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excel建模-Markowitz均值方差模型（含说明，算法与数据）0 个回复 - 1227 次查看 Markowitz均值-方差模型 目标：使用该模型求解最优资产配置的比例 附加数据说明，算法说明，矩阵与excel函数两种方式计算，并可以根据设定条件（如设定固定夏普值，既定目标风险、既定目标收益等条件）求解最佳资 ...2022-6-22 17:01 - Sylvie444 - 现金交易版
基于蒙特卡罗方法及均值方差模型的股票投资策略研究0 个回复 - 466 次查看 针对本文给出的基金资产配置策略问题，本文建立了结合小波分析算法，均值-方差模型，蒙特卡罗模拟方法以及遗传算法的资产配资投资效益优化模型，对企业购买股票以及合理进行资金的配置具有一定的指导作用。 问题背景 ...2022-6-20 14:01 - sjw123520 - 现金交易版
数理金融：资产定价的原理与模型教学用讲义 吉林大学郭多祚（CAPM，APT，MM理论）1 个回复 - 656 次查看 数理金融：资产定价的原理与模型教学用讲义 吉林大学郭多祚缺少第9章的讲义，老师没有给讲义也没有讲（不是重点） 第1章期望效用函数理论与单期定价模型.pdf 第2章固定收益证券.pdf 第3章均值方差分析与资本资 ...2022-6-11 07:09 - Lala-20200 - 现金交易版
Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）42 个回复 - 26698 次查看 Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码） 代码都有详细解释，可以快速熟悉并使用Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型2017-6-7 09:07 - 匿名 - 现金交易版
金融量化分析 in Matlab：Markowitz model,马可维兹均值方差模型3 个回复 - 1240 次查看 金融量化分析 in Matlab：Markowitz model,马可维兹均值方差模型 有案例数据分析，并配有相应Matlab计算函数方法详细解读 金融量化分析 in Matlab：Markowitz model,马可维兹均值方差模型有案例数据分析，并配 ...2020-9-17 12:15 - Fu-pear - 现金交易版
应用马克维茨均值方差模型在处理时间一致与不一致问题时要如何处理？：Markowitzs1 个回复 - 828 次查看 应用马克维茨均值方差模型在处理时间一致与不一致问题时要如何处理？：Markowitzs Mean-Variance 我在写毕业论文时，所用到的参考资料，前沿研究论文资料 1.马克维茨均值方差模型在处理时闻不一致：Markowitzs me ...2020-11-11 17:22 - Fu-pear - 现金交易版
均值方差、MM、CAPM、AT、EMH、殷权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价：我在上财学习现1 个回复 - 1161 次查看 均值方差、MM、CAPM、AT、EMH、殷权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价：我在上财学习现代金融学，导师推荐的经典学习资料整理汇总 1.Anomalies- The Equity Premium Puzzle（段权益价之送）pdf 2.Capital Asset ...2020-9-7 13:00 - lotus_sss - 现金交易版
均值方差理论，股票投资组合实证
1 个回复 - 1215 次查看 已经选取5只股票，以及他们的收益均值，方差，都已经知道，并且股票间的协方差，等数据都是真的的。<br> 需要用什么软件来计算最佳投资组合呢？<br> 怎么实证法？（求解，本人不会计算机）2022-3-19 11:09 - 997028 - 数据分析师（CDA）专版
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马科维茨均值方差优化的介绍与vba实现
1 个回复 - 993 次查看 马科维茨均值方差优化的介绍与vba实现2020-3-24 02:55 - Sixtryon - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 993 次查看 马科维茨均值方差优化的介绍与vba实现2020-3-24 02:55 - Sixtryon - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
