结果：找到“事件研究法 stata”相关内容93个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
事件研究法STATA代码整理（小白也可直接使用）1 个回复 - 3415 次查看 整理的内容包括数据的准备、数据导入、代码（可直接使用）、输出结果的分析模板等，方便学习和直接使用。代码中需要按自己情况调整的部分也清楚的标示了。 示例见图片：2022-5-9 15:45 - 关小点 - 现金交易版
事件研究法stata代码，异常收益率、累计异常收益率3 个回复 - 3444 次查看 本代码借鉴了众多作者的代码文件，如有雷同，私信我删除，谢谢！ 面板数据模板截图： 其中的个股收益率和市场收益率需要自己算出来，附件有计算方法。 结果截图： 有异常收益率AR值和累计异常收益率CA ...2021-10-4 15:16 - 可爱小羊 - 现金交易版
事件研究法的stata实现代码（含个股t检验）12 个回复 - 7170 次查看 事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型，非市场调整模型，非Fama三因子模型 自己最近在研究这方面的内容，所以顺手编写的 已经验证过准确性了。 文件包含内容： 1.时间日期格式修正 2.窗口期设置 3.估 ...2021-4-26 22:07 - 5658_1615864223 - 现金交易版
Event study用stata事件研究法相关代码和例子，事件研究法：财务与会计实证研究必备2 个回复 - 1215 次查看 用stata事件研究法相关代码和例子，事件研究法：财务与会计实证研究必备 Event.ppt Event study_with_stata.pdf 克林斯丁大学命令.doc 事件研究法：财务与会计实证研究必备，pdf 事件研究法命令.docX ...2022-1-31 10:05 - Kathy-202109 - 现金交易版
stata事件研究法代码，案例，多个事件日0 个回复 - 2731 次查看 事件研究法代码，已进行注释解决一个公司在样本期内发生多次事件、多个事件日的情况 原始数据采用2018年1月1日—1月6日上市公司公告事件数据进行模拟，亲测没问题 以及常见一个公司一个事件的相关资料2019-8-26 23:33 - refound - 现金交易版
事件研究法stata程序（完整的）5 个回复 - 5667 次查看 1、事件研究法、stata完整命令、解决了中文不识别的问题； 2、附带事件研究法的stata程序使用案例； 3、附带事件研究法的论文可供参考；2018-5-9 10:59 - brucelizhaojin - 现金交易版
事件研究法 STATA do文件、测试数据以及操作过程详细介绍文档30 个回复 - 15565 次查看 事件研究用于检查市场对感兴趣事件的反应。简单的事件研究涉及以下步骤： [*]清理数据和计算事件窗口 [*]估算正常表现 [*]计算异常和累积异常收益 [*]测试意义 [*]所有活动的测试 本文档旨在帮助您使用Stata进 ...2018-11-1 08:25 - qian19 - 现金交易版
Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响（多个事件日）40 个回复 - 13225 次查看 今年刚写的学硕毕业论文，研究上市公司发行可转债的公告效应对股价的影响并进行了回归分析。分为预案公告日效应、发行公告日效应和赎回公告日效应多个事件日。 代码是自己经过反复学习、验证、修改后完成的，当时网 ...2019-9-24 11:00 - sunbin125 - 现金交易版
多期DID模型以及事件研究法！含stata代码以及计算参考文献！1 个回复 - 1285 次查看 多期DID模型以及事件研究法！含stata代码以及计算参考文献！1、数据来源：自主整理2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明：此次分享的内容来源于JDE期刊发表的一篇多期DID和事件研究法相关的文章，文章写明在参 ...2021-11-9 22:25 - hwwhss - 现金交易版
Stata：事件研究法的编程实现
27 个回复 - 17846 次查看 目录 [*]1. 事件研究法 [*]2. 编程的难点 [*]3. Stata 实例 [*]4. 结语 1. 事件研究法[/backcolor]事件研究法 (Event Study) 指的是，通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差， ...2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
27 个回复 - 17846 次查看 目录 [*]1. 事件研究法 [*]2. 编程的难点 [*]3. Stata 实例 [*]4. 结语 1. 事件研究法[/backcolor]事件研究法 (Event Study) 指的是，通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差， ...2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
stata用eventstudy2命令进行事件研究法报错
11 个回复 - 5869 次查看 stata用eventstudy2命令进行事件研究法，计算完AR，在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码： eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
11 个回复 - 5869 次查看 stata用eventstudy2命令进行事件研究法，计算完AR，在计算AR显著性的时候总是报错variable __00000X not found。求助是什么原因。代码： eventstudy2 Security_id Date using "security_returns.dta", returns(Retu ...2021-3-26 08:13 - 10171393 - Stata专版
stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？。
1 个回复 - 1088 次查看 stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2020-2-18 12:27 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 1088 次查看 stata事件研究法如何将公司多事件与个股数据匹配合并？，直接按照公司代码匹配会有问题，因为一个公司会有多个事件日期2020-2-18 12:27 - hl1120821982 - Stata专版
stata 实现事件研究法 一个公司对应多个事件（同一类事件）
9 个回复 - 8499 次查看 在论坛里求助各位： stata实现事件研究法的过程中，可以用普林斯顿大学的程序实现，然而，我发现该程序，在处理数据的时候，用merge命令，会将一个公司对应n个事件（同一类事件），得到类似于如下表格 如果用 ...2014-3-17 00:47 - _nathalie - Stata专版
9 个回复 - 8499 次查看 在论坛里求助各位： stata实现事件研究法的过程中，可以用普林斯顿大学的程序实现，然而，我发现该程序，在处理数据的时候，用merge命令，会将一个公司对应n个事件（同一类事件），得到类似于如下表格 如果用 ...2014-3-17 00:47 - _nathalie - Stata专版
用stata做事件研究法
19 个回复 - 27558 次查看 正在做硕士论文，用到stata做时间研究法。之前对stata不太了解。我这里有些stata做事件研究法的代码和样本数据，但是感觉循环处的代码有些问题，错误显示invalid syntax 请版主帮我解答一下。 use D:\mystata\ ...2015-12-17 10:53 - 清清绿茶 - Stata专版
19 个回复 - 27558 次查看 正在做硕士论文，用到stata做时间研究法。之前对stata不太了解。我这里有些stata做事件研究法的代码和样本数据，但是感觉循环处的代码有些问题，错误显示invalid syntax 请版主帮我解答一下。 use D:\mystata\ ...2015-12-17 10:53 - 清清绿茶 - Stata专版
用Stata做事件研究法，forvalues语句会出现invalid syntax
28 个回复 - 16654 次查看 forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' &estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' &event_window==1 ...2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
28 个回复 - 16654 次查看 forvaluesi=1(1)65{ l id company_id if id==`i' & dif==0 reg ret market_return if id==`i' &estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return = p if id==`i' &event_window==1 ...2014-4-21 16:54 - 大耳朵杨杨 - 爱问频道
stata循环命令执行很慢，求改进方法# 事件研究法 #carhart四因子模型
3 个回复 - 2898 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
3 个回复 - 2898 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
请教：用stata做事件研究法用到循环语句，因为样本量大，回归结果很慢怎么改进？
13 个回复 - 4354 次查看 请教：我用stata做事件研究法计算CAR，用到循环语句时大概要执行16000+次，速度非常慢，我等了有三个多小时都还没回归完。希望大家能帮我看看，该如何改进？只有10个论坛币，别嫌少啊 gen predicted_ ...2018-1-10 16:24 - lihao_ - Stata专版
13 个回复 - 4354 次查看 请教：我用stata做事件研究法计算CAR，用到循环语句时大概要执行16000+次，速度非常慢，我等了有三个多小时都还没回归完。希望大家能帮我看看，该如何改进？只有10个论坛币，别嫌少啊 gen predicted_ ...2018-1-10 16:24 - lihao_ - Stata专版
stata 事件研究法 事件日非交易日
2 个回复 - 3645 次查看 请问在事件研究法中，想调整事件日到最近的一次交易日要怎么做啊，谢谢啦！求大佬回复！！！2019-9-5 08:58 - YA雯 - Stata专版
2 个回复 - 3645 次查看 请问在事件研究法中，想调整事件日到最近的一次交易日要怎么做啊，谢谢啦！求大佬回复！！！2019-9-5 08:58 - YA雯 - Stata专版
用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程
19 个回复 - 5646 次查看 用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程，或者有别的计量软件推荐吗2015-3-14 15:20 - oolxoo - Stata专版
19 个回复 - 5646 次查看 用事件研究法做公告日对股价的影响，不会stata，大神们推荐下教程，或者有别的计量软件推荐吗2015-3-14 15:20 - oolxoo - Stata专版
stata事件研究法
6 个回复 - 7375 次查看 想问一下要先用上市公司披露日（-170，-20）回归出alpha,和beta，然后做披露日（-3,3）、（-1,1），（-10,10）的事件研究，算abnormal return和CAR的stata命令应该怎么写？前期的数据准备是怎么样的？是不是应该先把 ...2015-4-27 23:07 - carmentam - 新手入门区
