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【求】Kupiec.1995.VaR backtesting的那篇论文
5 个回复 - 5118 次查看 哪位大虾有这篇paper，可以分享一下吗？ 题目是techniques for verifying the accuracy of risk measurement models 不胜感激2010-1-5 23:09 - wangbixiong - Forum
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Kupiec检验
5 个回复 - 3715 次查看 1400个样本，95的置信区间 失败样本分别有99 和 24个 为什么进行KUPIEC都失败了。。。LR值都很大 何解？2013-4-23 01:38 - APSEA123 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3715 次查看 1400个样本，95的置信区间 失败样本分别有99 和 24个 为什么进行KUPIEC都失败了。。。LR值都很大 何解？2013-4-23 01:38 - APSEA123 - MATLAB等数学软件专版
请教如何用R语言实现kupiec test
4 个回复 - 9674 次查看 本人在做关于VaR的论文，在论文结尾处需要用到kupiec test，本人只在原理上懂得，但是R语言一窍不通，希望高人手把手教导。希望您能教会我，重金酬谢~高玩留下联系方式~我第一时间联系2014-6-28 08:05 - calafucier - R语言论坛
4 个回复 - 9674 次查看 本人在做关于VaR的论文，在论文结尾处需要用到kupiec test，本人只在原理上懂得，但是R语言一窍不通，希望高人手把手教导。希望您能教会我，重金酬谢~高玩留下联系方式~我第一时间联系2014-6-28 08:05 - calafucier - R语言论坛
关于kupiec检验的问题
7 个回复 - 10033 次查看 1126个样本 得出84个失败样本哪位达人能帮忙解出LR值。。。。头痛啊2008-4-18 01:17 - osnan605 - EViews专版
7 个回复 - 10033 次查看 1126个样本 得出84个失败样本哪位达人能帮忙解出LR值。。。。头痛啊2008-4-18 01:17 - osnan605 - EViews专版
[求助]请教Kupiec失败频率检验法怎么实现
27 个回复 - 48570 次查看 小弟刚刚看看那些VaR的资料，经常出现那个Kupiec失败频率检验法或者是反馈检验法，想请教这个方法是怎么是实现的，用哪个软件可以实现呢~~~望各位大虾指点2009-1-24 00:11 - wanghang1891 - 爱问频道
27 个回复 - 48570 次查看 小弟刚刚看看那些VaR的资料，经常出现那个Kupiec失败频率检验法或者是反馈检验法，想请教这个方法是怎么是实现的，用哪个软件可以实现呢~~~望各位大虾指点2009-1-24 00:11 - wanghang1891 - 爱问频道
求问如何用Eviews做Kupiec的失败频率检验法
6 个回复 - 6663 次查看 求问Eviews能做Kupiec的失败频率检验法吗？2018-3-28 17:29 - estherli - EViews专版
6 个回复 - 6663 次查看 求问Eviews能做Kupiec的失败频率检验法吗？2018-3-28 17:29 - estherli - EViews专版
kupiec检验的失败次数
2 个回复 - 3855 次查看 按照定义，失败次数是指实际损失超过VAR值的次数 在计算银行利率风险时，实际损失具体是用什么指标来衡量？如何计算失败次数？ 谢谢！2010-6-18 23:38 - maoeco - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3855 次查看 按照定义，失败次数是指实际损失超过VAR值的次数 在计算银行利率风险时，实际损失具体是用什么指标来衡量？如何计算失败次数？ 谢谢！2010-6-18 23:38 - maoeco - 计量经济学与统计软件
请问哪种统计软件可以做kupiec检验？急！！
