结果：找到“模型预测”相关内容278个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Python量化投资策略编制与源码案例学习资料0 个回复 - 1166 次查看 内容非常丰富，策略源码技术线路齐全。 部分代码时间比较久了，可能无法使用，仅供理论学习研究参考。 Python股票量化投资学习资料 其他量化资料(62份) 量化策略代码(99份) 25人工智能与量 ...2022-7-15 14:02 - wz151400 - 现金交易版
2004-2021年过度负债，过度资产负债率（方法二，stata计算，陆正飞等2015）7 个回复 - 1938 次查看 1.计算说明 根据Harford et al.(2009)和 Denis & Mekeon(2012)对样本分年度进行'Tobit回归,预测企业的目标负债率,2回归模型如下: 企业实际负债率减去模型(1)预测的目标负债率即为过度资产负债率EXLEVB,该指标越 ...2022-6-25 21:38 - zq1069321348 - 现金交易版
[超推荐]上市公司过度负债数据2005-2021年（附Stata代码）分年Tobit回归1 个回复 - 2640 次查看 上市公司过度负债 【算法说明】 根据Harford et al. (2009)和Denis & Mckeon(2012 )对样本分年度进行Tobit 回归，预测企业的目标负债率，回归模型如下: 企业总负债占总资产比例(LEVB)衡量企业负债率企 ...2022-6-22 11:26 - Whatsappp - 现金交易版
量化投资模型预测超额收益（含程序和数据）2 个回复 - 919 次查看 量化投资模型预测超额收益（含程序和数据） 量化投资模型预测超额收益（含程序和数据） 量化投资模型预测超额收益（含程序和数据） 基于机器学习的量化投资模型在预测超额收益方面比Fama-French三因子模型和Fam ...2021-2-21 19:25 - mm520520 - 现金交易版
Excel实验：时间序列预测- 饮料日销售量Holt-Winter加法模型预测1 个回复 - 988 次查看 时间序列预测- 饮料日销售量Holt-Winter加法模型预测 时间序列预测- 饮料日销售量Holt-Winter加法模型预测 时间序列预测- 饮料日销售量Holt-Winter加法模型预测 时间序列预测- 饮料日销售量Holt-Winter加法 ...2021-11-15 14:01 - Lamarr-202110 - 现金交易版
ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1548 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6612 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
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引力模型预测贸易趋势：导师为我推荐的参考资料、我所收集的数据、我的毕业论文等8 个回复 - 2104 次查看 应用引力模型预测贸易趋势：导师为我推荐的参考资料、我所收集的数据、我的毕业论文等整理汇总 International trade gravity model,equation application 1. International trade，technological innovation a ...2020-1-3 21:29 - Mujahida - 现金交易版
基于LSTM模型预测股票价格走势的程序代码 in Python2 个回复 - 722 次查看 基于LSTM模型预测股票价格走势的程序代码 in Python 基于LSTM模型预测股票价格走势的程序代码 in Python 基于LSTM模型预测股票价格走势的程序代码 in Python 基于LSTM模型预测股票价格走势的程序代码 in Pyth ...2021-8-13 08:06 - mujahida01 - 现金交易版
金融数据 时间序列数据LSTM、ARIMA模型预测 in Python3 个回复 - 1370 次查看 金融数据 时间序列数据LSTM预测 in Python：培训课件，案例数据，模型及代码 ARIMA LSTM 案例数据、模型及代码 weather-prophet-master onenote.pdf soybean_price_guangdong.csv soybean_price_guangdong.x ...2020-1-21 16:09 - Mujahida - 现金交易版
马尔可夫链模型预测相关研究
0 个回复 - 1039 次查看 马尔可夫链改进的MMF沉降预测模型及应用 基于加权马尔可夫链修正的ARIMA预测模型的研究 基于马尔可夫链筛选组合预测模型的中长期负荷预测方法2022-5-26 11:29 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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2001-2020年全国各省自治区直辖市各省绿色金融指数及各省模型预测值表格3 个回复 - 1797 次查看 全国各省自治区直辖市各省绿色金融指数及各省模型预测值表格2001-20201、数据来源：数据来源于《中国统计年鉴》、各省份《统计年鉴》以及《中国保险年鉴》2、时间跨度：2001-20203、区域范围：全国各省4、指标说明： ...2022-4-14 11:27 - shenkaimuyang - 现金交易版
灰色模型预测
2 个回复 - 2281 次查看 求教[/backcolor]什么是单变量灰色模型预测，[/backcolor]什么是多变量灰色模型预测，模型的关系如何来表达？[/backcolor]2014-5-31 18:29 - HZ___L.H.M - MATLAB等数学软件专版
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关于stata VAR模型预测的问题
4 个回复 - 4960 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
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如何用R中的mlogit包得到nested logit model和mixed logit model的模型预测准确率
6 个回复 - 5294 次查看 已经用R中的mlogit包构建了nested logit model和mixed logit model，但是不知道怎么写代码来得到训练样本和检验样本，怎么样才可以得到模型预测的正确率。2015-5-18 22:03 - cml0411 - R语言论坛
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怎样用spss做stirpat模型预测碳排放 具体操作步骤?
