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关于kupiec检验中LR值是一个服从自由度为1卡方分布,求推导过程!?
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“对VaR的有效性进行检验,最著名的方法是Kupiec提出的LR方法。[/backcolor]
它首先建立一个统计量LR=-2*log(((1-alpha)^(T-N))*(alpha^N))+2*log(((1-N/T)^(T-N))*((N/T)^N));[/backcolor]
Kupiec推导出LR服从自由 ...
2015-4-18 15:10 - kikomuzi - 爱问频道
为什么ESS的自由度为1?
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<P>关于自由度中,Freedom degree=n-the number of independent variable(s). 但是ESS到底是受哪n-1个条件或变量的限制,从而导致自由度仅仅为1?这比较基础的知识不大清楚,使得后面的学习多多少少存在问题,请 ...
2007-5-19 21:24 - wisalqwisa - 计量经济学与统计软件