3 个回复 - 3912 次查看 请问哪种统计软件可以做kupiec检验？Eviews和Minitab可以做吗？2007-9-19 22:44 - zhengyaotian - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3912 次查看 请问哪种统计软件可以做kupiec检验？Eviews和Minitab可以做吗？2007-9-19 22:44 - zhengyaotian - 计量经济学与统计软件
Kupiec检验返回LR函数值为NaN
2 个回复 - 1954 次查看 在测试VaR估计结果的时候用了kupiec检验 实验中T=4644 N=298 利用r返回的LR为NaN 仔细观察了一下数据集 发现从N=173开始就无法得到实数解 173和174结果是Inf 之后就全是NaN 思考了一下可能是由于T过大 导致T-N过大 使 ...2019-5-2 11:20 - nixchow123 - R语言论坛
2 个回复 - 1954 次查看 在测试VaR估计结果的时候用了kupiec检验 实验中T=4644 N=298 利用r返回的LR为NaN 仔细观察了一下数据集 发现从N=173开始就无法得到实数解 173和174结果是Inf 之后就全是NaN 思考了一下可能是由于T过大 导致T-N过大 使 ...2019-5-2 11:20 - nixchow123 - R语言论坛
使用kupiec检验讨论GARCH-VaR的稳健性，请问怎么判断为失败天数？
2 个回复 - 1411 次查看 假设是股票数据，是不是只需判断收盘价格和VaR的大小？还是说需要今天的收盘价减去昨天的收盘价再比较？ 小白，非金融专业的，求解惑2021-1-15 10:30 - 依分布收敛努力 - R语言论坛
2 个回复 - 1411 次查看 假设是股票数据，是不是只需判断收盘价格和VaR的大小？还是说需要今天的收盘价减去昨天的收盘价再比较？ 小白，非金融专业的，求解惑2021-1-15 10:30 - 依分布收敛努力 - R语言论坛
Kupiec检验T太长，出现无解怎么办？
4 个回复 - 2352 次查看 本人用matlab做Kupiec检验，由于T比较长（10000多个），出现log（0）的情况，得到的LR值为NAN，怎么办呢？Kupeic不是通过大样本数据来检验失败率的有效性，我的样本越大，却得不到结果，怎么回事呢 LR(N)=-2*log( ...2016-5-19 10:38 - wailsion - 爱问频道
4 个回复 - 2352 次查看 本人用matlab做Kupiec检验，由于T比较长（10000多个），出现log（0）的情况，得到的LR值为NAN，怎么办呢？Kupeic不是通过大样本数据来检验失败率的有效性，我的样本越大，却得不到结果，怎么回事呢 LR(N)=-2*log( ...2016-5-19 10:38 - wailsion - 爱问频道
请教：如何在R中实现求得Kupiec检验的P值
5 个回复 - 5938 次查看 如何在R中实现求得Kupiec检验的P值？谢谢！2012-3-26 08:31 - tianran2010 - R语言论坛
5 个回复 - 5938 次查看 如何在R中实现求得Kupiec检验的P值？谢谢！2012-3-26 08:31 - tianran2010 - R语言论坛
[求助]计算VAR时，如何计算kupiec检验的失败次数区间？
8 个回复 - 26090 次查看 关于VaR模型的失败检验法其中之一是Kupiec1995年提出的失败频率检验法，他提出了一个LR检验法，比如他本人给出样本为255个样本点下，95%置信度下VaR的失败次数区间为[6,21]。但在任意样本数任意置信度下，如何计算这 ...2008-2-17 21:31 - wikyu - 经济金融数学专区
8 个回复 - 26090 次查看 关于VaR模型的失败检验法其中之一是Kupiec1995年提出的失败频率检验法，他提出了一个LR检验法，比如他本人给出样本为255个样本点下，95%置信度下VaR的失败次数区间为[6,21]。但在任意样本数任意置信度下，如何计算这 ...2008-2-17 21:31 - wikyu - 经济金融数学专区
kupiec失败频率检验法的非拒绝区域怎么求
3 个回复 - 5628 次查看 如题。LR非拒绝区域和失败次数非拒绝区域是怎么算出来的。急求啊！！！谢谢！2015-2-10 22:23 - 416073309 - 爱问频道
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kupiec检验用的是历史数据还是模拟数据？