6 个回复 - 6855 次查看 lnI=lna+blnP+clnA+dlnT+lne2020-1-29 19:52 - rdkbbs - 爱问频道
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R关于ARFIMA模型预测程序问题
18 个回复 - 8259 次查看 R中关于ARFIMA模型的拟合是直接利用fracdiff包进行分数差分，然后利用差分后的序列进行普通的ARMA模型拟合，那么如果要利用这个模型做预测怎么办呢？哪个大牛能不能指点下软件小菜呀？诚挚地感谢帮助我的大牛！！！ ...2014-3-29 14:04 - 肖圣杰 - R语言论坛
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如何使用Eviews进行arimax模型预测
3 个回复 - 2705 次查看 怎么在模型中加入变量。如果原序列是平稳的但是加入的变量是非平稳的还能在一起做预测吗？2021-4-26 15:18 - 友人AAAA - EViews专版
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关于arima+garch模型预测的问题
1 个回复 - 1132 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
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请问各位大佬eviews软件建立ARIMA模型预测样本外数据为什么是一条直线？
2 个回复 - 1281 次查看 我用eviews进行建立arima模型，参数通过显著性检验，残差也通过白噪声检验了。在预测阶段为什么出现一条直线？预测的数据都是一样的？请问这种该如何解决呢？非常感谢！！ 但是预测结果是直线，只有最开始几个值不一 ...2022-5-5 19:20 - wangyang1998 - EViews专版
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Arima 模型预测失业率
0 个回复 - 298 次查看 请问，我用ARIMA模型预测了2022年Q1的失业率，但是一阶ma回归结果显示不出来，请问该怎么解决？代码如下：arima lnunem,arima(1,1,1) estat ic AIC BIC 在p=1 q=1的情况下最小。 这个结果能算是正常回归结果吗有改进 ...2022-6-8 11:28 - 陆家嘴环卫工 - Stata专版
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一种基于数据驱动的基于场景的随机鲁棒优化方法
模型预测控制
1 个回复 - 730 次查看 摘要翻译： 随机模型预测控制(SMPC)是解决不确定干扰下复杂控制问题的一种有前途的方法。然而，传统的SMPC方法要么需要精确的概率分布知识，要么依赖于大量生成的表示不确定性的场景。本文提出了一种新的基于场景的S ...2022-3-17 14:15 - kedemingshi - Forum
1 个回复 - 730 次查看 摘要翻译： 随机模型预测控制(SMPC)是解决不确定干扰下复杂控制问题的一种有前途的方法。然而，传统的SMPC方法要么需要精确的概率分布知识，要么依赖于大量生成的表示不确定性的场景。本文提出了一种新的基于场景的S ...2022-3-17 14:15 - kedemingshi - Forum
全国各省自治区直辖市各省绿色金融指数及各省模型预测值表格2001-20205 个回复 - 1142 次查看 全国各省自治区直辖市各省绿色金融指数及各省模型预测值表格2001-20201、数据来源：数据来源于《中国统计年鉴》、各省份《统计年鉴》以及《中国保险年鉴》2、时间跨度：2001-20203、区域范围：全国各省4、指标说明： ...2022-3-13 01:14 - zxzxzx90081 - 现金交易版
双参数模型预测和θ点交叉
线性聚合物溶液
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 我们考虑单分散聚合物溶液的渗透压、回转半径、流体动力学半径和端到端距离的前几个维里系数。我们确定了相应的双参数模型函数，这些模型函数参数化了良好溶剂和理想链行为之间的交叉。这些结果使我们能够 ...2022-3-19 18:30 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 我们考虑单分散聚合物溶液的渗透压、回转半径、流体动力学半径和端到端距离的前几个维里系数。我们确定了相应的双参数模型函数，这些模型函数参数化了良好溶剂和理想链行为之间的交叉。这些结果使我们能够 ...2022-3-19 18:30 - kedemingshi - Forum
ARIMA模型预测时，数据是原数据还是经过阶分的数据？
6 个回复 - 7436 次查看 各位高手，鄙人有一个问题想请教，请帮帮忙。请问ARIMA模型公式确定后，在预测时，要用的数据是原数据还是经过差分的数据呢？公式应该根据差分后的数据所得的自相关与偏相关图得出来的，那么是预测（porecast按钮）应 ...2010-5-2 14:46 - suli106 - EViews专版
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求救！！！！！！！！！！！！为什么用R做arima模型预测，出来时条直线啊
7 个回复 - 16268 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
7 个回复 - 16268 次查看 求救！！！ 如题，用arima做的模型出来时一条直线，普通的arima（1,1,1）模型 代码： estim12013-6-13 09:36 - |未簖奶ヤ - R语言论坛