现代金融学最经典的十几篇基石性文献(均值方差、MM、CAPM、APT、EMH、股权溢价、B-S、
20 个回复 - 4554 次查看 绝对经典2011-11-19 12:25 - lsda1991 - 金融学（理论版）
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均值方差模型灵敏度分析
1 个回复 - 1356 次查看 想请教大神 有谁懂这个表里的数据是怎么计算出来的？想用excel做这个计算 求公式2016-10-31 16:29 - songsunzhu - 爱问频道
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金融经济学中均值方差模型
1 个回复 - 1693 次查看 零协方差投资组合 红色区域表示什么？ 各向量什么意思？ 套利组合为什么是那一条线？ 谢谢大牛们！2015-11-13 19:53 - aloeL1104 - 爱问频道
1 个回复 - 1693 次查看 零协方差投资组合 红色区域表示什么？ 各向量什么意思？ 套利组合为什么是那一条线？ 谢谢大牛们！2015-11-13 19:53 - aloeL1104 - 爱问频道
拉格朗日乘数法能够精确求出均值方差模型有效前沿，那为何还要研究相关的求解算法呢
4 个回复 - 3893 次查看 资料显示，通过拉格朗日乘数法，已经能够精确的求出均值方差模型的有效前沿，那为何学者们还要研究求解均值方差模型有效前沿的算法呢？算法模拟出的有效前沿通常只能接近真实前沿，为何不直接采用拉格朗日乘数法这种 ...2016-4-13 11:18 - andyjoy03 - 量化投资
4 个回复 - 3893 次查看 资料显示，通过拉格朗日乘数法，已经能够精确的求出均值方差模型的有效前沿，那为何学者们还要研究求解均值方差模型有效前沿的算法呢？算法模拟出的有效前沿通常只能接近真实前沿，为何不直接采用拉格朗日乘数法这种 ...2016-4-13 11:18 - andyjoy03 - 量化投资
【学习笔记】求 马克维茨 《资产组合选择和资本市场的均值方差分析》 。谢谢
0 个回复 - 627 次查看 求 马克维茨 《资产组合选择和资本市场的均值方差分析》 。谢谢2020-3-5 09:37 - 葛香主 - Forum
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【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 5 讲 均值方差分析-1
2 个回复 - 704 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 5 讲 均值方差分析-12019-12-11 02:06 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】重读徐高：金融经济学二十五讲
第 5 讲 均值方差分析-1
2 个回复 - 707 次查看 重读徐高：金融经济学二十五讲 第 5 讲 均值方差分析-12019-12-11 02:08 - jessie68us - Forum
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【学习笔记】Mean-Variance Analysis
均值方差分析
2 个回复 - 1820 次查看 Mean-Variance Analysis 均值方差分析2019-11-15 22:18 - bingdianyidu - Forum
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【学习笔记】建立在均值方差分析之上的 CAPM 还有另一个大问题——它只是一个 ...
2 个回复 - 607 次查看 建立在均值方差分析之上的 CAPM 还有另一个大问题——它只是一个静态的部分均衡模型。所谓静态，是指它只考虑1期的优化问题——投资者只在今天做投资的决策。因此，CAPM无从用来分析投资决策在多期内连续做出，且不同 ...2019-8-7 07:31 - 红色政权8 - Forum
2 个回复 - 607 次查看 建立在均值方差分析之上的 CAPM 还有另一个大问题——它只是一个静态的部分均衡模型。所谓静态，是指它只考虑1期的优化问题——投资者只在今天做投资的决策。因此，CAPM无从用来分析投资决策在多期内连续做出，且不同 ...2019-8-7 07:31 - 红色政权8 - Forum
GARCH中的均值方差等式怎么样估计的？
