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控制滞后期收益率,交易日数据不连续,请问如何处理
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股票交易日由于有周末,都是非连续的,如果需要使用滞后1期的收益率,直接按日历时间会有很多缺失值,请问应如何处理?
例如简单的说我要计算日收益率与前两日收益率的关系:Rt=f(Rt-1,Rt-2)
如果直接按照,
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2014-9-18 18:05 - wb103 - Stata专版
时间序列数据不连续可以吗
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对于某些时间序列,本身数据就不是连续的可以做吗?应该如何处理。例如股票价格周六周日的数据没有,而且节假日数据也是没有,这样该如何处理?求助!!!
2019-12-27 19:01 - 若是9 - EViews专版
日度数据不连续可以用vecramk做协整检验吗
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我的日度数据为了比较将三个国家共有的日度数据保留下来了,其他的删掉。均是一阶单整,用vecrank命令做到协整关系的确定的时候,显示“the sample has gaps”,所以,我想问这种日度
数据不连续不能做协整吗?如果可 ...
2019-12-10 19:58 - rujie0077 - Stata专版
面板数据不连续的情况下,如何做单位根检验?
7 个回复 - 8516 次查看
我的面板数据8年的规模以上企业数据,样本量非常大,做单位根检验的结果如下:
tsset i year
panel variable: i (unbalanced)
time variable: year, 2000 to 2007, but with gaps
...
2009-7-23 15:54 - njulily - Stata专版
请问时间序列中的变量数据不连续,应该怎样处理呢?
5 个回复 - 5248 次查看
请问时间序列中的变量
数据不连续,应该怎样处理呢?
自变量有七个,不过只有四个的数据是1978到2009,其他两个只有1978,1980,1985,1990,1995然后到2009,可是理想的目标是做从1978开始的时间序列。请问大家,这样的情 ...
2011-5-24 19:33 - iverse - 悬赏大厅
求教:时间序列数据不连续,该怎么办
5 个回复 - 16215 次查看
大家好,请问一下谁知道时间序列不连续,有跳跃,而且数据又相对来说比较少,用哪一个软件分析比较好,用什么方法。我现在有2000年以后的数据到2010年的数据,2000年以前的我只有1984年,1986,1988,1993和1997这几年 ...
2011-4-22 00:56 - tqy395 - 计量经济学与统计软件
面板数据不连续怎么办
1 个回复 - 5437 次查看
本人现在正在做毕业论文,遇到如下问题,望高手帮忙解决:
时间是连续的,但是面板
数据不连续,如数据横行名称(s)分别为1、2、3、4、5、6,列为以月为单位的时间,这样组成了一个二维的表格,表格中表示价格,200 ...
2012-5-2 21:18 - 诚至缤纷 - EViews专版
[求助:已经解决]panel年度数据不连续情况下,变量的做差
1 个回复 - 2829 次查看
<p>数据结构如下</p><p> id year y<br/>14 2001 83 <br/>14 2002 854 <br/>14 2005 833 <br/>14 200 ...
2009-6-6 11:08 - denver - Stata专版