求助ARIMA模型预测
5 个回复 - 12708 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
5 个回复 - 12708 次查看 得到以上ARIMA(1，2，2)模型，为了预测为差分变量LnGDP样本外未来5年的值，应该怎么做？ 用tsappend,add(5)后 predict y,y 只显示样本外LnGDP的一个预测值。。。。。2013-12-17 09:16 - ailulu - Stata专版
[求助]哪一个软件可实现灰色模型预测？（急）
24 个回复 - 32974 次查看 <P>内容是预测客运量，由于数据太多，手算过于繁琐，特请教达人。</P> <P>//bow</P>2005-5-29 17:43 - eyesonuu - 计量经济学与统计软件
24 个回复 - 32974 次查看 <P>内容是预测客运量，由于数据太多，手算过于繁琐，特请教达人。</P> <P>//bow</P>2005-5-29 17:43 - eyesonuu - 计量经济学与统计软件
急求大神帮助用灰色预测模型预测GDP
3 个回复 - 2574 次查看 本人菜鸟一枚，现急需大神帮助用灰色预测模型预测某地GDP。 已知某地1990-2010年GDP（见下），现需预测2011-2020年GDP。请哪位大神帮忙用灰色预测模型进行预测 ，还请写出过程和模型表达式。万分感谢！！2012-9-17 11:21 - zl10385 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2574 次查看 本人菜鸟一枚，现急需大神帮助用灰色预测模型预测某地GDP。 已知某地1990-2010年GDP（见下），现需预测2011-2020年GDP。请哪位大神帮忙用灰色预测模型进行预测 ，还请写出过程和模型表达式。万分感谢！！2012-9-17 11:21 - zl10385 - 计量经济学与统计软件
动态面板数据模型预测
0 个回复 - 400 次查看 摘要翻译： 本文研究了利用面板数据中的截面信息对短时间序列进行预测的问题。在相关随机效应分布下，我们用Tweedie公式构造了非均匀系数后验均值的点预测器。该公式利用截面信息将单位特定（准）最大似然估计量转化 ...2022-3-6 18:06 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 400 次查看 摘要翻译： 本文研究了利用面板数据中的截面信息对短时间序列进行预测的问题。在相关随机效应分布下，我们用Tweedie公式构造了非均匀系数后验均值的点预测器。该公式利用截面信息将单位特定（准）最大似然估计量转化 ...2022-3-6 18:06 - 能者818 - Forum
时变向量自回归模型预测
0 个回复 - 437 次查看 摘要翻译： 本文旨在提出一种预测多元时间序列的时变向量自回归模型（TV-VAR）。该模型被浇铸成一种状态空间形式，允许灵活的描述和分析。时间序列的波动协方差矩阵是通过倒Wishart分布和奇异多元贝塔分布来建模的， ...2022-3-6 15:30 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 437 次查看 摘要翻译： 本文旨在提出一种预测多元时间序列的时变向量自回归模型（TV-VAR）。该模型被浇铸成一种状态空间形式，允许灵活的描述和分析。时间序列的波动协方差矩阵是通过倒Wishart分布和奇异多元贝塔分布来建模的， ...2022-3-6 15:30 - mingdashike22 - Forum
时间序列模型预测的一般框架
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们提出了一个分析时间序列模型预测的一般框架，并展示了一大类流行的时间序列模型是如何满足这个框架的。我们假定了一组高层次的假设，并对前述时间序列模型的这些假设进行了形式上的验证。我 ...2022-3-5 11:53 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们提出了一个分析时间序列模型预测的一般框架，并展示了一大类流行的时间序列模型是如何满足这个框架的。我们假定了一组高层次的假设，并对前述时间序列模型的这些假设进行了形式上的验证。我 ...2022-3-5 11:53 - nandehutu2022 - Forum
电力系统线性模型预测性能的比较
高分辨率的价格
0 个回复 - 136 次查看 摘要翻译： 本文比较了不同的单变量与多元模型、频率自回归与贝叶斯自回归模型和向量自回归模型在有可再生能源和无可再生能源的情况下对每小时前电价的影响。在可再生能源发电水平不同的四个主要欧洲市场（德国、丹麦 ...2022-3-4 21:51 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 136 次查看 摘要翻译： 本文比较了不同的单变量与多元模型、频率自回归与贝叶斯自回归模型和向量自回归模型在有可再生能源和无可再生能源的情况下对每小时前电价的影响。在可再生能源发电水平不同的四个主要欧洲市场（德国、丹麦 ...2022-3-4 21:51 - nandehutu2022 - Forum
如果回归前需要做box-cox转换，出模型预测是，是不是还得转换回去？
0 个回复 - 4398 次查看 我再网上看到一个spss的box-cox的代码，但是不太懂 SET LENGTH=NONE. SET MXLOOP = 100000000. MATRIX. GET W/VARIABLES=all/FILE='E:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\21\testdata\income.sav'/missing=omit ...2022-3-4 10:31 - xzm1945 - SPSS论坛