6 个回复 - 7375 次查看 想问一下要先用上市公司披露日（-170，-20）回归出alpha,和beta，然后做披露日（-3,3）、（-1,1），（-10,10）的事件研究，算abnormal return和CAR的stata命令应该怎么写？前期的数据准备是怎么样的？是不是应该先把 ...2015-4-27 23:07 - carmentam - 新手入门区
在分析并购绩效时如何用STATA分析事件研究法中的市场模型下的α和β？
2 个回复 - 2031 次查看 在分析并购绩效时如何用STATA分析事件研究法中的市场模型下估计系数α和β？谢谢各位大神！2019-12-6 23:14 - 独往更迢迢 - 卫生经济学
2 个回复 - 2031 次查看 在分析并购绩效时如何用STATA分析事件研究法中的市场模型下估计系数α和β？谢谢各位大神！2019-12-6 23:14 - 独往更迢迢 - 卫生经济学
事件研究法中的循环命令不知道哪里出了错 ｓｔａｔａ无法执行
7 个回复 - 2649 次查看 gen predicted_return=. (29481 missing values generated) . egen id=group(company_id) . qui tabulate id . local N = r(r) . forvalues i=1(1)‘N’ { 2. qui reg ri rm if (id==‘i’ & est ...2017-8-5 13:09 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
7 个回复 - 2649 次查看 gen predicted_return=. (29481 missing values generated) . egen id=group(company_id) . qui tabulate id . local N = r(r) . forvalues i=1(1)‘N’ { 2. qui reg ri rm if (id==‘i’ & est ...2017-8-5 13:09 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
求问事件研究法的stata代码在连玉君的哪一个课程里能找到，还有下面这个资料是来自哪
1 个回复 - 1678 次查看 Event Studieswith StataAn event studyis used to examine reactions of the market to events of interest. A simpleevent study involves the following steps:• Cleaning the Data andCalculating ...2019-12-26 19:34 - 3878 - Stata专版
1 个回复 - 1678 次查看 Event Studieswith StataAn event studyis used to examine reactions of the market to events of interest. A simpleevent study involves the following steps:• Cleaning the Data andCalculating ...2019-12-26 19:34 - 3878 - Stata专版
stata事件研究法循环回归
0 个回复 - 833 次查看 请问一下，在做事件研究法时候为什么执行如下循环语句会出现insufficient observations的错误，是什么原因呢？急 . forvalues i = -2(1)2{ //事件窗口是[-2,2] 2. qui reg CAR_date if dif==`i', robust 3. i ...2021-3-16 15:52 - 李Hannie - Stata专版
0 个回复 - 833 次查看 请问一下，在做事件研究法时候为什么执行如下循环语句会出现insufficient observations的错误，是什么原因呢？急 . forvalues i = -2(1)2{ //事件窗口是[-2,2] 2. qui reg CAR_date if dif==`i', robust 3. i ...2021-3-16 15:52 - 李Hannie - Stata专版
stata事件研究法循环语句显示no observations怎么处理啊
1 个回复 - 1489 次查看 stata做事件研究法，运用以下，命令 forvalues i=1(1)$N { l id stkcd if id==`i' & dif==0 qui reg dretwd dretwdeq if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return ...2020-2-20 15:11 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 1489 次查看 stata做事件研究法，运用以下，命令 forvalues i=1(1)$N { l id stkcd if id==`i' & dif==0 qui reg dretwd dretwdeq if id==`i' & estimation_window==1 predict p if id==`i' replace predicted_return ...2020-2-20 15:11 - hl1120821982 - Stata专版
咨询关于连玉君老师stata事件研究法的问题
37 个回复 - 8791 次查看 在网上照着连玉君老师的代码做，第一次成功了，但那时候样本量的问题，就是试试程序，没法用最后的数据。 然后我整理好数据后，第二次做，却遇到了瓶颈，这个代码系统一直提示我语法错误，所以想请教大家，问题出在 ...2018-4-26 13:04 - 安利柯 - Stata专版
