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Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews
1 个回复 - 1311 次查看 Tarch, Egarch,Parch,Carch模型实操演示 in Eviews 5-TARCH模型操作演示.mp4 6-EGARCH模型操作演示mp4 7-PARCH模型操作演示.mp4 8-CARCH模型操作演示.mp42020-6-14 15:03 - Tiger-like - 现金交易版
GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍
2 个回复 - 2352 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
建立Garch模型族在EVIEWS中的操作步骤与方法,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch
1 个回复 - 2374 次查看 建立Garch模型族在EVIEWS中的操作,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch 时间序列建模步骤 ·序列描述性分析 ·序列相关性分析 ·回归模型的建立 ·残差的ARCH效应检验 ·ARCH模型的建立 ·模型验证 建立GARCH ...2020-5-30 10:12 - Tiger-like - 现金交易版
egarch模型总是不收敛
6 个回复 - 6318 次查看 连老师: 你好。我在做egarch模型的时候,发现总是出现错误: 在不加入ma()ar()两个选项的时候结果显示could not calculate numerical derivatives missing values encountered 加入上面两 ...2013-10-8 19:56 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区
基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型及应用
5 个回复 - 455 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型及应用 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname ...2022-6-18 13:31 - internet.hzx - 求助成功区
egarch模型相关研究
0 个回复 - 1022 次查看 函数型EGARCH模型的构建及其波动预测研究 大陆惠台政策对台湾股票市场的外溢效应——基于EGARCH模型的实证研究 具有时变波动率持续性的已实现EGARCH模型及其实证研究2022-5-9 14:08 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
基于双成分已实现EGARCH模型的VaR度量研究
1 个回复 - 734 次查看 【作者(必填)】 2332 【文题(必填)】 基于双成分已实现EGARCH模型的VaR度量研究【年份(必填)】 23232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=SLTJ202103016&db ...2021-7-18 17:58 - internet.hzx - 求助成功区
Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis
1 个回复 - 816 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/arti ...2021-6-13 10:41 - internet.hzx - 求助成功区
论文用到EGARCH模型,用什么软件?
0 个回复 - 821 次查看 2020-9-23 11:08 - 烦人的小伙伴 - 爱问频道
EGARCH英文文献两篇
3 个回复 - 2274 次查看 1.篇名:"Stationarity and Persistence in the GARCH(1,1) Model," 作者:Nelson, D.B. (1990), 期刊:Econometric Theory, 6, 318--334. 电子连接:http://www.jstor.org/pss/35321982.Conditional Heteroskedasticity ...2008-6-27 13:25 - fcsister - 文献求助专区
stata估计egarch问题
4 个回复 - 4969 次查看 根据标准的EGARCH(1)表达式,波动率方程中应该包含四上参数,但是我用以下命令估计时,却只得到三个估计值。命令和结果如下: arch mr l.mr l2.mr l3.mr l4.mr l5.mr l6.mr l7.mr l8.mr,arch(1) egarch(1) nolog ...2013-1-7 16:47 - crazygod - Stata专版
各位大佬,急求egarch-midas和realized-egarch-midas代码
8 个回复 - 5098 次查看 各位专业大佬,有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊,急求,救救孩子吧,实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
EGARCH中的杠杆效应请教
7 个回复 - 14293 次查看      请问通常说的杠杆效应就是非对称效应吗,如果是的话,是不是有两种情况,而这两种情况是不是分别对应EGARCH模型中系数γ>0,即正冲击的影响大于负冲击;γ<0,即负冲击的影响大于正冲击 ...2009-5-13 21:48 - hairong_cui - R语言论坛
Realized EGARCH模型的计算机实现
5 个回复 - 3130 次查看 如题,求一个Realized EGARCH模型的计算机程序,最好是MATLAB、eviews、stata,基于别的软件编写的也可以,跪求高手帮忙,拜谢!2015-10-1 09:38 - kk901220 - 计量经济学与统计软件
请教:多变量EGARCH模型
13 个回复 - 8562 次查看 请教各位朋友: 因为最近做一个分析,需要利用多变量EGARCH模型,不知道用什么软件可以实现,请指教,谢谢!!2007-7-14 01:14 - wadm - R语言论坛
EGARCH 均值方程显著,方差方程不显著,请问是不是模型设定有问题?