0 个回复 - 1081 次查看 用蒙特卡洛模拟测算VaR后要做kupiec检验，请问用的数据是真实的历史数据吗？还是测算VaR时的模拟数据？2016-6-10 22:29 - byhstsxmn - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1081 次查看 用蒙特卡洛模拟测算VaR后要做kupiec检验，请问用的数据是真实的历史数据吗？还是测算VaR时的模拟数据？2016-6-10 22:29 - byhstsxmn - 计量经济学与统计软件
kupiec检验用的数据是真实数据还是模拟数据？
0 个回复 - 1194 次查看 用蒙特卡洛模拟测算VaR后要做kupiec检验，请问用的数据是真实的历史数据吗？还是测算VaR时的模拟数据？2016-6-10 22:23 - byhstsxmn - EViews专版
0 个回复 - 1194 次查看 用蒙特卡洛模拟测算VaR后要做kupiec检验，请问用的数据是真实的历史数据吗？还是测算VaR时的模拟数据？2016-6-10 22:23 - byhstsxmn - EViews专版
高手指教Kupiec失败率检验
3 个回复 - 7784 次查看 请问大虾，Kupiec失败率检验能否用Eviews做，怎样做？有没有相关的查考书籍？谢谢！2009-12-27 20:29 - eviewsandspss - EViews专版
3 个回复 - 7784 次查看 请问大虾，Kupiec失败率检验能否用Eviews做，怎样做？有没有相关的查考书籍？谢谢！2009-12-27 20:29 - eviewsandspss - EViews专版
关于kupiec检验中LR值是一个服从自由度为1卡方分布，求推导过程！？
0 个回复 - 3266 次查看 “对VaR的有效性进行检验，最著名的方法是Kupiec提出的LR方法。[/backcolor] 它首先建立一个统计量LR=-2*log(((1-alpha)^(T-N))*(alpha^N))+2*log(((1-N/T)^(T-N))*((N/T)^N));[/backcolor] Kupiec推导出LR服从自由 ...2015-4-18 15:10 - kikomuzi - 爱问频道
0 个回复 - 3266 次查看 “对VaR的有效性进行检验，最著名的方法是Kupiec提出的LR方法。[/backcolor] 它首先建立一个统计量LR=-2*log(((1-alpha)^(T-N))*(alpha^N))+2*log(((1-N/T)^(T-N))*((N/T)^N));[/backcolor] Kupiec推导出LR服从自由 ...2015-4-18 15:10 - kikomuzi - 爱问频道
请问什么统计软件可以做kupiec检验？急！！
2 个回复 - 3826 次查看 请问什么统计软件可以做kupiec检验？Eviews和Minitab可以吗？2007-9-19 22:38 - zhengyaotian - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3826 次查看 请问什么统计软件可以做kupiec检验？Eviews和Minitab可以吗？2007-9-19 22:38 - zhengyaotian - MATLAB等数学软件专版
[求助]急求Kupiec,Paul H.Techniques for verifying the accuracy of risk measurement mo
11 个回复 - 7122 次查看 请各位大侠帮忙啊！做论文急需此论文。如有请传一份吧！先谢谢啦！ [此贴子已经被作者于2007-7-14 18:52:20编辑过]2007-7-14 18:52 - rickdufe - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 7122 次查看 请各位大侠帮忙啊！做论文急需此论文。如有请传一份吧！先谢谢啦！ [此贴子已经被作者于2007-7-14 18:52:20编辑过]2007-7-14 18:52 - rickdufe - 计量经济学与统计软件
请教用多种模型算VaR，除Kupiec失败频率检验法以外，还有什么方法可以比较模型优劣？
1 个回复 - 5078 次查看 比如假设服从正态分布计算VaR，再用GARCH等其他模型计算VaR，最后怎么判断哪个模型比较好呢？看了一些文献，都是用Kupiec失败频率检验法，请教有没有其他方法可以比较呢？2014-1-14 22:30 - 魑魅魍魉V - 爱问频道
