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分组回归以及检验分组回归系数是否存在显著性差异
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在实证分析过程中,经常会用到
分组回归。
如果你需要
分组回归,需要将两组回归结果输出到同一表格中,需要检验
分组回归的
系数差异,那么你可以好好看看这篇帖子。
分组回归具体的代码;
分组回归后,
分组回归系数 ...
2020-3-12 23:13 - xulaoqi - 现金交易版
面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验
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面板数据
分组回归用bdiff进行组间
系数检验时,老是出现这个问题是什么原因,求助各位老师同学!!!
所用代码:
global x " laem lncskew lmb lsigma lroe llev llnsize ldturn lret lopaque i.ind i.year"
...
2022-3-6 17:00 - 莉娅莉娅 - Stata专版
分组回归系数比较——费舍尔组合检验结果解读
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问题:在汇报结果1上以第一个变量(ttl_exp)为例 p-value=0.488,在汇报结果3处,却为三颗星。 请问差异是否显著是看哪个呢?或者是我对汇报结果1的p值解读有误?
请老师批评指正,谢谢!
2020-7-22 13:13 - mxn2019 - Stata专版
有序logit分组回归后的组间系数差异检验
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请教各位老师同学,有序logit(ologit)
分组回归后,采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验(Permutation test),是用odds ratio结果还是用边际效应结果?边际效应的话又有好多组,怎么处理?谢谢!
[*]
[*]
...
2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
关于分组回归系数比较的问题
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同样的模型按照某个变量是否发生减值分成了两组,两组解释变量的显著性相同,
系数同为负,一个-0.8一个-0.1,这种情况下想比较哪一组的影响比较大,是直接比较两哥负数的大小还是比较绝对值的大小?谢谢各位了!!!
2019-7-23 10:38 - fdsfgdrgr - Stata专版
分组回归系数比较
3 个回复 - 2569 次查看
请问各位老师,我按企业性质做
分组回归,一组回归的
系数显著,另外一组回归的
系数不显著,请问这种情况下还有必要做
系数差异性检验吗,谢谢大家!
2019-6-13 17:35 - 三重虫 - Stata专版
请教:分组回归组间系数检验不显著怎么办?
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分组回归组间
系数检验有的组显著,有的组不显著怎么办,可以直接比较
系数大小吗?有的核心期刊好像也没做检验
一组<br>
chi2(1)= 3.25<br>
Prob > chi2 = 0.0713
另一组<br>
chi2(1)= 2.36<b ...
2022-4-1 22:52 - hyqk666 - Forum
分组回归中两个组系数大小的比较检验问题
15 个回复 - 26672 次查看
希望能够请教一下各位,例如:通过
分组回归,想要检验某个自变量在两个对照组中对因变量有何不同的影响,回归结果显示的是,自变量在两个对照组中都对因变量影响显著,但是
系数大小看上去有差别,请问用什么方法可以 ...
2011-11-4 00:12 - zyhzoe001 - Stata专版
分组回归,并保存回归系数,感恩
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----------------------- copy starting from the next line -----------------------
------------------ copy up to and including the previous line ------------------
各位老师,我这里有个关于面板数据 ...
2022-3-17 16:47 - ymizhao - Stata专版
分组回归组间系数检验
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用了这个代码一直出错
有大佬知道组间
系数检验应该怎么操作吗
xi:reg xxx if xxx==1
est store a
xi:xxx if xxx==0
est store b
suest a b,vce(cluster id)
test 【a_mean】xxx = 【b_mean】xxx
*xxx处 ...
2022-3-14 18:41 - 19875600492 - Stata专版
分组回归两组系数一个正一个负
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请问一下现在我用产权性质做
分组回归,主回归
系数为正显著,
分组回归一个为正显著,另一个为负不显著,是可以存在这种情况的吗,可以怎么解释呢
2022-1-13 00:36 - 七七ML - 爱问频道
连玉君老师——如何检验分组回归后的组间系数差异
9 个回复 - 13602 次查看
连老师针对该问题提出了SUEST的方法,代码如下(图1):
我想请问一下,在执行估计时,是否不能加入:[ , option] ? (例如:reg wage $xx ,vce(cluster code), if black==0)
如果在回归中加入[, option]的话,将会 ...
2018-5-18 20:09 - 白杨九 - Stata专版
分组回归系数比较
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求问,看到很多文献对调节效应只进行
分组回归,然后直接比较组间的
系数大小进而得出结论。。所以
分组回归可以直接比较
系数大小码?或者在什么条件下可以不做差异显著性检验,直接比较
系数大小呢?
