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计量经济学研究生课件5 个回复 - 1338 次查看 上海211院校 研究生用计量经济学研究生课件 计量经济学讲座应具备的知识： [*]经济学（社会主义经济理论，西方宏微观经济学） 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） ...2022-1-18 11:38 - shadowaver - 现金交易版
Stata常用dofile文件包含常用模型的代码——推荐购买、基础必备6 个回复 - 2518 次查看 Stata分析常用模型代码大全 包含模型 多元最小二乘法 [*]回归结果输出 [*]逐步回归 [*]多重共线性 [*]异方差检验 广义最小二乘法——解决异方差问题 GLS/FGLS 估计 [*]Szroeter's 秩检验 [*]G-Q 检 ...2021-8-8 15:43 - baby01 - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5975 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
基于分数置换的广义有限样本推理
自回归条件异方差(GARCH)模型
0 个回复 - 285 次查看 摘要翻译： 广义自回归条件异方差(GARCH)模型是研究（条件）异方差的一个标准模型，即过程的方差随时间变化的现象，它在经济学和金融学中具有特别重要的意义。GARCH模型通常用准最大似然(QML)方法估计，该方法在温和 ...2022-3-5 19:29 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 285 次查看 摘要翻译： 广义自回归条件异方差(GARCH)模型是研究（条件）异方差的一个标准模型，即过程的方差随时间变化的现象，它在经济学和金融学中具有特别重要的意义。GARCH模型通常用准最大似然(QML)方法估计，该方法在温和 ...2022-3-5 19:29 - 可人4 - Forum
关于自回归条件异方差的疑问
2 个回复 - 2503 次查看 小弟初学计量经济，关于时间序列回归方程的误差项是否存在自回归条件异方差，有ARCH LM检验，我的问题是，如果该检验结果显示不存在ARCH效应，是否有必要对误差项进行序列自相关检验和异方差检验？2013-11-25 12:26 - architector - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2503 次查看 小弟初学计量经济，关于时间序列回归方程的误差项是否存在自回归条件异方差，有ARCH LM检验，我的问题是，如果该检验结果显示不存在ARCH效应，是否有必要对误差项进行序列自相关检验和异方差检验？2013-11-25 12:26 - architector - 计量经济学与统计软件
如何根据自回归条件异方差模型
3 个回复 - 3863 次查看 如何根据自回归条件异方差模型计算 条件方差，求大神指点迷津！！2014-5-11 23:08 - liuyejingfeng - EViews专版
3 个回复 - 3863 次查看 如何根据自回归条件异方差模型计算 条件方差，求大神指点迷津！！2014-5-11 23:08 - liuyejingfeng - EViews专版
求助：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差哪个更适合？
2 个回复 - 4006 次查看 我想要通过数据分析，得出不同期货品种间的长期的价格比率关系，看到一篇论文里总结了四种模型：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差，当然都是递进关系，认为后一个总是改进了前一个的某些缺点，但是 ...2013-1-3 23:04 - candycici007 - SPSS论坛
2 个回复 - 4006 次查看 我想要通过数据分析，得出不同期货品种间的长期的价格比率关系，看到一篇论文里总结了四种模型：OLS、B-var、误差修正、广义自回归条件异方差，当然都是递进关系，认为后一个总是改进了前一个的某些缺点，但是 ...2013-1-3 23:04 - candycici007 - SPSS论坛
自回归条件异方差模型 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用
0 个回复 - 1831 次查看 自回归条件异方差模型 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用 陈强老师霸气啊2015-2-7 17:07 - 天下无君子 - Stata专版
0 个回复 - 1831 次查看 自回归条件异方差模型 陈强 课件 第二版 高级计量经济学及Stata应用 陈强老师霸气啊2015-2-7 17:07 - 天下无君子 - Stata专版
Nonlinear models for autoregressive conditional heteroskedasticity-自回归条件异方差...
0 个回复 - 238 次查看 2004-11-8 01:34 - 绝对优势222 - Forum
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