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股价崩盘风险计算stata代码(附2001年-2017年计算结果)
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为了能够量化公司层面的股价崩盘风险,Chen等(2001)使用负收益偏态系数(NegativeCoefficient of Skewness,记为NCSKEW)和上下波动比例(Down-to-UpVolatility,记为DUVOL)作为股价崩盘风险的替代变量,更加准确地 ...
2019-1-10 14:05 - 句容5 - 现金交易版
关于卡尔曼滤波滞后阶和自变量的选择
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小弟最近在学习卡尔曼滤波,看的是高铁梅老师的《计量经济分析方法与建模》。书中例题11.4,经济增长对钢材需求拉动作用的动态分析。想请问高手们,高老师是如何确定个变量的
滞后阶的啊?
例题中,基本建设投资选择 ...
2010-12-9 16:49 - shx055 - EViews专版
考虑某个自变量的滞后项应该用什么模型
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我想研究X1的一阶或者两阶
滞后项对Y有什么影响,请问可以用什么模型呢?可以直接把它的
滞后项当作一个
自变量放入到面板回归模型中进行估计吗?或者可以把它放到系统gmm模型中吗,既包括Y的
滞后项也包括X1的
滞后项?
2024-1-15 23:41 - lmr0206 - 悬赏大厅
多因变量与多自变量回归,考虑时间滞后性
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各位大神,请教一个问题,就是我现在要做多
自变量与多因变量的回归分析,也就是一个系统对另一个系统的单向影响,但是又存在时间上的
滞后性,交叉
滞后模型是做双向因果关系的,我要做的是单向,请问有什么更好的计量 ...
2023-3-6 21:37 - cyzn2014 - 爱问频道
stata如何做滞后自变量的描述性统计
2 个回复 - 2454 次查看
求助各位大佬,我想对当期的因变量、
滞后一阶的
自变量和
滞后一阶的控制变量做描述性统计,但是输出结果报错。请问应该怎么修改命令呢?
代码如下:
***导入数据
cd"C:\......"
import excel using ....xlsx, fir ...
2022-3-15 11:29 - ChrisChan123 - Stata专版
stata生成滞后一期自变量报错
2 个回复 - 814 次查看
gen ln_Inv_num_lag1 =L.(ln_Inv_num)
unknown function L.()
各位大佬帮看看 为啥生成
滞后一期
自变量 报错unknowm function 呢
2022-2-28 03:01 - 阿不19957 - Stata专版
自变量滞后一阶不显著
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用当期变量截面回归,主要解释变量显著;现在为了缓解内生性问题我把所有
自变量包括控制变量都
滞后一阶进行回归,得到的解释变量不显著,请问该如何解决,在线求 急急急!!!
2021-6-18 15:21 - luojiayunnn - 灌水吧
求助大神们!如何在回归中将所有自变量做滞后一期处理?
3 个回复 - 5060 次查看
我的模型是IE2是被解释变量,FPG为解释变量,其余为控制变量
我的面板数据如下:
----------------------- copy starting from the next line -----------------------
------------------ copy up to and incl ...
2020-4-26 01:34 - jaden131 - Stata专版
求教!固定效应模型自变量滞后一期,使用外生工具变量的做法?
0 个回复 - 1622 次查看
1.主回归固定效应模型
自变量滞后一期,使用外生工具z得到拟合值,如何将
自变量拟合值也
滞后一期回归?要分步做吗?求教具体命令代码!请教大神!!!毕业设计!!!<br>
主回归:xtreg y L.x1 x2 x3 i. year i ...
2020-2-9 14:09 - 严ok - 悬赏大厅
请问动态面板有没有把所有自变量和控制变量都滞后一期的情况?
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我原来的模型为xtabond2 lnARRIVALI l(1/2).lnARRIVALI TAANS TAACS centerTAANCS lnGDP lnPOP lnHIGHWAY lnHOTEL lnFDI year2003-year2012, gmm(lnARRIVALI,lag(2 3)collapse) iv( TAANS TAACS centerTAANCS lnG ...
2015-4-27 19:38 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
自变量滞后期的确定
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就是我用面板数据做回归,理论分析显示
自变量对因变量的影响有
滞后效应,
自变量不是当期对因变量产生影响,
滞后二期对因变量的影响才显著,但是我在设置模型时该怎么确定这个
滞后期数(该不能看回归模型吧)?我看那 ...
2015-9-2 10:55 - 宇宙无极2013 - Stata专版
用滞后一期自变量做GMM分析
13 个回复 - 21394 次查看
由于
自变量和因变量都是面板数据,那么
滞后一期的因变量是横截面数据,如何与前面的面板数据融合成为
自变量?求大神指点,感激。
2016-6-4 18:55 - 尐.呆子 - SPSS论坛
非平衡面板的自变量滞后一期的生成方法
3 个回复 - 9095 次查看
各位大侠,我是刚刚接触STATA的菜鸟。关于如何生成
滞后一期,论坛基本上是平衡面板的讨论wxtset,但我的数据是2005-2010年的(公司金融方面的,如股权激励对
滞后一期股权结构的回归),每年个体数据存在不同,如何 ...
2012-6-10 23:41 - xnczm - Stata专版
因变量滞后一阶的高次项做自变量的问题
0 个回复 - 1196 次查看
如上图所示,因变量
滞后一阶的高次项(平方项和立方项)放在方程中作为
自变量。这种情况下stata有什么命令可以方便的估计上述方程吗?xtabond和xtabond2都不允许高次项的出现。
[hr]
2016-9-29 10:40 - 纯屌丝 - Stata专版
自变量中有滞后项时,协整怎么处理?
3 个回复 - 3821 次查看
类似于如下方程: Y=aX+bX(-1)+cY(-1),其中X(-1),Y(-1) 是X和Y的
滞后1期。要做时间序列的一系列检验。 变量取对数之后进行单位根检验,在无趋势和常数项的情况下都是二阶单整的。然后做协整检验的时候遇 ...
2013-11-8 12:01 - aasdfwdc - EViews专版
[求助]误差修正模型中出现自变量和应变量的滞后项?
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y(GDP),x(最终消费),做协整分析考察两者的长期和短期关系,两者都为一阶单整。ly lx表示 取对数。dly dlx表示一阶差分。eviews 做回归 : ls ly ly(-1) lx lx(-1) 各系数均显著,R值也拟合很好,但dw值无法确定自相 ...
2013-8-28 14:37 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
做非线性回归出错(自变量有滞后值)
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我估计下式:其中右边有因变量
滞后值L.intr。
nl (intr=(1-{rho})*(1+{alpha}*cpigap+{beta}*ygap)+{rho}*L.intr), initial (rho 1 ahpha 1 beta 1)
结果运行提示:starting values invalid or some RHS varia ...
2014-2-28 17:35 - solerole - Stata专版