0 个回复 - 1598 次查看 GARCH模型中有均值和方差等式，为什么要假定标准残差为某一分布，我知道是为了之后用它的分布函数在似然函数中去估计参数。 但是如果我们直接估计递推出了均值方程的条件均值和方差，那么我们不就可以得到标准残差序 ...2018-7-15 23:00 - 735420398 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1598 次查看 GARCH模型中有均值和方差等式，为什么要假定标准残差为某一分布，我知道是为了之后用它的分布函数在似然函数中去估计参数。 但是如果我们直接估计递推出了均值方程的条件均值和方差，那么我们不就可以得到标准残差序 ...2018-7-15 23:00 - 735420398 - 经济金融数学专区
请问利用matlab中的frontcon函数求均值方差模型的权重，为什么得到的权重为负值
0 个回复 - 1109 次查看 利用assetbound约束权重上下限后得到的权重还是负值，请问这要怎么解决？2018-5-8 14:03 - lelezhang03 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1109 次查看 利用assetbound约束权重上下限后得到的权重还是负值，请问这要怎么解决？2018-5-8 14:03 - lelezhang03 - MATLAB等数学软件专版
求用R做均值方差投资组合的代码！！！
1 个回复 - 1051 次查看 请问如何用R做均值方差投资组合分析？有效前沿如何求？有效边界如何画？如何解决如下有约束的投资组合问题？ 希望大家帮帮忙啊！谢谢！2017-8-21 22:05 - labixiaohong - R语言论坛
1 个回复 - 1051 次查看 请问如何用R做均值方差投资组合分析？有效前沿如何求？有效边界如何画？如何解决如下有约束的投资组合问题？ 希望大家帮帮忙啊！谢谢！2017-8-21 22:05 - labixiaohong - R语言论坛
请问时间序列中MA部分的白噪声的均值方差是多少
0 个回复 - 2974 次查看 如题，以前一直以为是N（0，1）的白噪声 但是今天用R计算了一下发现出现了各种值，特来请教 谢谢2015-10-11 21:47 - 维兹 - R语言论坛
0 个回复 - 2974 次查看 如题，以前一直以为是N（0，1）的白噪声 但是今天用R计算了一下发现出现了各种值，特来请教 谢谢2015-10-11 21:47 - 维兹 - R语言论坛
关于Markowitz均值方差模型边界
0 个回复 - 1645 次查看 Markowitz均值方差模型的边界为什么是一个双曲线？双曲线方程又是怎么计算出来的？求解答2014-11-12 23:24 - 背包十年WHZ - 会计与财务管理
0 个回复 - 1645 次查看 Markowitz均值方差模型的边界为什么是一个双曲线？双曲线方程又是怎么计算出来的？求解答2014-11-12 23:24 - 背包十年WHZ - 会计与财务管理
求助”方差方程的Levene检验“和”均值方差t检验“
2 个回复 - 31583 次查看 表2.1 存在问题及成因量表独立样本检验Table2.1 Independent Samples Test of Questions and Reasons Measurement 上图是调查问卷 下图是独立样本检验 谁能说下 为啥要这么检验 并且运用到的公式 ...2014-5-21 08:19 - quwenjun123 - SPSS论坛
2 个回复 - 31583 次查看 表2.1 存在问题及成因量表独立样本检验Table2.1 Independent Samples Test of Questions and Reasons Measurement 上图是调查问卷 下图是独立样本检验 谁能说下 为啥要这么检验 并且运用到的公式 ...2014-5-21 08:19 - quwenjun123 - SPSS论坛
均值方差效用函数与居民风险态度度量
5 个回复 - 5305 次查看 各位达人，小弟最近忙一篇论文，涉及均值方差效用函数，假设形式为U=E(r)-1/A*var(r),A表示risk tolerance。用行为金融的方法可以测试出A的大小。我现在需要A的具体数值范围，不知道国内外有无此项研究啊，那里可以查 ...2009-12-5 17:06 - kongguyousun - 金融学（理论版）
5 个回复 - 5305 次查看 各位达人，小弟最近忙一篇论文，涉及均值方差效用函数，假设形式为U=E(r)-1/A*var(r),A表示risk tolerance。用行为金融的方法可以测试出A的大小。我现在需要A的具体数值范围，不知道国内外有无此项研究啊，那里可以查 ...2009-12-5 17:06 - kongguyousun - 金融学（理论版）
均值方差有效前沿