1 个回复 - 684 次查看 有无什么方法能让结果显著,求推荐可尝试方法!跪求 想验证newci(央行沟通)对R3M(货币市场利率)波动率的影响 代码: /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
EGARCH模型的无条件方差是什么
13 个回复 - 8649 次查看 请教一下各位,我看书上说GARCH(1,1)模型的无条件方差是w/(1-α-β),那EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么?(设非对称项的系数为γ),书上没有介绍,烦请哪位大侠给我讲解一下,谢谢!2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
用R做Egarch时候碰到的问题
5 个回复 - 5104 次查看 Warning message: In .egarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver failer to converge. 下面是我的R代码 > a y x library(rugarch) > spec = ugarchspe ...2017-5-14 16:23 - Leebry - R语言论坛
【求助】求大神 Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型
1 个回复 - 670 次查看 求大神指教 请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型,搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢!!! 还有两个问题是: 1、如果用stata做要怎样对 基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型 进 ...2022-3-31 16:45 - 我超爱学习不要阻止我学习 - EViews专版
求助!!!EGARCH模型的ARCH效应检验
3 个回复 - 1302 次查看 急!!!!!大佬们,请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊? 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验,请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢?2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
EGARCH的条件方差方程中怎么加入其它变量?
3 个回复 - 3074 次查看 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响,这个模型应该是在条件方差方程中加入交易量这个变量,可是EVIEWS里面ESTIMATE EQUATION里面书写的方差不是条件均值的方程吗? 那怎么在条件方差方程里加上交易量呢? 好人 ...2013-5-29 20:57 - 514442941 - EViews专版
[多个变量EGARCH建模求助]方程中加入了其他变量怎么处理呢
0 个回复 - 4324 次查看 像下面这个论文里的EGARCH模型,两个方程都加入了其他变量,stata可以实现吗,命令是什么呢?如果不行有其他软件实现吗?求助各位大佬!!2022-2-14 00:34 - Yuuuq - R语言论坛
R语言egarch模型预测求助!
1 个回复 - 1008 次查看 如题,在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型,我用了predict和forecast都不能预测,有没有大佬知道要用什么函数预测呀?跪求!2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
EGARCH模型无条件方差是什么
4 个回复 - 4300 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么? 式子是:ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求教EGARCH模型的参数意义如何解释?
6 个回复 - 11043 次查看 建立了如下EGARCH模型分析波动不对称性,请问各参数的意义该如何解释呢?2020-3-21 21:27 - Orrrrreo - EViews专版
请问在EGARCH模型中方差方程命令设置
2 个回复 - 1401 次查看 拜托大神帮忙解答:下面的公式为方差方程模型公式: stata方差方程回归命令: arch lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI) 上面的lnht,lnht_1, zt, zt_1分别代表方差方程原式中方差的 ...2020-1-16 22:46 - 1994728 - Stata专版
EGARCH模型估计预期的特质波动率(FIVOL)
0 个回复 - 790 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率,需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
请问EGARCH模型怎么剔除不显著变量啊?
5 个回复 - 4385 次查看 EGARCH模型做出来后有一个变量不显著想剔除EVIEWS怎么操作呢?像书中这样。求高手赐教~2014-1-15 21:11 - zibrals - EViews专版
求问EGARCH模型能不能用Eviews做疏系数模型?或者这种情况是不是应该用疏系数解决?
0 个回复 - 618 次查看 请问应该怎么解决C(5)的P值大于0.05的问题?谢谢各位大佬!!!2021-2-23 16:11 - jxapp_61091 - EViews专版
R中使用rugarch包拟合eGARCH模型系数估计出错
11 个回复 - 6714 次查看 library(rugarch) ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt") ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据 #建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型 e1=ugarchspec( variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
EGARCH、TGARCH
0 个回复 - 725 次查看 TGARCH和EGARCH分析出收益率波动情况不一致。一个是弱杠杆效应,一个是弱反杠杆效应。这是怎么回事?2021-1-19 09:46 - 111 - EViews专版
egarch模型flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction
2 个回复 - 2856 次查看 大家好,求助一下,请问做egarch模型出现错误flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction是什么原因?命令为arch var,earch(1) egarch(1)2020-4-15 09:57 - 萝翳渐移曛 - Stata专版
R软件,建立GARCH-M 和EGARCH 和TGARCH模型
21 个回复 - 29763 次查看 如题,想知道怎么用R软件建立这三种模型,愿能指教给出代码! 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题,查了些书也没看到,希望各位指教! 是不是要用到fGarch和rugarch程序包! 谢谢! 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办
0 个回复 - 1131 次查看 请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办?还是只分析杠杆项系数就行了?2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版
EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应
1 个回复 - 1977 次查看 我用EGARCH模型证股票收益率的杠杆效应,得到结果,有些系数不显著,但杠杆系数那项是显著的 如图,C(3)不显著,是什么意思啊,对测杠杆效应会有影响吗2020-1-17 17:29 - 坚强2020 - EViews专版
如何用stata命令使得ARMA - EGARCH模型中的R常数项系数显著;显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1077 次查看 如何用stata代码使得ARMA - EGARCH模型中的R常数项系数显著;显著后如何将参数代入一下方程中?写出代码和公式?2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
R语言中EGARCH模型拟合结果的参数shape有什么含义?