37 个回复 - 8791 次查看 在网上照着连玉君老师的代码做，第一次成功了，但那时候样本量的问题，就是试试程序，没法用最后的数据。 然后我整理好数据后，第二次做，却遇到了瓶颈，这个代码系统一直提示我语法错误，所以想请教大家，问题出在 ...2018-4-26 13:04 - 安利柯 - Stata专版
事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序
58 个回复 - 50981 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
58 个回复 - 50981 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
stata做事件研究法CAR在整个事件的稳定性检验时，结果R^2为0，是代表什么呢？
0 个回复 - 1377 次查看 求助各位大神们，我用stata做事件研究法，做到CAR的稳定性检验了，检验出来显示R^2=0......但是P>[t]=0.024,在5%下显著， 请问大家...R^2=0代表了啥？？ 运行的结果放在下面了，求教！非常感谢！（样本少是只选取了 ...2020-5-26 21:26 - 牛思捷 - Stata专版
0 个回复 - 1377 次查看 求助各位大神们，我用stata做事件研究法，做到CAR的稳定性检验了，检验出来显示R^2=0......但是P>[t]=0.024,在5%下显著， 请问大家...R^2=0代表了啥？？ 运行的结果放在下面了，求教！非常感谢！（样本少是只选取了 ...2020-5-26 21:26 - 牛思捷 - Stata专版
连玉君老师stata资料中，只有短期事件研究法的讲解，求助长期事件研究法的部分？
0 个回复 - 1465 次查看 连玉君老师stata资料中，只有短期事件研究法的讲解，求助长期事件研究法的部分？2020-4-15 11:26 - 颜曦123 - 爱问频道
0 个回复 - 1465 次查看 连玉君老师stata资料中，只有短期事件研究法的讲解，求助长期事件研究法的部分？2020-4-15 11:26 - 颜曦123 - 爱问频道
事件研究法 stata6 个回复 - 2095 次查看 时间研究通常被用来检验市场对附带相应利益事件的反应。事件研究通常包括以下几步： （1）净化数据（提出无关和无法研究以及其他原因）和计算事件窗口 （2）估计正常表现 （3）计算异常表现和累积超额回报 （4） ...2020-3-3 20:12 - 千千小会计 - 现金交易版
有大神知道事件研究法用stata，Excel真的只有个股回报率和市场回报率两列么，可是用连
1 个回复 - 1263 次查看 有大神知道事件研究法用stata，Excel真的只有个股回报率和市场回报率两列么，可是用连玉君的 命令做不出来啊2019-3-5 22:26 - 尹宝蓝 - Stata专版
1 个回复 - 1263 次查看 有大神知道事件研究法用stata，Excel真的只有个股回报率和市场回报率两列么，可是用连玉君的 命令做不出来啊2019-3-5 22:26 - 尹宝蓝 - Stata专版
事件研究法的Stata编程，事件日都不同的情况下怎么办？
14 个回复 - 7336 次查看 事件研究法的Stata编程，事件日都不同的情况下怎么办？2016-6-26 16:49 - lll3478 - Stata专版
14 个回复 - 7336 次查看 事件研究法的Stata编程，事件日都不同的情况下怎么办？2016-6-26 16:49 - lll3478 - Stata专版
STATA事件研究法计算出的CAR结果怎么看啊
1 个回复 - 2609 次查看 stata事件研究法运行出来的结果怎么看啊？ -每个事件窗口期都有一个CAR值，而我的结果只想要事件日的CAR，比如我的事件日为2017-3-23，那么我该怎么保留CAR数据，2017-3-23日期的CAR就是事件日的累计CAR?,直接保留这 ...2020-2-20 16:14 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 2609 次查看 stata事件研究法运行出来的结果怎么看啊？ -每个事件窗口期都有一个CAR值，而我的结果只想要事件日的CAR，比如我的事件日为2017-3-23，那么我该怎么保留CAR数据，2017-3-23日期的CAR就是事件日的累计CAR?,直接保留这 ...2020-2-20 16:14 - hl1120821982 - Stata专版
事件研究法 stata do文件 市场模型
38 个回复 - 14884 次查看 事件研究法 stata do文件 市场模型2013-11-24 15:17 - eddie19891030 - Stata专版
38 个回复 - 14884 次查看 事件研究法 stata do文件 市场模型2013-11-24 15:17 - eddie19891030 - Stata专版
stata事件研究法求助！！
0 个回复 - 573 次查看 刚接触stata，想请教一下大佬们，在stata里用estudy如果varlist几百个没办法一个个输进去有没有什么方法能解决的？或者用eventstudy2指令是怎么识别事件日的呢？help之后只看到了事件窗的设置，没找到事件日的识别？ ...2020-2-5 17:27 - MWXN - 爱问频道
0 个回复 - 573 次查看 刚接触stata，想请教一下大佬们，在stata里用estudy如果varlist几百个没办法一个个输进去有没有什么方法能解决的？或者用eventstudy2指令是怎么识别事件日的呢？help之后只看到了事件窗的设置，没找到事件日的识别？ ...2020-2-5 17:27 - MWXN - 爱问频道
Stata: 短期事件研究法教程 (Event Study)
0 个回复 - 2578 次查看 [*]1. 短期事件研究法概览 [*]1.1 短期事件研究法的定义 [*]1.2 短期事件研究法的理论框架 [*]1.3 短期事件研究法的应用范围 [*]2 短期事件研究法简介 [*]2.1 短期事件研究法的相关概念 [*]2.2 短期事件 ...2020-1-23 09:23 - 博弈1993 - Stata专版