0 个回复 - 4398 次查看 我再网上看到一个spss的box-cox的代码，但是不太懂 SET LENGTH=NONE. SET MXLOOP = 100000000. MATRIX. GET W/VARIABLES=all/FILE='E:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\21\testdata\income.sav'/missing=omit ...2022-3-4 10:31 - xzm1945 - SPSS论坛
用多重分形随机游动模型预测波动率
0 个回复 - 152 次查看 摘要翻译： 研究了多重分形随机游动模型的波动率预测问题。为了避免估计模型相关长度T的不适定问题，我们引入了定义在商空间中的限制对象；从形式上来说，这个对象是一个无限范围的logvolatile。对于这一目标和非限制 ...2022-3-3 14:41 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 152 次查看 摘要翻译： 研究了多重分形随机游动模型的波动率预测问题。为了避免估计模型相关长度T的不适定问题，我们引入了定义在商空间中的限制对象；从形式上来说，这个对象是一个无限范围的logvolatile。对于这一目标和非限制 ...2022-3-3 14:41 - 可人4 - Forum
大神们，用QLIKE 损失函数比较HAR-RV和HAR-RV-J模型预测效果时，J-QLIKE是怎么算的
0 个回复 - 629 次查看 R2 0.634 0.634 0.630 QLIKE 0.201 0.201 0.201 J − R2 0.518 0.518 0.515 J − QLIKE 0.324 0.324 0.3282022-3-2 09:44 - 我就一直学 - 灌水吧
0 个回复 - 629 次查看 R2 0.634 0.634 0.630 QLIKE 0.201 0.201 0.201 J − R2 0.518 0.518 0.515 J − QLIKE 0.324 0.324 0.3282022-3-2 09:44 - 我就一直学 - 灌水吧
请问大神们，有人用过神经网络模型预测回归问题吗
1 个回复 - 1001 次查看 目前在网上找了资料非常少，比如预测销售情况的很多还是用时序模型，但没有考虑其他因素，但是在实际业务需求中，还需要考虑其他因素，例如企业的经营状况、一些导致销售上升下滑客观等因素，所以想采用多变量建模方 ...2021-12-14 13:39 - Hikingzhang - SPSS论坛
1 个回复 - 1001 次查看 目前在网上找了资料非常少，比如预测销售情况的很多还是用时序模型，但没有考虑其他因素，但是在实际业务需求中，还需要考虑其他因素，例如企业的经营状况、一些导致销售上升下滑客观等因素，所以想采用多变量建模方 ...2021-12-14 13:39 - Hikingzhang - SPSS论坛
R语言egarch模型预测求助！
1 个回复 - 986 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
1 个回复 - 986 次查看 如题，在r语言中用rugarch包建立了arma-egarch模型，我用了predict和forecast都不能预测，有没有大佬知道要用什么函数预测呀？跪求！2021-5-21 18:58 - 1198079005 - 悬赏大厅
指数平滑模型预测时间序列
0 个回复 - 2270 次查看 针对时间序列的预测，常用方法包括灰色预测，指数平滑或ARIMA模型。灰色预测和指数平滑常用于数据序列较少时使用，且一般只适用于中短期预测。 指数平滑可继续拆分为一次平滑，二次平滑和三次平滑（即Holt-Winters法 ...2021-8-18 10:33 - spssau - SPSS论坛
0 个回复 - 2270 次查看 针对时间序列的预测，常用方法包括灰色预测，指数平滑或ARIMA模型。灰色预测和指数平滑常用于数据序列较少时使用，且一般只适用于中短期预测。 指数平滑可继续拆分为一次平滑，二次平滑和三次平滑（即Holt-Winters法 ...2021-8-18 10:33 - spssau - SPSS论坛
【独家发布】银行风控案例：Logistics模型预测银行贷款违约
7 个回复 - 5728 次查看 RT， 链接分享：分享 -----------------------------2016年8月26日14:21:342016-8-26 14:20 - 日新少年 - R语言论坛
7 个回复 - 5728 次查看 RT， 链接分享：分享 -----------------------------2016年8月26日14:21:342016-8-26 14:20 - 日新少年 - R语言论坛
GARCH模型预测收益率但是RMSE值很大怎么解决啊？
0 个回复 - 578 次查看 利用GARCH模型对收益率进行预测，系数结果都是显著，有效性检验也通过了，但是在最后预测拟合环节，RMSE值很大，在40多，这种情况一般是什么问题呢？能够解决吗？2021-7-4 11:26 - hyj760119 - EViews专版
0 个回复 - 578 次查看 利用GARCH模型对收益率进行预测，系数结果都是显著，有效性检验也通过了，但是在最后预测拟合环节，RMSE值很大，在40多，这种情况一般是什么问题呢？能够解决吗？2021-7-4 11:26 - hyj760119 - EViews专版
ARIMA模型预测了对数序列如何获得原始序列的预测值
5 个回复 - 1472 次查看 问题在附件中，请教大牛！最好有教科书或参考文献的依据，非常感谢！！！2021-5-6 23:51 - faunar - Stata专版