1 个回复 - 5078 次查看 比如假设服从正态分布计算VaR，再用GARCH等其他模型计算VaR，最后怎么判断哪个模型比较好呢？看了一些文献，都是用Kupiec失败频率检验法，请教有没有其他方法可以比较呢？2014-1-14 22:30 - 魑魅魍魉V - 爱问频道
『求助』kupiec检验如何实现
4 个回复 - 11678 次查看 求帮助，今天用GARCH模型求了VAR，到后面的kupiec检验不知道怎么做，哪位大侠帮忙详细解释下步骤，谢谢哈～2013-6-11 19:25 - 老余1 - 金融学（理论版）
4 个回复 - 11678 次查看 求帮助，今天用GARCH模型求了VAR，到后面的kupiec检验不知道怎么做，哪位大侠帮忙详细解释下步骤，谢谢哈～2013-6-11 19:25 - 老余1 - 金融学（理论版）
请问什么统计软件可以做Kupiec检验?急！！
1 个回复 - 2952 次查看 请问什么统计软件可以做Kupiec检验?Eviews和Minitab可以吗2007-9-20 20:18 - zhengyaotian - SPSS论坛
1 个回复 - 2952 次查看 请问什么统计软件可以做Kupiec检验?Eviews和Minitab可以吗2007-9-20 20:18 - zhengyaotian - SPSS论坛
请问什么统计软件可以做Kupiec检验呢？
1 个回复 - 3318 次查看 请问什么统计软件可以做Kupiec检验呢？Eviews和Minitab可以吗？2007-9-19 22:36 - zhengyaotian - EViews专版
1 个回复 - 3318 次查看 请问什么统计软件可以做Kupiec检验呢？Eviews和Minitab可以吗？2007-9-19 22:36 - zhengyaotian - EViews专版
关于kupiec检验中LR值是一个卡方分布？
1 个回复 - 3306 次查看 为什么kupiec检验中构造的LR值是服从卡方分布的，求牛人解答~2011-5-4 21:01 - cescelia - 爱问频道
1 个回复 - 3306 次查看 为什么kupiec检验中构造的LR值是服从卡方分布的，求牛人解答~2011-5-4 21:01 - cescelia - 爱问频道
kupiec检验的失败次数
2 个回复 - 2942 次查看 按照定义，失败次数是指实际损失超过VAR值的次数 在计算银行利率风险时，实际损失具体是用什么指标来衡量？如何计算失败次数？ 谢谢！2010-6-18 23:38 - maoeco - 经济金融数学专区
2 个回复 - 2942 次查看 按照定义，失败次数是指实际损失超过VAR值的次数 在计算银行利率风险时，实际损失具体是用什么指标来衡量？如何计算失败次数？ 谢谢！2010-6-18 23:38 - maoeco - 经济金融数学专区
怎样做Kupiec 检验
4 个回复 - 9596 次查看 关于VaR的后验测试.有没有人会做这个检验?另外还有Christoffersen 检验.有没有现成的程序之类?2008-12-21 19:50 - felixstar - EViews专版
4 个回复 - 9596 次查看 关于VaR的后验测试.有没有人会做这个检验?另外还有Christoffersen 检验.有没有现成的程序之类?2008-12-21 19:50 - felixstar - EViews专版
请教kupiec检验即似然比率（LR）检验如何做？
1 个回复 - 8543 次查看 求教：kupiec检验中用的是似然比率检验法，怎样求出LR的值？是用什么软件能得出LR值？2010-6-12 23:03 - fanglu0327 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 8543 次查看 求教：kupiec检验中用的是似然比率检验法，怎样求出LR的值？是用什么软件能得出LR值？2010-6-12 23:03 - fanglu0327 - MATLAB等数学软件专版
请高手指教Kupiec失败率检验
0 个回复 - 2878 次查看 请问大虾，Kupiec失败率检验能否用SPSS做，请问怎样做？有没有相关的查考书籍？谢谢！2009-12-27 20:30 - eviewsandspss - SPSS论坛
0 个回复 - 2878 次查看 请问大虾，Kupiec失败率检验能否用SPSS做，请问怎样做？有没有相关的查考书籍？谢谢！2009-12-27 20:30 - eviewsandspss - SPSS论坛