0 个回复 - 2578 次查看 [*]1. 短期事件研究法概览 [*]1.1 短期事件研究法的定义 [*]1.2 短期事件研究法的理论框架 [*]1.3 短期事件研究法的应用范围 [*]2 短期事件研究法简介 [*]2.1 短期事件研究法的相关概念 [*]2.2 短期事件 ...2020-1-23 09:23 - 博弈1993 - Stata专版
stata事件研究法求助！
1 个回复 - 692 次查看 导师让一周学会事件研究法，无从下手现在手头只有连玉君的那个PDF资料，求大佬指路2019-12-1 15:32 - 桃子爱科研 - Stata专版
1 个回复 - 692 次查看 导师让一周学会事件研究法，无从下手现在手头只有连玉君的那个PDF资料，求大佬指路2019-12-1 15:32 - 桃子爱科研 - Stata专版
stata事件研究法程序求指点
1 个回复 - 2955 次查看 clear cd c:\stata use eventdates1, clear sort company_id by company_id: gen eventcount=_N by company_id: keep if _n==1 sort company_id keep company_id eventcoun ...2017-1-5 15:20 - jxapp_25635 - Stata专版
1 个回复 - 2955 次查看 clear cd c:\stata use eventdates1, clear sort company_id by company_id: gen eventcount=_N by company_id: keep if _n==1 sort company_id keep company_id eventcoun ...2017-1-5 15:20 - jxapp_25635 - Stata专版
stata事件研究法命令循环语句老出现invalid syntax
2 个回复 - 5142 次查看 用stata做事件研究法，参考爬虫俱乐部的代码，到最后一步循环语句一直出现invalid syntax，不知道哪里出现了错误，请各位大神帮帮忙，做毕业论文不容易 local n=_N forval i=1/`n'{ ...2019-11-28 20:59 - Demi~ - Stata专版
2 个回复 - 5142 次查看 用stata做事件研究法，参考爬虫俱乐部的代码，到最后一步循环语句一直出现invalid syntax，不知道哪里出现了错误，请各位大神帮帮忙，做毕业论文不容易 local n=_N forval i=1/`n'{ ...2019-11-28 20:59 - Demi~ - Stata专版
断点回归 与 事件研究法 stata 参考资料
10 个回复 - 5262 次查看 断点回归 与 事件研究法 stata 参考资料 包括数据 命令 文本文件 ppt2017-4-10 09:52 - sweetydr - Stata专版
10 个回复 - 5262 次查看 断点回归 与 事件研究法 stata 参考资料 包括数据 命令 文本文件 ppt2017-4-10 09:52 - sweetydr - Stata专版
Stata事件研究法代码，研究某一事件发生对上市公司股价的影响
0 个回复 - 986 次查看 1111111111111111112019-9-24 10:07 - sunbin125 - Stata专版
0 个回复 - 986 次查看 1111111111111111112019-9-24 10:07 - sunbin125 - Stata专版
为什么事件研究法的回归是无效语法，请各位大佬帮忙解答！！本人stata小白一只...
2 个回复 - 1214 次查看 为什么事件研究法的回归是无效语法，请各位大佬帮忙解答！！本人stata小白一只...2019-6-5 19:18 - y923 - Stata专版
2 个回复 - 1214 次查看 为什么事件研究法的回归是无效语法，请各位大佬帮忙解答！！本人stata小白一只...2019-6-5 19:18 - y923 - Stata专版
事件研究法中，如何用stata保留事件日前的数据
2 个回复 - 3529 次查看 在“爬虫俱乐部”2018年3月19日的推文《事件研究大放送》中，进行“单只股票单个事件的事件研究”时，（原文如下）=========================================================1. 定义事件期我们需要构造一个相对的时 ...2018-11-12 18:22 - 泉州茶饼731 - Stata专版
2 个回复 - 3529 次查看 在“爬虫俱乐部”2018年3月19日的推文《事件研究大放送》中，进行“单只股票单个事件的事件研究”时，（原文如下）=========================================================1. 定义事件期我们需要构造一个相对的时 ...2018-11-12 18:22 - 泉州茶饼731 - Stata专版
关于用stata做事件研究法大样本的数据处理
18 个回复 - 5640 次查看 大家好！我是stata新手，在用stata计算CAR时遇到一个问题，我存放了两个文件，一个是stockdata，一个是eventdate，然后我想将两者merge，结果发现出问题了。因为只用id来merge的话肯定不行，因为一家公司有07-14年8年 ...2018-1-7 16:49 - lihao_ - 新手入门区
18 个回复 - 5640 次查看 大家好！我是stata新手，在用stata计算CAR时遇到一个问题，我存放了两个文件，一个是stockdata，一个是eventdate，然后我想将两者merge，结果发现出问题了。因为只用id来merge的话肯定不行，因为一家公司有07-14年8年 ...2018-1-7 16:49 - lihao_ - 新手入门区
请问stata一个变量如何定点上下填充数字，例如事件研究法
6 个回复 - 3305 次查看 . . 例如左边，如何指定1上下各两个位置的填充. . . . . 1 . 1 1 1 . 1 . 1 . . . . . .2019-1-18 10:48 - wudi20101995 - Stata专版
