum
资产定价好料Continuous-Time Asset Pricing Theory A Martingale-Based Approach 2e
10 个回复 - 7558 次查看 2021年出版，467页 目录： Part I Arbitrage Pricing Theory 1 Stochastic Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...2021-8-16 17:31 - shyyw - 金融学（理论版）
10 个回复 - 7558 次查看 2021年出版，467页 目录： Part I Arbitrage Pricing Theory 1 Stochastic Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...2021-8-16 17:31 - shyyw - 金融学（理论版）
动态资产定价Altug&Labadie.Asset Pricing for Dynamic Economies
5 个回复 - 5617 次查看 象征性收费~2010-12-2 17:06 - dhy421 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 5617 次查看 象征性收费~2010-12-2 17:06 - dhy421 - 金融学（理论版）
实证资产定价-- 斯坦福大学金融教授Singleton编著
22 个回复 - 5817 次查看 作 者： Kenneth J. Singleton 著 出 版 社： Oversea Publishing House [*]出版时间： 2006-3-1[*]字 数：[*]版 次： 1[*]页 数： 480[*]印刷时间： 2006-3-1[*]开 本：[*]印 次：[*]纸 张 ...2010-5-17 23:52 - icapm - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
22 个回复 - 5817 次查看 作 者： Kenneth J. Singleton 著 出 版 社： Oversea Publishing House [*]出版时间： 2006-3-1[*]字 数：[*]版 次： 1[*]页 数： 480[*]印刷时间： 2006-3-1[*]开 本：[*]印 次：[*]纸 张 ...2010-5-17 23:52 - icapm - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Asset Pricing（John H. Cochrane）资产定价经典
31 个回复 - 27247 次查看 fama 的女婿大作，资产定价的经典书，值得一读！ 特别是后面 GMM部分，对于做实证研究的特别重要！ 重点推荐！ Product Description: Winner of the prestigious Paul A. Samuelson Award for scholarly wri ...2009-12-23 20:13 - shenyu2070 - 金融学（理论版）
31 个回复 - 27247 次查看 fama 的女婿大作，资产定价的经典书，值得一读！ 特别是后面 GMM部分，对于做实证研究的特别重要！ 重点推荐！ Product Description: Winner of the prestigious Paul A. Samuelson Award for scholarly wri ...2009-12-23 20:13 - shenyu2070 - 金融学（理论版）
博士资产定价必读教材asset pricing and portfolio choice theory - 2ed by Kerry E.
26 个回复 - 13727 次查看 © Oxford University Press 2017SECOND EDITION Kerry E. Back 最新博士定价教材2017-5-1 10:32 - leosong - 金融学（理论版）
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动态资产定价理论 第3版（中文版）
15 个回复 - 15874 次查看 作者:（美）达雷尔·达菲 著，潘存武 译 出版社:上海财经大学出版社 第一篇 离散时间模型\r\n 1 状态定价引论\r\n 1.1 套利和状态价格\r\n 1.2 风险中性概率\r\n 1.3最优化及资产定价\r\n 1.4 有效性和完备市 ...2009-12-28 15:27 - 罗马朗 - 金融学（理论版）
15 个回复 - 15874 次查看 作者:（美）达雷尔·达菲 著，潘存武 译 出版社:上海财经大学出版社 第一篇 离散时间模型\r\n 1 状态定价引论\r\n 1.1 套利和状态价格\r\n 1.2 风险中性概率\r\n 1.3最优化及资产定价\r\n 1.4 有效性和完备市 ...2009-12-28 15:27 - 罗马朗 - 金融学（理论版）
资产定价的条件密度模型
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 通过考虑未来某一特定时刻资产价值的条件概率密度过程的动力学，我们建立了资产价格和相关衍生品的动力学模型。在价格过程由布朗运动驱动的情况下，导出了条件概率密度动力学的一个相关的“主方程”，并以 ...2022-3-11 17:11 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 328 次查看 摘要翻译： 通过考虑未来某一特定时刻资产价值的条件概率密度过程的动力学，我们建立了资产价格和相关衍生品的动力学模型。在价格过程由布朗运动驱动的情况下，导出了条件概率密度动力学的一个相关的“主方程”，并以 ...2022-3-11 17:11 - mingdashike22 - Forum
比例交易下资产定价的基本定理
成本
0 个回复 - 354 次查看 摘要翻译： 我们将资产定价的基本定理推广到一个模型，其中风险股票服从以买卖价差形式出现的比例交易费用，银行账户具有不同的借贷利率。我们证明了这样一个模型是无套利的当且仅当人们可以在它中嵌入一个无摩擦模型 ...2022-3-10 08:42 - kedemingshi - Forum
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资产定价的基本定理，套期保值问题和
禁止卖空的金融市场中的最大债权
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 本文由两部分组成。第一部分在资产价格由非负局部有界半鞅驱动的连续时间金融模型中，证明了卖空禁止下资产定价的基本定理。这个证明的关键步骤是对Ansel和Stricker的一个著名结果的推广。在第二部分中， ...2022-3-8 18:51 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 本文由两部分组成。第一部分在资产价格由非负局部有界半鞅驱动的连续时间金融模型中，证明了卖空禁止下资产定价的基本定理。这个证明的关键步骤是对Ansel和Stricker的一个著名结果的推广。在第二部分中， ...2022-3-8 18:51 - kedemingshi - Forum
动态资产定价的几何L'evy模型的一般理论
0 个回复 - 259 次查看 摘要翻译： 几何L\'evy模型(GLM)是用于推导Black-Scholes公式的几何布朗运动模型(GBM)的自然推广。如果采用定价核心方法，这种模型的理论将大大简化。在一个维度上，一旦潜在的L\'evy过程被指定，GLM有四个参数：初始 ...2022-3-8 15:26 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 259 次查看 摘要翻译： 几何L\'evy模型(GLM)是用于推导Black-Scholes公式的几何布朗运动模型(GBM)的自然推广。如果采用定价核心方法，这种模型的理论将大大简化。在一个维度上，一旦潜在的L\'evy过程被指定，GLM有四个参数：初始 ...2022-3-8 15:26 - 可人4 - Forum
作为布莱克-斯科尔斯推论的资本资产定价模型
模型
0 个回复 - 203 次查看 摘要翻译： 我们考虑两种证券交易的金融市场：股票和指数。它们的价格被假定满足布莱克-斯科尔斯模型。除了假设指数是一种可交易证券之外，我们还假设它是有效的，在以下意义上：我们不期望一个预先设定的、财富几乎 ...2022-3-8 11:53 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 203 次查看 摘要翻译： 我们考虑两种证券交易的金融市场：股票和指数。它们的价格被假定满足布莱克-斯科尔斯模型。除了假设指数是一种可交易证券之外，我们还假设它是有效的，在以下意义上：我们不期望一个预先设定的、财富几乎 ...2022-3-8 11:53 - kedemingshi - Forum
随机信息流下的资产定价
0 个回复 - 149 次查看 摘要翻译： 在基于信息的资产定价方法中，市场过滤被明确地建模为涉及相关市场因素的信号和独立噪声的叠加。信号透露给市场的速度决定了资产波动的总体幅度。通过将信息流率随机化，我们在基于信息的方法中得到了一个 ...2022-3-7 22:23 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 149 次查看 摘要翻译： 在基于信息的资产定价方法中，市场过滤被明确地建模为涉及相关市场因素的信号和独立噪声的叠加。信号透露给市场的速度决定了资产波动的总体幅度。通过将信息流率随机化，我们在基于信息的方法中得到了一个 ...2022-3-7 22:23 - kedemingshi - Forum