1 个回复 - 4326 次查看 小硕进来一直在学习matlab均值有效前沿，但是输入后总是提示协方差非正定，哪位大侠能帮小生查看下到底是什么问题，附上数据和自己的运行过程和结果。问题的已解决，订通过支付宝付款。详谈QQ8703160802013-6-23 00:01 - 逍遥鲲鹏 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 4326 次查看 小硕进来一直在学习matlab均值有效前沿，但是输入后总是提示协方差非正定，哪位大侠能帮小生查看下到底是什么问题，附上数据和自己的运行过程和结果。问题的已解决，订通过支付宝付款。详谈QQ8703160802013-6-23 00:01 - 逍遥鲲鹏 - MATLAB等数学软件专版
弱问：为什么异方差时间序列还能平稳？平稳性不是要求X(t)分布的均值方差都想通吗？
8 个回复 - 7476 次查看 RT 金融时间序列具有波动异方差性 适用于GARCH模型， 但是GARCH模型又要求原序列平稳估计才有效。为什么异方差时间序列还能平稳？无法理解……请大侠指点！ 感谢！！2011-9-14 10:57 - joyquick - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7476 次查看 RT 金融时间序列具有波动异方差性 适用于GARCH模型， 但是GARCH模型又要求原序列平稳估计才有效。为什么异方差时间序列还能平稳？无法理解……请大侠指点！ 感谢！！2011-9-14 10:57 - joyquick - 计量经济学与统计软件
现代金融学最经典的十几篇基石性文献(均值方差、股权溢价、B-S、三因
2 个回复 - 1747 次查看 现代金融学最经典的十几篇基石性文献(均值方差、MM、CAPM、APT、EMH、股权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价)目录：[1] Portfolio Selection-Markowitz, JF1952(均值-方差模型)[2] Existence of an Equilibrium for a ...2012-3-19 22:24 - 月缺花飞 - 经管考研
2 个回复 - 1747 次查看 现代金融学最经典的十几篇基石性文献(均值方差、MM、CAPM、APT、EMH、股权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价)目录：[1] Portfolio Selection-Markowitz, JF1952(均值-方差模型)[2] Existence of an Equilibrium for a ...2012-3-19 22:24 - 月缺花飞 - 经管考研
[原创]现代金融学最经典的十几篇基石性文献(均值方差、MM、CAPM、APT、EMH、B-S、三因子模型、股权溢价)
64 个回复 - 14255 次查看 [/UseMoney]每篇文章的份量不用我多说，现在把它归结到一起，供大家分享。 [1] Portfolio Selection-Markowitz, JF1952(均值-方差模型) [2] Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy-Arrow&Debreu, ...2009-5-7 01:30 - gubuqiu - 论文版
64 个回复 - 14255 次查看 [/UseMoney]每篇文章的份量不用我多说，现在把它归结到一起，供大家分享。 [1] Portfolio Selection-Markowitz, JF1952(均值-方差模型) [2] Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy-Arrow&Debreu, ...2009-5-7 01:30 - gubuqiu - 论文版
求助：用均值方差法选择投资组合的问题！！！
0 个回复 - 2012 次查看 现在有4个股票a,b,c,d，它们每年的期望收益分别是：15%，12%，30%和22%， 它们各自的标准差分别是10%，8%，20%和16%， 它们之间的相关系数分别是： (a,a)=1;(a,b)=0.6;(a,c)=0.2;(a,d)=0.5 (b,b)=1;(b,c)=-1;( ...2010-12-13 05:24 - 口水菲菲 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2012 次查看 现在有4个股票a,b,c,d，它们每年的期望收益分别是：15%，12%，30%和22%， 它们各自的标准差分别是10%，8%，20%和16%， 它们之间的相关系数分别是： (a,a)=1;(a,b)=0.6;(a,c)=0.2;(a,d)=0.5 (b,b)=1;(b,c)=-1;( ...2010-12-13 05:24 - 口水菲菲 - 金融学（理论版）