2021-2-18 11:11 - chlydysa - Stata专版
分组回归后系数比较的问题
5 个回复 - 6699 次查看
分组回归以后要进行
系数比较。但是,遇到如下的情况该如何解释呢?
A组中X的
系数不显著,而B组中X的
系数在1%水平下显著。但是检验两个
系数,两者没有显著性差异。
那么这种情况该对结果进行怎样的解释呢?
2018-9-7 01:40 - BIG钊钊 - Stata专版
分组回归系数差异
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分组回归国企样本
系数显著,非国企样本
系数不显著,还需要做
系数差异比较吗
主要是
系数差异比较结果不显著,就想知道一个显著一个不显著是否足以说明两组样本存在存在差异
2020-9-17 22:55 - blankbox - Stata专版
stata分组回归系数差异显著性,面板数据可以做吗
14 个回复 - 3903 次查看
xtreg y X1 X2 X3 X4 i.year if me=1,fe r
xtreg y X1 X2 X3 X4 i.year if me=0,fe r企业层面的数据,10000条数据左右。
想要观察两个回归中X1与x2的
系数是否有显著差异,想问一下大家可不可以做面板数据的分 ...
2020-4-17 13:06 - 萌萌呀 - Stata专版
分组回归后组间系数差异为什么不是两个原系数的差
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Q:按理说组间差异的
系数应该等于
分组回归系数之差(0.374-0.943=-0.569),为什么会等于-0.915呢???
代码:
1. 首先根据g_cash进行
分组回归
2. 然后加入虚拟变量计算组间差异
结果:其中上面画红的是分组 ...
2020-7-24 11:24 - Stone1028 - Stata专版
分组回归系数如何比较
15 个回复 - 21136 次查看
我研究的是公司治理水平下,会计稳健性对并购绩效的影响,公司治理水平包括董事会规模,独立董事比例,董事长总经理两职合一情况,第一大股东持股比例和机构投资者持股比例。比如我将董事会规模分为高于9人,和低于9 ...
2015-12-31 20:59 - 纋酃 - Stata专版
关于分组回归系数的Chow test
5 个回复 - 5750 次查看
请问各位大神,我的回归里有一个部分是将y分成两类,例如本来的y为机构投资者持股比例,后来按照不同的机构将y分为y1和y2,并分别进行回归。请问两组回归得到的
系数可以用chow test 进行差异检验吗?
2017-5-20 17:17 - 卫东5 - Stata专版
分组回归系数
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【stata命令求助】如何能够在跑回归的时候得到如图中的变分量变量
分组回归系数
我现在有自变量 communication 因变量 mental health 控制变量 age educ gender等等
命令应该怎么码?
2020-6-3 22:45 - JianQingNing - Stata专版
分组回归对比是比较系数还是比较T值?
10 个回复 - 11557 次查看
今天做了一个
分组回归,出现以下情况,请教各位学友。
将样本分成两组A和B,两组中Y对X的回归结果均显著,邹检验的结果显示二者存在显著差异。
在进一步解释时发现以下情况:A组中X的
系数大与B组中X的
系数,但是, ...
2016-1-18 22:09 - myshare007 - Stata专版
分组回归的关注点一定是系数的差异吗?
1 个回复 - 992 次查看
我在网上搜寻
分组回归的相关资料时,一般的都是在讨论
分组回归下
系数之间的差异。
而我现在在写的毕业论文,我进行
分组回归的主要目的是看看组间影响因素是否具有显著性上的差异,我想问一下这个分组讨论有意义吗, ...
2019-6-12 10:55 - cygnus1234 - Stata专版
变系数模型分组回归的结果如何导出到excel?
2 个回复 - 2570 次查看
请教大家:我使用stata的变
系数模型命令:xtrc y x,betas,可以看到所有组的回归结果,但是想把
分组回归的结果也导出来,请问要什么命令?[/backcolor]
用命令“outreg2 using result,excel append”只能获得整体的 ...
2019-1-22 17:06 - 蓝小丑 - Stata专版
关于分组回归的系数差异比较
1 个回复 - 2795 次查看
在对总体样本进行分组后的
分组回归中,如果
分组回归的回归
系数的置信区间(95%置信水平)不重叠,是否可以不用做交乘项而可以直接判断
分组回归的
系数有差异呢?求大神指点。
2018-12-5 10:14 - lijiayao1370 - 悬赏大厅
怎么保存无截距模型的分组回归系数为一新变量
10 个回复 - 2218 次查看
现需要提取一面板数据
分组回归的
系数
比如
id y x
1 5.56 0.35
1 5.89 0.26
1 6.98 0.58
2 6.63 1.02
2 5.59 0.59
2 6.32 1.08
我用bcoeff y x,by(id) g(b)这个命令提取出来的
系数还 ...