5 个回复 - 1472 次查看 问题在附件中，请教大牛！最好有教科书或参考文献的依据，非常感谢！！！2021-5-6 23:51 - faunar - Stata专版
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
3 个回复 - 2088 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
3 个回复 - 2088 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
R语言做GARCH模型预测波动率，结果有问题
9 个回复 - 7126 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
9 个回复 - 7126 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
python时间序列 statsmodels.tsa.arima_model构建arima模型预测，为什么出来一条斜线
3 个回复 - 1994 次查看 python时间序列 statsmodels.tsa.arima_model构建arima模型预测，为什么出来一条斜线如图，这是经过对数处理后的open数据这是预测的代码，已经在eviews上做过自相关检验和单根检验了，结果是一阶差分，拟合arima模型 ...2021-6-11 08:18 - leabc - python论坛
3 个回复 - 1994 次查看 python时间序列 statsmodels.tsa.arima_model构建arima模型预测，为什么出来一条斜线如图，这是经过对数处理后的open数据这是预测的代码，已经在eviews上做过自相关检验和单根检验了，结果是一阶差分，拟合arima模型 ...2021-6-11 08:18 - leabc - python论坛
用eviews做arma模型预测数据在forecast一步失
0 个回复 - 952 次查看 如题，按照网上的步骤做到arma模型预测的最后一步，无论是哪种预测（静态或是动态）都出现“unable to compute due to missing data”的窗口，而且resid里面表格的数据也变成na了。有没有大佬救一下命，万分感谢2021-5-9 18:43 - braveeprince - EViews专版
0 个回复 - 952 次查看 如题，按照网上的步骤做到arma模型预测的最后一步，无论是哪种预测（静态或是动态）都出现“unable to compute due to missing data”的窗口，而且resid里面表格的数据也变成na了。有没有大佬救一下命，万分感谢2021-5-9 18:43 - braveeprince - EViews专版
用eviews做arma模型预测数据，forecast失败
0 个回复 - 1131 次查看 如题，按着网上的步骤做到预测forecast的那一步，然后每次预测（无论是动态还是静态）都出现“unable to compute due to missing data”的窗口，然后resid里面的数据都变成na了，是什么原因导致的啊，有没有大手子救 ...2021-5-9 18:39 - braveeprince - 数据交流中心
0 个回复 - 1131 次查看 如题，按着网上的步骤做到预测forecast的那一步，然后每次预测（无论是动态还是静态）都出现“unable to compute due to missing data”的窗口，然后resid里面的数据都变成na了，是什么原因导致的啊，有没有大手子救 ...2021-5-9 18:39 - braveeprince - 数据交流中心
请问sGarch模型预测结果如何解读
4 个回复 - 5079 次查看 结果中的sigma是波动率，请问各位老师，series代表什么意思？garch模型拟合出来的值是方差，如何对arima模型的拟合值进行修正呢？2019-2-28 16:05 - jdmnobitch - R语言论坛
4 个回复 - 5079 次查看 结果中的sigma是波动率，请问各位老师，series代表什么意思？garch模型拟合出来的值是方差，如何对arima模型的拟合值进行修正呢？2019-2-28 16:05 - jdmnobitch - R语言论坛
在Eviews中如何用多项式趋势滞后模型预测趋势产量
6 个回复 - 2194 次查看 看相关的参考文献中，根据趋势产量呈现出的复杂非线性特征，用时间变量t代替了所有复杂的不确定因素。同时考虑到趋势产量存在滞后性的特点，从而建立了多项式滞后模型如下： 式中，yt为趋势产量，t为年序。 在网 ...2017-6-3 11:19 - 一个自信的路痴 - EViews专版
6 个回复 - 2194 次查看 看相关的参考文献中，根据趋势产量呈现出的复杂非线性特征，用时间变量t代替了所有复杂的不确定因素。同时考虑到趋势产量存在滞后性的特点，从而建立了多项式滞后模型如下： 式中，yt为趋势产量，t为年序。 在网 ...2017-6-3 11:19 - 一个自信的路痴 - EViews专版
garch模型预测三条曲线不聚拢
1 个回复 - 372 次查看 GARCH 预测结果图里面的三条曲线不聚拢是怎么回事(虚线不靠近蓝线）？而且感觉预测结果是反过来了？ 求助！2021-2-18 09:44 - jiangjiugou - EViews专版
1 个回复 - 372 次查看 GARCH 预测结果图里面的三条曲线不聚拢是怎么回事(虚线不靠近蓝线）？而且感觉预测结果是反过来了？ 求助！2021-2-18 09:44 - jiangjiugou - EViews专版
GARCH模型预测图与原图对比预测效果如何分析？？红色是预测图，蓝色是原图，求问效果