【求助】如何用sas分析1000个按时间排序数据中每60个数据的均值方差？
9 个回复 - 3454 次查看 假设有data a date x1 1 1 2 2 ........... 1000 1000 如何实现 新建一列变量x2 从第60个观测值开始有数据 储存的是x1的1-60个数据的均值 第61个观测值是x1的 ...2010-7-11 18:42 - sinarthur - SAS专版
9 个回复 - 3454 次查看 假设有data a date x1 1 1 2 2 ........... 1000 1000 如何实现 新建一列变量x2 从第60个观测值开始有数据 储存的是x1的1-60个数据的均值 第61个观测值是x1的 ...2010-7-11 18:42 - sinarthur - SAS专版
均值方差理论和CAPM
8 个回复 - 10822 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-7-3 08:14 编辑 <P>请问大家对马可维兹的均值方差理论与夏普等人的CAPM之间的联系怎么看？</P> <P>CAPM是基于均值方差理论的思想上发展起来的，但是最后CAPM最后对风险的 ...2006-1-2 02:22 - littleleaf - 金融学（理论版）
8 个回复 - 10822 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-7-3 08:14 编辑 <P>请问大家对马可维兹的均值方差理论与夏普等人的CAPM之间的联系怎么看？</P> <P>CAPM是基于均值方差理论的思想上发展起来的，但是最后CAPM最后对风险的 ...2006-1-2 02:22 - littleleaf - 金融学（理论版）
弱弱问大侠，这是“效用函数”还是“均值方差”
0 个回复 - 1761 次查看 当企业考虑利润的同时有考虑风险偏好，其目标函数就会改变，现知道有“效用函数”，“均值方差”等来刻画。问题如下： 1：U=E-kD是“效用函数”，还是“均值方差”？ 2：D是方差还是标准差？ 在不同文章中不同，如 ...2010-6-3 13:00 - fufhong - 爱问频道
0 个回复 - 1761 次查看 当企业考虑利润的同时有考虑风险偏好，其目标函数就会改变，现知道有“效用函数”，“均值方差”等来刻画。问题如下： 1：U=E-kD是“效用函数”，还是“均值方差”？ 2：D是方差还是标准差？ 在不同文章中不同，如 ...2010-6-3 13:00 - fufhong - 爱问频道
弱弱问大侠，这是“效用函数”还是“均值方差”
0 个回复 - 1864 次查看 当企业考虑利润的同时有考虑风险偏好，其目标函数就会改变，现知道有“效用函数”，“均值方差”等来刻画。问题如下： 1：U=E-kD是“效用函数”，还是“均值方差”？ 2：D是方差还是标准差？ 3：什么时候可以使用 ...2010-6-3 12:59 - fufhong - 爱问频道
0 个回复 - 1864 次查看 当企业考虑利润的同时有考虑风险偏好，其目标函数就会改变，现知道有“效用函数”，“均值方差”等来刻画。问题如下： 1：U=E-kD是“效用函数”，还是“均值方差”？ 2：D是方差还是标准差？ 3：什么时候可以使用 ...2010-6-3 12:59 - fufhong - 爱问频道
均值方差 与 效用函数
0 个回复 - 1589 次查看 在供应链中，若考虑风险偏好则目标函数会发生改变，请问均值方差 与 效用函数是怎么搞的？或麻烦介绍书，我自己查，谢谢2010-5-31 23:20 - fufhong - 爱问频道
0 个回复 - 1589 次查看 在供应链中，若考虑风险偏好则目标函数会发生改变，请问均值方差 与 效用函数是怎么搞的？或麻烦介绍书，我自己查，谢谢2010-5-31 23:20 - fufhong - 爱问频道
请问关于“均值方差”或“效用函数”的一个问题
2 个回复 - 2823 次查看 在供应链中产量价格决策一般以利润为目标函数，现在想做带风险偏好的，即考虑市场需求风险（方差来刻画）。结合利润函数和风险偏好的目标函数是什么？ 不确定答案有两，望指教 1：E-aD（其中E为期望利润，a为损失厌 ...2010-5-31 21:04 - fufhong - 爱问频道
2 个回复 - 2823 次查看 在供应链中产量价格决策一般以利润为目标函数，现在想做带风险偏好的，即考虑市场需求风险（方差来刻画）。结合利润函数和风险偏好的目标函数是什么？ 不确定答案有两，望指教 1：E-aD（其中E为期望利润，a为损失厌 ...2010-5-31 21:04 - fufhong - 爱问频道
