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matlab实验报告
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报告内容:一、 数据处理1、 ascii2fts导入数据,要求数据大于100期,必须显示前五期时间序列数据;2、 利用candle函数显示前100期数据;3、 利用fts2mat转换成矩阵,并提取收盘序列;4、 利用 ...
2021-12-30 14:14 - 古娜娜光明之神 - 现金交易版
GARCH期末作业答案
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在网络上看到一份很不错的garch模型matlab实现习题,还不错,顺手把答案做了一遍,分享给大家,内含数据,分析报告以及
代码。
一、数据处理
1、ascii2fts导入数据,要求数据大于100期,必须显示前五期时间序列 ...
2017-8-30 20:40 - 卡住的水管工 - 现金交易版
求教proc varmax回归结果解读
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proc varmax 回归outstat输出的aic准则数据与结果查看器里呈现的AIC值不一致,请问原因是什么?
原代码如下,使用的是sas官网的数据和案例:
proc iml;
sig = 100*i(2);
phi = {-0.2 0.1, 0.5 0.2, 0.8 0. ...
2024-4-10 20:38 - ajz567749 - SAS专版
全部家当抵上求教如何用ARMAX做时间序列里的Arimax 模型
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求教各位高人,如何用system identification toolbox里面的
ARMAX命令做ARIMAX model?目前小妹看到的例子都是用
ARMAX做ARIMA的,没有做ARIMAX模型的。Matlab网站上写 简单的提到了一句 Use IntegrateNoise to create ...
2016-1-26 05:55 - dedrinking - 悬赏大厅
SAS VARMAX做forecast的问题
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我想用SAS的V
ARMAX命令来做预测,但是对于code不是特别的熟悉,希望有牛人出来指教下。code大致是这样的,模型估计出来以后,会计算预测值并放到forecasts这个dataset里面,至少我设想是这样,但是里面的预测值没有相 ...
2014-6-25 10:30 - qianq_1625 - SAS专版
9.3与9.1.3版本下的VARMAX过程请教??
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在9.3下,V
ARMAXT的PRINT里有一个DIAGNOSE的选项,这个选项可以打印出误差诊断和模型诊断的内容。在9.1.3下无此选项,求教怎么在9.1里输出相关的内容
proc varmax data=&Orig_input_data_set. ;
id season i ...
2014-4-30 16:03 - remeva - SAS专版
请教熟悉SAS ARIMA VARMAX的同学 可付一定酬劳
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想用SAS ARIMA V
ARMAX进行时间序列数据的分析,包括Unit root tests(ADF, PP, KPSS),Johansen cointegration tests, short-run Granger causality tests, 以及long-run causality test,最后估计出EKC曲线的参数 ...
2012-10-10 09:18 - bsdhjgc2 - 爱问频道
紧急求助:协整检验结果似乎矛盾——varmax过程
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我对两支股票的对数价格做了协整检验,varmax出来的结果让我不知怎么判断,如附件图。
协整秩trace 检验的原假设有:
h0=0,h1>0 ,(检验结果:不能拒绝原假设)
h0=1,h1>1, (检验结果:同样不能拒绝原假设 ...
2010-6-29 11:54 - hongxx - 商业数据分析
VARMAX一段程序讨论,请教大虾!
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这是V
ARMAX的一段程序,请问第三行“id date interval = year”如果是股票指数的每日数据,那应该如何写?还有是否要将日期设成变量,或是如何处理?。我的log写“ERROR: Variable DATE not found”。谢谢!
/*--- ...
2009-7-30 17:14 - njw7cn - SAS专版