6 个回复 - 3305 次查看 . . 例如左边，如何指定1上下各两个位置的填充. . . . . 1 . 1 1 1 . 1 . 1 . . . . . .2019-1-18 10:48 - wudi20101995 - Stata专版
stata事件研究法应用专题
0 个回复 - 1064 次查看 请问连玉君老师应用专题部分的教学视频和资料有吗？包括事件研究法、tobit模型等等那块2019-1-9 15:05 - 老陈家大功臣 - Stata专版
0 个回复 - 1064 次查看 请问连玉君老师应用专题部分的教学视频和资料有吗？包括事件研究法、tobit模型等等那块2019-1-9 15:05 - 老陈家大功臣 - Stata专版
用stata做事件研究法如何将显著性检验的结果转化为矩阵格式，如图
9 个回复 - 6081 次查看 用stata做事件研究法，得到逐日累加的超额回报率的显著性检验结果如图：想要把该结果转化为矩阵的格式，放在论文中美观一些，用了如下命令 mat A = J(21,5,0) forvalues i = -10(1)10 qui reg CAR_date if dif== ...2015-3-27 23:11 - 暖河 - Stata专版
9 个回复 - 6081 次查看 用stata做事件研究法，得到逐日累加的超额回报率的显著性检验结果如图：想要把该结果转化为矩阵的格式，放在论文中美观一些，用了如下命令 mat A = J(21,5,0) forvalues i = -10(1)10 qui reg CAR_date if dif== ...2015-3-27 23:11 - 暖河 - Stata专版
怎么在stata中做事件研究法的CAR的Z统计量检验
1 个回复 - 1139 次查看 怎么在stata中做事件研究法的CAR的Z统计量检验2018-12-24 16:11 - 颜曦123 - 爱问频道
1 个回复 - 1139 次查看 怎么在stata中做事件研究法的CAR的Z统计量检验2018-12-24 16:11 - 颜曦123 - 爱问频道
用Stata做事件研究法，forvalues语句会出现invalid syntax
6 个回复 - 3643 次查看 forvalues i=1(1)‘N’ { * 在估计窗口内估计市场模型 qui reg ret market_return if (id==‘i’ & estimation_window==1) * 得到全样本范围内的正常回报率， 即 market_return 的全样本拟合值 predict p if ...2018-6-2 20:11 - Christinary - Stata专版
6 个回复 - 3643 次查看 forvalues i=1(1)‘N’ { * 在估计窗口内估计市场模型 qui reg ret market_return if (id==‘i’ & estimation_window==1) * 得到全样本范围内的正常回报率， 即 market_return 的全样本拟合值 predict p if ...2018-6-2 20:11 - Christinary - Stata专版
stata 中事件研究法 同一公司多个事件如何确定事件窗口
10 个回复 - 9571 次查看 有人知道在stata中如何实现下面功能：事件研究法中一般我们是一个公司一个事件，这种情况下比较容易确定事件窗口，但是，如果同一家公司有俩个以上事件的话，我该如何确定事件窗口啊？有知道的人吗？急于知道！ 若愿 ...2011-1-8 02:45 - junfeng3 - Stata专版
10 个回复 - 9571 次查看 有人知道在stata中如何实现下面功能：事件研究法中一般我们是一个公司一个事件，这种情况下比较容易确定事件窗口，但是，如果同一家公司有俩个以上事件的话，我该如何确定事件窗口啊？有知道的人吗？急于知道！ 若愿 ...2011-1-8 02:45 - junfeng3 - Stata专版
事件研究法分组T检验stata命令求助
1 个回复 - 2494 次查看 如下两图中的表格所示，表格中的第四列t test 即日异常收益率（AR）均值的t值和t显著性检验如何用stata求得。2016-8-15 20:50 - 缀点 - 悬赏大厅
1 个回复 - 2494 次查看 如下两图中的表格所示，表格中的第四列t test 即日异常收益率（AR）均值的t值和t显著性检验如何用stata求得。2016-8-15 20:50 - 缀点 - 悬赏大厅
用stata做事件研究法时定义事件窗口的问题
2 个回复 - 2093 次查看 命令如下： sort company_id date by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target=datenum if date==event_date egen td=min(target), by(company_id) drop target gen dif=datenum-td 但上述命令 ...2017-8-5 08:31 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
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用连玉君老师的命名在stata中做事件研究法时定义事件窗口的问题
3 个回复 - 2500 次查看 命令如下： sort company_id date by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target=datenum if date==event_date egen td=min(target), by(company_id) drop target gen dif=datenum-td 但上述命令 ...2017-8-3 19:57 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