5 个回复 - 7028 次查看 如题所问2015-6-11 21:25 - 转念易成伤 - R语言论坛
如何用R软件实现TGARCH和EGARCH
4 个回复 - 4846 次查看 如题,如何用R语言实现TGARCH和EGARCH,模型结果出来后怎么解读?比如哪一项是TGARCH项的系数。2016-5-12 00:10 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
egarch中方差方程部分变量不显著如何处理
2 个回复 - 1676 次查看 在做egarch时,方差方程中含绝对值项的系数不显著,我看有计量书上说可以去掉这项,有没有大神知道怎么去掉啊??2014-2-6 21:44 - woodyluo - EViews专版
求问arma-egarch结果怎么看
3 个回复 - 3732 次查看 用的是arma(3,3)-egarch(1,1)模型,结果如下: Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
关于R语言中如何安装Egarch等时间序列分析的包
1 个回复 - 947 次查看 R语言中可以在镜像中搜到,但是下载安装的时候却显示失败,是怎么回事,求助2020-1-16 20:59 - jxn2320 - 经管代码库
分享,如何画TGARCH 、EGARCH的信息冲击曲线
13 个回复 - 10478 次查看 自己对这个问题也很纠结,可惜论坛没有人回答,自己尝试做了下,分享步骤如下: 1,首先你已经得到了Egarch 或者Tgarch的eviews结果; 2,点击结果窗口中的"resids",这时显示的是残差的拟合图,不用管它,然后在该 ...2011-11-27 23:58 - topsong - EViews专版
Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS
4 个回复 - 976 次查看 【作者(必填)】Daniel Borup[/backcolor] 【文题(必填)】Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS model 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2019-8-22 15:22 - hnhs100 - 求助成功区
TARCH模型估计各项系数均显著,为什么EGARCH模型earch项却不显著呢?
4 个回复 - 7857 次查看 TARCH模型各项系数均显著,说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响,具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了?那不是说明没有杠杆效应吗?这俩者没有矛盾吗?2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
求助,用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12441 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)=B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1,我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
求Eviews里的egarch模型操作详解
1 个回复 - 2011 次查看 数据是期货现货价格,本科论文,求大神讲解!2019-5-5 10:27 - 时间简史0 - EViews专版
EGARCH模型和TARCH模型的系数之和可以大于1吗
14 个回复 - 11034 次查看 最近在用eviews做GARCH模型的实证检验,想问下,EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中,各系数之和可以大于1吗?因为经常出现在t分布下估计时,各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的,有没有哪位高人可以 ...2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
EGARCH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应?
