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关于选择xtgls，xtreg fe还是xtscc，求助大神！！
9 个回复 - 17121 次查看 我的数据是段面板的多个体数据，n远大于t，非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差，通过hausman检验，固定效应优于随机效应，但是有异方差，所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系 ...2015-3-8 15:22 - wurui200011 - Stata专版
9 个回复 - 17121 次查看 我的数据是段面板的多个体数据，n远大于t，非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差，通过hausman检验，固定效应优于随机效应，但是有异方差，所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系 ...2015-3-8 15:22 - wurui200011 - Stata专版
小白求问xtgls和xtscc的问题
3 个回复 - 4745 次查看 数据类型属于大N小T。 原来用xtreg回归后存在异方差和截面相关问题。故而用xtgls和xtscc进行修正。 看到说xtgls更适合大T小N类型的数据，所以相对来说xtscc的结果更可靠吗？ 然而结果上来说xtgls的经济意义更能 ...2016-3-20 21:20 - 口袋酱瓜 - Stata专版
3 个回复 - 4745 次查看 数据类型属于大N小T。 原来用xtreg回归后存在异方差和截面相关问题。故而用xtgls和xtscc进行修正。 看到说xtgls更适合大T小N类型的数据，所以相对来说xtscc的结果更可靠吗？ 然而结果上来说xtgls的经济意义更能 ...2016-3-20 21:20 - 口袋酱瓜 - Stata专版
请问xtpcse与xtgls必须为平衡面板吗？xtscc估计不随时间变化变量系数只可用混合回归？
6 个回复 - 7229 次查看 1、请问xtpcse与xtgls是否必须为平衡面板？（是因为平衡面板的残差才可估计协方差矩阵吗？）我的数据是非平衡面板 前者报错：no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance covariance m ...2015-4-6 22:12 - seanj_cn - Stata专版
6 个回复 - 7229 次查看 1、请问xtpcse与xtgls是否必须为平衡面板？（是因为平衡面板的残差才可估计协方差矩阵吗？）我的数据是非平衡面板 前者报错：no time periods are common to all panels, cannot estimate disturbance covariance m ...2015-4-6 22:12 - seanj_cn - Stata专版
到底什么时候使用xtscc什么时候使用xtgls呢？
2 个回复 - 7569 次查看 如题，看论坛里有矛盾的说法，一个是xtscc适用于t大于n的，这个在stata手册里也说了，还有人说xtscc适用于n大于t的。xtgls论坛中说适合随机效应。在消除异方差上面应该用xtscc还是xtgls呢？毕竟其中还牵扯到fe和re哪 ...2015-3-8 15:27 - wurui200011 - Stata专版
2 个回复 - 7569 次查看 如题，看论坛里有矛盾的说法，一个是xtscc适用于t大于n的，这个在stata手册里也说了，还有人说xtscc适用于n大于t的。xtgls论坛中说适合随机效应。在消除异方差上面应该用xtscc还是xtgls呢？毕竟其中还牵扯到fe和re哪 ...2015-3-8 15:27 - wurui200011 - Stata专版
