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Pair Trading中寻找配对的股票组
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大家好!
小弟最近在分析配对交易。但是发现SAS中没有R quantmod libaray里面的Match函数,于是尝试自己动手。
当我已经将滞后12个月的每只股票的Normalized Price Pattern就算出来了以后,不知道如 ...
2012-9-6 22:18 - liu022 - SAS专版
A pairs trading strategy
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【作者(必填)】
Carlos Eduardo de Moura[/backcolor], Adrian Pizzinga[/backcolor] & Jorge Zubelli[/backcolor]【文题(必填)】
A
pairs
trading strategy based on linear state space models and the Kalman f ...
2017-7-14 10:59 - waterup - 求助成功区
Classical Pairs Trading Using MatLab
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“The
pairs trade was developed in the late 1980s by quantitative analysts and pioneered by Gerald Bamberger while at Morgan Stanley. With the help of others at Morgan Stanley at the time, including N ...
2009-6-23 14:27 - winsonsun12 - 金融学(理论版)
请教:R语言关于pairtrading包Simple函数的疑问
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想向诸位请教关R语言
pair trading包里的Simple函数的疑问。
主要是不明白函数Simple(spread, spread.entry)里spread.entry这个临界值的含义到底是什么?
比如写入函数signal=Simple(params$spread, 0.05),它的含 ...
2013-4-4 15:48 - datousang - R语言论坛