3 个回复 - 2500 次查看 命令如下： sort company_id date by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target=datenum if date==event_date egen td=min(target), by(company_id) drop target gen dif=datenum-td 但上述命令 ...2017-8-3 19:57 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
事件研究法 stata
6 个回复 - 14869 次查看 要开始写毕业论文了，想用事件研究法研究并购绩效，奈何发现不知道如何运用统计软件去做啊...有没有高人指点一下啊2011-5-26 17:00 - rayalian - Stata专版
6 个回复 - 14869 次查看 要开始写毕业论文了，想用事件研究法研究并购绩效，奈何发现不知道如何运用统计软件去做啊...有没有高人指点一下啊2011-5-26 17:00 - rayalian - Stata专版
stata 事件研究法 程序修改
4 个回复 - 2260 次查看 用stata走事件研究法这块总过不去 显示invalid syntax gen predicted_return=. egen id=group(company_id) forvalues i=1(1)N { 1 id company_id if id==`i'&dif==0 reg ret market_return if ...2016-4-17 09:12 - 半残玩具 - Stata专版
4 个回复 - 2260 次查看 用stata走事件研究法这块总过不去 显示invalid syntax gen predicted_return=. egen id=group(company_id) forvalues i=1(1)N { 1 id company_id if id==`i'&dif==0 reg ret market_return if ...2016-4-17 09:12 - 半残玩具 - Stata专版
stata 事件研究法
0 个回复 - 2060 次查看 gen predicted_return=.egen id=group(company_id) /* 生成变量id，给公司从1到N编号 ，N为观测值充分的发生此事件的公司个数*/forvalues i=1(1)N { /*注，用N来代替最大的id值 */ l id company_id if id==`i' & di ...2017-3-6 16:20 - lll3478 - Stata专版
0 个回复 - 2060 次查看 gen predicted_return=.egen id=group(company_id) /* 生成变量id，给公司从1到N编号 ，N为观测值充分的发生此事件的公司个数*/forvalues i=1(1)N { /*注，用N来代替最大的id值 */ l id company_id if id==`i' & di ...2017-3-6 16:20 - lll3478 - Stata专版
用Stata做事件研究法，如何定义事件窗口？？？
0 个回复 - 3495 次查看 我想用Stata做事件研究法，刚入门有点不太会，在定义事件窗口的时候老是提示我变量不存在，不知道是哪条命令输错了，请各位大神帮帮忙！！ 图1图2是我的Stata截图，输的命令也不多，每次定义时间窗口就显示不正确 ...2016-5-31 19:54 - Bean0912 - Stata专版
0 个回复 - 3495 次查看 我想用Stata做事件研究法，刚入门有点不太会，在定义事件窗口的时候老是提示我变量不存在，不知道是哪条命令输错了，请各位大神帮帮忙！！ 图1图2是我的Stata截图，输的命令也不多，每次定义时间窗口就显示不正确 ...2016-5-31 19:54 - Bean0912 - Stata专版
事件研究法 stata程序
1 个回复 - 2371 次查看 http://www.docin.com/p-708321915.html 这个链接里的stata程序应用的前提是数据得整理成什么样子 或者高手们有更好的stata统计多事件统计并购绩效的程序给我 多谢了2016-4-15 14:28 - 半残玩具 - Stata专版
1 个回复 - 2371 次查看 http://www.docin.com/p-708321915.html 这个链接里的stata程序应用的前提是数据得整理成什么样子 或者高手们有更好的stata统计多事件统计并购绩效的程序给我 多谢了2016-4-15 14:28 - 半残玩具 - Stata专版
求助STATA做事件研究法
9 个回复 - 9176 次查看 请问我现在在做share repurchases的研究,我需要用event study去求得ARs and CARs,目前用stata在做研究以日报酬为基准数,但是现在R square 出来的数据总是为零,跪求高手指点迷津!!拜托大家!2010-8-9 09:14 - 草小莓777 - 爱问频道
9 个回复 - 9176 次查看 请问我现在在做share repurchases的研究,我需要用event study去求得ARs and CARs,目前用stata在做研究以日报酬为基准数,但是现在R square 出来的数据总是为零,跪求高手指点迷津!!拜托大家!2010-8-9 09:14 - 草小莓777 - 爱问频道
普林斯顿大学给的用stata做事件研究法中的净化数据并计算事件窗口和估计窗口的处理
4 个回复 - 6413 次查看 请教各位网友们，我按照普林斯顿大学给的用stata做事件研究法中的‘净化数据并计算事件窗口和估计窗口’的处理代码进行操作的时候，一直出现conpany_id not fund 这样，想问下是哪个地方出问题了呢？是不是我数据样式 ...2013-7-31 11:26 - 胡婷婷 - Stata专版
4 个回复 - 6413 次查看 请教各位网友们，我按照普林斯顿大学给的用stata做事件研究法中的‘净化数据并计算事件窗口和估计窗口’的处理代码进行操作的时候，一直出现conpany_id not fund 这样，想问下是哪个地方出问题了呢？是不是我数据样式 ...2013-7-31 11:26 - 胡婷婷 - Stata专版