1 个回复 - 923 次查看 2020-12-17 09:26 - vampire- - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 923 次查看 2020-12-17 09:26 - vampire- - MATLAB等数学软件专版
做ARMA模型预测，出现unable to compute due to missing data，怎么办？
7 个回复 - 5972 次查看 做到最后一步了可是出现无法预测的情况，求教怎么解决，期末论文需要，急！！2016-12-22 01:07 - gwt1996 - EViews专版
7 个回复 - 5972 次查看 做到最后一步了可是出现无法预测的情况，求教怎么解决，期末论文需要，急！！2016-12-22 01:07 - gwt1996 - EViews专版
EVIEWS ARMA模型预测
4 个回复 - 1767 次查看 因为原始数据不平稳，故对原始数据进行了差分，然后进行ARMA模型的预测，结果显示的也是差分后的数据，应该如何将差分后预测值进行还原呢？2020-3-31 14:22 - 15033919983 - EViews专版
4 个回复 - 1767 次查看 因为原始数据不平稳，故对原始数据进行了差分，然后进行ARMA模型的预测，结果显示的也是差分后的数据，应该如何将差分后预测值进行还原呢？2020-3-31 14:22 - 15033919983 - EViews专版
[时间序列分析]Garch模型预测的问题
6 个回复 - 8129 次查看 小弟有一组月度降水量数据，已经建立了一个SARIMA模型，现在有几个问题想请教大神1.对残差做Mcleod.Li检验，显示不包括ARCH了，可是对原数据做相同的检验，却显示包括ARCH，那有没有必要对原数据建立GARCH模型？为什 ...2015-4-25 19:36 - renniw/wo - R语言论坛
6 个回复 - 8129 次查看 小弟有一组月度降水量数据，已经建立了一个SARIMA模型，现在有几个问题想请教大神1.对残差做Mcleod.Li检验，显示不包括ARCH了，可是对原数据做相同的检验，却显示包括ARCH，那有没有必要对原数据建立GARCH模型？为什 ...2015-4-25 19:36 - renniw/wo - R语言论坛
残差自回归模型预测值的程序实现
5 个回复 - 4798 次查看 残差自回归模型已经通过arima autoreg算出来了： x=43947+14.7184t+utut=0.9742*ut-1+ᶓtvar(ᶓt)=73710234但是程序本身好像没有forecast的预测部分，不知道除了手算外有没有程序实现的办法？2017-11-9 13:32 - 404937068 - SAS专版
5 个回复 - 4798 次查看 残差自回归模型已经通过arima autoreg算出来了： x=43947+14.7184t+utut=0.9742*ut-1+ᶓtvar(ᶓt)=73710234但是程序本身好像没有forecast的预测部分，不知道除了手算外有没有程序实现的办法？2017-11-9 13:32 - 404937068 - SAS专版
spss logisit模型预测分析
0 个回复 - 1042 次查看 二分类logisit中的预测效果，为什么图中的数字是0，我看其他模型都是有数字的，想了解下原因2020-5-11 09:03 - wk747 - SPSS论坛
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R语言广义线性模型预测值
5 个回复 - 2066 次查看 已知模型是poisson线性模型，自变量为class 和sex，给定一对class和sex的值，如何用predict函数预测因变量的值？原来的数据里有10个值。2020-5-8 19:38 - meijinrong - R语言论坛
5 个回复 - 2066 次查看 已知模型是poisson线性模型，自变量为class 和sex，给定一对class和sex的值，如何用predict函数预测因变量的值？原来的数据里有10个值。2020-5-8 19:38 - meijinrong - R语言论坛
请问如何多元线性回归后如何将模型预测的结果输出成图呢？
0 个回复 - 1415 次查看 打扰各位了，我根据网上的教程做了多元线性回归，想将预测结果作图输出，请问用R怎么可以做到呢？ 我看的网上文章是这样的，但是这个draw()函数没有啊，在simsem包里找到之后出来的效果也不是这样的， 有没有别的 ...2020-4-24 13:51 - 扈十娘下面汤 - R语言论坛
0 个回复 - 1415 次查看 打扰各位了，我根据网上的教程做了多元线性回归，想将预测结果作图输出，请问用R怎么可以做到呢？ 我看的网上文章是这样的，但是这个draw()函数没有啊，在simsem包里找到之后出来的效果也不是这样的， 有没有别的 ...2020-4-24 13:51 - 扈十娘下面汤 - R语言论坛
关于改进Logistic模型预测人口的问题
0 个回复 - 635 次查看 最近在做一个关于用对Logistic回归进行改进从而预测人口数量的毕设，在一片文献中看到如下的改进方程感觉这个改进方式有些突兀，突然出来这么一个方程，而没有进行理论推导，想请问如何理解文中“应该每两个人可以为 ...2020-4-7 17:47 - 醋溜鱼饭 - 爱问频道
0 个回复 - 635 次查看 最近在做一个关于用对Logistic回归进行改进从而预测人口数量的毕设，在一片文献中看到如下的改进方程感觉这个改进方式有些突兀，突然出来这么一个方程，而没有进行理论推导，想请问如何理解文中“应该每两个人可以为 ...2020-4-7 17:47 - 醋溜鱼饭 - 爱问频道
GARCH模型预测股指收益率问题 急 急 急！
