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GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍
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GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,
EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频
1-ARCH、GARCH模型.mp4
2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4
3-
EGARCH、PARCH模型.mp4
4-CGARCH模型、选项介绍.mp4
2020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
egarch模型总是不收敛
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连老师:
你好。我在做egarch模型的时候,发现总是出现错误:
在不加入ma()ar()两个选项的时候结果显示could not calculate numerical derivatives missing values encountered
加入上面两 ...
2013-10-8 19:56 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区
egarch模型相关研究
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函数型
EGARCH模型的构建及其波动预测研究
大陆惠台政策对台湾股票市场的外溢效应——基于
EGARCH模型的实证研究
具有时变波动率持续性的已实现
EGARCH模型及其实证研究
2022-5-9 14:08 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
基于双成分已实现EGARCH模型的VaR度量研究
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【作者(必填)】
2332
【文题(必填)】
基于双成分已实现
EGARCH模型的VaR度量研究【年份(必填)】
23232
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=SLTJ202103016&db ...
2021-7-18 17:58 - internet.hzx - 求助成功区
求EGARCH英文文献两篇
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1.篇名:"Stationarity and Persistence in the GARCH(1,1) Model," 作者:Nelson, D.B. (1990), 期刊:Econometric Theory, 6, 318--334. 电子连接:http://www.jstor.org/pss/35321982.Conditional Heteroskedasticity ...
2008-6-27 13:25 - fcsister - 文献求助专区
stata估计egarch问题
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根据标准的
EGARCH(1)表达式,波动率方程中应该包含四上参数,但是我用以下命令估计时,却只得到三个估计值。命令和结果如下:
arch mr l.mr l2.mr l3.mr l4.mr l5.mr l6.mr l7.mr l8.mr,arch(1) egarch(1) nolog ...
2013-1-7 16:47 - crazygod - Stata专版
EGARCH中的杠杆效应请教
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请问通常说的杠杆效应就是非对称效应吗,如果是的话,是不是有两种情况,而这两种情况是不是分别对应
EGARCH模型中系数γ>0,即正冲击的影响大于负冲击;γ<0,即负冲击的影响大于正冲击 ...
2009-5-13 21:48 - hairong_cui - R语言论坛
请教:多变量EGARCH模型
13 个回复 - 8562 次查看
请教各位朋友:
因为最近做一个分析,需要利用多变量
EGARCH模型,不知道用什么软件可以实现,请指教,谢谢!!
2007-7-14 01:14 - wadm - R语言论坛
EGARCH模型的无条件方差是什么
13 个回复 - 8649 次查看
请教一下各位,我看书上说GARCH(1,1)模型的无条件方差是w/(1-α-β),那
EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么?(设非对称项的系数为γ),书上没有介绍,烦请哪位大侠给我讲解一下,谢谢!
2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
用R做Egarch时候碰到的问题
5 个回复 - 5104 次查看
Warning message:
In .egarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, :
ugarchfit-->warning: solver failer to converge.
下面是我的R代码
> a y x library(rugarch)
> spec = ugarchspe ...
2017-5-14 16:23 - Leebry - R语言论坛
求助!!!EGARCH模型的ARCH效应检验
3 个回复 - 1302 次查看
急!!!!!大佬们,请问建立
EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊?
看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验,请问stata如何提取
EGARCH模型的标准化残差
提取后如何进行ARCH效应检验呢?
2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
请问在EGARCH模型中方差方程命令设置
2 个回复 - 1401 次查看
拜托大神帮忙解答:下面的公式为方差方程模型公式:
stata方差方程回归命令:
arch lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI)
上面的lnht,lnht_1, zt, zt_1分别代表方差方程原式中方差的 ...
2020-1-16 22:46 - 1994728 - Stata专版
R中使用rugarch包拟合eGARCH模型系数估计出错
11 个回复 - 6714 次查看
library(rugarch)
ibm=read.table(file="m-ibm2697.txt")
ibmln=as.matrix(log(ibm+1)) #读取数据
#建立一个AR(1)-Egarch(1,1)模型
e1=ugarchspec(
variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, ...
2015-4-8 19:56 - 千遇千予 - R语言论坛
求问arma-egarch结果怎么看
3 个回复 - 3732 次查看
用的是arma(3,3)-egarch(1,1)模型,结果如下:
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10)
*RESID(-1)/@SQRT(GARC ...
2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
求助,用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12441 次查看
我先建立了AR(4)模型 R(t)=B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et
然后在AR模型的基础上建立AR(4)-
EGARCH(1,1)模型1,我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...
2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
EGARCH模型和TARCH模型的系数之和可以大于1吗
14 个回复 - 11034 次查看
最近在用eviews做GARCH模型的实证检验,想问下,
EGARCH模型和TARCH模型的参数估计结果中,各系数之和可以大于1吗?因为经常出现在t分布下估计时,各系数之和大于1的情况。不知道是什么原因造成的,有没有哪位高人可以 ...
2013-1-4 17:29 - 傲雪冷星 - EViews专版
EGARCH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应?
1 个回复 - 5408 次查看
我查看的参考文献或者计量经济书中,杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析,但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著,这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢?要怎么计算它的信息冲击曲线呢?求各位 ...
2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
EGARCH模型预测结果
2 个回复 - 4340 次查看
如图,
EGARCH模型静态预测2016年各月降水量,发现每个月的预测值都与上个月的真实值非常相近,因此可以用该模型进行预测吗?此预测有意义吗?
2018-11-30 15:33 - lynnmia - EViews专版
EGARCH回归问题
3 个回复 - 2395 次查看
使用proc autoreg进行GARCH回归(包括均值方程和方差方程)时,可通过hetero语句在模型的方差方程中增加解释变量,但若在model语句中将模型设定为
EGARCH,则hetero语句无效,不知有没有解决的办法?代码如下:
pr ...
2014-3-23 19:04 - dtezyh - SAS专版
TGARCH、EGARCH的stata命令
0 个回复 - 2948 次查看
正在做论文,请问大神们 stata中TGARCH和
EGARCH命令如何写?
还有想请问,stata命令 arch(1)egarch(1)与 earch(1)egarch(1)这两个命令有什么区别?
2018-6-2 10:46 - 717396 - Stata专版
EVIEWS如何对FIEGARCH模型建模
0 个回复 - 757 次查看
如题 想请教一下EVIEWS如何在
EGARCH的基础上对FI
EGARCH模型进行建模 晚上的材料只有最基础的介绍 对Variance regressors模块的输入没有找到相关的例子 希望有高手能进行解决
2018-4-11 15:48 - 一架飞机 - EViews专版
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助
4 个回复 - 3780 次查看
用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响,加入虚拟变量,不显著
但是用
EGARCH(1,1)模型估计其杠杆性时,虚拟变量的p=0.0267,显著,这个结果说明什么,为什么会出现这种情况,求大牛赐教,跪谢
2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
股票质押贷款质押率测算——基于EGARCH模型的VaR方法
1 个回复 - 1058 次查看
【作者(必填)】 [/backcolor]董珊珊[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】股票质押贷款质押率测算——基于
EGARCH模型的VaR方法
【年份(必填)】2012
【全文链接或数据库名称(选填)】
2016-8-20 23:39 - hnzb - 求助成功区