2018-9-17 15:44 - 桃子桃子酱 - Stata专版
关于检验分组回归系数差异的问题
2 个回复 - 2801 次查看
我在做回归的时候把整个样本分组,分为经济发展好城市City=1和其余的City=0两组,然后if
分组回归,第一个就est store city1,第二个就est store city0,我想检验分组后两个回归某个因变量int2的
系数的差异,就用了te ...
2018-7-5 22:43 - 盐湖城之光 - Stata专版
分组回归之后如何比较系数
5 个回复 - 4130 次查看
我研究的是公司治理水平下,会计稳健性对并购绩效的影响,公司治理水平包括董事会规模,独立董事比例,董事长总经理两职合一情况,第一大股东持股比例和机构投资者持股比例。比如我将董事会规模分为高于9人,和低于9 ...
2015-12-31 19:59 - 纋酃 - 爱问频道
请问如何提取面板数据分组回归虚拟变量系数及p值
4 个回复 - 6078 次查看
各位大侠好,我的回归命令是这样的:xi:statsby coeff_r=_b[lnr] se_r=_se[lnr],by(partyid hs) verbose nodots saving(cof) : reg lnrvalperunit lnr i.country i.date
我想要提取并存储i.country 和i.date 虚拟变 ...
2014-10-5 12:05 - aihongshan - Stata专版
用qreg命令进行分组回归后,如何比较两方程回归系数是否存在显著差异
0 个回复 - 2622 次查看
研究想考察分性别的群体中,变量X1对Lny的影响在10%分位数上是否存在显著差异,构造了2个分组的qreg回归:
(1)qreg Lny=a+a1X1+a2X2+a3X3 if female==0, quantile(0.1)
(2)qreg Lny=a+a1X1+a2X2+a3X3 if femal ...
2017-3-23 18:42 - xjiee - Stata专版
联立方程样本分组回归后系数差异的比较
1 个回复 - 1235 次查看
Y=a0+a1*X+控制变量1 (1式) ; X=b0+b1*Y+控制变量2 (2式)。现在Stata中采用reg3 将(1)和(2)联立回归。
我将样本分成甲乙两组,在每组中分别对联立方程做回归。如果想比较甲组回归得到的a1
系数和乙组 ...
2017-3-20 15:59 - ebertzheng - Stata专版
分组回归系数的比较
8 个回复 - 5215 次查看
我的数据分成了两个组A、B 应变量和自变量全部相同,就X对Y的影响,我可以不可以直接比较
系数,还是一定要进行回归
系数差异显著性检验?
大家帮帮忙。
2010-5-28 13:19 - qiyehuli - SPSS论坛
stata如何检验分组回归系数差异的显著性
2 个回复 - 12406 次查看
大家好,我的分组变量是市场化指数market,先sort market,然后gen mk=group(2),不知道这样是否就可以将大于中位数的market取值为mk=2,小于的取值为mk=1呢?两位,我的回归命令是 reg t_n gov1 s_n b_n to_n g_n r_ ...
2015-12-18 13:10 - 别再堕落 - Stata专版
分组回归系数差异性检验
9 个回复 - 11186 次查看
请教大家,我的样本分为两组,分别作了回归分析,怎么样检验两组回归
系数有无显著性差异?
大家帮个忙,后天就要答辩了,谢谢。
2010-5-27 08:45 - qiyehuli - SPSS论坛
求教连老师及各位如何提取面板数据分组回归虚拟变量系数及p值
1 个回复 - 2564 次查看
各位大侠好,我的回归命令是这样的:xi:statsby coeff_r=_b[lnr] se_r=_se[lnr],by(partyid hs) verbose nodots saving(cof) : reg lnal lnr i.country i.date
我想要提取并存储i.country 和i.date 虚拟变量的
系数值 ...
2014-10-5 12:40 - aihongshan - 统计软件培训班VIP答疑区
分组回归的系数差异是否显著
3 个回复 - 3063 次查看
test [a_mean]fd2 = fd2[/backcolor]
( 1) [a_mean]fd2 - fd2 = 0[/backcolor]
chi2( 1) = 0.09[/backcolor]
Prob > chi2 = 0.7682[/backcolor]
...
2013-3-18 11:35 - 723942588 - Stata专版