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请问度量系统性风险使用边际期望损失MES时，两个尾部期望怎么用R语言操作
7 个回复 - 4231 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
7 个回复 - 4231 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
求助内容：边际期望损失MES的两个尾部期望如何计算
5 个回复 - 2658 次查看 边际期望损失（MES）步骤：第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率第二，建立DCC模型，获得动态相关系数第三，对两项尾部期望进行非参数估计（这个不会求）文献有记载：方法一，通过s ...2022-5-17 09:35 - xiandan007 - 悬赏大厅
5 个回复 - 2658 次查看 边际期望损失（MES）步骤：第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率第二，建立DCC模型，获得动态相关系数第三，对两项尾部期望进行非参数估计（这个不会求）文献有记载：方法一，通过s ...2022-5-17 09:35 - xiandan007 - 悬赏大厅
有偿:条件在险价值和边际期望损失模型代码及操作
0 个回复 - 1561 次查看 哪位大佬能给出条件在险价值和边际期望损失模型代码及操作，基于上市公司数据，有偿200－300RMB。2020-5-31 12:51 - 15623074413 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1561 次查看 哪位大佬能给出条件在险价值和边际期望损失模型代码及操作，基于上市公司数据，有偿200－300RMB。2020-5-31 12:51 - 15623074413 - 悬赏大厅