STATA 事件研究法 编程求查错
0 个回复 - 1179 次查看 我的样本量是41 但去处掉股票停牌的日期后 同一股票id下有重复的事件期 样本展示如下 但是我按照以下的stata程序跑出的结果最后却只有6个样本 有没有大神可以告诉我程序哪有问题 ——————————————— ...2016-4-17 18:01 - 半残玩具 - Stata专版
0 个回复 - 1179 次查看 我的样本量是41 但去处掉股票停牌的日期后 同一股票id下有重复的事件期 样本展示如下 但是我按照以下的stata程序跑出的结果最后却只有6个样本 有没有大神可以告诉我程序哪有问题 ——————————————— ...2016-4-17 18:01 - 半残玩具 - Stata专版
事件研究法的Stata编程，事件日都不同的情况下怎么办？
1 个回复 - 1373 次查看 求助： 现需要研究的是，N家公司，每家公司都有不同的事件日T。 这个时候该怎么编程？ 谢谢！2015-3-23 17:02 - Hiram_Zhang - Stata专版
1 个回复 - 1373 次查看 求助： 现需要研究的是，N家公司，每家公司都有不同的事件日T。 这个时候该怎么编程？ 谢谢！2015-3-23 17:02 - Hiram_Zhang - Stata专版
求教：Stata 事件研究法用市场收益法计算AR时，如何处理估计窗和事件窗的股价缺失问题
1 个回复 - 4949 次查看 P(t)是股票收盘价，MP(t)是大盘指数收盘价，在使用市场收益模型法 计算时机收益率和市场指数收益率时，如果在清洁期（估计期）和事件期没有相应的股票股价或大盘指数股价，该如何处理？急！！！谢谢~~2012-11-7 13:29 - 慧慧兔斯基 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4949 次查看 P(t)是股票收盘价，MP(t)是大盘指数收盘价，在使用市场收益模型法 计算时机收益率和市场指数收益率时，如果在清洁期（估计期）和事件期没有相应的股票股价或大盘指数股价，该如何处理？急！！！谢谢~~2012-11-7 13:29 - 慧慧兔斯基 - 计量经济学与统计软件
请问事件研究法的stata程序
4 个回复 - 4537 次查看 请问事件研究法的stata程序，最后有说明与解释，谢谢高手指点！2011-7-22 20:33 - Bernard9303 - 数据求助
4 个回复 - 4537 次查看 请问事件研究法的stata程序，最后有说明与解释，谢谢高手指点！2011-7-22 20:33 - Bernard9303 - 数据求助
急问：如何用stata处理观察值层面的计算（事件研究法）
2 个回复 - 2156 次查看 求助大侠： 现有数据格式如下： 其中date为交易日，anndate为盈余公告日期，所需要的数据已经处理好。现在想针对观察值计算盈余公告前后一日的事件窗口内持有期收益。 具体算法为生成一列新的变量AR=Rt-1*(1+Rt) ...2011-1-30 23:07 - rucqqpp - Stata专版
2 个回复 - 2156 次查看 求助大侠： 现有数据格式如下： 其中date为交易日，anndate为盈余公告日期，所需要的数据已经处理好。现在想针对观察值计算盈余公告前后一日的事件窗口内持有期收益。 具体算法为生成一列新的变量AR=Rt-1*(1+Rt) ...2011-1-30 23:07 - rucqqpp - Stata专版
求助：STATA做事件研究法的一个问题
1 个回复 - 2892 次查看 用STATA做事件研究法，by company_id: gen target=datenumer if date==event_date 就是当日期==事件期的日期时，target这个值取datenumer的值，但是如果事件期不是在交易日时，比如说是在周六，那么会造成date==eve ...2011-3-5 15:08 - jnx2004 - Stata专版
1 个回复 - 2892 次查看 用STATA做事件研究法，by company_id: gen target=datenumer if date==event_date 就是当日期==事件期的日期时，target这个值取datenumer的值，但是如果事件期不是在交易日时，比如说是在周六，那么会造成date==eve ...2011-3-5 15:08 - jnx2004 - Stata专版
stata中怎么求事件研究法中的异常汇报？
3 个回复 - 4549 次查看 cd f:\stata\eventstudy insheet using f:\stata\eventstudy\H-stock.CSV save H-stock, replace clear insheet using f:\stata\eventstudy\event.CSV save event, replace /* merge based on "company_id" a ...2010-4-24 08:47 - kristy3545 - Stata专版
3 个回复 - 4549 次查看 cd f:\stata\eventstudy insheet using f:\stata\eventstudy\H-stock.CSV save H-stock, replace clear insheet using f:\stata\eventstudy\event.CSV save event, replace /* merge based on "company_id" a ...2010-4-24 08:47 - kristy3545 - Stata专版
用STATA如何编写事件研究法的程序啊
0 个回复 - 3129 次查看 想用STATA软件，如何求出事件研究法的超常收益率啊，请高手指点一下啊，不胜感激！！！2010-6-15 09:50 - 1199xx - Stata专版
0 个回复 - 3129 次查看 想用STATA软件，如何求出事件研究法的超常收益率啊，请高手指点一下啊，不胜感激！！！2010-6-15 09:50 - 1199xx - Stata专版