1 个回复 - 5408 次查看 我查看的参考文献或者计量经济书中,杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析,但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著,这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢?要怎么计算它的信息冲击曲线呢?求各位 ...2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
EGARCH模型预测结果
2 个回复 - 4340 次查看 如图,EGARCH模型静态预测2016年各月降水量,发现每个月的预测值都与上个月的真实值非常相近,因此可以用该模型进行预测吗?此预测有意义吗?2018-11-30 15:33 - lynnmia - EViews专版
EGARCH回归问题
3 个回复 - 2395 次查看 使用proc autoreg进行GARCH回归(包括均值方程和方差方程)时,可通过hetero语句在模型的方差方程中增加解释变量,但若在model语句中将模型设定为EGARCH,则hetero语句无效,不知有没有解决的办法?代码如下: pr ...2014-3-23 19:04 - dtezyh - SAS专版
怎么画EGARCH模型中的信息冲击曲线啊?谢谢
11 个回复 - 11948 次查看 用什么软件画啊?有word版的可以让我复制下不?谢谢~2010-9-5 17:11 - sunxiaohui1221 - EViews专版
TGARCH、EGARCH的stata命令
0 个回复 - 2948 次查看 正在做论文,请问大神们 stata中TGARCH和EGARCH命令如何写? 还有想请问,stata命令 arch(1)egarch(1)与 earch(1)egarch(1)这两个命令有什么区别?2018-6-2 10:46 - 717396 - Stata专版
如何用R语言做TGARCH和EGARCH
3 个回复 - 5390 次查看 如题,加载了rugarch但,具体还是不知道怎么操作,球大神具体代码,做了按照文献的代码做了一次,但不知道哪个是TGARCH项2016-5-12 21:13 - 向北飞的鸟 - R语言论坛
R语言 GARCH模型 用GEVStableGarch包里的 gsFit (其中的基于稳定分布)老出现错误
1 个回复 - 1990 次查看 如题~ 弄了好久 。一直无法解决。求大神给付帮助。谢谢~关键是 gsFit 里的cond.dist = "stableS0" 一步。我需要基于稳定分布。但是就这个老报错。基于其他分布。程序都可以运行。 还有不知道哪位大神有美国、香港 ...2018-4-14 19:59 - likeyying - R语言论坛
EVIEWS如何对FIEGARCH模型建模
0 个回复 - 757 次查看 如题 想请教一下EVIEWS如何在EGARCH的基础上对FIEGARCH模型进行建模 晚上的材料只有最基础的介绍 对Variance regressors模块的输入没有找到相关的例子 希望有高手能进行解决2018-4-11 15:48 - 一架飞机 - EViews专版
用Eviews计算出了EGARCH模型,请问如何用EGARCH模型得到常数波动率?急求!感谢解答!
0 个回复 - 966 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果,它的均值方程和方差方差分别是什么?如何计算常数波动率?感谢解答!!!2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
求助:为什么EGARCH(1,1)模型无法进行样本外预测
0 个回复 - 962 次查看 如题,在用eviews软件进行egrch(1,1)预测的时候,总是对现有数据进行的拟合预测,想进行样本外预测的时候总是无法实现,求助各位大神2018-2-28 21:35 - jsycxjss - EViews专版
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助
4 个回复 - 3780 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响,加入虚拟变量,不显著 但是用EGARCH(1,1)模型估计其杠杆性时,虚拟变量的p=0.0267,显著,这个结果说明什么,为什么会出现这种情况,求大牛赐教,跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
Time irreversibility and EGARCH effects in US stock index returns
1 个回复 - 499 次查看 【作者(必填)】 [*]Yi-Ting Chen, [*] [*]Chung-Ming Kuan 【文题(必填)】 Time irreversibility and EGARCH effects in US stock index returns【年份(必填)】 2002 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2017-12-1 22:35 - internet.hzx - 求助成功区
关于EGARCH模型的问题
2 个回复 - 1419 次查看 EGARCH模型主要用来解决什么问题? 研究网贷利率这一问题时可以用时变模型吗?2017-6-4 15:44 - DX123456789 - EViews专版
急求 跪求 BV-EGARCH模型(二元EGARCH)的matlab代码
3 个回复 - 2279 次查看 100个论坛币~~行不行?? 近期写论文急需二元EGARCH 的程序,各位大侠,当做是积攒人品,发一下它的MATLAB代码,谢谢了!!!您用附件+论坛币的形式传一下嘛!!!2014-5-28 10:11 - kmhui66 - MATLAB等数学软件专版
请问 如何做双变量EGARCH-M检验?