3 个回复 - 2175 次查看 正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率 点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了 怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就 ...2016-11-29 20:36 - 笑颜常开66 - EViews专版
3 个回复 - 2175 次查看 正在用事件研究法，利用GARCH模型预测股指收益率 点Forcast之后 rf输出值只输出预测一个值 其它后面的值都是相同数据，求问是哪里出错了 怎么可以预测输出值到后续一段时间的值啊？？？？？急、急、急！就差两天就 ...2016-11-29 20:36 - 笑颜常开66 - EViews专版
请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。
1 个回复 - 1240 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
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R ARIMA模型预测值和真实值作图
20 个回复 - 46418 次查看 利用ARIMA模型拟合了数据，希望做出实际值和预测值曲线，两条线在同一个图中，要如何实现~或者实际值和95%的预测区间也行。 类似下面图片的效果~ 求R软件做出这种图的命令，非常感谢！！2012-10-29 19:29 - reneewwt - R语言论坛
20 个回复 - 46418 次查看 利用ARIMA模型拟合了数据，希望做出实际值和预测值曲线，两条线在同一个图中，要如何实现~或者实际值和95%的预测区间也行。 类似下面图片的效果~ 求R软件做出这种图的命令，非常感谢！！2012-10-29 19:29 - reneewwt - R语言论坛
如何准确利用回归模型预测数据呢？
5 个回复 - 7529 次查看 如何利用回归模型预测数据呢？ 比如利用一组数据，得出一个logistic回归方程。 zd 是因变量，var1,var2是自变量 zd var1 var2 0 1 1.5 0 2 2 0 3 2.5 0 4 3 1 10 2 ...2017-12-5 17:45 - sunshareforever - SPSS论坛
5 个回复 - 7529 次查看 如何利用回归模型预测数据呢？ 比如利用一组数据，得出一个logistic回归方程。 zd 是因变量，var1,var2是自变量 zd var1 var2 0 1 1.5 0 2 2 0 3 2.5 0 4 3 1 10 2 ...2017-12-5 17:45 - sunshareforever - SPSS论坛
Eviews软件在一元线性回归模型预测中的几种应用
0 个回复 - 506 次查看 Eviews软件在一元线性回归模型预测中的几种应用2020-2-16 13:31 - yjycxf - EViews专版
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Eviews_SPSS_Stata软件在单方程模型预测中的实操应用及比较分析
0 个回复 - 418 次查看 Eviews_SPSS_Stata软件在单方程模型预测中的实操应用及比较分析2020-2-16 13:30 - yjycxf - EViews专版
0 个回复 - 418 次查看 Eviews_SPSS_Stata软件在单方程模型预测中的实操应用及比较分析2020-2-16 13:30 - yjycxf - EViews专版
[求助]怎么用rats进行GARCH模型预测？
7 个回复 - 3701 次查看 garch(p=1,q=1,model=mod,mv=diag,hmatrices=hh,rvectors=rd) / A B@MVGarchFore(steps=100) hh rd set rA = rd(t)(1)set rB = rd(t)(2) 计算出的序列 rA 和 rB 里总是没有预测值，只有GARCH拟合后的。不知道是为什 ...2007-5-6 23:07 - yilibai - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3701 次查看 garch(p=1,q=1,model=mod,mv=diag,hmatrices=hh,rvectors=rd) / A B@MVGarchFore(steps=100) hh rd set rA = rd(t)(1)set rB = rd(t)(2) 计算出的序列 rA 和 rB 里总是没有预测值，只有GARCH拟合后的。不知道是为什 ...2007-5-6 23:07 - yilibai - MATLAB等数学软件专版
关于garch模型预测值作图的问题
3 个回复 - 5601 次查看 r.fit是我拟合的garch(1,1)模型，问题如下：在用garch模型拟合残差序列后得到的模型拟合值，为什么plot(fitted(r.fit))可以得出异方差波动图，但单独获取fitted(r.fit)的数据，却都是不变的常数...跟波动图不一致啊， ...2019-2-27 17:12 - jdmnobitch - R语言论坛
3 个回复 - 5601 次查看 r.fit是我拟合的garch(1,1)模型，问题如下：在用garch模型拟合残差序列后得到的模型拟合值，为什么plot(fitted(r.fit))可以得出异方差波动图，但单独获取fitted(r.fit)的数据，却都是不变的常数...跟波动图不一致啊， ...2019-2-27 17:12 - jdmnobitch - R语言论坛
求助！求各位大神帮忙！Eviews做ARIMA模型预测，阶数无法确定及显著性问题！！
