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世界货币汇率交叉相关性
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摘要翻译:
世界货币网络构成了当代文明最复杂的结构之一。在量化其特征的方法上,我们研究了1998年12月-2005年5月期间60种货币的每日外汇汇率变化的
交叉相关性。这样的动力学结果主要涉及到相关矩阵的一个突出的特征 ...
2022-3-4 20:05 - mingdashike22 - Forum
华沙证券交易所的交叉相关性
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摘要翻译:
我们研究了在华沙证券交易所上市并被纳入WIG20指数的最大公司的股票间相关性。相关矩阵分析的结果表明,波兰股票市场可以用单因素模型很好地描述。我们还表明,股票与股票之间的相关性随着收益率的时间尺 ...
2022-3-3 16:56 - nandehutu2022 - Forum
金融交叉相关性的实证研究与RMT比较
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摘要翻译:
为了探讨金融相关矩阵与传统随机矩阵理论之间的关系,本文分析了股票市场相关矩阵的特征,如特征值的分布、收益率符号间的互相关、波动率互相关以及主值的多重分形特征。结果表明,股票市场的动态不是简单 ...
2022-3-3 15:50 - kedemingshi - Forum
资产价格交叉相关的Epps效应建模
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摘要翻译:
我们回顾了以前为研究相关系数对数据分辨率的依赖性(Epps效应)而提出的股票收益互相关的分解方法。通过随机游动/布朗运动的玩具模型和观测时间的无记忆更新过程(即泊松点过程),我们证明了在解析可处 ...
2022-3-1 09:00 - 何人来此 - Forum
讨论:多个虚拟变量交叉相乘,得到的系数是相对谁的?如何解释?
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source:The rise of Europe_ Atlantic trade, institutional change, and economic growth,2005[/backcolor]
数据:国家×年份的panel
虚拟变量3个:
1)是否为港口;
2)年份虚拟变量
3)是否同一个国 ...
2014-2-5 06:59 - 区域经济爱好者 - Stata专版
滚动交叉相关系数问题
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欢迎使用Markdown编辑器
经管之家:Do the best economic and management education!
你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解 ...
2019-12-29 21:42 - 梅纽因 - Stata专版
交叉相乘项回归可以去掉原变量吗
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本人今日准备写一篇实证论文,现发现如下问题,请各位大神指点指点。
被解释变量Y,解释变量X1,X2,采用ols回归
现在已将Y与X1,X2进行回归,接着我把X1乘以X2加入到模型中,X1和X2系数回归得到的结果与原结果 ...
2018-10-3 12:05 - wudizhao - Stata专版
交叉相关矩阵
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哪位大神知道R中计算交叉-相关矩阵(CCM)的命令是什么?找了两天,实在找不到,哪位知道的大神能够不吝告诉在下。先谢谢了。
2016-9-17 19:25 - lxy_yf - R语言论坛
交叉相关矩阵
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哪位大神知道R中计算交叉-相关矩阵(CCM)的命令是什么?找了两天,实在找不到,哪位知道的大神能够不吝告诉在下。先谢谢了。
2016-9-17 16:22 - lxy_yf - EViews专版
交叉相乘项问题
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本人今日准备写一篇实证论文,现发现如下问题,请各位大神指点指点。
被解释变量Y,解释变量X1,X2,采用ols回归
现在已将Y与X1,X2进行回归,得到的结果X1系数为正,X2系数为负
接着我把X1乘以X2加入到模型中, ...
2016-9-14 12:50 - skar719123 - Stata专版
一个讨论:动态相关系数与交叉相关系数
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看到论坛里面有成员说,动态相关系数就是
交叉相关系数。本人也不知道怎么区分。请各位成员进来讨论下。到底什么是动态相关系数?它在eviews中能否实现?可以的话,如何操作?动态相关系数表中怎么进行相应的数据分析 ...
2011-12-13 14:46 - zsjdjq - EViews专版
交叉相关系数
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Eviews下用group打开view—cross correlations(2)中的
交叉相关系数为负是什么意思?如果负相关值的绝对值大于正相关值,以哪个滞后期为准?求教各位大侠
2013-9-16 22:23 - 上帝的上司 - EViews专版
交叉相关系数如何判断先行还是滞后
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根据高铁梅的书里介绍的,认为CS_R与GDP_R(+i),GDP_R(-i)的相关系数都较高,认为CS增长与GDP增长波动基本一致,略微先行(lead)
想知道这里是如何判断出来的?为什么是CS增长略微先行于GDP增长?
CS是消费, ...
2013-3-6 20:14 - ydzxn56 - EViews专版
为什么交叉相乘项可以反映敏感程度
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上述画线公式是用来检验假说:宽松的货币政策可以降低民营企业的融资约束
Investment是总资产标准化之后的企业投资,CFO是经营现金流量,Monetary是M2增长率
文章之后的描述是:“我们预期β3系数显著小于 ...
2013-10-27 18:36 - seizeup - 爱问频道
具有哑变量 并且多个变量交叉相乘的模型用spss进行回归
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具体模型是这样的:ACCt=β0+β1DCFOt+β2CFOt+β3DCFOt*CFOt+β4 Bighold+β5 Bighold* DCFOt+β6CFOt* Bighold+β7 Bighold* DCFOt * CFOt (其中,DCFOt是虚拟变量,如果CFOt小于0,则取值为1,否则取值为0;CFO ...
2013-3-26 12:10 - Little_Tom - SPSS论坛
stata两张表格交叉相乘怎么做?
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如图,第一张图name是股票代码,shindex是个股对大盘的贝塔系数,cons是截距。第二张图date是时间,index是当天大盘回报率。楼主的目的是:计算 shindex*index+cons,而且是算出每只股票每天的,那么就应该有1 ...
2013-3-10 08:37 - 蓝色追风ruc - Stata专版
怀特检验 乘积交叉相
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我想求教下,怀特检验在什么时候选择乘积交叉项。我今天做一个一元回归,我先大概的看了下图,Y的部分比较分散,我觉得有异方差,然后我用怀特检验进行异方差检验,分别选了有乘积交叉项和没乘积交叉项,结果没有乘积 ...
2012-12-6 19:25 - simon-dai - EViews专版
虚拟变量的交叉相乘
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连老师您好!
我现在有产业×城市×时间三个维度的数据。
xi: reg y A k l i.industry i.year (1)
xi: reg y A k l i.industry * i.year ...
2012-10-18 15:51 - 区域经济爱好者 - 统计软件培训班VIP答疑区
虚拟变量的交叉相乘
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大家好!
我现在有产业×城市×时间三个维度的数据。
xi: reg y A k l i.industry i.year (1)
xi: reg y A k l i.industry * i.year ...
2012-10-18 15:53 - 区域经济爱好者 - Stata专版