4 个回复 - 2565 次查看 如题。谢谢各位!2008-2-26 19:43 - liukun - EViews专版
请教:多变量EGARCH模型
6 个回复 - 6154 次查看 请教各位朋友: 因为最近做一个分析,需要利用多变量EGARCH模型,不知道用什么软件可以实现,请指教,谢谢!!2007-7-14 01:16 - wadm - EViews专版
用R语言做TGARCH模型和EGARCH模型遇到一些问题,求大神解答
2 个回复 - 5576 次查看 在做TGARCH模型的时候我的代码是这样的: #拟合TGARCH library(rugarch) gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model library(rugarch) > gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model2017-4-19 10:51 - 统计统计123 - 计量经济学与统计软件
求助!在EGARCH模型中加入虚拟变量和其他自变量的交乘项
1 个回复 - 2482 次查看 如题,想研究某一制度实行前后对EGARCH模型中其他自变量的影响。以非对称项为例,研究该制度是否能够减少股市波动的杠杆效应。我想在条件方差方程里加入虚拟变量和其他变量的交乘项,但是EGARCH模型的自变量都是Evie ...2016-4-9 10:10 - 201203089 - EViews专版
期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用
1 个回复 - 926 次查看 【作者(必填)】 叶舟,李忠民,叶楠 【文题(必填)】 期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?w ...2017-3-23 19:13 - internet.hzx - 求助成功区
EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率
2 个回复 - 1997 次查看EGARCH模型来分析股票交易量对股票收益率的影响,我用的是个股周收盘价,计算期间发现有几周缺失数据,对模型结果可有影响?该怎么处理此影响?模型的滞后阶数怎么确定?考虑交易量因素,用该模型怎么操作?2017-3-10 11:50 - huazhibankai123 - EViews专版
高手求教,GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6119 次查看 GARCH常数项不显著,其他系数显著,能继续计算VaR值往下做吗?还有EGARCH常数项和那个非对称项系数(γ)不显著,能继续计算VaR往下做吗?2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
多元非对称BEEK-EGARCH用eviews6.0怎么做啊,
2 个回复 - 1755 次查看 多元非对称BEEK-EGARCH用eviews6.0怎么做啊,我只会做对称的,求大神来指点啊2014-4-27 21:05 - 萤火虫棒棒糖 - R语言论坛
麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型
1 个回复 - 1535 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型,公式是这样的 用EVIEWS估计出参数是我想要计算σ t和μ t,请问公式中的σ t-1和ε t-1是什么含义,怎么得到2016-5-30 14:31 - zxl0129 - EViews专版
EGARCH-COPULA-VaR程序问题
0 个回复 - 1158 次查看 自己已经编了程序做了。结果不如人意。混合Copula求出的数据无论怎么样都比单一copula求出的Var小。找不出问题。求大神解答!qq:460947287.能解决的必有感谢,qq联系 谢谢2016-12-15 20:53 - forhebe - MATLAB等数学软件专版
garchfit怎样估计EGARCH模型?
9 个回复 - 9477 次查看 我看了MATLAB里garchfit函数的help,但是总觉得没完全理解它的意思。 举个例子,如果我想用一组给定的数据(不是garchset构造出来的数据)以及garchfit函数来拟合EGARCH模型,具体的语句应该怎么写?2013-3-28 21:56 - iamssj - MATLAB等数学软件专版
利用winbugs处理ar-egarch模型事例。
5 个回复 - 2156 次查看 自己做的,可以作为参考,有详细的数据和代码,以及文字介绍,相当于一篇不错的小论文。需要的话可以看看,另外附带winbugs中文操作指南。2016-3-10 14:52 - 安静聆听 - MATLAB等数学软件专版
求 Time-varying volatility asymmetry: a conditioned HAR-RV (CJ) EGARCH-M model
5 个回复 - 1285 次查看 【作者(必填)】Ceylan Ö. 【文题(必填)】 Time-varying volatility asymmetry: a conditioned HAR-RV (CJ) EGARCH-M model[J] 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】. The Journal of Ri ...2016-10-12 22:55 - weilinhy - 求助成功区
求好心人推荐一本有讲t统计量双变量EGARCH模型的书
3 个回复 - 2666 次查看 <p>rt</p><p>请好心人帮忙推荐本书</p><p>小弟在此谢谢了</p>2009-5-29 14:49 - maayunnbiaoo - 计量经济学与统计软件
股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法
1 个回复 - 1058 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]董珊珊[/backcolor];[/backcolor] 【文题(必填)】股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-8-20 23:39 - hnzb - 求助成功区
R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pe
0 个回复 - 2484 次查看 R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test,若以上问题结果未通过检验,可以怎样改进呢2016-7-21 10:44 - Say_┉ - 经济统计专版
外生变量加入EGARCH,研究其正负向冲击对于价格的波动的非线性效应
0 个回复 - 1510 次查看 现在很多时候看见大家讨论的将外生变量加入EGARCH都是相当于控制变量的感觉,真正研究的正负向冲击其实还是新息(at).但是其实很多时候研究一个外生变量(r)的正负向冲击对于价格的波动的非线性效应还是非常 ...2016-6-12 22:52 - 金工狗 - EViews专版
求助:如何用EVIEWS估计双变量EGARCH模型
9 个回复 - 6824 次查看 如题,小弟急用,望各位指点一二,多谢了2008-4-28 13:22 - rockthelife - EViews专版