1 个回复 - 1049 次查看 自相关图上取对数基本平稳 单位根检验在三种情形下均未通过，所以进行一阶差分 一阶差分后在无截距项也无时间趋势项的情况下基本可以接受无单位根。 进行自相关检验显示平稳，判断为自相关在2阶截尾，偏自相关 ...2019-12-13 20:48 - 黄子澄 - EViews专版
1 个回复 - 1049 次查看 自相关图上取对数基本平稳 单位根检验在三种情形下均未通过，所以进行一阶差分 一阶差分后在无截距项也无时间趋势项的情况下基本可以接受无单位根。 进行自相关检验显示平稳，判断为自相关在2阶截尾，偏自相关 ...2019-12-13 20:48 - 黄子澄 - EViews专版
灰色系统模型预测原理及软件实现
7 个回复 - 7562 次查看 想做一个发病率的预测~~用灰色预测模型，有近6年的数据，不知道可以用不？尔解灰色系统模型预测原理及软件实现2015-8-23 14:04 - 除夕烟淼/kf - 爱问频道
7 个回复 - 7562 次查看 想做一个发病率的预测~~用灰色预测模型，有近6年的数据，不知道可以用不？尔解灰色系统模型预测原理及软件实现2015-8-23 14:04 - 除夕烟淼/kf - 爱问频道
用R建立的模型预测测试数据，结果却是样本数据的结果
0 个回复 - 593 次查看 最近在学习kaggle上的Titanic生存预测，建模以后对test数据进行预测，因为样本数据train是891行，test测试数据是418行，用predict函数预测test出来的结果是891个，找不出问题在哪，下面是代码和一部分数据，求大神指 ...2019-7-9 15:37 - zchyys - R语言论坛
0 个回复 - 593 次查看 最近在学习kaggle上的Titanic生存预测，建模以后对test数据进行预测，因为样本数据train是891行，test测试数据是418行，用predict函数预测test出来的结果是891个，找不出问题在哪，下面是代码和一部分数据，求大神指 ...2019-7-9 15:37 - zchyys - R语言论坛
写完GARCH模型预测股市波动性论文以后, 分享自己学习过的资料
47 个回复 - 14001 次查看 总算写完了用GARCH模型预测股市波动性的论文, 这些资料都是我整理出来,自己用过的, 都是英文资料, 希望对大家会有帮助! 有几篇很不错, 特别是可以看看Engle的几篇东西, 这个GARCH之父的东西又老又经典. 还有Bollers ...2010-8-17 00:12 - atoutou007 - 金融学（理论版）
47 个回复 - 14001 次查看 总算写完了用GARCH模型预测股市波动性的论文, 这些资料都是我整理出来,自己用过的, 都是英文资料, 希望对大家会有帮助! 有几篇很不错, 特别是可以看看Engle的几篇东西, 这个GARCH之父的东西又老又经典. 还有Bollers ...2010-8-17 00:12 - atoutou007 - 金融学（理论版）
关于ARCH/GARCH模型预测过程中，提示缺少观测值的问题
3 个回复 - 3710 次查看 建立ARCH/GARCH模型并估计，能否点forest按钮直接预测因变量？在这个过程中出现 unable to perform arch due to missing observations ，造成无法得到因变量预测值，可能是什么原因？已经检查过模型中自变量不存在 ...2011-11-14 17:16 - ssmouse15 - EViews专版
3 个回复 - 3710 次查看 建立ARCH/GARCH模型并估计，能否点forest按钮直接预测因变量？在这个过程中出现 unable to perform arch due to missing observations ，造成无法得到因变量预测值，可能是什么原因？已经检查过模型中自变量不存在 ...2011-11-14 17:16 - ssmouse15 - EViews专版
基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估
1 个回复 - 916 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2 ...2019-5-3 08:35 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 916 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2 ...2019-5-3 08:35 - internet.hzx - 求助成功区
为什么用VAR模型预测出来的结果比VECM要好
0 个回复 - 1019 次查看 我的数据都是一阶单整，然后有一个协整关系，按理说应该是VECM模型更适合呀 但是出来的结果算了一下RMSE，是VAR模型的误差更小。。 请问这是怎么个情况呢，论文里要怎么解释。。。。。救命！！！2019-3-23 01:56 - Jasmine1210 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1019 次查看 我的数据都是一阶单整，然后有一个协整关系，按理说应该是VECM模型更适合呀 但是出来的结果算了一下RMSE，是VAR模型的误差更小。。 请问这是怎么个情况呢，论文里要怎么解释。。。。。救命！！！2019-3-23 01:56 - Jasmine1210 - 计量经济学与统计软件
经过加速变换和弱化缓冲算子的灰色模型预测值还原
0 个回复 - 834 次查看 经过加速变换和弱化缓冲算子的模型预测值怎么还原2019-3-8 16:01 - fjl1987574192 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 834 次查看 经过加速变换和弱化缓冲算子的模型预测值怎么还原2019-3-8 16:01 - fjl1987574192 - 计量经济学与统计软件
